2023年山東省期貨從業(yè)基礎知識期貨及相關衍生品考試試卷

山東省2０２3年期貨從業(yè)基礎知識:期貨及相關衍生品考試試卷一、單項選擇題(共２５題,每題2分,每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、不屬于期貨公司風險分類評價指標的是______。Ａ.風險管理能力指標Ｂ．市場影響力指標C．連續(xù)合規(guī)狀況指標Ｄ.賺錢能力指標2、國務院期貨監(jiān)督管理機構應當制定期貨公司（）規(guī)則,對期貨公司的凈資本與凈資產的比例，凈資本與境內期貨經紀、境外期貨經紀等業(yè)務規(guī)模的比例，流動資產與流動負債的比例等風險監(jiān)管指標作出規(guī)定。A．長期性經營B.連續(xù)性經營C．穩(wěn)健性經營D.營利性經營3、大連商品交易所對黃大豆1號、黃大豆２號、豆粕、豆油、玉米合約采用_____＿交割方式,對棕櫚油和線型低密度聚乙烯合約采用___＿＿_交割方式。＿_A．集中;滾動B.集中;集中C.滾動；集中D．滾動；滾動4、下列關于我國期貨法律法規(guī)體系的說法，對的的有__。Ａ.《期貨交易所管理辦法》是由國務院頒布的行政法規(guī)B.《期貨交易管理條例》是由中國證監(jiān)會頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文獻C．《期貨從業(yè)人員管理辦法》是由中國證監(jiān)會頒布的部門規(guī)章與規(guī)范性文獻D.《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則(修訂)》是由中國期貨業(yè)協(xié)會頒布的自律規(guī)則5、期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事、經理層人員的任職資格,由（)依法核準。A.中國期貨業(yè)協(xié)會B．中國證監(jiān)會C.中國證券業(yè)協(xié)會D．中國人民銀行6、下列屬于操縱證券、期貨交易價格罪中自己交易行為的表現形式的有_＿。A.以自己為對象,進行不轉移證券所有權的自買白賣B．以自己為對象,自買自賣期貨合約C．自己的行為影響了證券、期貨交易價格D．自己的行為影響了證券、期貨交易量7、某日，英國銀行公布的外匯牌價為１英鎊兌1.21美元，這種外匯標價方法是_＿。Ａ．美元標價法B.浮動標價法C．直接標價法D.間接標價法８、某投資者在５月2日以20美元/噸的權利金買入9月份到期的執(zhí)行價格為1４0美元/噸的小麥看漲期權合約。同時以１0美元/噸的權利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為130美元/噸的小麥看跌期權。9月時，相關期貨合約價格為１50美元／噸,則該投資人的投資結果為______美元/噸（每張合約1噸標的物，其他費用不計)。A.-１0Ｂ．－2０Ｃ．-3０D.３０９、一般情況下，結算會員收到告知后必須在＿_將保證金交齊,否則不能繼續(xù)交易。Ａ.七日內Ｂ．三日內C．次日交易所開市前D．當天交易結束前１0、期貨公司的從業(yè)人員在本公司經營范圍內從事期貨交易行為產生的民事責任,由（)承擔。A.從業(yè)人員所在的期貨公司B．從業(yè)人員自身C.從業(yè)人員及其所在的期貨公司共同D．從業(yè)人員先行承擔,不能承擔的部分由其所在的期貨公司

1１、期貨公司逾期未改正,其行為嚴重危及期貨公司的穩(wěn)健運營、損害客戶合法權益,或者涉嫌嚴重違法違規(guī)正在被國務院期貨監(jiān)督管理機構調查的，國務院期貨監(jiān)督管理機構不能對其采用下列措施.A:終止或者暫停部分期貨業(yè)務B：停止批準新增業(yè)務或者分支機構C：限制期貨公司自有資金或者風險準備金的調撥和使用D：限制分派紅利,限制向董事、監(jiān)事、高級管理人員支付報酬、提供福利12、套利交易與投機交易的區(qū)別在于__。A.套利交易關注的是不同合約或不同市場之間的相對價格關系,而投機交易關注單個合約的絕對價格變化B.套利交易流動性較差，而投機交易流動性好C.套利交易在同一時間不同合約或不同市場之間進行相反方向的交易，投機交易只做買或賣的交易D.套利交易不活躍,而投機交易很活躍13、202３年終,(）成為美國第一家公司制期貨交易所。A．CME B.CBＯI＆nbsp;C.KCBT&ｎbｓp；D.MGE1４、期貨交易所統(tǒng)一指定交割倉庫，其目的有__。A.方便套期保值者進行期貨交易B．可以保證賣方交付的商品符合合約規(guī)定的數量與質量等級C．增強期貨交易市場的流動性Ｄ.保證買方收到符合期貨合約規(guī)定的商品15、按期權所賦予的權利的不同可將期權分為__。A．看漲期權B.看跌期權C．歐式期權Ｄ．