第1章-計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論

計量經(jīng)濟學(xué)

Econometrics課程概述教學(xué)目的了解計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟學(xué)課程體系中的地位，掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論和方法，初步具備利用計量經(jīng)濟方法分析研究實際經(jīng)濟問題的能力。教材張曉峒著，《應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟學(xué)》，機械工業(yè)出版社，2009.3參考書伍德里奇著，費劍平等譯，《計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點》，中國人民大學(xué)出版社，2003古扎拉蒂著，林少宮譯，《計量經(jīng)濟學(xué)》，第四版，中國人民大學(xué)出版社，2005課程概述必備知識微觀經(jīng)濟學(xué)和宏觀經(jīng)濟學(xué)的基本經(jīng)濟理論概率論與數(shù)理統(tǒng)計中關(guān)于概率分布、統(tǒng)計推斷、假設(shè)檢驗等相關(guān)知識矩陣代數(shù)等課程安排總課時48，其中講授32課時，上機16課時上機軟件EViews5.2/6.0期末總評平時成績（30％）：考勤+作業(yè)期末成績（70％：筆試閉卷第1章緒論一、計量經(jīng)濟學(xué)的定義二、計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法三、計量經(jīng)濟模型四、模型設(shè)定舉例一、計量經(jīng)濟學(xué)的定義計量經(jīng)濟學(xué)（Econometrics）是經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科。它是用定量的方法研究經(jīng)濟關(guān)系和經(jīng)濟活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)，是經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物。計量經(jīng)濟學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達經(jīng)濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學(xué)分支。計量經(jīng)濟學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析。結(jié)論：計量經(jīng)濟學(xué)是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學(xué)科。理解計量經(jīng)濟學(xué)的定義：1.它是經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)三者結(jié)合形成的交叉學(xué)科，是將數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟研究的一門學(xué)科。2.它是經(jīng)濟學(xué)的分支學(xué)科，研究的主體是經(jīng)濟現(xiàn)象及其變化規(guī)律。3.它通過研究經(jīng)濟變量之間的定量關(guān)系研究經(jīng)濟現(xiàn)象及其變化規(guī)律，經(jīng)濟變量間的關(guān)系通過數(shù)學(xué)模型來表現(xiàn)。4.它從實證角度研究經(jīng)濟變量之間的定量關(guān)系，因而要以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，強調(diào)統(tǒng)計方法的使用。要素：理論：即經(jīng)濟理論，經(jīng)濟計量研究的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)：反映經(jīng)濟現(xiàn)象活動水平及相互關(guān)系、外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，也可以稱作信息。方法：即模型方法和計算方法經(jīng)濟計量研究的工具與手段，經(jīng)濟計量學(xué)不同于其它學(xué)科的主要特征。經(jīng)濟學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)各學(xué)科之間的關(guān)系

經(jīng)濟學(xué)：提供理論基礎(chǔ)；統(tǒng)計學(xué)：提供數(shù)據(jù)資料；

數(shù)學(xué)：提供研究方法。經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)：收集、加工數(shù)據(jù)，并通過圖、表的方式展現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)律或經(jīng)濟問題。數(shù)理統(tǒng)計學(xué)：提供分析方法。但一般要滿足嚴(yán)格的條件或假定。數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：用精確的數(shù)學(xué)公式對經(jīng)濟關(guān)系或經(jīng)濟規(guī)律進行描述，與經(jīng)濟理論之間并無本質(zhì)的區(qū)別。計量經(jīng)濟學(xué)是一門獨立的學(xué)科：經(jīng)濟理論所作的陳述和假說大多是定性的，理論并沒有對經(jīng)濟變量間的關(guān)系提供任何數(shù)量度量。而計量經(jīng)濟學(xué)要做的就是提供這一數(shù)量的估計。換言之，計量經(jīng)濟學(xué)是對大多數(shù)的經(jīng)濟理論賦予經(jīng)驗內(nèi)容。也就是說，根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，通過數(shù)理統(tǒng)計的方法，把數(shù)理經(jīng)濟學(xué)提出的數(shù)學(xué)方程式轉(zhuǎn)化為適合于經(jīng)驗檢驗的經(jīng)濟理論。二、計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法（建模步驟）1．計量經(jīng)濟學(xué)分析應(yīng)用的數(shù)據(jù)類型（1）時間序列數(shù)據(jù)：一個時間序列是對一個變量在不同時間取的一組觀測結(jié)果。這些數(shù)據(jù)可以按固定的時間間隔收集。19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8（2）橫截面數(shù)據(jù)：一個或多個變量在同一時點上收集的數(shù)據(jù)。地區(qū)加拿大智利墨西哥秘魯美國中國香港日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.311992年實際GDP增長中國1993年—1998年的GDP增長率（%）（3）混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù)Paneldata）地區(qū)實際GDP增長率1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年加拿大0.92.53.92.21.24.03.1智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘魯-1.76.413.17.42.56.90.3美國2.72.33.52.02.83.93.9中國14.213.512.610.59.68.87.8香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本1.00.30.61.53.91.4-2.82．計量經(jīng)濟學(xué)研究方法－建模步驟一、理論模型的設(shè)計二、模型參數(shù)的估計三、模型的檢驗四、模型應(yīng)用：經(jīng)濟預(yù)測步驟1：理論模型的設(shè)計

