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文檔簡介

上交所股票期權(quán)適當(dāng)性考試題庫--------國際期貨期權(quán)管理部1以下陳述不正確的是(C)A.期權(quán)買方的最大虧損是有限的2在期權(quán)交易時(shí),期權(quán)的(A)享有權(quán)利,而期權(quán)的()則必須履行義務(wù);與此相對應(yīng),期權(quán)的()要得到權(quán)利金;期權(quán)的()付出權(quán)利金A買方;賣方;賣方;買方B;賣方;買方;賣方C;賣方3期權(quán)買方可以在期權(quán)到期前任一交易日或到期日行權(quán)的期權(quán)是(A)4期權(quán)的履約價(jià)格又稱(B)A.權(quán)利金B(yǎng).行權(quán)價(jià)格CD.結(jié)算價(jià)5以下哪種情況下,期權(quán)合約單位無需作相應(yīng)調(diào)整(C)6上交所期權(quán)市場每個(gè)交易日收盤集合競價(jià)時(shí)間為(B)7上交所斷路器制度規(guī)定,盤中(最新成交價(jià)格)相對參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到 (D),暫停連續(xù)競價(jià),進(jìn)入一段時(shí)間的集合競價(jià)交易%%標(biāo)的市場價(jià)格的認(rèn)沽期權(quán)是(D)A超值期權(quán)B期權(quán)D9以下關(guān)于期權(quán)與權(quán)證的說法,正確的是(D)10以下關(guān)于期權(quán)與期貨盈虧的說法,錯誤的是(B)11假設(shè)乙股票的當(dāng)前價(jià)格為23元,那么行權(quán)價(jià)為25元的認(rèn)購期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為(C)12在其他條件不變的情況下,當(dāng)標(biāo)的股票波動率下降,認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金會(A)A.下跌B.上漲C.不變D.不確定13備兌開倉更適合預(yù)期股票價(jià)格(B)或者小幅上漲的投資者A.大幅上漲B.基本保持不變C跌D大漲大跌14通過備兌開倉指令可以(D)15如果投資者預(yù)計(jì)合約調(diào)整后備兌證券數(shù)量不足,在合約調(diào)整當(dāng)日應(yīng)當(dāng)(C)16小張持有5000股甲股票,希望為其進(jìn)行保險(xiǎn),應(yīng)該如何操作(甲股票期權(quán)合約單位為1000)(A)A.買入5張認(rèn)沽期權(quán)B入5張認(rèn)購期權(quán)C認(rèn)沽期權(quán)D1張認(rèn)購期權(quán)17一級投資者進(jìn)行保險(xiǎn)策略的開倉要求是(B)A.B.持有足額的標(biāo)的證券C額的認(rèn)沽期權(quán)D.沒有要求標(biāo)的所有合約的權(quán)利倉持倉最大數(shù)量和總持倉最大數(shù)量的制度是(A)投資者持有10000股甲股票,買入成本為每股30元,該投資者以每股19元賣出了行權(quán)價(jià)格為32元的10張甲股票認(rèn)購期權(quán)(合約單位為1000股),收取權(quán)利金共4000元。如果到期日股票價(jià)格為29元,則備兌開倉策略的總收益為(A)B.萬元C.-1萬元D.1萬元王先生以14元每股買入10000股甲股票,并以元買入了1張行權(quán)價(jià)為2013元的該股票認(rèn)沽期權(quán)(合約單位10000股),如果到期日股價(jià)為15元,則該投資者盈利為(A)元21認(rèn)購期權(quán)買入開倉的成本是(D)22關(guān)于認(rèn)購期權(quán)買入開倉交易目的,說法錯誤的是(C)23關(guān)于認(rèn)沽期權(quán)買入開倉交易目的,說法正確的是(B)本24認(rèn)購期權(quán)買入開倉后,到期時(shí)若變?yōu)樘撝灯跈?quán),則投資者的投資(A)25下列哪一項(xiàng)不屬于買入開倉認(rèn)購期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)(D)險(xiǎn)26實(shí)值認(rèn)沽期權(quán)在到期時(shí)投資者不進(jìn)行行權(quán),則期權(quán)到期后價(jià)值變?yōu)?A)內(nèi)在價(jià)值D.權(quán)利金27對于還有一天到期的認(rèn)購期權(quán),標(biāo)的現(xiàn)價(jià)元,假設(shè)其他因素不變,下列行權(quán)價(jià)的合約最有可能被行權(quán)的是(D)元元元元28關(guān)于認(rèn)沽期權(quán)買入開倉的損益,說法正確的是(B)金甲股票的價(jià)格為50元,第二天漲停,漲幅為10%,其對應(yīng)的一份認(rèn)購期權(quán)9合約價(jià)格漲幅為40%,則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為(C)丁先生以元買入一張股票認(rèn)沽期權(quán),現(xiàn)在預(yù)計(jì)股價(jià)會上漲,準(zhǔn)備平倉。