2021-2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫檢測試卷A卷附答案

2021-2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫檢測試卷A卷附答案單選題（共70題）1、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)或政變D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D2、市場風(fēng)險(xiǎn)是指（）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價(jià)格?【答案】D3、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）流動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不對(duì)【答案】B4、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)某段營業(yè)時(shí)間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項(xiàng)分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D5、在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。A.矩陣分解法B.損失變化分配法C.預(yù)期損失分配法D.非預(yù)期損失分配法【答案】C6、《土地登記申請(qǐng)書》中權(quán)屬性質(zhì)一欄填寫的內(nèi)容包括（）。A.國有土地所有權(quán)B.國有土地使用權(quán)C.集體土地所有權(quán)D.集體土地使用權(quán)E.土地他項(xiàng)權(quán)利【答案】B7、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A.流動(dòng)性B.盈利性C.償還性D.安全性【答案】A8、《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官，其聘任和解聘由()負(fù)責(zé)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】B9、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2．0000美元，美元年利率為3％，英鎊年利率為4％，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為()。A.1英鎊=1.9702美元B.1英鎊=2.0194美元C.1英鎊=2.0000美元D.1英鎊=1.9808美元【答案】D10、下列關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的說法，錯(cuò)誤的是()。A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚(yáng)長避短、趨利避害的債務(wù)互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B11、下列選項(xiàng)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A.市場變動(dòng)B.產(chǎn)品價(jià)格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B12、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等七類。下列各項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.我國金融業(yè)開放之后。行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D13、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.市場價(jià)值B.公允價(jià)值C.名義D.市值重估【答案】C14、下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】D15、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B.董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系【答案】D16、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽(yù)應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D17、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A18、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B19、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一的限度是()，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C20、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是()。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高層管理者【答案】A21、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。A.預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)B.計(jì)量損失C.監(jiān)測D.分析風(fēng)險(xiǎn)【答案】D22、記錄完整是指（）。A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動(dòng)的進(jìn)程B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進(jìn)度同步，兩者間隔時(shí)間不要太久C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達(dá)，不能用“符合要求”、“合格”來替代，也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏【答案】D23、正壓送風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后，防排煙樓梯間風(fēng)壓為（）。A.45Pa～50PaB.40Pa～45PaC.40Pa～50PaD.25Pa～30Pa【答案】C24、以下不是我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題的是()。A.缺乏法律依據(jù)B.信息披露內(nèi)容不全面C.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分【答案】A25、隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D26、下列不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.存貨周轉(zhuǎn)率C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率D.總資產(chǎn)收益率【答案】D27、各類通風(fēng)管道，若整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用漸縮管均勻送風(fēng)者，執(zhí)行相應(yīng)規(guī)格項(xiàng)目，其人工乘以多大的系數(shù)（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B28、商業(yè)銀行可以采取()措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.實(shí)行差錯(cuò)率考核D.改變市場定位【答案】B29、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C30、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎(chǔ)。A.單一風(fēng)險(xiǎn)B.簡單風(fēng)險(xiǎn)C.復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)D.多元化風(fēng)險(xiǎn)【答案】A31、（2019年真題）計(jì)算杠桿率時(shí)，一級(jí)資本與一級(jí)資本扣減項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)口徑與（）有關(guān)計(jì)算資本充足率所采用的一級(jí)資本及其扣減項(xiàng)保持一致。A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)C.中國銀行D.中央銀行【答案】A32、目前我國的土地用途變更登記主要有（）。A.①②③B.①②C.①③D.②③【答案】A33、對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D34、核心負(fù)債比例的計(jì)算公式為（）。A.核心負(fù)債/總負(fù)債×100％B.核心負(fù)債/總資產(chǎn)×100％C.核心資產(chǎn)/總負(fù)債×100％D.核心負(fù)債/核心資產(chǎn)×100％【答案】A35、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）/非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）/收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）/收益【答案】A36、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.高級(jí)管理層D.監(jiān)事會(huì)【答案】B37、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D38、物價(jià)穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。A.消費(fèi)者物價(jià)水平B.生產(chǎn)者物價(jià)水平C.國內(nèi)生產(chǎn)總值D.物價(jià)總水平【答案】D39、建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收共8條，強(qiáng)調(diào)（檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格）是基礎(chǔ)，同時(shí)體現(xiàn)了質(zhì)量控制資料在分部和單位工程驗(yàn)收時(shí)的重要作用。A.檢驗(yàn)批驗(yàn)收合格B.單位工程驗(yàn)收合格C.分部工程驗(yàn)收合格D.分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格【答案】A40、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C41、核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B.