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文檔簡介

4.1(a)模型是AR（1）模型，具有1步截尾性。（C）甲11=%=0.5,中宓=°k〉1。模型是ARMA（1,2）模型，具有拖尾性。1,k=0Y16…=—k<———,k=170.5k-3,k>2.則P116,P22—7,P37PP0116PPP中=-—1—2—，1722PP01PP10PPP012PPP102PPP—2-1———3-=0.1447PPP012PPP101P2P1P0具有2步截尾性。中33可以求的甲11P2-P12=1.3041—P214.11（a）模型為AR（2）模型，甲21=-1,甲22=05那么，Yale-Walker方程為:2P——131。P——26解得＜P1P221卬21+卬22P+卬22P

1P21-0.5P1P-0.51（b）由題意：var（X）=cov（X七,X）=寸0t-1-0.5y+bt-2Y1=Y.-0.5yY=Y-0.5y(211，解得var(Xk)=Y=0.8.（c）該模型的自相關(guān)函數(shù)是：*=P1甲22-P」21-P21=-0.5，平kk0,k>2由圖形可以看出AR(1)模型的自相關(guān)函數(shù)圖像可以看出其自相關(guān)函數(shù)的拖尾性：它沒有有收斂的趨勢，反而是有循環(huán)的趨勢；而它的偏相關(guān)函數(shù)全是落在置信區(qū)間中，那么可以認(rèn)為其有截尾性。計(jì)算自相關(guān)函數(shù)，得前2°個自相關(guān)函數(shù)為:1°.4716442°1744141°,2178559°11111°°°.11°3°94754°1932°.°5482°838632°453-°,°11429395668°648-°,°25139°4433°6°62-°,°5167°3956417221-0.099166413339532°-°,°756126°745°8539-°,°828523799229213-°,°568471157699551-°,°3895°4423589°89-°,°°°926348°858621°,°°559°719°°78577°,°151344426687782°,°633997525864526°,°854943729°97726°,°91°624138945°9°°,°638882455561695計(jì)算偏相關(guān)函數(shù)，得前2°個偏相關(guān)函數(shù)為°.4716442°1744141°,2178559°11111°°°.11°3°94754°1932°,°5482°838632°453-°,°11429395668°648-°,°25139°4433°6°62-°,°5167°3956417221-°,°99166413339532°-°,°756126°745°8539-°,°828523799229213-°,°568471157699551-°,°3895°4423589°89-°,°°°926348°858621°,°°559°719°°78577°,°151344426687782°,°633997525864526°,°854943729°97726°,°91°624138945°9°°,°638882455561695°,°584475878855°71

圖形中MA(1)模型的自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù)都落在置信區(qū)間中，也沒有什么趨勢可言，所以我們無法在該例中判斷出截尾性和拖尾性，也許是所選樣本導(dǎo)致。計(jì)算自相關(guān)函數(shù)，得前2°個自相關(guān)函數(shù)為：1-°.385°2°8735714°9-°.°°6844386°822°93°.°533453598418°76-°.°944141°2498°452°.°25263979318266°°.°2°19°2489149°27-°.°3°3325137841933°,°313°164379°259°-°.°283382°82966455°.°°°7983965714113°.°°4222571231787°°,°48726178559645°-°.°64°543353687599°.°491151151137616-°.°17889°327°53152-°.°2662849951°°542°.°4°23499195979°5-°.°14132878°8886°1-°.°°7°282661813797°.°2518°4°93779377計(jì)算偏相關(guān)函數(shù)，得前2°個偏相關(guān)函數(shù)為1-°.385°2°8735714°9-°.°°6844386°822°93°.°533453598418°76-°.°944141°2498°452°.°25263979318266°°.°2°19°2489149°27-°.°3°3325137841933°.°313°164379°259°-°.°283382°82966455°.°°°7983965714113°.°°4222571231787°°.°48726178559645°-°.°64°543353687599°.°491151151137616-°.°17889°327°53152-°.°2662849951°°542°.°4°23499195979°5-°.°14132878°8886°1-°.°°7°282661813797°,°2518°4°93779377

SampleASampleA,utocorrelation?unctio|n0.80.60.40.2I0J**L1-1^-0.202468101214161820Lag^oirRTeEOCOTUrtebmas圖形中MA(1)模型的自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù)都落在置信區(qū)間中，但是可以看出兩幅圖中的函數(shù)圖像有循環(huán)的趨勢，可以說明其的拖尾性。計(jì)算自相關(guān)函數(shù)，得前2°個自相關(guān)函數(shù)為:1°,°42945188434266°°,°3°64°695°623482-°,°337663143561561-°,°167428594365384-°,°192382°585°862°°,°°2979°963259757-°,°175464362192676-°,°6°4°32399279°1°-°.°°988238166657°2-°,°32°1654528797°9-°,°21°19827396°216°,°4°1685947567412°,°°26868°49312°68°,°°71°39789°26657-°,°6°296°687543348-°,°1128°2764°4°65°-°,°297666913787781°,°486628835831178-°,°46°52764°825787-°.°197517412°°79°1計(jì)算自相關(guān)函數(shù)，得前2°個自相關(guān)函數(shù)為:1°,°42945188434266°°,°3°64°695°623482-°,°337663143561561-°,°167428594365384-°,°192382°585°862°°,°°2979°963259757-°,°175464362192676-°,°6°4°32399279°1°-°.°°988238166657°2-°,°32°1654528797°9-°,°21°19827396°216°,°4°16859475

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