美式期權1６、為了規(guī)范證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務活動，防范和隔離風險，促進期貨市場積極穩(wěn)妥發(fā)展，根據(），制定《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》。A.《期貨公司管理辦法》B．《期貨交易管理條例》C．《期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法》D．《期貨公司金融期貨結算業(yè)務試行辦法》17、期貨公司變更股權或者注冊資本，單個股東或者有關聯(lián)關系的股東擬持有期貨公司（)股權的,中國證監(jiān)會根據審慎監(jiān)管原則進行審查,作出批準或者不批準的決定。A．50%B．60%C．8０%D．１０0％18、下列關于會員制期貨交易所理事長的表述,錯誤的是__。Ａ.副理事長的任免,由理事長提名，理事會通過B.期貨交易所的會員大會由理事長主持Ｃ．理事會不得兼任總經理Ｄ．理事長的任免，由中國證監(jiān)會提名,理事會通過１9、某期貨公司從事經紀業(yè)務,接受客戶甲的委托,以該期貨公司的名義為客戶進行期貨交易，交易結果由（)承擔。A．甲B．該期貨公司Ｃ.甲和期貨公司D.都不承擔20、通過傳播媒介,交易者可以及時了解期貨市場的交易情況和價格變化,這反映了期貨價格的＿_。A．公開性B.預期性Ｃ.連續(xù)性D.權威性21、從投機者持倉時間區(qū)分,期貨投機者可以分為＿＿。Ａ．多頭投機者和空頭投機者Ｂ．大投機商和中小投機商C.基本分析派和技術分析派D．長線交易考、短線交易者、當天交易者和套期圖利者22、甲期貨公司與客戶乙簽訂了一份期貨經紀協(xié)議。某日，乙向甲下達了一份交易指令，該交易指令數量和買賣方向明確，但沒有成交價格,則甲(）。Ａ．應當視為按市價交易B．可以視為按市價交易C.因指令不明，無法執(zhí)行該指令D．可以拒絕執(zhí)行23、商品市場需求量的組成部分不涉及__。Ａ．國內消費量Ｂ．生產量C．出口量D.期末商品結存量24、期貨投機交易的方法涉及_＿。Ａ.買低賣高B.賣高買低Ｃ．平均買低Ｄ.平均賣高25、期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事、經理層人員的任職資格,由依法核準。Ａ：期貨交易所B:期貨公司C:中國證監(jiān)會D:期貨業(yè)協(xié)會二、多項選擇題(共25題，每題2分,每題的備選項中，有２個或2個以上符合題意,至少有１個錯項。錯選,本題不得分;少選，所選的每個選項得0．５分)１、《期貨公司管理辦法》對期貨公司的控股股東、實際控制人和其他關聯(lián)人的行為做了嚴格限制,其內容具體涉及（)。A.不得濫用權利B.不得占用期貨公司的資產C．不得挪用客戶保證金和其他資產D．不得損害期貨公司、客戶的合法權益２、下列各項屬于首席風險官對取得全面結算業(yè)務資格的期貨公司的特別檢查事項的有__。Ａ.是否建立與全面結算業(yè)務相適應的結算業(yè)務制度和與業(yè)務發(fā)展相適應的風險管理制度,并有效執(zhí)行Ｂ．是否存在非法委托或者超范圍委托等情形C．在告知客戶追加保證金、客戶出入金、與中間介紹機構風險隔離等關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)，期貨公司是否有效控制風險D．是否公平對待本公司客戶的權益和受托結算的其他期貨公司及其客戶的權益，是否存在濫用結算權利侵害受托結算的其他期貨公司及其客戶的利益的情況3、以__為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式,是通過制定一整套專門的基金管理法規(guī)對市場進行監(jiān)管。A.英國B．新加坡Ｃ．美國D.日本4、在期貨投機交易市場上，為了盡也許增長獲利機會，增長利潤量，必須做到_＿。A.分散資金投入方向Ｂ.持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內Ｃ．保存一部分資金,以備不時之需Ｄ.滿倉交易５、一般可以通過度析價格變化與交易量變化的關系來驗證價格運動的方向，下列說法對的的有_＿。A．假如價格上升時交易量上升，說明大量交易者跟市賣出B.假如交易量下降時價格亦下跌,說明跟市賣出者很少Ｃ.假如價格上升時交易量下降,說明市場交易者不樂意跟市買入D．假如價格下跌時交易量上升,說明跟市買入者較多6、假設標的物市場價格為S，期權執(zhí)行價格為X，看跌期權的權利金為P，則賣出看跌期權盈虧狀況說法對的的有Ａ:當Ｓ=0時,最大賺錢=X-PB：當S=0時,最大虧損＝X-ＰC：當S≥X時,最大賺錢＝ＰＤ:當Ｓ＝X-P時，盈虧平衡7、只有了解＿_，才干在細分市場中把握公司的目的市場,對的預測市場需求。A．消費規(guī)定B.消費心理C．