經(jīng)管營銷某咨詢操作風險管理解決方案

業(yè)務與系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力2006年3月畢博操作風險管理解決方案議程

操作風險管理的范圍和定義操作風險的著名案例操作風險管理的特點操作風險管理領域的挑戰(zhàn)畢博的操作風險解決方案操作風險管理的關注點操作風險管理體系和組織架構操作風險管理流程我們的實施和培訓過程關注風險評估關注損失關注早期風險信號和關鍵風險指標關注風險度量為什么選擇畢博畢博是全球領先的操作風險管理咨詢服務提供者之一作為業(yè)界不多的操作風險服務專業(yè)機構，畢博已經(jīng)債全球的領先銀行領導和實施了若干大型的操作風險管理項目ABC操作風險的范圍目前，國際金融界對于操作風險應當包括哪些范圍，也依然存在相當明顯的爭論和分歧，大至來說，可以歸結為以下幾個方面基本認同的內(nèi)容1、清算失誤2、交易記錄錯誤3、火災或洪災等災害4、系統(tǒng)故障部分認同的內(nèi)容1、內(nèi)部舞弊2、外部舞弊3、虛假交易4、不適當?shù)匿N售技術5、戰(zhàn)略決策失誤少數(shù)認同的內(nèi)容1、市場逆轉時導致的損失2、交易對手違約同時，從金融幾個不同業(yè)務領域看，投資銀行業(yè)務、市場交易業(yè)務、公司業(yè)務等被視為市場風險和信用風險主導的業(yè)務，零售業(yè)務、資產(chǎn)管理業(yè)務、信托業(yè)務、服務性收費業(yè)務被視為操作風險主導的業(yè)務操作風險的定義巴塞爾新資本協(xié)議對于操作風險的定義：“由于銀行的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的欠缺或者失誤，或者由于外部事件造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和業(yè)務戰(zhàn)略失誤風險”操作風險的定義和分類美國貨幣監(jiān)管局（OCC）對操作風險損失的定義和分類：操作風險損失是銀行記錄在符合通用會計準則（GAAP）的財務報表中的和操作是將相關的對銀行財務狀況的影響，該等財務影響包括和操作業(yè)務相關的所有現(xiàn)金支付的費用，但是并不包括機會成本，放棄的利潤，或者是和為了避免后續(xù)操作風險損失所進行的投資相關的費用。操作風險損失按照事件類型可以分為以下7類：內(nèi)部欺詐行為：蓄意的欺詐,盜用財產(chǎn)或違反法規(guī),法令或公司規(guī)則的行為,該行為至少涉及一個內(nèi)部人員或團體外部欺詐行為：由第三方實施的蓄意欺詐,盜用財產(chǎn)或違反法律的行為雇傭過程以及工作環(huán)境安全問題：和違反雇傭協(xié)議、健康和安全法規(guī)相關的，導致包括支付個人受傷索賠、多樣化/歧視索賠的行為客戶、業(yè)務和商業(yè)實踐：一種由于無意的、或疏忽的行為導致不能滿足特定客戶(包括受托關系和盡職關系)的服務契約,或是因為產(chǎn)品的特征或設計而導致了這種失誤.有形資產(chǎn)的損害：因為自然災害或其他事件而導致的對于有形資產(chǎn)的損失和破壞.業(yè)務崩潰和系統(tǒng)失敗:業(yè)務系統(tǒng)崩潰或系統(tǒng)失敗.執(zhí)行,交割和流程管理:在與交易對手和供應商的交易流程中,失敗的交易過程或流程管理著名的操作風險案例巴林銀行1995年，著名的巴林銀行倒閉事件強有力地說明由于操作風險而帶來的損失可能耗盡金融機構的全部權益資本。14.7億美元的實際損失全部由于一個交易員在SIMEX(SingaporeInternationalMonetaryExchange)進行期權和期貨投機交易而導致風險頭寸市場價值的巨大變化.在銀行的很多業(yè)務中，由于缺乏合適的監(jiān)控措施，使得銀行持有大量的風險頭寸，最終導致了嚴重損失的發(fā)生。導致這次災難性損失發(fā)生的首要的和最重要的原因是倫敦的銀行管理中，沒有建立起全面風險度量和管理原則的體系。新加坡分部當然負有無可推卸的責任，因為這位高級交易員也負責后臺的操作和控制。由于缺乏有效的財務監(jiān)控，使得一個“名義”帳戶（“dummy”account）上累計借款余額高達3億美元，直到1994年底都無人察覺。巴林銀行是英國最古老的商業(yè)銀行集團（創(chuàng)建于1761年），它在1996年2月被交送倫敦高級法庭審理，之后被一家荷蘭銀行集團ING收購。巴林銀行的教訓是慘痛的，但是由于操作風險損失而遭受同樣厄運的案例卻不只這一家。著名的操作風險案例

