2023年下半年山西省期貨從業(yè)資格投資分析套利交易策考試試題

2023年下半年山西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策考試試題一、單項(xiàng)選擇題(共25題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,只有一個(gè)最符合題意)1、下列關(guān)于期貨交易所理事長(zhǎng)的說(shuō)法,不對(duì)的的是（）。?A．理事長(zhǎng)的任免，由理事會(huì)提名,會(huì)員大會(huì)通過(guò)

B.理事長(zhǎng)不得兼任總經(jīng)理?C．主持會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)會(huì)議是理事長(zhǎng)的職權(quán)?D．理事長(zhǎng)因故臨時(shí)不能履行職權(quán)的，由理事長(zhǎng)指定的副理事長(zhǎng)或者理事代其履行職權(quán)2、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約,因而兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)＿_(dá)。

Ａ．相反?Ｂ.一般相同?C.不一定?D.完全相同３、滬深３00股指數(shù)的基期指數(shù)定為_(kāi)_。

A．10０點(diǎn)

B．１０0０點(diǎn)

C.2０2３點(diǎn)

D.3０00點(diǎn)4、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自()起施行。

A．202３年7月1日

B．２０23年７月10日

C．2023年6月30日?Ｄ．2０２3年４月３0日5、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。

A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

Ｂ.本交易所會(huì)員大會(huì)

C.本交易所理事會(huì)?D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)6、在我國(guó),會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本出資人是（)。?A.公司法人

B.自然人

C.會(huì)員?D.國(guó)有公司７、下列可以從事期貨交易的是（）。

A．國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位?Ｂ.某集團(tuán)下屬公司

C.期貨交易所的工作人員?Ｄ.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員8、某投資者共擁有２０萬(wàn)元總資本,準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易,當(dāng)時(shí),每一合約需要初始保證金2５0０元，當(dāng)采用１0%的規(guī)定來(lái)決定期貨頭寸多少時(shí),該投資者最多可買(mǎi)入__手合約。

A.4

B.８

C.1０?D.20９、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。?Ａ．期貨交易所?Ｂ．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．期貨投資者保障基金?Ｄ．風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金10、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中,趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù),對(duì)其客戶(hù)謊稱(chēng)另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢(qián)，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬(wàn)不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息,回答下列問(wèn)題：趙某的行為屬于不合法競(jìng)爭(zhēng)行為,違反了（）規(guī)定。

A.采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽(yù)?B．貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、期貨從業(yè)人員?C.采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或運(yùn)用與有關(guān)組織的有關(guān)系進(jìn)行業(yè)務(wù)壟斷?D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)或協(xié)會(huì)認(rèn)定的其他不合法競(jìng)爭(zhēng)行為?11、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法,不對(duì)的的是（)。?A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定

C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過(guò)選舉產(chǎn)生１2、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是（)。

A．事業(yè)單位

Ｂ.公司法人

C．社會(huì)團(tuán)隊(duì)法人?D．從事期貨經(jīng)營(yíng)的機(jī)構(gòu)13、某出口商緊張日元貶值而采用套期保值，可以__。?A.買(mǎi)日元期貨買(mǎi)權(quán)?B．賣(mài)歐洲日元期貨?C．賣(mài)日元期貨

D．賣(mài)日元期貨賣(mài)權(quán),賣(mài)日元期貨買(mǎi)權(quán)１4、期貨公司董事會(huì)擬免去首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向()報(bào)告。?Ａ．中國(guó)證監(jiān)會(huì)?Ｂ．公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)?Ｃ．財(cái)政部?Ｄ．地方財(cái)政局15、期貨一部、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是_＿。?A．分類(lèi)評(píng)價(jià)申訴機(jī)制?B．分類(lèi)評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度

Ｃ．分類(lèi)結(jié)果的披露和使用?D．分類(lèi)評(píng)審的集體決策制度16、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料應(yīng)至少保存(）年。?Ａ．3?Ｂ．5

Ｃ.１0

D．201７、__的計(jì)算方法就是求連續(xù)若干天市場(chǎng)價(jià)格（通常采用收盤(pán)價(jià))的算術(shù)平均。?A.移動(dòng)平均線?B．幾何平均線

C．支撐線

Ｄ.壓力線１８、某投資者在2月份以5０0點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為ｌ３000點(diǎn)的５月恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以３0０點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為l３000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破__或恒指上漲__時(shí)該投資者可以贏利。?Ａ.12８０0點(diǎn),１3２０0點(diǎn)

Ｂ．1２70０點(diǎn)，１3500點(diǎn)

Ｃ．1２2０0點(diǎn),１3800點(diǎn)

D.12500點(diǎn)，13３00點(diǎn)１9、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部時(shí),應(yīng)向擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是(）。

A.擬設(shè)立營(yíng)業(yè)部的決議文獻(xiàn)

B．申請(qǐng)日前6個(gè)月月末的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表

Ｃ．營(yíng)業(yè)部的管理制度文本?D.擬任用從業(yè)人員名冊(cè)、期貨從業(yè)人員資格證書(shū)復(fù)印件２0、我國(guó)期貨交易所會(huì)員必須是（）。

A.自然人

Ｂ.事業(yè)單位

C．境內(nèi)公司法人

D.境外公司法人21、會(huì)員制期貨交易所要在6月２5日召開(kāi)會(huì)員大會(huì)，則應(yīng)當(dāng)在（)前告知所有會(huì)員。?A．６月15日?B．6月18日

C.6月20日

D.６月2２日２2、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的,必須是(）。?A.自然人

B.國(guó)有公司

Ｃ．投機(jī)客戶(hù)

