2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理練習(xí)題(一)及答案

2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理練習(xí)題(一)及答案單選題（共80題）1、商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計(jì)算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元C.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元D.預(yù)計(jì)在未來的1年中有95天至少損失500萬元【答案】B2、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項(xiàng)屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項(xiàng)描述B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B3、壓力測試是一以()為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的()事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D4、資本收益率的計(jì)算公式為()。A.RAROC=(EL-NI)÷ULB.RAROC=(UL-NI)÷ELC.RAROC=(NI-EL)÷ULD.RAROC=(EL-UL)÷NJ【答案】C5、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎(chǔ)。A.單一風(fēng)險B.簡單風(fēng)險C.復(fù)雜風(fēng)險D.多元化風(fēng)險【答案】A6、估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A.3B.5C.7D.1【答案】C7、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】D8、下列對商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的描述中，錯誤的是()。A.內(nèi)部審計(jì)作為一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評價機(jī)制。在促進(jìn)風(fēng)險管理的過程中發(fā)揮重要作用B.現(xiàn)代銀行的審計(jì)工作正從傳統(tǒng)的賬項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)向以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計(jì)轉(zhuǎn)變C.內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制四個主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報告潛在的風(fēng)險因素D.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評價【答案】B9、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率再融資【答案】C10、下列有關(guān)插座的安裝，說法錯誤的是（）。A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應(yīng)在上方，面對三孔插座，左邊接零線，右邊接相線；面對四孔插座，左孔接Ll、下孔接L2、右孔接L30B.插座的接地線單獨(dú)敷設(shè)，不允許與工作零線混用C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯(lián)連接D.同一場所的三相插座，接線的相序一致。【答案】C11、下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理（）A.資本充足率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理D.撥備覆蓋比預(yù)警管理【答案】C12、（2018年真題）商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能包括（）。A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.承擔(dān)風(fēng)險識別、風(fēng)險計(jì)量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的任務(wù)C.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】D13、風(fēng)機(jī)壓出端的測定面要選在（）。A.通風(fēng)機(jī)出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風(fēng)機(jī)出口D.干管的彎管上【答案】A14、以下關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險計(jì)量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B15、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險的說法，錯誤的是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險無關(guān)C.聲譽(yù)風(fēng)險應(yīng)按照聲譽(yù)風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是化敵為友【答案】B16、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A.收益率曲線的形狀是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D17、根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進(jìn)一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖睂儆冢ǎ?。A.實(shí)質(zhì)性超限B.主動超限C.被動超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限【答案】C18、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D19、《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C20、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)D.收入【答案】A21、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C22、下列選項(xiàng)中，屬于目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法的是()。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D23、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是（）。A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)C.此情形會造成交易成本下降D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險【答案】B24、下列不屬于影響流動性風(fēng)險的因素是()。A.匯率結(jié)構(gòu)B.分布結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.幣種結(jié)構(gòu)【答案】A25、（）是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。A.獨(dú)立交易B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關(guān)聯(lián)交易D.權(quán)利讓渡【答案】C26、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險監(jiān)管資本中，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目【答案】D27、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者【答案】B28、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制B.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督【答案】A29、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點(diǎn)，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C30、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險的是（）。A.利率風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D31、風(fēng)險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風(fēng)險的識別、計(jì)量、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系B.建立高風(fēng)險銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系C.