KidderPeabody

一位交易員在進行美國政府債券和零息票債券交易時累計發(fā)生了3.5億美元的損失。導致這次損失發(fā)生的原因是由于公司的計算機系統(tǒng)發(fā)生了“模型錯誤（modelerror）”，把全部損失都記成了利潤。

HammersmithandFulham英國市政當局持有大量利率掉期，由于英國利率從1988年到1989年增長了一倍，從而導致了大約1.78億美元的損失。此后，這次掉期合同被英國高級法院判為無效，因為市政當局是不允許進入掉期市場進行交易的。這又使得合同另一方的銀行由于契約的解除，一種法律風險，而承擔了全部的損失。著名的操作風險案例所羅門兄弟公司所羅門兄弟公司在1984年到1985年度，宣布因為前五年內(nèi)部交易上的不一致和不平衡而需要形成1.26億美元的損失，同時宣布因為當年的帳務處理錯誤而形成6000萬美元的損失。大和銀行在大和銀行的操作風險的損失案例中，因為資金交易的前臺中中臺沒有分離、高級管理層對于操作風險缺乏認識等原因，其在長達11年的資金交易中，有3萬筆交易沒有經(jīng)過授權，由此導致的損失達到11億美元。操作風險的特點與市場風險和信用風險不同的是，操作風險中的風險因素是內(nèi)在于銀行的業(yè)務操作的，而且單個的操作風險因素與操作性損失之間并不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關系。因此，對于操作風險的管理，具體的業(yè)務部門應當承擔第一位的作用，董事會則應當承擔最終的責任。在業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性最大。由于通?？梢员O(jiān)測和識別的操作風險因素同由此可能導致的損失規(guī)模、頻率之間不存在直接的關系，因而銀行的風險管理部門難以確定哪些因素對于操作風險管理來說是最為重要的。從覆蓋范圍看，操作風險管理實際上覆蓋了幾乎銀行經(jīng)營管理的所有方面的不同風險，從一個極端看，操作風險既包括那些發(fā)生頻率高。但是可能造成的損失相對較低的日常業(yè)務流程處理上的小錯誤；在另外一個極端，操作風險也包括那些發(fā)生頻率低、但是可能導致的損失相對高的自然災害、大規(guī)模舞弊等。因此，試圖用一種方法來覆蓋操作風險的所有領域幾乎是不可能的操作風險管理的挑戰(zhàn)和對策

(針對大型銀行的情況)操作風險文化

在銀行內(nèi)部有良好的風險文化，即大家能夠以開放和坦誠的態(tài)度談論風險，未加夸張或刻意低估風險，是成功的關鍵要素.實施的激勵措施

操作風險對許多銀行家都是一個很新的話題，某些情況下有些難以解釋。但是所有概念都需要良好的激勵系統(tǒng)來加速其實施.大的圖景和整體概念是分部概念的基礎

大銀行和小銀行對于操作風險管理有不同的想法。在大型銀行，整體概念能使其業(yè)務部門，單元和分支機構有略微不同的關注點.現(xiàn)有解決方案的協(xié)調和整合

