國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2023期末試題及答案（試卷號：1344）【新】

第9頁共9頁國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2023期末試題及答案（試卷號：1344）:國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2023期末試題及答案（試卷號：1344）一、單項選擇題（每題2分，共20分）1．()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A．信用風(fēng)險B．市場風(fēng)險C．操作風(fēng)險D．流動性風(fēng)險2．()是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。A．回避策略B．抑制策略C．轉(zhuǎn)移策略D．補(bǔ)償策略3．依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，基本特征為“肯定損失…的貸款為()。A．關(guān)注類貸款B．次級類貸款C．可疑類貸款D．損失類貸款4．信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是()。A．信貸風(fēng)險B．主權(quán)風(fēng)險C．結(jié)算前風(fēng)險D．結(jié)算風(fēng)險5．資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)()。A.30年代B．40年代C．60年代D．70年代末、80年代初6.()的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A．10%B．20%C．30%D．50%7．保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在()。A．現(xiàn)金流動性不足B．會計核算失誤C．資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配D．資產(chǎn)價格下跌8．引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、()風(fēng)險和信用風(fēng)險。A．法律B．流動性C．系統(tǒng)D．市場9．基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險與控制的基礎(chǔ)是()。，A．良好的內(nèi)部控制制度B．依法合規(guī)經(jīng)營C．設(shè)定風(fēng)險管理目標(biāo)D．使用風(fēng)險控制模型10，金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括()。A．信用風(fēng)險B．流動性風(fēng)險C．違約風(fēng)險D．稅務(wù)風(fēng)險二、多項選擇題（每題3分，共30分）11．下列說法正確的是()。A．信用風(fēng)險又被稱為違約風(fēng)險B．信用風(fēng)險是最古老也是最重要的一種風(fēng)險C．信用風(fēng)險存在于一切信用交易活動中D．違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言E．信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征12．一個金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)()。A．股東大會B．董事會和風(fēng)險管理委員會C．監(jiān)事會D．風(fēng)險管理部E．業(yè)務(wù)系統(tǒng)13．信貸風(fēng)險防范的方法中，減少風(fēng)險的具體措施有()。A．實行信貸配給制度B．實施抵押擔(dān)保C．簽訂限制性契約D．提供貸款承諾E．跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動情況14．利率風(fēng)險的主要形式有()。A．重新定價風(fēng)險B．收益率曲線風(fēng)險C．基準(zhǔn)風(fēng)險D．期權(quán)性風(fēng)險E．違約風(fēng)險15．操作風(fēng)險的主要特點(diǎn)有()。A．即使發(fā)生頻率低，但損失也可能很大B．單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰C．操作風(fēng)險不易界定D．人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因E．操作風(fēng)險發(fā)生時間具有不確定性16.保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有()。A．現(xiàn)金流匹配策略B．資金池策略C．久期免疫策略D．動態(tài)財務(wù)風(fēng)險E．缺口分析^p與管理17．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下()特點(diǎn)。A.風(fēng)險透明度差B．風(fēng)險多樣化C．風(fēng)險自由度大D．風(fēng)險可測性低E．風(fēng)險損失度高18.()方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。A.交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險B．技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險C．證券公司工作人員故意或失誤造成的風(fēng)險D．財務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險E．其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險19．開放式基金面臨的特殊風(fēng)險包括()。A.贖回與流動性風(fēng)險B．投資的市場風(fēng)險C．募集風(fēng)險D．匯率風(fēng)險E．利率風(fēng)險20．西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險防范體系包括()。A．立法規(guī)范制度B．內(nèi)、外部監(jiān)管制度C．存款保險制度D．市場準(zhǔn)人退出制度E．“駱駝評級”制度三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分）21.商業(yè)銀行管理負(fù)債時所面臨的風(fēng)險主要是流動性風(fēng)險。(錯)理由：除了流動性風(fēng)險，利率風(fēng)險也是商業(yè)銀行管理負(fù)債時所面臨的主要風(fēng)險。22.6月12日，一家公司的財務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息收入，他預(yù)計7月份日元利率會下降，為避免可能的損失，他決定與一家日本公司進(jìn)行利息交換，取得固定利率的美元利息收入，該互換為利率互換。(錯)理由：理由：利率互換不涉及貨幣種類的交互。23.會計風(fēng)險的大小與折算方法有關(guān)。(對)24.為加強(qiáng)保險公司財務(wù)風(fēng)險管理，在利率水平不穩(wěn)定時，保險公司可采用債券貢獻(xiàn)策略。(錯)理由：為加強(qiáng)保險公司財務(wù)風(fēng)險管理，在利率水平不穩(wěn)定時，保險公司可建立動態(tài)的利率敏感度分析^p模型。25．證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將社會的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。(錯)理由：證券公司的證券承銷業(yè)務(wù)將社會的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。四、計算題（每題10分，共20分）26.假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中有在中央銀行存款4500億元，現(xiàn)金資產(chǎn)400億元，法定準(zhǔn)備金3000億元，存款總額為60000億元。(1)試分別計算該商業(yè)銀行的超額儲備、超額儲備比例。（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)）(2)請指出用超額儲備比例判斷銀行流動性的局限性。答：27．試根據(jù)某商業(yè)銀行的下列簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算：(1)利率敏感性缺口是多少？(2)當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？(3)當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤是多少？(4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？（4分）某商業(yè)銀行（簡化）資產(chǎn)和負(fù)債表單位：億元答：(4)在利率敏感性缺口為負(fù)值的時候（即銀行利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時），利率上升，銀行利潤會下降；利率下降，利潤會上升。反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時（即利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時），利率下降，利潤也會下降；利率上升，利潤也會上升。五、案例分析^p題（共15分）28．(1)借款人基本情況：借款人陳小小是河子西鄉(xiāng)陳家莊人，年齡45歲，家庭人口3人，家有住房5間，價值5萬元，其他資產(chǎn)10萬元，耕地3畝，主要以運(yùn)輸業(yè)為主，年家庭總收入8萬元，信用觀念強(qiáng)，無拖欠信用社貸款記錄。(2)貸款基本情況借款人：陳小小貸款日期：20XX年1月10日-20XX年12月10日，清分日期：20XX年10月15日貸款余額：5萬元貸款種類：短期．貸款用途：流動資金貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人家庭年收入10萬元，實力較強(qiáng)(3)貸款風(fēng)險提示借款人陳小小經(jīng)營的運(yùn)輸業(yè)風(fēng)險小，收入穩(wěn)定，與信用社建立信貸關(guān)系后，無拖欠貸款本息，信用程度高。請分析^p以下幾個問題：(1)請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。答：(1)該筆貸款屬于正常類貸款。(2)五級貸款分類法，按貸款風(fēng)險從小到大的順序，將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五個級別，后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收入償還貸款本息，但存在潛在缺陷，可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失”。其基本特征為缺陷明顯，可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額償還貸款本