2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案單選題（共100題）1、主權債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.不構成違約B.國別違約C.政治違約D.主權違約【答案】D2、假定商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B3、承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續(xù)期，但出現(xiàn)下列（）情況時，受讓權不予以批準。A.承租人欲繼續(xù)享有該土地的受讓權B.原土地使用權人把土地租賃給其他權利主體C.承租人未按合同約定開發(fā)建設D.根據(jù)社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D4、法人客戶根據(jù)其機構性質(zhì)可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構類客戶【答案】D5、通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務類型的市場風險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風險限額指標監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風險價值等，開展風險報告與分析。A.前臺業(yè)務部門B.中臺業(yè)務部門C.后臺業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】D6、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是（）。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B7、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化【答案】C8、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買入期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B9、以下不屬于國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型【答案】D10、某銀行流動性資產(chǎn)余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D11、Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標是（）。A.流動資產(chǎn)/流動負債B.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)C.(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)D.流動負債/總資產(chǎn)【答案】C12、現(xiàn)場質(zhì)量檢查的內(nèi)容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關技術文件【答案】D13、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C14、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B15、下列有關施工進度計劃與資源供給計劃的關系敘述錯誤的是（）。A.施工進度計劃編制前，必須對生產(chǎn)資源供給的狀況和能力進行調(diào)查，做出評估，否則施工進度計劃的實施有著一定的風險B.施工進度計劃確定后，是編制生產(chǎn)資源供給計劃的依據(jù)，該計劃的執(zhí)行是施工進度計劃實施的物質(zhì)保證C.施工進度計劃的編制實行彈性原則，即計劃要留有余地，使之有調(diào)整的可能D.資源供給計劃的編制好后，一般不宜調(diào)整【答案】D16、下列關于風險和損失的關系，說法正確的是（）。A.風險一般小于損失本身B.損失是一個事前概念C.風險是一個事后概念D.商業(yè)銀行的風險計量重在分析不同風險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性【答案】D17、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力的是()。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)D.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險【答案】C18、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括（）。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C19、確定和區(qū)分土地權利歸屬的惟一標識是（）。A.土地權屬B.宗地號C.土地坐落D.土地權利人的名稱【答案】D20、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失，非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移【答案】C21、商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。A.數(shù)據(jù)風險B.模型風險C.誤判風險D.缺失風險【答案】B22、在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值是（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】B23、國際市場通常采用()對債券風險進行評估。A.內(nèi)部評級法B.外部評級法C.債券風險評級法D.債券信用評級法【答案】D24、操作風險指新產(chǎn)品／業(yè)務因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（）。A.法律風險B.聲譽風險C.合規(guī)風險D.戰(zhàn)略風險【答案】A25、（）表示商業(yè)銀行在某國可能的業(yè)務量相對大小。A.業(yè)務機會B.國別風險C.業(yè)務類型D.國家(地區(qū))重要性【答案】A26、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A27、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業(yè)市場負債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項）／總負債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業(yè)融入比例=（最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放）／總負債×100％D.核心負債比例=核心負債／總資產(chǎn)×100％【答案】A28、過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，需要進行過程確認的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關鍵過程D.重要過程【答案】B29、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C30、在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。A.外債總額與國民生產(chǎn)總值B.償債比例C.應付未付外債總額與當年出口收入之比D.國際儲備與應付未付外債總額之比、【答案】B31、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義D.市值重估【答案】C32、商業(yè)銀行風險監(jiān)管指標是對商業(yè)銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行風險的重要標準。銀行風險監(jiān)管指標設計應以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。A.資本充足率；董事會B.銀行利潤；高級管理層C.風險監(jiān)管；法人機構D.風險監(jiān)管；董事會【答案】C33、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融機構、企業(yè)或政府為其提供擔保。A.保險轉(zhuǎn)移B.非保險轉(zhuǎn)移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B34、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是()的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門【答案】C35、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結算B.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化【答案】B36、市場風險壓力測試是一種以______為主的風險分析與控制手段，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A37、()是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權利。A.外匯掉期B.外匯期權C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B38、下列選項中，不屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)部因素的是（）。A.出現(xiàn)重大聲譽風險B.支付結算系統(tǒng)崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩(wěn)定【答案】C39、統(tǒng)計分析表明，絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在()年以上。A.1B.2C.3D.5【答案】B40、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統(tǒng)性風險D.操作失誤風險【答案】A41、認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連續(xù)的影響，這種觀點屬于()。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論【答案】D42、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批【答案】A43、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.有條件的最好自下而上敷設B.敷設時，同截面電纜應先敷設低層，后敷設高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施C.電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺損D.電纜敷設時，應敷設一根立即整理一根、卡固一根【答案】A44、（2018年真題）關于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B45、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關對沖方式不變【答案】C46、下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是()。