現(xiàn)有的解決方案應當被尊重和討論，如果可能的話.它們有豬于強化操作風險管理的理念，也是實際風險文化的組成部分.“培訓培訓者”–乘數(shù)效應

大的機構應該有乘數(shù)效應的概念.為了產(chǎn)生滾雪球效應，培訓者應當培訓培訓者.董事會的承諾

強有力的支持者的承諾是操作風險項目成功的關鍵操作風險的數(shù)據(jù)經(jīng)常不可獲得–詳細的對操作風險的度量是困難的

操作風險是金融界最重要的風險類型，伴隨著巨大的暴露和損失。但是實際上操作風險是難以度量的。通常情況下只有粗略的估計，而沒有持續(xù)的數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)也有其局限性.通過諸多項目經(jīng)驗，畢博深知操作風險管理的挑戰(zhàn)來自哪里在過去的若干年里，畢博開發(fā)了應對上述挑戰(zhàn)的解決方案以下關注點的介紹將使你了解我們的答案議程操作風險管管理的范圍圍和定義操作風險的的著名案例例操作風險管管理的特點點操作風險管管理領域的的挑戰(zhàn)畢博的操作作風險解決決方案操作風險管管理的關注注點操作風險管管理體系和和組織架構構操作風險管管理流程我們的實施施和培訓過過程關注風險評評估關注損失關注早期風風險信號和和關鍵風險險指標關注風險度度量為什么選擇擇畢博畢博是全球球領先的操操作風險管管理咨詢服服務提供者者之一作為業(yè)界不不多的操作作風險服務務專業(yè)機構構，畢博已已經(jīng)債全球球的領先銀銀行領導和和實施了若若干大型的的操作風險險管理項目目ABCA畢博的操作作風險解決決方案領先實踐實際情況目標/可選方案決策文件t領先實踐業(yè)務技術風險確認和和評估工作作坊調查問卷風險量化工工具的開發(fā)發(fā)關鍵風險和和控制指標標的開發(fā)流程優(yōu)化/實施操作風險管管理指南監(jiān)管要求的的重點實施施新巴塞爾協(xié)協(xié)議業(yè)務條條線映射工具選擇過過程培訓和知識識轉移工具開發(fā)和和部署數(shù)據(jù)遷移和和接口支持和維護護風險評估風險緩釋風險控制評評價報告架構組織和框架架定價(可選擇)風險信息科科技數(shù)據(jù)質量IT架構風險數(shù)據(jù)倉倉庫軟件操作風險損損失數(shù)據(jù)庫庫動員概念設計操作風險的的業(yè)務概念念風險管理的的組織和整整體框架報告結構設設計風險和控制制評價模擬計算早期預警系系統(tǒng)和質量管理理系統(tǒng)的連連接整體操作風風險信息架架構概念風險數(shù)據(jù)倉倉庫IT架構設計/開發(fā)工具功能規(guī)格測試開發(fā)或購買買決策和主系統(tǒng)的的連接詳細設計快速實施方方案工具(損失數(shù)據(jù)庫庫，控制自自我評價））風險評價風險緩釋和和控制(早期預警系系統(tǒng),KRI)框架和流程程(流程優(yōu)化,BCPetc.)監(jiān)管要求的的實施(BaselII,SOA)行動計劃&風險持續(xù)經(jīng)經(jīng)驗計劃，，風險文化實施實施計劃診斷分析全球230名風險管理理專家操作風險管管理－關注注領域操作風險管理信用風險管理市場風險管理…..關注損失概念:分類模型和定義…工具(損失數(shù)據(jù)庫)關注風險評價風險確認,分析工具(控制自我評價CSA…)關注度量和量化量化模型VaR計算關注早期預警系統(tǒng)和關鍵風險指標（KRI）關鍵風險指標和關鍵控制指標工具整合的全銀行范圍內(nèi)的控制和管理組織架構實施/培訓/全銀行的實施過程操作風險管理結構和組織架構1234567操作風險管理畢博是全球球領先的操操作風險管管理咨詢服服務提供者者之一作為業(yè)界不不多的操作作風險服務務專業(yè)機構構，畢博已已經(jīng)債全球球的領先銀銀行領導和和實施了若若干大型的的操作風險險管理項目目關注操作風風險管理的的組織架構構董事會高級管理層層特殊部門法律部門投訴管理部部門健康及安全全部門其他部門第二條風險防衛(wèi)線線業(yè)務單元業(yè)務單元業(yè)務單元內(nèi)部審計第一條風險防衛(wèi)線線第三條風險防衛(wèi)線線日常管理風險監(jiān)控OBRMCOBRMF**OBRMC:操作風險管理委員會OBRMF:操作風險管理部門崗位和職責責后臺支持部部門高級管理層層崗位和職責責資料來源：：一家領先先的歐洲銀銀行操作風