2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案單選題（共50題）1、以下關于期權的說法不正確的是（）。A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產品B.期權是現代金融創(chuàng)新的重要基礎性工具C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權D.按照執(zhí)行價格劃分，期權分為價內期權、平價期權、價外期權【答案】C2、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D3、經濟資本是商業(yè)銀行為應對未來一定時期內資產的_______而持有的資本，其規(guī)模取決于自身的_______和風險管理策略。()A.預期損失；實際風險水平B.非預期損失；實際風險水平C.災難性損失；預期風險水平D.非預期損失；預期風險水平【答案】B4、監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業(yè)銀行必須驗證其()方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B5、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險【答案】A6、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A7、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C8、下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C9、下列關于久期分析的說法中，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A10、巴塞爾委員會設定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C11、（2019年真題）下列屬于現金流量分析中經營活動的現金流的是（）。A.分得股利、利潤B.處置固定資產、無形資產收到現金C.購買貨物支付的現金D.發(fā)行債券收到現金【答案】C12、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應制定有效的變更管理流程，以確保生產環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學性C.流暢性D.嚴謹性【答案】A13、因處分抵押財產涉及國有土地使用權轉讓的，申請人不包括（）。A.抵押人B.土地所有者C.抵押權人D.受讓人【答案】B14、下列不屬于信用衍生產品的特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務的易變性【答案】D15、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現金流量分析【答案】B16、（2018年真題）商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述中，最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C17、根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C18、某銀行2015年貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元、關注類200億元、次級類35億元、可疑類10億元、損失類10億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.20％B.92％C.109％D.120％【答案】C19、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B20、（2018年真題）通常情況下，下列對商業(yè)銀行資產負債期限結構的描述中，恰當的是（）。A.資產與負債的久期相等B.資產的久期大于負債的久期C.資產的久期小于負債的久期D.資產與負債的久期缺口為零【答案】B21、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B22、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產C.不包括變化較小的結構性資產或負債D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】B23、AMA是指()A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C24、（2021年真題）關于商業(yè)銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.如果沒有明確的風險偏好，會在銀行內部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務利潤和發(fā)展速度C.明確表達對待風險的態(tài)度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎D.明確風險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險【答案】B25、005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.人員因素B.系統缺陷C.內部流程D.外部事件【答案】D26、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A.機構準入B.業(yè)務準人C.市場準入D.風險評估【答案】C27、下列關于風險分類的說法，錯誤的是()。A.按商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類B.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統性風險和非系統性風險D.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險【答案】C28、關于久期缺口的說法，錯誤的是()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強D.當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】C29、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額【答案】D30、（2018年真題）商業(yè)銀行發(fā)行的理財產品出現與國內客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網絡傳播，則商業(yè)銀行面臨的風險類型有（）。A.國別風險、戰(zhàn)略風險B.國別風險、法律風險C.聲譽風險、戰(zhàn)略風險D.聲譽風險、法律風險【答案】D31、如果中央銀行提升準備金率，銀行的流動性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定【答案】B32、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A33、根據組織形式的不同，商業(yè)銀行的企業(yè)類客戶可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.法人類客戶和機構類客戶【答案】C34、以下不屬于文明施工管理主要內容的是（）。A.好項目文化建設；規(guī)范場容B.保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生C.創(chuàng)造文明有序安全生產的條件D.消除對居民和環(huán)境的不利影響【答案】D35、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。A.不按規(guī)定進行賬實核對，未及時發(fā)現重要空白憑證丟失、被盜B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核C.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬D.柜員未經授權辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務【答案】A36、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是（）。A.活期存款業(yè)務B.房地產按揭貸款業(yè)務C.附有提前償還選擇權條款的長期貸款D.托收業(yè)務【答案】C37、關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統性原因，實現對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性【答案】D38、絕大部分金融工具都以（）為定價基礎。A.利率B.匯率C.股票D.商品【答案】A39、承擔操作風險管理的最終責任的是（）。A.董事會及董事會風險管理委員會B.高管層及高管層風險管理委員會C.操作風險管理的牽頭部門D.首席風險官【答案】A40、監(jiān)管部門對內部控制評價的內容不包括（）。A.風險識別和評估評價B.風險規(guī)避評價C.監(jiān)督與糾正評價D.信息交流與反饋評價【答案】B41、內部資本充足評估報告應涵蓋的主要內容不包括()A.風險評估B.情景分析C.資本規(guī)劃D.壓力測試【答案】B42、銀行風險管理的流程是()。A.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量B.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測【答案】C43、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A44、()作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。A.市場風險B.違約風險C.操作風險D.結算風險【答案】D45、地址變更登記的申請人是地址（）。A.變更后的土地使用者B.變更前的土地權利人C.變更后的土地權利人D.變更前的土地使用者【答案】C46、某銀行2015年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A47、下列關于利率風險的說法，正確的是()。A.若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，銀行的未來收益將增加B.存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響C.銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行套期保值，就不會存在收益率曲線風險D.當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險【答案】D48、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是()。A.保證人的關聯方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)?！敬鸢浮緾49、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素。下列屬于與市場有關的因素的是()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D50、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B多選題（共20題）1、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內部薪酬差距。A.加大B.縮小C.平衡D.保持【答案】A2、建立清晰的聲譽風險管理流程包括（）內容。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD3、在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責包括()。A.履行信息科技預算和支出B.履行信息科技項目發(fā)起和管理C.履行信息系統和信息科技基礎設施的運行D.履行信息系統和信息科技基礎設施的維護和升級E.履行信息安全管理【答案】ABCD4、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護措施B.建立文明施工責任制，劃分區(qū)域，明確管理負責人C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現場不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點分類堆放，定期處理，并按規(guī)定分類清理【答案】A5、近年來，我國監(jiān)管機構對部分“問題銀行”采取了風險處置方式，其中包括（）。A."地方政府注資+引戰(zhàn)重組”的方式B.資本規(guī)劃方式C.“生前遺囑”方式D.收購承接方式E.“在線修復”方式【答案】AD6、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產價值D.成本測算E.風險加權資產【答案】ABC7、賬面資本包括()A.資本公積B.盈余公積C.一般風險準備D.投資重估儲備E.未分配利潤【答案】ABCD8、個人住房按揭貸款的風險分析主要關注()。A.經銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險D.借款人的經濟狀況變動風險E.抵押權實現困難的風險【答案】ABCD9、一般來說，收益率曲線（）。A.形狀反映了長短期收益率之間的關系B.是市場對當前經濟狀況的判斷C.是對未來經濟增長預期的結果D.是對未來通貨膨脹預期的結果E.是對未來資本回報預期的結果【答案】ABCD10、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.表外流動性B.表內流動性C.資產流動性D.負債流動性E.市場流動性【答案】ACD11、商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構C.核準復雜金融產品的定價模型D.協助財務控制人員進行價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險【答案】ACD12、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響，包括（）。A.微觀經濟因素B.宏觀經濟因素C.行業(yè)風險D.聲譽風險E.區(qū)域風險【答案】BC13、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）。A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.了解集團內部重大的資金流向以及應收、應付款項C.分析企業(yè)集團內部的關聯關系D.及時收集、調查核實企業(yè)集團內客戶及其關聯方的授信信息E.識別企業(yè)集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD14、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準主要包括（)。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制C.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.提高我國銀行業(yè)風險管理水平E.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】ABC15、以下關于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。A.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法B.外匯敞口主要來源于銀行表