計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第一章課件

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材：《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》李寶仁、王琴英、喬云霞編著機(jī)械工業(yè)出版社(2008)緒論§1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)三者結(jié)合量化了的經(jīng)濟(jì)理論與統(tǒng)計(jì)觀測之相互融合的結(jié)晶狹義上，根據(jù)現(xiàn)實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，估計(jì)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系式，進(jìn)而應(yīng)用于預(yù)測和政策評價(jià)等。廣義上，定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法。研究對象經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。屬于應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域。一、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展產(chǎn)生的原因以實(shí)際觀測數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)分析的興起為驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的正確性、實(shí)用性尋找一種科學(xué)的有效方法。概率誤差為經(jīng)濟(jì)學(xué)中理論與現(xiàn)實(shí)的誤差提供了方法上的度量。發(fā)展過程

理論驅(qū)動(dòng)線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型靜態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型聯(lián)立方程模型動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析§2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法和步驟一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的制定模型的設(shè)定條件確定模型所包含的變量確定模型中變量關(guān)系的數(shù)學(xué)形式擬定模型中參數(shù)的符號、大小等。二、樣本數(shù)據(jù)的收集（時(shí)間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（最小二乘法、加權(quán)最小二乘法、廣義最小二乘法、…）三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)的估計(jì)四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（參數(shù)的符號、大小、…）統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)特性，統(tǒng)計(jì)推斷）計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)（異方差、序列相關(guān)、多重共線性）預(yù)測檢驗(yàn)五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價(jià)例1中國貨幣供應(yīng)量與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系

GDP國內(nèi)生產(chǎn)總值（按當(dāng)年價(jià)）（億元）

ZGDP國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率（%）（按不變價(jià)計(jì)算，上年=100）

M1狹義貨幣供應(yīng)量M1（億元）

ZM1狹義貨幣供應(yīng)量M1同比增長率（%）（按可比口徑計(jì)算）

1985-2010年GDP增長率與M1同比增長率折線圖圖1圖2散點(diǎn)圖統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（2）年份GDPM1年份GDPM1199018667.86950.72001109655.259871.6199121781.58633.32002120332.770881.8199226923.511731.52003135822.884118.6199335333.916280.42004159878.395969.7199448197.920540.72005184937.4107278.8199560793.723987.12006216314.4126035.1199671176.628514.82007265810.3152560.1199778973.034826.32008314045.4166217.1199884402.338953.72009340506.9220001.5199989677.145837.22010397983.0267000.0200099214.653147.2圖4散點(diǎn)圖1、《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》[美]古亞拉提著，張濤譯，機(jī)械工業(yè)出版社。2、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》李子奈著，高等教育出版社。3、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用》李子奈著，清華大學(xué)出版社。4、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》[美]古扎拉蒂著，費(fèi)劍平等譯，中國人民大學(xué)出版社。5、《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的應(yīng)用》[英]戴維.梅斯著，黃明譯，商務(wù)印書館6、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews使用指南》（第二版），張曉峒主編，南開大學(xué)出版社。參考書復(fù)習(xí)：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)一、隨機(jī)變量及其概率分布（隨機(jī)變量，樣本，統(tǒng)計(jì)量，估計(jì)量，正態(tài)分布，T分布，自由度，分布，F(xiàn)分布）二、數(shù)學(xué)期望、方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)三、統(tǒng)計(jì)估計(jì)（點(diǎn)估計(jì)，區(qū)間估計(jì)，估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)特性）四、假設(shè)檢驗(yàn)（原假設(shè)與備擇假設(shè)，顯著性水平，假設(shè)檢驗(yàn)的方法，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，拒絕域與接受域，假設(shè)檢驗(yàn)的步驟）例3“金山”軟件公司產(chǎn)品的質(zhì)量按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)：優(yōu)秀—5，很好—4，好—3，差—2，很差—1公司通過調(diào)查問卷來跟蹤客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，以回收問卷中最高兩個(gè)等級的比例作為滿意度的測量。已知在過去一年中，該比例平均為75%；但本次調(diào)查的60份回收問卷中，滿意度比例為68.2%。在顯著性水平下，能否得出滿意度已下降到75%以下的結(jié)論？第一章一元線性回歸分析1.1一元線性回歸模型及其基本假定一、一元線性回歸模型1、回歸分析隨機(jī)變量的平均變化趨勢2、一元線性回歸模型：其中被解釋變量或因變量解釋變量或自變量隨機(jī)干擾項(xiàng)或隨機(jī)誤差項(xiàng)未知參數(shù)或回歸參數(shù)記號一元線性回歸方程其中:假設(shè):的條件期望估計(jì)值的期望值(即平均值)的估計(jì)值回歸系數(shù)4.一元線性回歸方程5.隨機(jī)誤差項(xiàng)包含的因素不可觀測的隨機(jī)變量在解釋變量中被忽略的變量的作用。模型的設(shè)定誤差或關(guān)系誤差。變量觀測值的觀測誤差的影響。其他隨機(jī)因素。二、一元線性回歸模型的