險管管理組織架架構示例操作風險組組織架構示示例分析－－第一道道防線操作風險的的第一道防防線是在銀銀行的業(yè)務務單元（businesslevel）和后臺支支持部門（例如：清算算部門、會會計部門、、信息科技技部門）建建立的操作作風險管理理委員會或或操作風險險管理的專專業(yè)職能部部門這些部門或或委員會直直接向銀行行的首席運運營官（后后臺支持部部門）或執(zhí)執(zhí)行總裁（（業(yè)務單元元）匯報，同時在業(yè)務務上接受銀銀行操作風風險管理部部門的領導導或指導這些部門的的職責是：：負責業(yè)務單單元內(nèi)部操操作風險的的日常管理理，包括審審查業(yè)務單單元的內(nèi)部部控制和流流程始終終符合公公司政策、、定期編制制操作風險險報告負責重大損損失事件的的報告負責業(yè)務單單元的新業(yè)業(yè)務品種的的操作風險險方案制定定對業(yè)務人員員進行操作作風險的培培訓操作風險的的第二道防防線一般包包括：董事會銀行操作風風險管理委委員會首席風險官官操作風險管管理部門一些特殊的的專業(yè)管理理部門組成成第二道防線線起到了匯匯總整個銀銀行的操作作風險信息息、評價操操作風險管管理水平，，以支持銀銀行進行操操作風險管管理決策的的作用。操作風險組組織架構示示例分析－－第二道道防線操作風險管管理組織架架構示例分分析－－第二道道防線（董董事會）為使操作風風險的管理理活動得到到足夠的關關注和資源源配置，國國外領先銀銀行在董事事會中至少少任命一名名負責操作作風險的董董事，并且且這名董事事不應有其其它與之相相沖突的職職能為保證董事事能有效地地對銀行的的操作風險險進行管理理，這些董董事的信息息來源是多多元化的，，操作風險險管理部門門、內(nèi)部審審計部門、、業(yè)務運營營部門均有有責任定期期向董事會會提供操作作風險管理理方面的信信息，這些些信息有助助于董事會會在正確評評估銀行操操作風險的的水平、主主要風險暴暴露點和總總計損失的的基礎上作作出操作風風險管理的的戰(zhàn)略決策策（包括操操作風險資資本配置決決策、管理理資源配置置決策、確確定可以接接受的風險險水平和改改進重點））這名董事的的職責是：：審批操作風風險管理的的基本原則則和政策和內(nèi)部高層層和外部監(jiān)監(jiān)管機構溝溝通操作風風險管理的的基本方法法確認全行的的操作風險險水平在審審慎的限度度內(nèi)，并有有足夠的資資本配置確認高級管管理人員有有合格的操操作風險管管理能力支持銀行的的操作風險險管理項目目的開展在銀行的高高級管理層層，有些銀銀行成立了了獨立的操操作風險管管理委員會會、有些銀銀行雖然沒沒有成立獨獨立的委員員會，但由由負責全面面風險管理理的風險管管理委員會會全面監(jiān)控控銀行層面面的操作風風險、市場場風險和信信用風險的的管理和監(jiān)監(jiān)控這些委員會會一般由一一名董事會會成員擔任任主席，其其成員一般般包括：首首席風險官官、業(yè)務單單元執(zhí)行總總裁、首席席運營官、、職能專家家等操作風險管管理委員會會一般向董董事會和首首席執(zhí)行官官匯報，負負責操作風風險管理政政策的提案案和審批，，評估操作作風險的資資本配置水水平和審查查主要風險險因素操作風險管管理組織架架構示例分分析－－第二道道防線（操操作風險管管理委員會會）國際領先銀銀行一般都都設有首席席風險官，，并賦予其其管理全行行風險的職職能。在銀行的管管理層面（（corporatelevel），多數(shù)銀銀行都成立立了操作風風險管理的的專業(yè)職能能部門（（operationalriskmanagementunit），由這些些部門負責責：起草操作風風險管理政政策匯總業(yè)務單單元的操作作風險管理理報告主持操作風風險度量技技術和信息息管理技術術項目指導和協(xié)調調業(yè)務單元元的日常操操作風險管管理工作和內(nèi)部審計計部門及外外部審計部部門、監(jiān)管管機構的溝溝通此外，在某某些銀行，，還設有一一些特殊的的專業(yè)管理理部門來管管理某些特特定領域的的操作風風險，如：：法律合規(guī)規(guī)部門、健健康和安全全部門、投投訴管理部部門操作風險管管理組織架架構示例分分析－－第二道道防線（（首首席風險官官&操作風風險管理部部門&專業(yè)業(yè)管理部門門）操作風險組組織架構示示例分析－－國際領領先實踐（（紐約銀行行的操作風風險管理部部門）紐約銀行于于1999年成立了了銀行的操操作風險管管理部門，，該部門直直接向銀行行首席風險險官匯報（（首席風險險官直接向向銀行董事事會主席匯匯報）。