上海2015年上半年銀行職業(yè)《風(fēng)險管理》：行業(yè)盈虧系數(shù)考試題

上海2015年上半年銀行職業(yè)《風(fēng)險管理》：行業(yè)盈虧系數(shù)

考試題一、單項選擇題（每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、匯率的標(biāo)價分為直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法，下面兩種牌價分別屬于哪種標(biāo)價法？倫敦外匯市場的匯率：1英鎊=1.7529美元中國銀行公布的外匯牌價：100港幣=103.72人民幣A.直接標(biāo)價法、間接標(biāo)價法B.間接標(biāo)價法、直接標(biāo)價法C.直接標(biāo)價法、直接標(biāo)價法D.間接標(biāo)價法、間接標(biāo)價法2、根據(jù)規(guī)模細(xì)分的各子市場中，商業(yè)銀行應(yīng)重點爭取的客戶群為。A：工業(yè)企業(yè)B：大型、特大型企業(yè)C：中小企業(yè)D：國有企業(yè)E：著作權(quán)3、運用金融工程技術(shù)，將存款、零息債券等固定收益產(chǎn)品與金融衍生品（如遠(yuǎn)期、期權(quán)、掉期等）組合在一起而形成的一種金融產(chǎn)品是__。A.貨幣型理財產(chǎn)品B.結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品C.期權(quán)類產(chǎn)品D.信貸資產(chǎn)類理財產(chǎn)品4、目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域比較常用的違約概率模型不包括（）。CreditMonitor模型CreditRisk+模型C.死亡率模型D.RiskCalc模型5、Altman的z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是_。A.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債B.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)C.（流動資產(chǎn)一流動負(fù)債）/總資產(chǎn)D.流動負(fù)債/總資產(chǎn)6、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是__。A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況7、與個人理財相關(guān)的行政法規(guī)有__。A.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》B.《中華人民共和國信托法》C《證券投資基金管理辦法》D.《中華人民共和國外資銀行管理條例》8、定期存款較股票型基金產(chǎn)品有一定特點，下列說法正確的是__。A.流動性高；收益率高B.流動性高；收益率低C流動性低；收益率低D.流動性低；收益率高9、銀行業(yè)協(xié)會所確定的利率有__。A.市場利率B.官方利率C公定利率D.實際利率10、下列行為不構(gòu)成“商業(yè)助學(xué)貸款借款合同”違約的是__。A.借款人拒絕或阻撓貸款銀行監(jiān)督檢查貸款使用情況的B.抵押人未經(jīng)貸款銀行書面同意擅自變賣抵押物C借款人和擔(dān)保人未能履行有關(guān)合同所規(guī)定的義務(wù)D.抵押物受毀損導(dǎo)致其價值明顯減少或貶值11、下列關(guān)于質(zhì)押和抵押的區(qū)別說法不正確的有__。A.質(zhì)權(quán)的標(biāo)的物為動產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利，動產(chǎn)質(zhì)押形成的質(zhì)權(quán)為典型質(zhì)權(quán)B.抵押權(quán)的設(shè)立不轉(zhuǎn)移抵押標(biāo)的物的占有，而質(zhì)權(quán)的設(shè)立必須轉(zhuǎn)移質(zhì)押標(biāo)的物的占有。這是質(zhì)押與抵押最重要的區(qū)別C抵押權(quán)的設(shè)立不交付抵押物的占有，因而抵押權(quán)人沒有保管標(biāo)的物的義務(wù)，而在質(zhì)押的場合，質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物則負(fù)有善良管理人的注意義務(wù)D.在抵押擔(dān)保中，抵押物價值大于所擔(dān)保債權(quán)的余額部分，不可以再次抵押12、下列關(guān)于個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的基本要求，說法錯誤的是__。A.需要將銀行資產(chǎn)與客戶資產(chǎn)分開管理B.對于可以由第三方托管的客戶資產(chǎn)，應(yīng)交由第三方托管C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保存完備的個人理財業(yè)務(wù)服務(wù)記錄，以便向第三方提供客戶的相關(guān)資料和交易記錄獲取收益D.商業(yè)銀行接受客戶委托進(jìn)行的個人理財業(yè)務(wù)應(yīng)與客戶簽訂合同，確保獲得客戶的充分授權(quán)13、基金宣傳推介材料中可以登載的是__。A.第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)的評價結(jié)果，但應(yīng)當(dāng)列明第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)的名稱及評價日期B.基金管理人管理的剛成立3個月的基金業(yè)績C其他單位或個人的推薦性文字D.預(yù)測該基金的投資業(yè)績14、__，說明行業(yè)風(fēng)險加大。A.行業(yè)盈虧系數(shù)加大B.資本積累率提高C行業(yè)銷售利潤率提高D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率提高15、由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的CP模型用于_。A.債項評級B.市場風(fēng)險評級C.操作風(fēng)險評級D.國家風(fēng)險主權(quán)評級16、某債券面值為100元，票面利率為8%，每年支付2次利息。某銀行購買時價格為102元，持有一年后出售時價格為98元，期間獲得2次利息分配。則其持有期收益率為__。A．3.9%B．5.9%C．7.8%D．8.0%17、農(nóng)村信用社開始以“三性”為主要內(nèi)容的改革是在__年。A．1984B．2003C．2005D．200618、某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為__。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.2019、一張5年期，票面利率10%，市場價格1000元，面值1000元的債券，到期收益率為__。A．10%B．11.5%C．12.5%D．13.5%20、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為__。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.2021、在法人客戶評級模型中，RiskCalc模型_。A.