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應(yīng)對支付危機(jī)的處置體系【答案】C32、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計(jì)入當(dāng)期損益D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】C33、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】B34、下列選項(xiàng)中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A35、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分C.限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險偏好的重要工具D.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D36、（2018年真題）信用風(fēng)險的主要特點(diǎn)不包括（）。A.道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素B.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征C.信用風(fēng)險缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)D.組合信用風(fēng)險的測定具有一定的難度【答案】B37、—般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括（）。A.實(shí)際匯率變量B.該國通貨膨脹率水平C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D38、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C39、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，不屬于操作風(fēng)險類別的是（）。A.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并相應(yīng)賠償D.在春節(jié)期間，企業(yè)和個人從銀行取現(xiàn)，商業(yè)銀行在春節(jié)期間會經(jīng)歷資金緊張【答案】D40、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33％B.1.74％C.2.00％D.3.08％【答案】B41、噪聲用聲級計(jì)測定選點(diǎn)在房間中心離地面高度（）m處測定。A.1B.1.2C.1.5D.2【答案】B42、()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險預(yù)測過程D.全新的風(fēng)險管理方法【答案】C43、土地初始登記的特點(diǎn)體現(xiàn)為（）。A.初始登記屬于總登記的范疇B.初始登記具有經(jīng)常性C.初始登記具有集中性D.初始登記具有全域性E.初始登記具有分散性【答案】B44、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機(jī)【答案】C45、(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【答案】D46、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為()。A.GBPl=USDl.9702B.GBPl=USDl.9808C.GBPI=USD2.0000D.GBPI=USD2.0194【答案】D47、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.AMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A48、安裝一套單管熒光燈的人工費(fèi)為50元，材料費(fèi)（含主材）為100元，機(jī)械費(fèi)為10元，按管理費(fèi)率和利潤率分別為43％和14％，問安裝一套單管熒光燈的綜合單價為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B49、以下指標(biāo)中哪個數(shù)值越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高()A.大額負(fù)債依賴度B.核心存款比率C.貸款總額與核心存款比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C50、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象()，從而分散和降低風(fēng)險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復(fù)雜化【答案】B51、以下關(guān)予操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】A52、同業(yè)市場負(fù)債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為（）。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B53、行業(yè)風(fēng)險預(yù)警屬于（）層面的預(yù)警。A.微觀B.中觀C.宏觀D.整體【答案】B54、()是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】C55、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權(quán)在于（）。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機(jī)構(gòu)D.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)【答案】A56、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A.建立對施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)的制度B.按應(yīng)急預(yù)案立即采取措施處理，防止事故擴(kuò)大或發(fā)生次生災(zāi)害C.積極接受事故調(diào)查處理D.暫停相關(guān)施工作業(yè)，保護(hù)好事故現(xiàn)場【答案】A57、為保證進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施，企業(yè)將采取的（）同時作出說明，以求取得共識。A.經(jīng)濟(jì)措施和組織措施B.技術(shù)措施和組織措施C.經(jīng)濟(jì)措施和技術(shù)措施D.管理措施和組織措施【答案】A58、假設(shè)某銀行在2012會計(jì)年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A59、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是()。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例D.貸款損失準(zhǔn)備金率【答案】C60、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實(shí)力分別屬于()。A.基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)C.財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)【答案】C61、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。()A.不變；減小；變高B.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D62、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C63、下列()不屬于全面風(fēng)險管理模式所體現(xiàn)的風(fēng)險管理理念和方法。A.全面的風(fēng)險管理范圍B.區(qū)域的風(fēng)險管理體系C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】B64、風(fēng)險管理的第一道防線是（）。A.風(fēng)險管理制度B.風(fēng)險管理職能部門C.前臺業(yè)務(wù)部門D.內(nèi)部審計(jì)【答案】C65、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用來衡量償債能力的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤/總利息支出B.流動資產(chǎn)/流動負(fù)債C.留存收益/總資產(chǎn)D.普通股/總資本【答案】A66、施工方案比較采用比較的方面不包括（）。A.技術(shù)先進(jìn)性B.經(jīng)濟(jì)合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D67、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是()。A.百分比收益率衡量了絕對收益B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量【答案】B68、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力P<500Pa為（）。A.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】A69、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期限錯配風(fēng)險【答案】C70、除每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，（）的調(diào)整也會導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。