對所要研究的經(jīng)濟現(xiàn)象進行深入的分析，根據(jù)研究的目的，選擇模型中將包含的因素，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性選擇適當(dāng)?shù)淖兞縼肀碚鬟@些因素，并根據(jù)經(jīng)濟行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出的變量間的關(guān)系，設(shè)定描述這些變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達式，即理論模型。理論模型的設(shè)計主要包含三部分工作選擇變量確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍步驟2：模型參數(shù)的估計

模型參數(shù)的估計方法，是計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ?，得到模型參?shù)的估計量。模型參數(shù)的估計是一個純技術(shù)的過程，包括對模型進行識別（對聯(lián)立方程模型而言）、估計方法的選擇、軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。模型參數(shù)的估計主要包含三部分工作收集樣本數(shù)據(jù)（完整性、準(zhǔn)確性、一致性、可比性）確定估計方法估計待估參數(shù)步驟3：模型的檢驗一般講，計量經(jīng)濟學(xué)模型必須通過三方面檢驗：（1）經(jīng)濟意義檢驗：檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟意義上的合理性。主要方法是將模型參數(shù)的估計量與預(yù)先擬定的理論期望值進行比較，包括參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。（2）統(tǒng)計檢驗（一級檢驗）：由統(tǒng)計理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。（3）計量經(jīng)濟學(xué)檢驗（二級檢驗）：由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟學(xué)性質(zhì)。通常最主要的檢驗準(zhǔn)則有隨機誤差項的序列相關(guān)檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗等。

經(jīng)濟學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。主要研究當(dāng)一個變量或幾個變量發(fā)生變化時會對其他變量以至經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜態(tài)分析。

1．結(jié)構(gòu)分析步驟4：模型的應(yīng)用－研究目的2．經(jīng)濟預(yù)測

計量經(jīng)濟學(xué)模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。在20世紀(jì)50年代與60年代，在西方國家經(jīng)濟預(yù)測中不乏成功的實例，成為經(jīng)濟預(yù)測的一種主要模型方法。注意：應(yīng)用估計出的并經(jīng)過檢驗的回歸模型預(yù)測因變量的未來值，并不是經(jīng)過檢驗的模型都有好的預(yù)測結(jié)果，對預(yù)測結(jié)果仍需進行檢驗。3．政策評價

政策評價是指從許多不同的政策中選擇較好的政策予以實行，或者說是研究不同的政策對經(jīng)濟目標(biāo)所產(chǎn)生的影響的差異。計量經(jīng)濟學(xué)模型，揭示了經(jīng)濟系統(tǒng)中變量之間的相互聯(lián)系，將經(jīng)濟目標(biāo)作為被解釋變量，經(jīng)濟政策作為解釋變量，可以很方便的評價各種不同的政策對目標(biāo)的影響。將計量經(jīng)濟學(xué)模型和計算機技術(shù)結(jié)合起來，可以建成名副其實的“經(jīng)濟政策實驗室”。4．檢驗并發(fā)展經(jīng)濟理論

從建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟中不難發(fā)現(xiàn)，一個成功的模型，必須很好地擬合樣本數(shù)據(jù)，而樣本數(shù)據(jù)則是已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的客觀再現(xiàn)，所以在模型中表現(xiàn)出來的經(jīng)濟活動的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟活動所遵循的經(jīng)濟規(guī)律，即理論的客觀再現(xiàn)。計量經(jīng)濟學(xué)模型的兩方面功能。一是按照某種經(jīng)濟理論去建立模型，然后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合，如果擬合很好，則這種經(jīng)濟理論得到了檢驗。這就是檢驗理論。二是用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合各種模型，擬合最好的模型所表現(xiàn)出來的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟活動所遵循的經(jīng)濟規(guī)律，即理論。這就是發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。例：根據(jù)凱恩斯關(guān)于邊際消費傾向理論，對收入和消費的關(guān)系進行實證分析，并利用分析結(jié)果進行結(jié)構(gòu)分析和經(jīng)濟預(yù)測。①建立理論模型

經(jīng)濟理論：人們的消費支出隨收入的增加而增加，但消費支出的增加小于收入的增加。即邊際消費傾向MPC大于零而小于1。（定性）

經(jīng)濟模型：假定消費支出Y與收入X之間有如下關(guān)系：其中，Y為消費支出，X為收入，a和b為模型參數(shù)。b就是MPC。這里Y為因變量/被解釋變量，X為自變量/解釋變量。（在不同情況下，數(shù)學(xué)模型的形式不一樣，也可能是多個方程連立，有多個解釋變量）建立計量經(jīng)濟學(xué)模型

由于經(jīng)濟變量之間的關(guān)系不是確定的（以函數(shù)形式準(zhǔn)確表達），必須修改數(shù)理模型，建立計量模型：u為誤差項，代表了影響變量間非確定關(guān)系的其他因素的影響。這是一個線性回歸模型。OXY斜率為b數(shù)理模型OXY斜率為b計量模型aa數(shù)據(jù)的收集整理