30認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金現(xiàn)價(jià)為元,合約單位為10000股。平倉后盈虧為(D)元31賣出認(rèn)購期權(quán),將獲得(A)A.32以下哪種情形適合賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉(C)25A.26B.27C.不33賣出認(rèn)購期權(quán)開倉時(shí),行權(quán)價(jià)格越高,其風(fēng)險(xiǎn)(D)A.CD.越小34其他條件不變,若標(biāo)的證券價(jià)格下跌,則認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)方需要繳納的保證金將(B)A.減少B.增加C.不變D.不確定35賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后,風(fēng)險(xiǎn)對沖方式不包括(A)36賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉后,風(fēng)險(xiǎn)對沖方式不包括(C)頭客戶持倉超出限額標(biāo)準(zhǔn),且未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)平倉,則交易所會采取哪種措施(A)A.強(qiáng)行施38投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金為2元,到期日標(biāo)的股票價(jià)格為90元,則該投資者的到期日盈虧為(B)元39投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為2元,到期日標(biāo)的股票價(jià)格為80元,則該投資者的到期日盈虧為(B)元40賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后,可以(C)提前了結(jié)頭寸41其他條件相同,以下哪類期權(quán)的Vega值最大42平價(jià)公式的認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)具有(A)A.相同相同到期日行權(quán)價(jià)B.相同不同到期日行權(quán)價(jià)C.不同相同到期日行權(quán)價(jià)D.不同不同行權(quán)價(jià)到期日關(guān)于平價(jià)公式正確的是(B),其中c和p分別是認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利43+PV(K)=p-S44以下哪種期權(quán)組合可以復(fù)制標(biāo)的股票多頭(A)C空頭+認(rèn)沽期權(quán)多頭D.認(rèn)購期權(quán)45投資者以元買入行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán),以元賣出相同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán),若到期日股票價(jià)格為47元,則盈虧為(C)元46投資者認(rèn)為甲股票將處于緩慢升勢,升幅不大,其可以采用的策略是(A)47以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是錯誤的(C)48買入跨式組合在哪種情況下能獲利(D)A.C度下跌D大漲或大跌49期權(quán)合約到期后,期權(quán)買方持有人有權(quán)以(的資產(chǎn)A)買入或者賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)A.行權(quán)價(jià)格B.權(quán)利金CD.結(jié)算價(jià)50期權(quán)的賣方(C)A.支付權(quán)利金B(yǎng).無保證金要求C.D.有權(quán)利根據(jù)買入和賣出的權(quán)利,期權(quán)可以分為(B)A.52期權(quán)合約標(biāo)的是上交所根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)和工作機(jī)制選擇的上交所上市交易的(A)A.股票或ETFB.債券D.期貨53上交所期權(quán)合約的最小交易單位為(C)張張張張A.行權(quán)日是到期月份的第四個(gè)周三B購期權(quán)買方有權(quán)行使買入股票的權(quán)利C期月份的第三個(gè)周五D期權(quán)買方有權(quán)行使賣出股票的權(quán)利55以下關(guān)于期權(quán)與期貨的說法,正確的是(C)A.期權(quán)56虛值期權(quán)(A)A.