活期存款以及距到期日6個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期136個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A42、（2018年真題）根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B43、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】B44、商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】B45、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終都是由代表資本利益的()來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。A.監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)C.總經(jīng)理D.股東大會(huì)【答案】B46、（2018年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.政治違約B.不構(gòu)成違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C47、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)（）。A.增強(qiáng)B.減弱C.不變D.無關(guān)【答案】B48、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】A49、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05％中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性【答案】C50、在操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險(xiǎn)事件密切相關(guān)，并能夠及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)變化，有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的事前和事中控制。這體現(xiàn)的是（）原則。A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相關(guān)性【答案】C51、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行()的信息披露要求。A.資本計(jì)量和管理B.公司治理情況C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度D.年度重大事項(xiàng)【答案】A52、（2018年真題）下列關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場價(jià)值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價(jià)值和公允價(jià)值B.市場價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值C.與市場價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值【答案】B53、在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，β系數(shù)等于18％的業(yè)務(wù)條線是()。A.零售銀行B.交易和銷售C.商業(yè)銀行D.資產(chǎn)管理【答案】B54、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為()。該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.集中度風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B55、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差一協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法D.方差一協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B56、在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A.名義價(jià)值B.市場價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值【答案】A57、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％【答案】C58、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)【答案】D59、（2018年真題）張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.未授權(quán)交易B.信貸人員技能匱乏C.內(nèi)部欺詐D.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)【答案】D60、百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A61、下列選項(xiàng)中，(?)是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A62、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D63、下列不屬于常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價(jià)限額【答案】D64、下列關(guān)于施工成本控制的說法，不正確的是（）。A.施工成本控制應(yīng)貫穿項(xiàng)目從投標(biāo)開始到工程竣工驗(yàn)收的全過程B.施工成本控制應(yīng)對(duì)成本的形成過程進(jìn)行分析，并尋求進(jìn)一步降低成本的途徑C.施工成本控制需按動(dòng)態(tài)控制原理對(duì)實(shí)際施工成本的發(fā)生過程進(jìn)行有效控制D.進(jìn)度報(bào)告和工程變更及索賠資料是施工成本控制過程中的動(dòng)態(tài)資料【答案】B65、某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C66、下列關(guān)于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，理解不正確的是（）。A.全面了解客戶的聲譽(yù)信譽(yù)問題B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制【答案】A67、不良貸款率等于（）。A.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％B.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％C.(次級(jí)類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％D.(次級(jí)類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％【答案】A68、有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、控制和報(bào)告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)及其下設(shè)委員會(huì)的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實(shí)施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能給銀行帶來的損失及其對(duì)資本水平的影響，并視情況對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)配置資本D.對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D69、下列不屬于納入股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的金融工具應(yīng)同時(shí)滿足的條件的是(?)。A.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是未來資本利得B.持有該項(xiàng)金融工具獲取收益的主要來源是隨時(shí)間所產(chǎn)生的收益C.該項(xiàng)金融工具不可贖回，不屬于發(fā)行方的債務(wù)D.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)【答案】B70、現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告B.結(jié)算／支付錯(cuò)誤C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤【答案】B多選題（共20題）1、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC2、2007年年底，美國爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長期以來它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD3、起因物是（）。A.指直接引起中毒的物體或物質(zhì)B.導(dǎo)致事故發(fā)生的物體和物質(zhì)C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質(zhì)D.導(dǎo)致傷害發(fā)生的物體和物質(zhì)【答案】B4、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標(biāo)設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計(jì)量損失【答案】ABCD5、從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為（）四大原因。A.內(nèi)部流程B.系統(tǒng)缺陷C.流動(dòng)性D.外部事件E.人員因素【答案】ABD6、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來時(shí)間購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的D.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉【答案】ABC7、按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格劃分，期權(quán)可以分為()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價(jià)內(nèi)期權(quán)D.平價(jià)期權(quán)E.價(jià)外期權(quán)【答案】CD8、以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（）。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.有形凈值債務(wù)率C.利息償付比率D.總資產(chǎn)收益率E.權(quán)益收益率【答案】ABC9、在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立的機(jī)構(gòu)有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)B.市場風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)C.操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)D.資產(chǎn)負(fù)債委員