D.期貨交易所會(huì)員23、下列關(guān)于期貨公司的說(shuō)法,不對(duì)的的是（）。?Ａ.期貨公司的股東有虛假出資行為的,國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán),但不得限制其股東權(quán)利

B.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行接管

D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)、損害客戶(hù)合法權(quán)益的行為的,國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人員2４、期貨從業(yè)人員不得以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的,低于()收取手續(xù)費(fèi)。?A．交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)?Ｂ．經(jīng)營(yíng)成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)

Ｃ．證監(jiān)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)

D．期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)25、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。?A.英國(guó)

Ｂ．新加坡?Ｃ.美國(guó)?Ｄ.日本二、多項(xiàng)選擇題(共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意)1、甲期貨公司共有ｌ0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬(wàn)元，資產(chǎn)調(diào)整值為1０0萬(wàn)元，負(fù)債調(diào)整值為200萬(wàn)元,有兩家客戶(hù)需要追加保證金,但經(jīng)催告后仍然未足額追加,未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)成10００萬(wàn)元，該期貨公司客戶(hù)權(quán)益總額為１0億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù),回答下列問(wèn)題：甲期貨公司的情況符合下列(）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。?A．凈資本最低限額?B.凈資本占客戶(hù)權(quán)益總額的比例

C.凈資本與凈資產(chǎn)的比例?D．凈資本按照營(yíng)業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額２、對(duì)基差作用的理解不對(duì)的的有__。?A．基差的存在為人們的套期保值提供了也許

B.基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵?C.基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)

D.基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的因素所在３、在面對(duì)＿_(dá)形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。?A．V形

Ｂ.雙重頂(底)

C．三重頂(底)

Ｄ．矩形4、在我國(guó)，交割倉(cāng)庫(kù)不得有(）行為。

Ａ.出具虛假倉(cāng)單

B．違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù)

C．泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密

D.違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易5、()依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)實(shí)行自律管理。?A．財(cái)政部?B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨交易所

Ｄ．中國(guó)證監(jiān)會(huì)６、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有()行為的,根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第70條處罰。?A．按照規(guī)定將客戶(hù)保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)互相獨(dú)立、分別管理

B.未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金,或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專(zhuān)用資金

C．對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易減少風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定，侵害其他客戶(hù)合法權(quán)益?D．以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給別人,或者違反營(yíng)業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定７、在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨()資料的完整和安全。

A．交易

B．結(jié)算?C.交割

Ｄ．價(jià)格8、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)涉及__?A.開(kāi)戶(hù)與下單

Ｂ.競(jìng)價(jià)

C．結(jié)算

D．交割9、期貨公司申請(qǐng)金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具有的條件涉及(）。?A．申請(qǐng)日前2個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)連續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?Ｂ．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的具體計(jì)劃?Ｃ．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬(wàn)元

D．符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定10、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利涉及（）。

A．參與會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

Ｂ.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)

C．聯(lián)名建議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)

D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格?11、期貨交易所的職責(zé)涉及（)。?A．提供交易的場(chǎng)合

B．設(shè)計(jì)期貨合約?C.監(jiān)督期貨交易?D．按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理12、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（)。

A.擬定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用方案

B.決定結(jié)算擔(dān)保金的使用

C.組織協(xié)調(diào)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作

D.決定期貨交易所機(jī)構(gòu)設(shè)立方案13、交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算完畢后，將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)天的結(jié)算數(shù)據(jù)，涉及__，期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對(duì)客戶(hù)結(jié)算的依據(jù)。?A．會(huì)員當(dāng)天平倉(cāng)盈虧表

B.會(huì)員當(dāng)天成交合約表

C.會(huì)員當(dāng)天持倉(cāng)表

D．會(huì)員資金結(jié)算表１4、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂）》，(）,予以公開(kāi)譴責(zé)。?A.情節(jié)嚴(yán)重?B.情節(jié)較輕?Ｃ.導(dǎo)致嚴(yán)重后果

D．未導(dǎo)致嚴(yán)重后果15、期貨交易者是期貨市場(chǎng)最基本的主體,涉及__。?A.期貨交易所

B．套期保值者?C．期貨公司?Ｄ．投機(jī)者１６、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，碰到與（)有利害關(guān)系的情形時(shí),應(yīng)當(dāng)回避。

A．本人

Ｂ.父母

Ｃ．配偶?Ｄ．子女１７、套期保值者大多是__。?A．生產(chǎn)商?Ｂ．加工商和庫(kù)存商?C．投機(jī)商?Ｄ.金融機(jī)構(gòu)18、期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性重要涉及＿_(dá)。

Ａ．期貨市場(chǎng)充足發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)?Ｂ.減緩和消除期貨市場(chǎng)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要

C.適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國(guó)際化發(fā)展的需要

D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求1９、期貨交易所會(huì)員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涉及（）。

A.會(huì)員資格的取得條件?Ｂ.會(huì)員資格的終止條件?C.對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理?Ｄ.會(huì)員資格的取得程序20、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事()等行為。

Ａ．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息

Ｂ.欺詐客戶(hù)

C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價(jià)格21、期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利涉及()。

A.參與會(huì)員大會(huì)，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)?B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)

Ｃ.聯(lián)名建議召開(kāi)會(huì)員大會(huì)

D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格22、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采用規(guī)定＿_(dá)等措施,以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。

A.會(huì)員報(bào)告情況?Ｂ.客戶(hù)報(bào)告情況

C．談話提醒?Ｄ.發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提醒函２3、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說(shuō)法,對(duì)的的是__。

A．在期貨期權(quán)交易中,最后交易日的規(guī)定分兩種情況

Ｂ.標(biāo)如期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期貨合約第一告知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個(gè)工作日之前的最后一個(gè)星期五

C.系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為：期權(quán)月份前一個(gè)