只有時(shí)間價(jià)值B.只有內(nèi)在價(jià)值C值和時(shí)間價(jià)值D在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值都沒有57一般來說,在其他條件不變的情況下,隨著到期日的臨近,期權(quán)權(quán)利金會(D)A.變大B.沒有影響C.不確定D.變小58備兌開倉需要(D)標(biāo)的證券進(jìn)行擔(dān)保A.部分B.一半C求D.足額59通過證券鎖定指令可以(A)度小李是期權(quán)的一級投資者,持有15000份50ETF,他擔(dān)心未來市場下跌,想60對其進(jìn)行保險(xiǎn),設(shè)期權(quán)的合約單位為10000,請問小李最多可以買入(C)張認(rèn)沽期權(quán)61股票期權(quán)限倉制度包括(A)甲股票目前價(jià)格是39元,其1個(gè)月后到期行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格2為2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是每股(C)元小李以15元的價(jià)格買入甲股票,股票現(xiàn)價(jià)為20元,為鎖定部分盈利,他買63入一張行權(quán)價(jià)格為20元、次月到期、權(quán)利金為元的認(rèn)沽期權(quán),如果到實(shí)際每股收益為(C)元投資者在市場上交易期權(quán)合約以增加持有的該合約頭寸的投資行為稱為(D)A.平倉B.行權(quán)C.交割D.開倉65王先生對甲股票特別看好,但是目前手頭資金不足,則其可以進(jìn)行(作D)操A.賣出認(rèn)購期權(quán)B.買入認(rèn)沽期權(quán)C.認(rèn)購期權(quán)66投資者買入開倉虛值認(rèn)沽期權(quán)的市場預(yù)期是(B)67認(rèn)購期權(quán)買入開倉后,其最大損失可能為(D)68買入一張行權(quán)價(jià)格為50元的認(rèn)購期權(quán),支付權(quán)利金1元,則如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升到60元,每股收益為(C)元元元元69劉女士以元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為20元的某股票認(rèn)沽期權(quán)(合約單位為10000股),到期日標(biāo)的股票價(jià)格為16元,則該項(xiàng)投資盈虧情況是(A)A.盈利32000元B.虧損32000元C.盈利48000元D.虧損48000元70甲股票的價(jià)格為50元,第二天跌停,跌幅為10%,其對應(yīng)的一份認(rèn)購期權(quán)合約價(jià)格跌幅為30%,則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為(D)于先生以元買入一張股票認(rèn)沽期權(quán),現(xiàn)在預(yù)計(jì)股價(jià)會上漲,準(zhǔn)備平倉。71認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金現(xiàn)價(jià)為元,合約單位為10000股。平倉后盈虧為(C)元72以下哪種情形適合賣出認(rèn)購期權(quán)開倉(A)A.不看漲DA大漲B.不跌希望獲得權(quán)利金收益希望獲得標(biāo)的證券升值收益希望獲得權(quán)利金收益希望獲得標(biāo)的證券升值收益賣出認(rèn)沽期權(quán),是因?yàn)閷ξ磥淼男星轭A(yù)期是(B)C大跌D方向不確定74在標(biāo)的證券價(jià)格(A)時(shí),賣出認(rèn)購期權(quán)開倉的損失最大75每日日終,期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)會對投資者持有的期權(quán)義務(wù)倉收取(B)76賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后,可通過以下哪種交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖(A)77賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉后,可通過以下哪種交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖(D)78強(qiáng)行平倉情形不包括(D)A.備兌證券不足投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為2元,到期日標(biāo)的股票價(jià)格為90元,則該投資者的到期日盈虧為(A)元80值增大,則現(xiàn)在甲股票上漲1元(不考慮其它因素)引起的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格的變化為(C)A.小于元B.等于元C.