A.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風險進行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】B47、商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險資本時，（）不屬于合格信用緩釋工具。A.上市公司發(fā)行的債券B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)C.黃金D.商業(yè)銀行承兌匯票【答案】A48、()相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。A.股東大會B.董事會C.市場風險管理部門D.高級管理層【答案】C49、假定某企業(yè)2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B50、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B51、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D52、（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。A.流動性風險監(jiān)測B.流動性風險控制C.流動性風險報告D.流動性風險管控【答案】A53、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C54、（2020年真題）凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）是商業(yè)銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標必須大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A55、()負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C56、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得【答案】B57、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.借款人的信用風險水平下降B.借款人承受較低的利率風險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高【答案】D58、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因素，下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D59、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D60、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的人事，最恰當?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險D.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C61、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C62、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于()的風險管理策略。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉(zhuǎn)移D.風險補償【答案】B63、（2018年真題）在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主C.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主【答案】D64、對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖的是()A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D65、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，（）原則是指自我評估應當充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】C66、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A.資本構成、內(nèi)部審計、市場競爭B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束D.資本比例、外部審計、市場約束【答案】C67、以下關于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A68、以下（）不屬于商業(yè)銀行加強風險管理。A.治理結構B.數(shù)據(jù)管理C.業(yè)務調(diào)整D.信息系統(tǒng)【答案】C69、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉(zhuǎn)移D.風險規(guī)避【答案】D70、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內(nèi)的流動性缺口分析與管理。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】D71、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B72、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債C.包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C73、戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避兔經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。關于戰(zhàn)略規(guī)劃，下列表述不正確的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內(nèi)B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面【答案】C74、()主要負責核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負債、收益損失等情況。A.內(nèi)部審計部門B.財務部門C.法律、合規(guī)部門D.外部監(jiān)督機構【答案】B75、假設某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A76、操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的()作出評估。A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率B.發(fā)生頻率和影響程度C.發(fā)生概率和影響程度D.發(fā)生概率和損失金額【答案】B77、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C78、下列關于流動性比率指標的說法，錯誤的是(?)。A.傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型的，特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險D.流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高【答案】C79、商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應充分反映本行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。A.損失分布法B.內(nèi)部衡量法C.基本指標法D.打分卡法【答案】C80、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是()。A.流動性比率-流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D81、在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.一級資本【答案】A82、實踐表明，良好的(?)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C83、()是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析【答案】D84、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億元。A.5B.45C.50D.55【答案】D85、（2019年真題）對高和較高國別風險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設置（）。A.國別風險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區(qū)限額【答案】C86、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C87、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關C.所在地的土地登記機關D.省級國土資源行政主管部門【答案】C88、基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。A.追索失敗B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】B89、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是()。A.期望法B.方差-協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A90、下列各項中，不屬于土地總登記公告意義的是（）。A.追求登記效力的公平性，保證登記的公信力B.為土地登記機關樹立良好形象C.在一定時間內(nèi)，征詢利害關系人的異議D.讓權利人及時了解其土地權利是否得到保護【答案】B91、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A92、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C93、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風險B.集中度風險C.信用風險D.市場風險【答案】B94、監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，這描述的是銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】C95、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B96、下列不屬于流動性風險評估的是（）。A.流動性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D97、（2018年真題）某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A.7.0％B.8.0％C.9.8％D.9.0％【答案】C98、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B99、關于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。