不適用于非上市公司B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者22、假如利率為5%，為了保證一年后的投資得到1萬元，那么你在當(dāng)前的投資應(yīng)為__元。A．9523.81B．10000C．10050D．11000二、多項選擇題（每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。）1、質(zhì)押合同的條款審查應(yīng)注意條款，不包括__。A.被質(zhì)押的貸款數(shù)額B.寬限期C.質(zhì)物的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況D.質(zhì)押擔(dān)保的范圍2、銀行信譽風(fēng)險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其__蒙受損失的可能性。A.存款B.聲譽C.自有資金D.資產(chǎn)和預(yù)期收益3、抵押的一個重要特征是債務(wù)人保持對抵押財產(chǎn)的__，而債權(quán)人則取得__。A.占有權(quán)、占有權(quán)B.所有權(quán)、所有權(quán)C占有權(quán)、所有權(quán)D.所有權(quán)、占有權(quán)4、在與客戶交流的5個步驟中，屬于一對一的精確定位營銷的有__。A.感覺B.認(rèn)知C.獲得D.發(fā)展E.保留5、下列哪種情況下，新股申購的理財產(chǎn)品的收益率比較低__A.高中簽率B.發(fā)行市盈率高C.申購資金數(shù)量多D.大盤上漲6、計算風(fēng)險加權(quán)資本時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用__。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.內(nèi)部模型法C.內(nèi)部評級初級法D.高級計量法E.內(nèi)部評級高級法7、自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。其主要策略包括__。A.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制B.將制度的被動執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃硬殄e和糾錯C.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍D.改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍E.確保有關(guān)的持續(xù)改進(jìn)和高效運轉(zhuǎn)8、商業(yè)銀行同業(yè)拆借市場的特點有__。A.期限短B.金額大C.金額小D.風(fēng)險低E.手續(xù)簡便9、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，股份有限公司采取募集方式設(shè)立的，注冊資本為__。A.在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的資本總額B.在公司登記機(jī)關(guān)登記的實收股本總額C.在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東的貨幣出資額D.在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人的貨幣出資額10、下列關(guān)于項目經(jīng)營機(jī)構(gòu)分析的說法，錯誤的是。八：項目經(jīng)營機(jī)構(gòu)的規(guī)模應(yīng)取決于項目的年產(chǎn)量或提供服務(wù)的能力和范圍B：應(yīng)依照項目的經(jīng)營程序，審查項目經(jīng)營機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否精簡高效C：應(yīng)審查項目經(jīng)營機(jī)構(gòu)的設(shè)置能否滿足項目的要求口：項目經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)具有根據(jù)市場變化而不斷改變經(jīng)營方針、內(nèi)容和方式的能力E：著作權(quán)11、在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策包含__。A.確定限額的結(jié)構(gòu)B.確定限額的約束性C.確定限額管理的具體信貸種類D.確定用來計算限額的方法E.確定限額管理的戰(zhàn)略目標(biāo)12、某單位欲開立賬戶辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付，則銀行可以建議其開立__。A.企業(yè)定期存款賬戶B.基本存款賬戶C.一般存款賬戶D.多個此用途的賬戶13、對于下列人員銀行一般不愿提供貸款的是__。A.年齡只有18歲B.學(xué)歷在本科以下C.具有違法記錄D.月收入4000元14、可以最大限度發(fā)揮銀行的潛力的市場定位原則是（）。A.發(fā)揮優(yōu)勢B.減少差異C.圍繞目標(biāo)D.突出特色15、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是__。A.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率（P增加而增加B.非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低C.資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失D.期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大16、外籍人士取得的下列所得中，可以免征個人所得稅。A.來自同我國簽訂雙邊稅收協(xié)定的國家的外籍人士在我國境內(nèi)取得的儲蓄存款利息B.外籍個人從境內(nèi)上市A股企業(yè)（內(nèi)資企業(yè)）取得的股息紅利C.外籍人士在我國境內(nèi)取得的保險賠款D.外籍人士轉(zhuǎn)讓國家發(fā)行的金融債券取得的所得17、2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過__進(jìn)行管理”。A.現(xiàn)匯賬戶B.外匯結(jié)算賬戶C.資本項目賬戶D.外匯儲蓄賬戶18、下列關(guān)于項目可行性研究的表述，錯誤的是__。A.項目的可行性研究是項目業(yè)主或發(fā)起人委托設(shè)計和咨詢機(jī)構(gòu)去做B.項目可行性報告是項目業(yè)主進(jìn)行投資決策、報批項目和申請貸款的必備材料C.項目可行性研究除了判斷項目的可行性外，主要是用于項目報批和貸款申請D.項目評估在先，項目的可行性研究在后19、巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型是__。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.客戶、產(chǎn)品、經(jīng)營問題D.實物資產(chǎn)的損毀E.經(jīng)營的中斷和系統(tǒng)的癱瘓20、市場細(xì)分是銀行營銷戰(zhàn)略的重要組成部分，其作用主要表現(xiàn)在__。A.有利于選擇目標(biāo)市場B.有利于制定營銷策略C.有利于規(guī)避風(fēng)險D.有利于集中人力、物力