大于元小于1元D.大于1元81根據(jù)平價(jià)公式,其他條件相同,利率越高,則認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格的差異(B)A.越小B.越大C.不變D確定標(biāo)的股票價(jià)格為50元,行權(quán)價(jià)為45元、到期時(shí)間為1個(gè)月的認(rèn)購期82為6元,假設(shè)利率為0,則按照平價(jià)公式,相同到期日、相同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格應(yīng)為(C)元83合成股票多頭策略(B)限84牛市認(rèn)購價(jià)差期權(quán)策略是指買入較(A)行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán),并賣出相同數(shù)量、相同到期日、較()行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)A.低;高B.高;低C;高D85構(gòu)成跨式組合的認(rèn)購、認(rèn)沽期權(quán)具有(B)A.相同到B.相同到D.不同到A.買入認(rèn)B認(rèn)以下操作屬于同一看漲或看跌方向的是(C)87下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法,正確的是(C)A.88關(guān)于“510050C1509M02350”合約,以下說法正確的是(D)D.行權(quán)價(jià)為元89上交所股票期權(quán)合約的交割方式為(C)A.現(xiàn)金交割B.由買方自行選擇現(xiàn)金交割或?qū)嵨锝桓頒交割D由賣方自行選擇現(xiàn)金交割或?qū)嵨锝桓?0上交所股票期權(quán)交易機(jī)制是(A)91股票期權(quán)合約調(diào)整的主要原則為(D)92行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的市場價(jià)格的認(rèn)購期權(quán)是(C)93以下哪種期權(quán)具有正的內(nèi)在價(jià)值(A)94在其他變量相同的情況下,標(biāo)的股票價(jià)格上漲,則認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金(認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金()C),A.上升,上升B降,下降95備兌開倉的交易目的是(A)A.增強(qiáng)持股收益,降低持股成本B.C空D有的股票提供保險(xiǎn)96如果出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足,且未及時(shí)補(bǔ)足證券或自行平倉的,則將導(dǎo)致(C)A.被限制開倉B倉轉(zhuǎn)化為普通持倉C倉D現(xiàn)金結(jié)算97保險(xiǎn)策略的交易目的是(A)A.為本98王先生以元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為20元的甲股票認(rèn)沽期權(quán),股票在到期日價(jià)格為21元,不考慮其他因素的情況下,則王先生的盈虧情況為(C)A.行權(quán)后可彌補(bǔ)部分損失B倉可彌補(bǔ)部分損失C利金D.不會損失99下列哪一項(xiàng)是買入認(rèn)購期權(quán)開倉的合約終結(jié)方式(A)100行權(quán)價(jià)格為50元,并支付了1元的權(quán)利金。如果到期日該股票的價(jià)格為53元,則每股到期收益為(C)元元元元102賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉時(shí),行權(quán)價(jià)格越高,其風(fēng)險(xiǎn)(B)A越小B.越大D無法確定103哪種期權(quán)交易行為需要繳納保證金(D)A.買入開倉B.賣出平倉C入平倉D出開倉104強(qiáng)制平倉情形不包括(A)105投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金為2元,到期日標(biāo)的股票價(jià)格為85元,則該投資者的到期日盈虧為(D)元106賣出認(rèn)購期權(quán)開倉的了結(jié)方式不包括(B)效107已知一認(rèn)購期權(quán)的Theta絕對值是6,則當(dāng)?shù)狡跁r(shí)間減少一個(gè)單位時(shí),期權(quán)的價(jià)格變化是(A)A.下降6個(gè)單位B.上升6個(gè)單108以下哪種期權(quán)組合可以復(fù)制標(biāo)的股票空頭(B)A.109關(guān)于期權(quán)權(quán)利金的表述正確的是(D)110上交所股票期權(quán)合約的到期日是(C)111以下關(guān)于期權(quán)與期貨收益或風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的是(D)112在其他條件不變的情況下,當(dāng)標(biāo)的股票波動率上升,認(rèn)購期權(quán)的權(quán)利金會(D)A.