該該部門的職職員稱為：：“業(yè)務風風險監(jiān)察員員（BusinessRiskMonitor）”，這些職員在在其所負責責的特定業(yè)業(yè)務單元辦辦公，但向向部門的領領導匯報。。該部門作為為一個獨立立的部門，，負責紐約約銀行操作作風險評價價、監(jiān)控、、度量和報報告框架的的建立。雖雖然該部門門是一個獨獨立的部門門，但是它它協(xié)同業(yè)務務單元一起起確認業(yè)務務單元的主主要操作風風險、評價價操作風險險的嚴重程程度和損失失發(fā)生的可可能性。業(yè)務風險監(jiān)監(jiān)察員的主主要職責是是：分析業(yè)務流流程圖，評評價業(yè)務條條線的主要要風險監(jiān)控業(yè)務風風險（該部部門開發(fā)了了一套確認認和最終關關鍵風險指指標（KRI）的工具）度量由于操操作風險引引起的損失失，計算應應分配的操操作風險資資本完善操作風風險度量和和資本分配配的辦法操作風險管管理組織架架構示例分分析－－第三道道防線操作風險的的第三道防防線是獨立立的內(nèi)部審審計部門，，它一般直直接向董事事會匯報內(nèi)部審計部部門的職責責一般設定定為：定期或不不定期對業(yè)業(yè)務單元、、操作風險險管理部進進行稽核審核業(yè)務務單元的業(yè)業(yè)務流程按按照政策進進行確認銀行行操作風險險管理部門門是否盡職職審查操作作風險管理理的內(nèi)部控控制有效性性，報告線線路的明確確性和風險險管理報告的準確性性和透明度度確保操作作風險的定定義、度量量和報告符符合外部監(jiān)監(jiān)管機構的的要求操作風險管管理組織架架構示例分分析－瑞士信貸貸銀行對內(nèi)內(nèi)部審計部部門在操作作風險管理理中的評價價內(nèi)部審計部部門是董事事會主席的的“私人專專家團隊””。因此，，可以說內(nèi)內(nèi)部審計團團隊應該具具有很高的的誠信水準準，不不會為銀行行的贏利目目標或獎金金因素所左左右在銀行層面面,操作作風險管理理部門根據(jù)據(jù)審計報告告所發(fā)現(xiàn)的的問題追蹤蹤各業(yè)務條條線的操作作風險缺陷陷。并每季季向董事會會執(zhí)行委員員會和集團團風險協(xié)調調委員會匯匯報在瑞士信貸貸銀行，操操作風險管管理部門關關注每一份份審計報告告。由于銀銀行的審計計報告制度度有很長的的歷史，以以及其從上上至下的執(zhí)執(zhí)行方式，，內(nèi)部審計計遵循一致致的方法和和統(tǒng)一的標標準。對于于操作風險險管理經(jīng)理理而言，一一份詳細的的審計報告告有如下價價值：覆蓋了全行行所有風險險領域、所所有部門、、所有層級級審計員具有有的寬泛銀銀行知識公正和嚴格格的審計報報告基于文件事事實的審計計發(fā)現(xiàn)定制的改進進建議和規(guī)規(guī)定的救治治期限但審計報告告亦有一些些缺點：格式化的報報告不規(guī)則的審審計期間費時、煩瑣瑣的審計程程序審計報告是是有價值的的，有力的的操作風險險管理工具具，但其有有效性只有有在高級管管理層全力力支持內(nèi)部部審計部門門，并對于于所有審計計發(fā)現(xiàn)堅持持改正的前前提下才能能實現(xiàn)關注操作風風險管理流流程－－畢博的操作作風險管理理流程操作風險的管理12345671風險監(jiān)控管理信息系系統(tǒng)基于早期預預警系統(tǒng)的的指標向高級管理理層的風險險匯報監(jiān)控控制手手段風險分析進一步收集集信息，以以便為風險險度量和風風險控制做做準備事件分類風險驅動因因素風險責任人人業(yè)務條線映映射重合的部分分收集關鍵風風險指標k234567風險確認在產(chǎn)品、流流程、系統(tǒng)統(tǒng)、活動中中對損失的的收集和描描述風險控制手手段收集和評判判現(xiàn)有的控控制手段的的有效性收集未來可可能的控制制措施行動計劃基于成本和和收益原則則的計劃，，決策和實實施未來的的控制措施施流程審視檢查流程的的一致性和和有效性風險評價評級潛在損損失的金額額和發(fā)生的的概率用歷史數(shù)據(jù)據(jù)進行量化化(半-)專家的定性性分析畢博在許多多領先銀行行實施了類類似流程或或略加改良良的流程管理流程是是一般性的的，但是可可以根據(jù)特特殊要求而而定制.