計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章

第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!主要內(nèi)容節(jié)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第二節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用步驟第三節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其它學(xué)科間的關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!節(jié)什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的種類三、經(jīng)濟(jì)計量模型是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!△定義“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！庇嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的種類

廣義上講，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)有兩個主要的研究內(nèi)容：一是如何運(yùn)用、改進(jìn)和發(fā)展數(shù)理統(tǒng)計方法，使之成為適合測定隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)關(guān)系的特殊方法——計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，這部分研究內(nèi)容稱為理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也稱經(jīng)濟(jì)計量方法。二是在一定的經(jīng)濟(jì)理論指導(dǎo)下，以反映事實(shí)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，以經(jīng)濟(jì)計量方法研究經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，探索實(shí)證經(jīng)濟(jì)規(guī)律，這一方面的研究內(nèi)容稱為應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!經(jīng)濟(jì)計量模型的定義經(jīng)濟(jì)計量模型包括一個或一個以上的隨機(jī)方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量特征，更深刻地揭示出該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的數(shù)量變化規(guī)律。模型由系統(tǒng)或方程組成，方程由變量和系數(shù)組成。其中，系統(tǒng)也是由方程組成。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!0．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是順應(yīng)社會化大生產(chǎn)的需要而產(chǎn)生的1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich提出了“Econometrics”。1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會，并于1933年創(chuàng)刊《Econometrics》。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測經(jīng)濟(jì)波動和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法。在市場經(jīng)濟(jì)中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；政府要干預(yù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，更需要及時分析經(jīng)濟(jì)動態(tài)。企業(yè)和政府都十分重視基于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!1．最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經(jīng)濟(jì)。如舒爾次在消費(fèi)理論和市場行為方面的研究；道格拉斯對邊際生產(chǎn)力的研究，丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)拓寬了新的領(lǐng)域。弗里希在以經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)理論為基礎(chǔ)來測定彈性、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，是一大貢獻(xiàn)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!3．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日今天，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國普遍利用經(jīng)濟(jì)計量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃，提出經(jīng)濟(jì)對策。經(jīng)濟(jì)計量模型正日益成為一個重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具。經(jīng)濟(jì)計量模型在設(shè)計方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評價政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!第二節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用步驟計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!0.模型設(shè)定的定義依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。這階段的工作稱為模型設(shè)定。這是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中最重要也是最困難的階段，為此，需要作以下工作：1．研究有關(guān)經(jīng)濟(jì)理論2．確定變量和函數(shù)形式計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!菲利普斯曲線例如，根據(jù)勞動力市場均衡學(xué)說，工資增長率y、失業(yè)率x1和物價上漲率x2，有關(guān)系y=f(x1,x2)。失業(yè)率越高，表明勞動力的供給大于需求，從而工資上升率越低，這就是著名的菲利普斯曲線。這一曲線在西方國家建模中被廣泛使用。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!2．確定變量和函數(shù)形式模型應(yīng)當(dāng)反映客觀經(jīng)濟(jì)活動，但是這種反映不可能也不應(yīng)該是包羅萬象，巨細(xì)無疑的。這需要合理的假設(shè)，刪除次要關(guān)系和因素。對模型進(jìn)行簡化抽象，既突出主要聯(lián)系，又便于模型處理、運(yùn)用。例如，在我國一些地區(qū)經(jīng)濟(jì)模型中就需要舍去進(jìn)出口貿(mào)易，將地區(qū)經(jīng)濟(jì)視為一個封閉的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。假設(shè)是否合理，就要看變量的選擇和模型形式的設(shè)定。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!二、參數(shù)估計經(jīng)濟(jì)計量模型設(shè)定以后，就要估計參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變量對被解釋變量的影響程度。在未經(jīng)實(shí)際資料估計之前，參數(shù)是未知的。模型設(shè)定之后，依據(jù)可資利用的數(shù)據(jù)資料，選擇適當(dāng)?shù)墓烙嫹椒ǎ缱钚《诉M(jìn)行估計。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!三、模型檢驗(yàn)參數(shù)估計以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過程，還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)分三方面內(nèi)容：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計檢驗(yàn)和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)各個參數(shù)是否與經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)相符；統(tǒng)計檢驗(yàn)則是利用統(tǒng)計推斷的原理，對參數(shù)估計的可靠程度、觀察數(shù)據(jù)的擬合程度；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)則是基本假設(shè)的滿足程度、各種經(jīng)濟(jì)計量假設(shè)的合理性，以及模型總體結(jié)構(gòu)預(yù)測能力的檢驗(yàn)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的組成與結(jié)構(gòu)理論事實(shí)模型數(shù)據(jù)統(tǒng)計理論精練數(shù)據(jù)利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)和精練數(shù)據(jù)估計模型結(jié)構(gòu)分析預(yù)測政策評價原料加工成品計量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)計量模型計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!