基本假定1、服從正態(tài)分布。2、，3、，4、相互獨(dú)立或不相關(guān)，即當(dāng)時(shí)；5、與不相關(guān)；即，(常數(shù))1.2回歸參數(shù)的最小二乘估計(jì)已知觀測值：待估計(jì)的參數(shù)：；即求?假設(shè)當(dāng)平方和：取到最小值時(shí)，所對應(yīng)的稱為最小二乘估計(jì)值二、最小二乘估計(jì)值即，記號表示的差分；表示的差分。研究1990-2010年中國貨幣供應(yīng)量Y例1（續(xù)）與國內(nèi)生產(chǎn)總值X(單位:億元)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。（2）求一元線性回歸方程，并解釋各系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。（3）求隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的估計(jì)值？（4）求未知參數(shù)的置信度為0.95的置信區(qū)間？（5）在顯著性水平0.05下，完成未知參數(shù)的t檢驗(yàn)。（6）求擬合優(yōu)度，并解釋其含義。（1）作散點(diǎn)圖（樣本數(shù)據(jù)如前面所述）要求圖4散點(diǎn)圖1.3隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的估計(jì)取殘差序列:用此殘差序列的樣本方差來估計(jì)的方差:滿足無偏性:，注自由度：平方和分解公式回歸平方和殘差平方和總離差平方和記號并且回歸的標(biāo)準(zhǔn)誤差與因變量標(biāo)準(zhǔn)差1.4參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)滿足線性、無偏、最小方差性一、線性：和分別是或的線性函數(shù)。即其中，滿足，二、無偏性：是回歸參數(shù)的無偏估計(jì)量；是回歸參數(shù)的無偏估計(jì)量。即，三、最佳性（最小方差性）：在回歸參數(shù)的所有線性無偏估計(jì)量中，最小二乘估計(jì)量具有最小方差性。即取到最小值取到最小值1.5回歸參數(shù)的置信區(qū)間和

