滯后變量模型購(gòu)買(mǎi)后加包包售后

§5 滯后變量模一、滯后變量模 一、滯后變量模 叫做滯后變量（LaggedVariable），含有滯后變量量的模型，又稱(chēng)動(dòng)態(tài)模型（DynamicalModel）。 1、滯后效應(yīng)與與產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原 1、心理因素：人們的心理定勢(shì)，行為方 2、技術(shù)原因：如當(dāng)年的產(chǎn)出在某種程上依賴(lài)于過(guò)去若干期內(nèi)投資形成的固定資3、制度原因：如定期 期才能提取造成了它對(duì)社 力的影響具有滯后性 2、滯后變量模 （autoregressivedistributed i(i=1,2…,s)：動(dòng)態(tài)乘數(shù)或延遲系數(shù)，表示各distributed-lagmultiplier），表示X變動(dòng)如果各期的X值保持不變，則XY間的 而稱(chēng)為一階自回歸模型（first-orderautoregressive 二、分布滯后模型的參數(shù)估 11、分布滯后模型估計(jì) 、分布滯后模型的修正估計(jì)方 各種方法的基本思想大致相同：都是通過(guò)對(duì)各滯后變量，組成線(xiàn)性合成變量而有目的地減(1)經(jīng)驗(yàn)即認(rèn)為權(quán)數(shù)是遞減的X的近期值對(duì)Y的影響較例如：31/2，1/4，1/6，即認(rèn)為權(quán)數(shù)是相等的X倒1/6，1/4，1/2，1/3，例5.2.1給定遞減權(quán)數(shù)：1/21/41/6 =0.5 經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)法的優(yōu)點(diǎn)是：簡(jiǎn)單易缺點(diǎn)是：設(shè)置權(quán)數(shù)的隨意性較通常的做法 需注意的是，在實(shí)際估多項(xiàng)式的階數(shù)m一般取2或3，不超過(guò)否則達(dá)不到減少變量個(gè)數(shù)的目 （13.62）（1.86）（0.15）（-為調(diào)整速率（Speedofadjustment）科伊克變換的具體做法:將科伊克假定βi=β0λi代入無(wú)限分布滯后模滯后一期并乘以 (**)將（*）減去（**）1以一個(gè)滯后因變量Yt-1代替了大量的滯后解釋變量Xt- 三、自回歸模型的參數(shù)估 1、自回歸模型的構(gòu) 長(zhǎng)期均衡水平”Xte自適應(yīng)預(yù)期假定:其中：r為預(yù)期系數(shù)（coefficientofexpectation）,0r1。與前一期預(yù)期值之差的一部分，其比例為r。 得(**)可見(jiàn)自適應(yīng)預(yù)期模型轉(zhuǎn)化為自回歸模型局部調(diào)整(PartialAdjustment)模e存在著預(yù)期的最佳庫(kù)存Yt。e方面的原因，庫(kù)備Yt的實(shí)際變化量只是預(yù)期變其中，為調(diào)整系數(shù)，0將(*)式代

、自回歸模型的參數(shù)估 (1)工具變量 合作為Yt-1的工具變量:t （2）普通最小二乘 若滯后被解釋變量Yt-1與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)t上述工具變量法只解決了解釋變量與μt相關(guān)對(duì)參數(shù)估計(jì)所造成的影響，但沒(méi)有解決μt的自相關(guān)問(wèn)題。事實(shí)上，對(duì)于自回歸模型，t項(xiàng)的自相關(guān)問(wèn)題始終存在，例5.2.3建立中國(guó) 經(jīng)驗(yàn)表明：中國(guó)開(kāi)放以來(lái)，對(duì)貨幣需求量(Y)的影響因素，主要有運(yùn)用中的額(X)以及反映價(jià)格變化的居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(P)。 由于 （- 最后得到 得（-4.81） 四四 因果關(guān)系檢時(shí)，能否從統(tǒng)計(jì)上這種關(guān)系是單向的還是雙因果關(guān)系檢驗(yàn)（Grangertestof

整體為零，而Y各滯后項(xiàng)前的參數(shù)整體不為檢驗(yàn)是通過(guò)受約束的F