下跌B.不變C定D.上漲113備兌開倉更適合預(yù)期股票價(jià)格(A)或者小幅上漲時(shí)采取A.基本保持不變B.大幅上漲C跌D大漲大跌114李先生持有10000股甲股票,想在持有股票的同時(shí)增加持股收益,又不想用額外資金繳納保證金,其可以采用以下哪個(gè)指令(D)A.備兌平倉B.賣出開倉CD備兌開倉115當(dāng)標(biāo)的股票發(fā)生現(xiàn)金分紅時(shí),對備兌持倉的影響是(A)116保險(xiǎn)策略的作用是(B)小李是期權(quán)的一級投資者,持有5500股A股票,他擔(dān)心未來股價(jià)下跌,想117對其進(jìn)行保險(xiǎn),設(shè)期權(quán)的合約單位為1000,請問小李最多可以買入(B)張認(rèn)沽期權(quán)收取權(quán)利金元/股(合約單位是1萬股),在到期日,標(biāo)的股票收盤價(jià)是元,則該策略的總盈利是(D)元119小趙買入現(xiàn)價(jià)為25元的股票,并買入2個(gè)月后到期,行權(quán)價(jià)格為26元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為2元,則其構(gòu)建保險(xiǎn)策略的每股成本是(C)元120認(rèn)沽期權(quán)買入開倉后,其最大損失可能為(A)A.權(quán)利金121對認(rèn)購期權(quán)買方風(fēng)險(xiǎn)描述最準(zhǔn)確的是(D)小王買入了行權(quán)價(jià)格是11元的甲股票認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金是1元,期權(quán)到期122日時(shí),股價(jià)為10元,不考慮其他因素的情況下,則小王采取的合約了結(jié)方式最有可能是(D)D約自動到期123王先生以元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為20元的甲股票認(rèn)沽期權(quán)(合約單位為10000股),股票在到期日價(jià)格為21元,則王先生的盈虧情況為(A)A虧損BCD00元00元8000元124現(xiàn)在該期權(quán)的權(quán)利金為為(D)元元,合約單位為10000股。他平倉后盈虧125認(rèn)購期權(quán)的賣方(C)126賣出認(rèn)沽期權(quán),將獲得(B)D.維持保證金投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)購期權(quán),權(quán)利金為元,到期日標(biāo)的ETF價(jià)格為4元,則該投資者的到期日盈虧為(C)元128投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為85元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為2元,到期日標(biāo)的股票價(jià)格為85元,則該投資者的到期日盈虧為(D)元129賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后又買入該期權(quán)平倉,將會(A)130已知一認(rèn)購期權(quán)的Vega值是,則當(dāng)標(biāo)的波動率增加1%時(shí),期權(quán)的價(jià)格變化是(A)%131平價(jià)關(guān)系中,認(rèn)購與認(rèn)沽期權(quán)需要滿足的條件不包括(B)132熊市認(rèn)購價(jià)差期權(quán)策略是指買入較(量A)行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán),并賣出相同數(shù)A.高;低B.高;高D;高133期權(quán)的買方只能在期權(quán)到期日行權(quán)的期權(quán)是(A)A.134上交所股票期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)是(D)A.期貨B.指數(shù)135對于股票期權(quán)行權(quán)指令申報(bào)的,以下描述錯誤的是(B)A.行權(quán)時(shí)間相對于交易時(shí)間延長半小時(shí)B令申報(bào)當(dāng)日有效,當(dāng)日不可以撤銷C,當(dāng)日可以行權(quán)D行行權(quán)申報(bào),行權(quán)數(shù)量累計(jì)計(jì)算136所謂平值是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于合約標(biāo)的的(D)137以下關(guān)于期權(quán)與期貨保證金的說法,錯誤的是(A)138假設(shè)甲股票的當(dāng)前價(jià)格為42元,那么行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金為5元,則其時(shí)間價(jià)值為(B)139備兌開倉也叫(B)A.