A.票據(jù)貼現(xiàn)率B.存款準(zhǔn)備金率C.國債收益率D.存貸款基準(zhǔn)利率【答案】D71、土地使用期限審核是指土地權(quán)利人以出讓或轉(zhuǎn)讓方式取得的國有土地使用權(quán)的，其使用期限（）。A.應(yīng)符合國家規(guī)定的國有土地使用權(quán)期限B.應(yīng)與農(nóng)地使用合同相符C.應(yīng)滿足使用者的需要D.無任何限制【答案】A72、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一的限度是()，高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C73、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A74、某企業(yè)2015年流動資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該公司2015年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C75、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B76、下列不屬于市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產(chǎn)品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D77、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（）。A.直接面向風(fēng)險管理B.可操作性相對較強(qiáng)C.有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)D.著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響【答案】A78、以下關(guān)予操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】A79、以下不屬于操作風(fēng)險資本計(jì)量方法的是（）。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計(jì)量法D.動態(tài)指標(biāo)法【答案】D80、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.聲譽(yù)B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B多選題（共35題）1、下列選項(xiàng)中，屬于專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法的有()。A.內(nèi)部評級法B.外部評級法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法E.資產(chǎn)負(fù)債率法【答案】AC2、影響違約損失率的因素包括（）。A.項(xiàng)目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素【答案】ABCD3、保證法律責(zé)任一般包括（）。A.部分責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.一般責(zé)任保證D.全部責(zé)任保證E.完全責(zé)任保證【答案】BC4、商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理的主要框架包括()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃B.信息科技治理C.信息科技審計(jì)D.系統(tǒng)開發(fā)需求報告E.信息安全【答案】ABCD5、縣級以上人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)收到信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)予以登記，并區(qū)分情況，在（）日內(nèi)分別按規(guī)定要求，以不同的方式處理。A.30B.20C.15D.10【答案】C6、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。A.股本凈回報率B.資本充足率C.大額風(fēng)險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD7、如果出現(xiàn)流動性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的正確措施有()。A.減少非核心存款B.同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)C.維護(hù)良好的公共關(guān)系D.尋求央行的緊急支援E.加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系【答案】ABCD8、合同是從（）明確當(dāng)事人之間特定權(quán)利與義務(wù)關(guān)系的文件。A.協(xié)議上B.法律上C.政府備案上D.意見一致上【答案】B9、止損限額適用的時期為（）。A.一日B.半個月C.一個月D.一年E.三年【答案】AC10、“三道防線”的模式構(gòu)建了一個風(fēng)險管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險管理的（）特性。A.全員性B.全面性C.獨(dú)立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD11、氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險，氣候風(fēng)險具（）特征。A.全局性B.系統(tǒng)性C.非線性D.更長的時間跨度和長期影響E.高度不確定性【答案】ABCD12、國別風(fēng)險管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風(fēng)險管理政策和程序C.完善的國別風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD13、在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失E.災(zāi)難性損失【答案】CD14、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析的時候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括()。A.客戶的類型B.基本經(jīng)營情況C.企業(yè)員工的數(shù)量D.信用狀況E.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)?！敬鸢浮緼BD15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的有()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理E.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的固定性【答案】ACD16、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，包括()。A.微觀經(jīng)濟(jì)因素B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素C.行業(yè)風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險E.區(qū)域風(fēng)險【答案】BC17、商業(yè)銀行通過分析損益表可以識別和評價公司的()。A.銷售情況B.人員流動情況C.福利保障情況D.成本控制情況E.盈利能力【答案】AD18、土地登記資料公開查詢的程序是（）。A.查詢、鑒證和查詢收費(fèi)B.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查詢C.查詢土地登記資料的申請、查詢、對土地登記資料查詢申請的審查、鑒證D.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查詢、鑒證和查詢收費(fèi)【答案】D19、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能，負(fù)責(zé)()聲譽(yù)風(fēng)險。A.識別B.評估C.回避D.監(jiān)測E.控制【答案】ABD20、每組二根接地體之間距離不小于（）m，埋地深度不小于（）m，接地電阻值滿足規(guī)定要求。A.2.00.5B.2.00.6C.2.50.5D.2.50.6【答案】D21、施工項(xiàng)目成本計(jì)劃是（）編制的項(xiàng)目經(jīng)理部對項(xiàng)目施工成本進(jìn)行計(jì)劃管理的指導(dǎo)性文件。A.施工開始階段B.施工籌備階段C.施工準(zhǔn)備階段D.施工進(jìn)行階段【答案】B22、風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為()。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移E.商品轉(zhuǎn)移【答案】AD23、風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）是主流的操作風(fēng)險評估工具，因?yàn)樗饕ü逃酗L(fēng)險、控制措施、剩余風(fēng)險三個部分的分析，下列表述正確的有（）A.銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效控制或規(guī)避風(fēng)險B.固有風(fēng)險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險C.固有風(fēng)險+控制措施=剩余風(fēng)險D.風(fēng)險與控制自我評估