第三節(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科間的關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學(xué)”）提出來的。中文譯名有兩種：經(jīng)濟(jì)計量學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。前者試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一門計量經(jīng)濟(jì)活動方法論的學(xué)科；后者試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!△在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!三、經(jīng)濟(jì)計量模型是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法及其應(yīng)用，都是圍繞建立、估計、檢驗(yàn)和運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計量模型這一核心進(jìn)行的。人們可以通過各種各樣的模型來揭示、闡明自然相象和社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的本質(zhì)與發(fā)展規(guī)律。例如，物理模型，幾何模型，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的文字模型等等。模型是對現(xiàn)實(shí)抓住本質(zhì)的抽象與簡化，更深刻地揭示出現(xiàn)實(shí)的本質(zhì)與規(guī)律。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展0．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是順應(yīng)社會化大生產(chǎn)的需要而產(chǎn)生的1．最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題2．40-70年代，重點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題3．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日4．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!萌芽時期從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方各國的影響迅速擴(kuò)大。P.A.Samuelson曾說：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予弗里希和丁伯根。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!近70年來，理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)取得了長足的進(jìn)步。1．最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題2．40-70年代，重點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題3．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)之今日4．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!2．40-70年代，重點(diǎn)是研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家致力于經(jīng)濟(jì)理論的模型化與數(shù)學(xué)化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計推斷運(yùn)用與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)計量模型得以建立和應(yīng)用，促進(jìn)了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!4．計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位著名計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎獲得者克萊因（Klaien）在《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書》序言中寫道：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課表中有權(quán)威的一部分?！庇嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!一、模型設(shè)定0．模型設(shè)定的定義1．研究有關(guān)經(jīng)濟(jì)理論2．確定變量和函數(shù)形式3.模型設(shè)計階段具體技術(shù)工作計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!1．研究有關(guān)經(jīng)濟(jì)理論建立模型需要理論抽象。模型是對客觀事物的基本特征和發(fā)展規(guī)律的概括，是對現(xiàn)實(shí)抓住本質(zhì)的簡化。這種概括和簡化就是理論分析的成果。因此，在模型設(shè)定階段，首先要注意基于經(jīng)濟(jì)理論的定性分析。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!凱恩斯（Keyens）消費(fèi)理論根據(jù)凱恩斯（Keyens）消費(fèi)理論：“平均說來，當(dāng)人們收入增多時，他們傾向于消費(fèi)，但其增長的程度并不和收入增加的程度一樣多。”設(shè)y為消費(fèi),x為收入，用數(shù)學(xué)方程表示為y=f(x)=b0+b1x+e其中參數(shù)b1=dy/dx為邊際消費(fèi)傾向，e為隨機(jī)項(xiàng)，表明消費(fèi)的隨機(jī)性。按照凱恩斯的觀點(diǎn)，0<b1<1。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!3．統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集與整理變量確定以后，就要全面收集統(tǒng)計資料，這是模型設(shè)定的基礎(chǔ)工作。一般說來，收集的數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過統(tǒng)計分組，整理加工，使之系統(tǒng)化，成為能為模型所用，反映問題特征的綜合資料。數(shù)據(jù)整理工作包括分類，調(diào)整口徑，匯總，編制變量列表。還包括建立研究問題的數(shù)據(jù)庫。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!參數(shù)估計的意義參數(shù)估計為經(jīng)濟(jì)理論提供了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容，并驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。如上述凱恩斯消費(fèi)模型，若參數(shù)b1的估計值=0.8，它不僅說明了邊際消費(fèi)傾向的實(shí)際內(nèi)容，同時也證實(shí)了凱恩斯消費(fèi)理論關(guān)于b1介于0-1之間的假定。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!四、模型應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計量模型主要用于分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，評價經(jīng)濟(jì)政策，仿真經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)以及預(yù)測經(jīng)濟(jì)發(fā)展等幾個方面。模型的應(yīng)用過程也就是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃屠碚摰倪^程。如果預(yù)測誤差小，表明模型精度高，質(zhì)量好，對現(xiàn)實(shí)結(jié)實(shí)能力強(qiáng)，理論符合實(shí)際；反之，則要對模型以及對建摸所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行修正。經(jīng)濟(jì)計量工作過程，是一個不斷修改、信息反饋的過程。參見流程圖。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)章共34頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!流程圖設(shè)計理論模型收集統(tǒng)計資料模型的參數(shù)估計，建立具體模型模型檢驗(yàn)是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測未來評價政策結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論