關注操作風風險管理流流程和工具具－－操作風險管管理方法和和工具分類類風險識別和確認數(shù)據(jù)收集內(nèi)部損失數(shù)數(shù)據(jù)外部損失數(shù)數(shù)據(jù)操作風險定定義操作風險損損失定義定性方法控制自我檢檢查（CSA）獨立和內(nèi)部部稽核新產(chǎn)品審閱閱情景分析定量方法關鍵風險指指標（KRI）評分卡系統(tǒng)統(tǒng)操作風險成成本法風險地圖法法操作風險度度量模型趨勢分析法法內(nèi)部計量模模型損失分布法法風險控制方方法和策略正直觀和風風險文化操作風險制制度體系內(nèi)部控制體體系風險管理報報告激勵和懲罰罰分離和分散散經(jīng)營持續(xù)計計劃（BCP）操作風險評評估資本管理和和風險緩釋法定資本管管理基本指標法法標準法高級計量法法經(jīng)濟資本管管理保險關注操作風風險管理流流程和工具具–畢博的操作作風險管理理的工具操作風險管管理流程1234567風險數(shù)據(jù)庫庫風險評價工具損失數(shù)據(jù)庫庫計劃和要點點跟蹤工具具早期預警系系統(tǒng)&KRI報告工具打分卡MappingHistoryraftRCSinterexaAlgorithmicsHochHochTiefORG-StrukturenHochWorkflowraftRCSinterexaAlgorithmicsHochTief畢博知道最最重要的支支持操作風風險管理的的工具提供供商，并且且領導了若若干對軟件件商的選型型，包括自自行開發(fā)工工具操作風險管管理——部門自我檢檢查在通過操作作手冊進行行日常操作作風險管理理的基礎上上，建立每每季部門自自我檢查制制度，通過過《部門關關鍵控制標標準檢查清清單》和《《部門關鍵鍵風險指標標檢查清單單》，從定定性和定量量角度定期期檢查并防防范部門操操作風險定性管理工具——部門關鍵控制標準檢查清單根據(jù)各個環(huán)節(jié)的風險控制點分別制定定性的關鍵控制標準根據(jù)前中后臺特點分別制定，包括資金業(yè)務部門、清算中心和風險管理部門按照關鍵控制標準逐項核對是否達標操作風險管管理——部門自我檢檢查除定性檢查查外，還可可以通過《《部門關鍵鍵風險指標標檢查清單單》從定量量角度對部部門操作風風險進行檢檢查和評估估定量管理工具——部門關鍵風險指標檢查清單關鍵風險指標分為一般指標和業(yè)務指標一般指標根據(jù)資金業(yè)務共同特點制定，包括：員工風險、IT風險和業(yè)務管理風險業(yè)務指標根據(jù)各個業(yè)務部門特點分別制定根據(jù)前中后臺特點分別制定，包括資金業(yè)務部門、清算中心和風險管理部門計算各項關鍵風險指標數(shù)值，并與本季度各月數(shù)值進行對比操作風險管管理——部門自我檢檢查流程流程開始根據(jù)《部門門自我檢查查清單》評評估部門內(nèi)內(nèi)部控制標標準的執(zhí)行行情況部門自我檢檢查小組總行風險管管理部門主主管/總行行稽核部總總經(jīng)理流程結束3制作部門自自我檢查報報告5部門自我檢檢查報告審核上次自自我檢查報報告的處理理情況，并并明確本次次檢查重點點2檢查業(yè)務流流程圖及關關鍵控制點點的執(zhí)行情情況4審閱自我檢檢查報告8部門總經(jīng)理抽調人員成成立部門自自我檢查小小組1審閱自我檢檢查報告并并提供處理理意見6修改自我檢檢查報告并并皎皎給風風險管理部部門和稽核核部總經(jīng)理理7將自我檢查查報告進行行存檔9存檔運用部門自自我檢查清清單：關鍵控制標標準關鍵風險指指標便于風險管管理部門和和稽核部總總經(jīng)理及時時了解各部部門風險情情況部門自我檢檢查報告：：自我檢查清清單評估意意見業(yè)務流程和和關鍵控制制點行動計劃操作風險評評價–風險分析和和估值的概概念和流程程畢博已經(jīng)為為不同規(guī)模模的客戶開開發(fā)和實施施了風險評評價的流程程和工作坊坊我們很高興興能為大至至有數(shù)萬名名員工的大大銀行和較較小的地區(qū)區(qū)銀行提供供操作風險險的解決方方案操作風險管管理－－關注損損失和損失失數(shù)據(jù)庫MarketRiskCreditRiskOperationalRiskOtherProductRiskProductorientedProcessorientedRiskTypeGgeyZone–difficulttoclassifyAbwicklung&