消費方式Ｄ．消費動機Ｅ．消費習慣8、中國證監(jiān)會對期貨公司的風險監(jiān)管指標設立預警標準有(）。A.規(guī)定＆ｌdquo;不得低于”一定標準的風險監(jiān)管指標，其預警標準是規(guī)定標準的80％Ｂ.規(guī)定&ldquｏ;不得低于&rdquo；一定標準的風險監(jiān)管指標,其預警標準是規(guī)定標準的120%Ｃ．規(guī)定＆ldqｕo;不得高于”一定標準的風險監(jiān)管指標,其預警標準是規(guī)定標準的8０％Ｄ．規(guī)定&ｌdqｕo;不得高于&rｄquo;一定標準的風險監(jiān)管指標，其預警標準是規(guī)定標準的１２0%9、關于舉證責任的分派,下列說法對的的是()。A．期貨公司應當對客戶的交易指令是否人市交易承擔舉證責任B.期貨公司不認可收到期貨交易所發(fā)出的追加保證金告知的,由期貨交易所承擔舉證責任C．客戶不認可收到期貨公司發(fā)出的追加保證金告知的,由期貨公司承擔舉證責任D．客戶不認可收到期貨公司發(fā)出的追加保證金告知的，由客戶承擔舉證責任10、以下可以進行期轉現的情況有＿_。A．在期貨市場上持有反向持倉的買賣雙方,擬用標準倉單進行期轉現Ｂ.在期貨市場上持有反向持倉的買賣雙方，擬用標準倉單以外的貨品進行期轉現C.未參與期貨交易的生產商與期貨多頭持倉進行期轉現Ｄ.買賣雙方為現貨市場的貿易伙伴在期市建倉希望遠期交貨價格穩(wěn)定

１１、某套利者在銅期貨市場上做蝶式套利操作,4月20日賣出了5手5月份銅期貨合約,買入１0手8月份銅期貨合約,賣出5手9月份銅期貨合約。成交價格分別為3０10０元/噸、30.2０0元／噸、３0３０0元/噸。4月30日平倉價格分別為30００0元／噸、3０２50元/噸、3０２00元／噸,則該套利者的總收益為（）元。A.15０00Ｂ．5000C.0D.75001２、全球最重要的利率期貨交易所涉及__。A．芝加哥期貨交易所B.歐洲期貨交易所C．泛歐交易所D.紐約商業(yè)交易所13、《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務試行辦法》規(guī)定,證券公司不得(）。A.運用客戶的交易編碼進行期貨交易B．代客戶下達交易指令C．代客戶接受、保管或者修改交易密碼D.代理客戶進行期貨交易14、交易者在對自己的資金進行管理時，有必要做到。A:投資額應限定在所有資本的1／3至1/２以內為宜B：根據資金量的不同，投資者在單個品種上的最大交易資金應控制在總資本的20％－30%以內C:在單個市場中的最大總虧損金額宜限制在總資本的5%以內D：集中資金用于一筆交易15、下列與保護投資者權益有關的制度中，表述對的的是__。Ａ.進行場外交易時,期貨公司應當保證向客戶提供的期貨市場行情是真實和準確的B．期貨公司應當保證期貨交易、結算、交割資料的完整和安全C.期貨公司在行情極端時,可以采用混碼交易Ｄ.期貨交易必須在期貨交易所或國務院期貨監(jiān)督管理機構批準的其他交易場合進行16、下列屬于中國證監(jiān)會對擬任人進行審查所采用的方式有＿_。A.審核材料B．考察談話Ｃ．調查從業(yè)經歷Ｄ．突擊檢查家庭經濟狀況17、有關期貨交易法之規(guī)定,以下何者為非？Ａ：期貨交易之主管機關為財政部證券暨期貨管理委員會B:證期會得經行政院核準，與外國簽訂合作協(xié)定C:期貨商受托從事之期貨交易種類，以行政院公告者為限D：以上皆非。18、下列關于大豆提油套利操作對的的有__。A．賣出大豆期貨合約,同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約B.在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用Ｃ.買入大豆期貨合約,同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約D.在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用１9、江恩輪中輪可以＿_。A．預測價位B．預測時間Ｃ．分析長期周期D．分析中短期周期20、某投資基金為了保持投資收益率，決定通過股指期貨合約為現值為1億元、β系數為1．1的股票進行套期保值,當時的現貨指數為360０點，而期貨合約指數為3６4５點，假定一段時間后現貨指數跌到３４30點,期貨合約指數跌到3485點,乘數為100元/點。則下列說法對的的有__。A.該投資者需要進行空頭套期保值Ｂ．該投資者應當賣出期貨合約3０2份C．現貨價值虧損5１９4444元Ｄ.期貨合約賺錢48３2０2３元21、關于期權的內涵價值,對的的說法是＿＿。A．指立即履行期權合約時可以獲得的總利潤B.內涵價值為正、為負還是為零決定了期權權利金的大小C.實質期權的內涵價值一定大于虛值期權的內涵價值D.兩平期權的內涵價值一定小于虛值期權的內