A.從高風險品種調(diào)整為低風險品種B.從有信用風險品種調(diào)整為無信用風險品種C.從周轉(zhuǎn)性貸款調(diào)整為項目貸款D.從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種【答案】C100、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D多選題（共50題）1、室內(nèi)攝像機安裝高度為（）。A.2.0m～5mB.2.5m～4.5mC.2.5m～5mD.2.0m～4.5m【答案】C2、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下（）風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點B.市場收益率提高/降低50%C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%【答案】ABCD3、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括（）。A.財產(chǎn)保險B.電子保險C.計算機犯罪保險D.錯誤與遺漏保險E.營業(yè)中斷保險【答案】ABCD4、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括()。A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B.能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C.將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D.風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E.能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性【答案】ABCD5、以下屬于金融衍生產(chǎn)品的有()。A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.期權D.遠期利率協(xié)議E.貨幣互換【答案】BCD6、授信權限管理應遵循的原則包括（）。A.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次的批準B.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準C.集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準D.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD7、金融期貨主要包括()。A.利率期貨B.貨幣期貨C.指數(shù)期貨D.黃金期貨E.商品期貨【答案】ABC8、下列選項中，體現(xiàn)了建立良好的聲譽風險管理體系的優(yōu)勢的有（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失B.招募和保留最佳雇員C.維持客戶和供應商的忠誠度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】ABCD9、反洗錢的目的有（）。A.有利于促進社會發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展B.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關犯罪C.有利于維護社會安全、社會信用D.有利于維護金融安全、經(jīng)濟安全E.有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，促使金融機構依法合規(guī)、【答案】BCD10、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風險B.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險C.由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD11、以下關于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有（）。A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對困難【答案】ABCD12、下列()是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增強對客戶/公眾的透明度E.確保實現(xiàn)承諾【答案】ABCD13、下列關于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有（）。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額D.在我國，區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E.在我國，當某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等）因素的影響，導致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制【答案】BCD14、商業(yè)銀行應當在()等方面給予風險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道【答案】ABCD15、下列屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的有（）。A.產(chǎn)業(yè)成熟度B.市場供求C.產(chǎn)業(yè)依賴度D.行業(yè)盈虧系數(shù)E.銷售利潤率【答案】ABC16、我國銀行監(jiān)管領域所依據(jù)的主要法律包括()。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB17、風險偏好的維度包括（）。A.資本類B.收益類C.負債類D.特定風險類E.風險類【答案】ABD18、商業(yè)銀行應當確保市場風險模型輸入數(shù)據(jù)準確、完整、及時。模型輸入數(shù)據(jù)可分為（）。A.市場數(shù)據(jù)B.交易數(shù)據(jù)C.頭寸數(shù)據(jù)D.模型的假設和參數(shù)E.相關參考數(shù)據(jù)【答案】ABCD19、風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。A.正常貸款遷徙率B.正常類貸款遷徙率C.關注類貸款遷徙率D.次級類貸款遷徙率E.可疑類貸款遷徙率【答案】ABCD20、廣義上講，銀行業(yè)機構的市場準入包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準人C.區(qū)域準人D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD21、權利登記制度發(fā)源于（）。A.法國B.德國C.中國D.澳大利亞【答案】B22、有效的戰(zhàn)略風險管理應當（）。A.定期采取從上至下的方式進行B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標C.制訂切實可行的實施方案D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低【答案】ABCD23、我國銀行監(jiān)督領域所依托的主要法律包括()。A.《商業(yè)銀行法>B.《行政許可法》C.《中國人民銀行法》D.《巴塞爾新資本協(xié)議》E.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》【答案】ABC24、信息披露應與銀行的經(jīng)營特點相適應，原則包括()。A.側(cè)重披露總量指標B.謹慎披露結構指標C.側(cè)重披露結構指標D.暫不披露機密指標E.重點披露風險指標【答案】ABD25、商業(yè)銀行應根據(jù)（）決定信息科技內(nèi)部審計范圍和頻率。A.業(yè)務性質(zhì)B.規(guī)模C.復雜程度D.信息科技應用情況E.信息科技風險評估結果【答案】ABCD26、商業(yè)銀行應制定符合銀行總體業(yè)務規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運行計劃和信息科技風險評估計劃，其包括的要素有（）。A.制定持續(xù)的風險識別和評估流程B.制定全面的信息科技風險管理策略C.實施全面的風險防范措施D.建立持續(xù)的信息科技風險計量和監(jiān)測機制E.遵守境內(nèi)外監(jiān)管機構關于信息科技風險管理的要求【答案】ABCD27、軸瓦溫升高的根本原因是（）。A.轉(zhuǎn)動部分不平衡，產(chǎn)生離心力所致B.軸心轉(zhuǎn)動不一致C.連軸器不同心D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合【答案】C28、下列屬于商業(yè)銀行產(chǎn)品線的是(?)。A.交易和銷售B.零售銀行業(yè)務C.公開市場業(yè)務D.資產(chǎn)管理E.貼現(xiàn)率【答案】ABD29、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有()。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD30、下列關于久期分析法的說法，正確的有(?)。A.久期缺口用來衡量利率變化對商業(yè)銀行某個時期流動性狀況的影響B(tài).當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABCD31、有效的信用風險監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有()。A.監(jiān)測對合同條款的遵守情況B.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類C.評估抵(質(zhì))押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢D.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序【答案】ABCD32、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，以下將被視為違約的是（）。A.銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務B.發(fā)生信貸關系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備C.銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失D.銀行停止對貸款計息E.債務人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性債務逾期超過90天【答案】ABCD33、信息科技風險是指信息科技在商業(yè)銀行運用過程中，由于()產(chǎn)生的操作、法律和聲譽等風險。A.自然因素B.人為因素C.技術漏洞D.管理缺陷E.社會風俗習慣【答案】ABCD34、應急調(diào)度是指（）。A.進人單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】B35、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC36、新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風