顯著性檢驗(yàn)一、回歸參數(shù)的抽樣分布二、估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差及其估計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)方差：，標(biāo)準(zhǔn)方差的估計(jì)值：記號三、回歸參數(shù)的區(qū)間估計(jì)給定置信度作隨機(jī)變量使得的置信度為的置信區(qū)間為：(一)對于：給定置信度作隨機(jī)變量使得(二)對于的置信度為的置信區(qū)間為:（）：四、回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（一）對于給定顯著性水平（1）提出假設(shè)（2）作檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（3）在成立的條件下，（4）的拒絕域?yàn)椋海海?）推斷：若，則拒絕，因而顯著地不為零；反之，則接受。（2）對于給定顯著性水平（或檢驗(yàn)水平）（1）提出假設(shè)（常數(shù)）（2）作檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（3）在成立的條件下，（4）的拒絕域?yàn)椋海海?）推斷…例4研究北京地區(qū)通貨膨脹率與房地產(chǎn)價(jià)格的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。根據(jù)已有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，考慮樣本數(shù)據(jù)為2006年1月至2010年12月的月度數(shù)據(jù)；以CPI（同比）表示通貨膨脹率（%），以北京房屋銷售價(jià)格指數(shù)（同比）表示北京房價(jià)（記作變量：HP）（%）?，F(xiàn)分析北京房價(jià)對通貨膨脹率的線性影響關(guān)系。（HP為自變量，CPI為因變量）樣本數(shù)據(jù)如下表所示：月份CPIHP月份CPIHP月份CPIHP06-106-206-306-406-506-606-706-806-906-1006-1106-1207-107-207-307-407-507-607-707-807-907-1007-1107-1208-108-208-308-408-508-608-708-808-908-1008-1108-121.40.51.10.91.21.50.70.50.60.60.71.17.07.07.17.38.210.19.89.99.59.59.49.50.50.81.40.80.71.02.13.53.74.45.35.08.98.89.39.49.69.510.412.113.315.114.915.014.313.713.813.012.411.210.28.96.95.22.91.05.36.66.06.56.36.16.35.55.24.22.11.0月份CPIHP月份CPIHP2009-12009-22009-32009-42009-52009-62009-72009-82009-92009-102009-112009-122010-12010-22010-32010-42010-52010-62010-72010-82010-92010-102010-112010-120.7-1.1-1.0-1.4-1.7-1.8-2.4-2.8-2.5-2.3-1.3-0.6-0.2-0.7-1.3-1.0-1.1-0.70.11.02.22.85.79.201.00.91.82.52.32.52.82.63.44.34.710.210.712.314.714.313.512.411.511.411.19.16.3（3）求一元線性回歸方程，并解釋其經(jīng)濟(jì)含義。（4）求未知參數(shù)的置信度為0.95的置信區(qū)間？（5）在顯著性水平0.05下，完成未知參數(shù)的t檢驗(yàn)？（6）求擬合優(yōu)度，并說明回歸效果？要求：（1）從經(jīng)濟(jì)理論角度說明通貨膨脹率與房價(jià)的關(guān)系。（2）作CPI與HP的折線圖與散點(diǎn)圖，說明數(shù)據(jù)間的關(guān)系。1.6擬合優(yōu)度和相關(guān)系數(shù)越大，樣本回歸方程與實(shí)際數(shù)據(jù)擬合得越好。含義：反映了在對于的回歸方程所能解釋的那部分變差占總變差的比例。的總離差平方和中，，1.7一元線性回歸模型應(yīng)用于預(yù)測對于已知的樣本回歸方程：預(yù)測給定自變量的值，利用回歸方程對因變量的值進(jìn)行估計(jì)。一、點(diǎn)預(yù)測：當(dāng)（未來值）時(shí)，求的估計(jì)值？即求？事實(shí)上，二、均值的區(qū)間預(yù)測的置信區(qū)間由于由與相互獨(dú)立，，估計(jì)量的概率分布:由（1）可以證明:與相互獨(dú)立，而且分析：概率分布（2）服從正態(tài)分布，而且其期望、方差分別為：置信度為的置信區(qū)間為:均值的置信區(qū)間三、隨機(jī)變量的預(yù)測區(qū)間的區(qū)間估計(jì)利用和的概率分布，且它們之間是相互獨(dú)立，得到：的置信度為的預(yù)測區(qū)間為：1.8實(shí)例例1（續(xù)）預(yù)測（億元）（億元）設(shè)例1（續(xù)）EVIEWS5.1回歸結(jié)果

Variable Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

C -10974.41 3229.955 -3.397696 0.0030 X 0.649139 0.018498 35.09186 0.0000

R-squared 0.984805

Meandependentvar 78063.68 AdjustedR-squared 0.984006

S.D.dependentvar 72422.40 S.E.ofregression 9159.182

Akaikeinfocriterion 21.17329 Sumsquaredresid 1.59E+09

Schwarzcriterion 21.27277 Loglikelihood -220.3196

F-statistic 1231.439 Durbin-Watsonstat 1.195352

Prob(F-st