ProzessmanagementGesch?ftsunterbrechungen&

Systemausf?lleDamageto

propertyKunden,Produkte&

Gesch?ftsgepflogenheitenBesch?ftigungspraxis

undBetriebssicherheitExternerBetrugInternerBetrugGuidelinesforsepartionOpenquestions

withdefinitionInternerBetrug

(InternekriminelleHandlungendurchMitarbeiter)...DasVerlustereignisresultiertnichtausdemAusfallvonSystemenDasVerlustereignisresultiertnichtausBearbeitungsfehlern...Definition:VerlusteaufgrundvonBesch?digungenoderdesVerlustesvonSachverm?gendurchNaturkatastrophenoderandereEreignisse.OpRiskLDBReportingundControllingAuftreteneinesVerlust-ereignissesFreigeberQualit?ts-sichererAbschlussErfasserKl?rungBuchungs-beleg(ggf.)ZentraleEinheit(bspw.RisikoControlling)VorgabenundRichtlinienzurDatenerfassungWissensmanagement...DezentraleEinheitenEntdeckungundBearbeitungdesSchadensereignisses(OpRiskKultur)ErfassungSchadensf?lleundZuweisungindaszentraleKategoriensystem...Toolausw?hlenCheck-listeAnalysederSolutionsGAPAnalysisTestingPhase1AnforderungenPhase2SelektionPhase3UmsetzungPlanungderImplemen-tierungSelektionPriorisie-rungenBusinessAnforde-rungenProzess