如果分析美國的消費情況，要收集該國的總消費支出數(shù)據(jù)和總收入數(shù)據(jù)。年份YX年份YX198024473776198629694405198124773843198730524540198225043760198831624719198326193907198932234838198427464149199032604878198528664280199132404821美國1980-1991年個人消費支出與GDP(10億美元,1987年不變價格)②估計模型參數(shù)采用普通最小二乘回歸估計，利用統(tǒng)計數(shù)據(jù)估計出參數(shù)a和b的經(jīng)驗值

以一定的標(biāo)準(zhǔn)，對參數(shù)的估計結(jié)果進行檢驗。如果在統(tǒng)計意義上，b小于1，說明結(jié)果是可接受的。結(jié)構(gòu)分析：根據(jù)估計結(jié)果，美國1980-1991年的MPC約為0.72。預(yù)測:

如果計量模型可以接受，就可用來對因變量進行預(yù)測。假定的

1994年美國的GDP預(yù)計為6萬億美元，則該年消費支出預(yù)計為：③假設(shè)檢驗④模型應(yīng)用三、計量經(jīng)濟模型1.計量經(jīng)濟模型的特性模型是對現(xiàn)實的描述和模擬經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型是用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟活動，用確定性的數(shù)學(xué)方程描述經(jīng)濟變量之間的關(guān)系計量經(jīng)濟模型對經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系用隨機性的數(shù)學(xué)方程加以描述，這也是計量經(jīng)濟模型得到廣泛關(guān)注和應(yīng)用的原因所在。計量經(jīng)濟模型的構(gòu)成包括：變量、參數(shù)、方程式、隨機誤差項變量：被解釋變量/解釋變量；響應(yīng)變量/控制變量；滯后變量；內(nèi)生變量/外生變量參數(shù)：未知數(shù)，固定值，關(guān)注的焦點方程式：表達變量關(guān)系的具體函數(shù)形式；線性函數(shù)/指數(shù)函數(shù)/冪函數(shù)/柯布-道格拉斯函數(shù)隨機誤差項：不可觀測的影響因素；對被解釋變量的影響是隨機的；也稱為“隨機擾動項”2.計量經(jīng)濟模型的構(gòu)成要素計量經(jīng)濟模型的“四要素”Y=1+2X+u3、方程式4、隨機誤差項2、參數(shù)1、變量從模型中的方程式來看模型的類型方程數(shù)量：單方程模型/聯(lián)立方程模型函數(shù)形式：線形模型/非線性模型從模型中的變量來看模型的類型解釋變量個數(shù)：一元線形模型/多元線性模型變量時間因素：靜態(tài)模型/動態(tài)模型從模型分析所使用的數(shù)據(jù)來看模型的類型截面數(shù)據(jù)模型時間序列模型面板數(shù)據(jù)模型3.計量經(jīng)濟模型的類型選擇模型中的變量根據(jù)研究目的選擇被解釋變量（因變量）由經(jīng)濟理論或常識確定影響因素（自變量）可觀測的、可定量表述的影響因素作為解釋變量不可觀測的影響因素用隨機誤差項來表示4.計量經(jīng)濟模型設(shè)定中的關(guān)鍵確定模型的數(shù)學(xué)形式根據(jù)經(jīng)濟理論或經(jīng)驗常識根據(jù)散點圖（通過觀測確定變量之間的關(guān)系）根據(jù)模型系數(shù)的含義，如線性函數(shù)，系數(shù)一般表示邊際影響；雙對數(shù)函數(shù)，系數(shù)表示變量間的彈性四、模型設(shè)定舉例1.商品的市場需求量模型設(shè)定經(jīng)濟理論：D=f(P,Y…)；D/P<0；D/Y>0計量模型：D=1+2P+3Y+u；預(yù)期2<0,3>0搜集數(shù)據(jù)如何獲得D，P，Y？模型估計采用什么方法得到參數(shù)？理解估計方法的有效性模型檢驗經(jīng)濟意義檢驗（系數(shù)符號/大小）和統(tǒng)計檢驗（顯著性）模型應(yīng)用：預(yù)測或政策模擬2.犯罪的經(jīng)濟模型模型設(shè)定經(jīng)濟理論：效用最大化/資源配置，y=f(x1,x2,x3,…)，其中被解釋變量是花在犯罪活動上的小時數(shù)，解釋變量包括從事犯罪活動每小時的“工資”；合法就業(yè)的小時工資；犯罪或就業(yè)之外的收入；犯罪被抓住的概率；被抓后被證明有罪的概率；被證明有罪后預(yù)期的宣判；年齡等等計量模型：crime=0+1wage+2othinc+3freqarr

+4freqconv+5avgsen+6age+u搜集數(shù)據(jù)根據(jù)每一個變量的含義，搜集相關(guān)數(shù)據(jù)模型估計/模型檢驗/模型應(yīng)用3.工作培訓(xùn)與工人工資模型設(shè)定經(jīng)驗常