Anforde-rungenSystemAnforde-rungenDefinitionOperationalRiskReputation?––Systems&IT?-lostprofit?––StrategicRisk?–ConsequentialCost?Accrual?流程和匹配配性工具支持分類模型（原因,事件,損失類型…)定義和分類類畢博知道在在損失領域域的挑戰(zhàn)和和相應的解解決方案.畢博開發(fā)了了應對上述述挑戰(zhàn)的概概念并且?guī)蛶椭蛻舨俨僮黠L險管管理軟件的的選型關注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫數(shù)據(jù)字段類類別好的損失數(shù)數(shù)據(jù)庫的基基礎是一致致的字段分分類畢博已經(jīng)開開發(fā)了為此此種類型的的損失數(shù)據(jù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)據(jù)字段類別別選擇過程支持產(chǎn)品描述和營銷目前可用的概念和藍圖ProductFlyerPriceList(inofficial)TrainingforUsers演示板(English/German)TrainingforAdministra-torsTestingConceptPilotConceptReportingConceptUserAccessRightsInterfaceConceptDataMigrationConceptIntegrationofExternalDataVendorAnalysisMatrix(makeorbuy)ImplementationPlanblueprint關注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫畢博的操作作風險損失失數(shù)據(jù)庫畢博的操作作風險損失失數(shù)據(jù)庫是是為操作風風險管理開開發(fā)的完全全的軟件解解決方案畢博的損失失數(shù)據(jù)庫在在若干全球球銀行已經(jīng)經(jīng)使用關注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫采用畢博操操作風險數(shù)數(shù)據(jù)庫的優(yōu)優(yōu)勢畢博的操作作風險損失失數(shù)據(jù)庫是是和一家領領先的銀行行共同開發(fā)發(fā)的.畢博的操作作風險損失失數(shù)據(jù)庫對對用戶有很很多優(yōu)勢購買決策的的成本節(jié)約約協(xié)同效應:工具、維護護、支持和和操作風險險管理經(jīng)驗驗由一個來來源提供高度的開發(fā)發(fā)水平(約30人年）和一家領先的的歐洲銀行共共同開發(fā)標準的工具(高度的流程靈靈活性)使用現(xiàn)有的概概念和培訓材材料實現(xiàn)有效效的知識轉移移簡單和明確的的使用權協(xié)議議和條款的維維護關注早期風險險預警系統(tǒng)&KRI––關鍵風險指標標的開發(fā)確認KRI

基于已經(jīng)確認的風險ks對KRI的評價和拍尋實施計劃KRI-框架234指標的技術評價指標的概念和評價文檔流程設計1平衡記分卡流程風夏因果關系圖…報告在平衡記分卡因果鏈中的KRI和打分卡連接早期預警系統(tǒng)統(tǒng)、關鍵風險險指標和關鍵鍵控制指標是是操作風險管管理環(huán)境的重重要組成部分分.畢博已經(jīng)和許許多大銀行攜攜手開發(fā)指標標和度量系統(tǒng)統(tǒng).關鍵風險指標標的作用:能夠用于預測測或報告具有有潛在直接或或間接經(jīng)濟影影響的損失事事件，并能依依據(jù)其作為風風險決策的定定量或定性的的依據(jù)關鍵風險指標標的數(shù)量:20個30關鍵鍵風險指標,能夠分分解到產(chǎn)品線線或業(yè)務部門門5到10個關鍵鍵風險指標,用于業(yè)務單元元進行主要風風險的自我評評價數(shù)據(jù)獲取過程程和計算按月或按季獲獲取(自動動登入或人工工輸入)計算和預警:每個關關鍵風險指標標都和預警狀狀態(tài)相聯(lián)系，，例如用紅色色、黃色和綠綠色標記嚴重重、警惕和一一般關鍵風險指標標（KRI）關注度量和量量化–畢博專業(yè)經(jīng)驗驗的例子QualityIndexalsMa?derQualit?tderProzesse&KontrollenGesamtrisikokapitalbasierendaufallenSchadensdatenOperationsExposure

alsMa?füreinenGesch?ftsgr??enrelativatorinternesRisikokapitalLossVolumeEquivalentalsMa?desrelativenVerlustesH?ufigkeitKostenoperationalerRisikenerwarteteKostenunerwarteteKostenExposureaufTransaktionen

Prozessqualit?t

(Front,BackOffice…)HR

(Qualit?t…)Systeme

(Verfügbarkeit…)不同類型風險險的連接計算操操作風風險VaR高級計計量法法AMA,分布和風險險特征征(99,97%)UnerwarteterVerlustErwarteterVerlusts(L)E(L)ExpectedLossE(L)=