備兌買入認(rèn)沽期權(quán)開倉B.140小李持有的甲股票因股權(quán)質(zhì)押融資無法賣出,但又擔(dān)心股價(jià)下跌,可以采取(A)A險(xiǎn)策略,買入認(rèn)沽期權(quán)B略,賣出認(rèn)購期權(quán)C入認(rèn)購期權(quán)D賣出認(rèn)沽期權(quán)141備兌開倉的損益源于(D)D股票的損益和賣出認(rèn)購期權(quán)的收益142老張買入認(rèn)沽期權(quán),則他的(B)143投資者買入開倉虛值認(rèn)購期權(quán)的市場預(yù)期是(B)D的證券價(jià)格將小幅上漲144王先生打算長期持有甲股票,既不想賣出股票又希望規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),則其可以 (C)A.賣出認(rèn)購期權(quán)B.買入認(rèn)購期權(quán)C入認(rèn)沽期權(quán)D賣出認(rèn)沽期權(quán)145王先生以元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為20元的甲股票認(rèn)購期權(quán),股票在到期日價(jià)格為19元,不考慮其他因素的情況下,則王先生的盈虧情況為(B)A.行權(quán)后可彌補(bǔ)部分損失B出認(rèn)購期權(quán)可彌補(bǔ)部分損失C利金D.不會損失146許先生以元買入一張ETF認(rèn)購期權(quán),現(xiàn)在其權(quán)利金為元,合約單位為10000股。若此時(shí)平倉則盈虧為(C)元147當(dāng)投資者小幅看跌時(shí),可以(D)148牛市價(jià)差策略(B)A.風(fēng)險(xiǎn)有限,收益無限B.風(fēng)險(xiǎn)有限,收益有限C,收益無限D(zhuǎn).風(fēng)險(xiǎn)無限,收益有限投資者買入行權(quán)價(jià)格為20元的認(rèn)購期權(quán),支付權(quán)利金2標(biāo)的、相同到期日、行權(quán)價(jià)格為30元的認(rèn)購期權(quán),獲得權(quán)利金元。若到期日股票價(jià)格為26元,則該投資者收益為(D)元(C)A.標(biāo)的資產(chǎn)不同B.到期日不同C.行權(quán)價(jià)格不同D.合約單位不同期權(quán)合約是由買方向賣方支付(A),從而獲得在未來約定的時(shí)間以約定的價(jià)格買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利A.權(quán)利金B(yǎng).行權(quán)價(jià)CD52對于單個(gè)合約品種,同一到期月份的所有合約,至少有格(C)個(gè)不 上交所期權(quán)市場每個(gè)交易日開盤集合競價(jià)時(shí)間為假設(shè)甲股票現(xiàn)價(jià)為權(quán)14元,則行權(quán)價(jià)格為(C)的股票認(rèn)購期權(quán)合約156關(guān)于限倉制度,以下說法正確的是(B)157下列哪一項(xiàng)不屬于買入認(rèn)沽期權(quán)的作用(B)A.D桿性做空158以下哪項(xiàng)不屬于買入期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)(A)A.維持保證金變化需追加保證金B(yǎng).到期時(shí)期隨到期日臨近而減少D.實(shí)值期權(quán)持有者忘記159小王買入了行權(quán)價(jià)格為9元的甲股票認(rèn)沽期權(quán),期權(quán)到期時(shí),股價(jià)為元,不考慮其他因素,則她最有可能(A)期關(guān)先生以每股元的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為20元的甲股票認(rèn)購期權(quán)(合約單位為10000股),則股票在到期日價(jià)格為(D)時(shí),他能取得2000元的潤元元元元林先生以元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為20元的甲股票認(rèn)沽期權(quán)(合約單161位為10000股),則股票在到期日價(jià)格為(C)時(shí),林先生能取得2000的元元元元購期權(quán)合約價(jià)格漲幅為50%,則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為(A)163賣出認(rèn)購期權(quán),是因?yàn)閷ξ磥淼男星轭A(yù)期是(B)A.大漲B.不漲C大跌D方向不確定164在標(biāo)的證券價(jià)格(A)時(shí),賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉的損165其他條件不變,若標(biāo)的證券價(jià)格上漲,則認(rèn)購期權(quán)義務(wù)方需要繳納的保證金將(C)A.減少B.不變C加D.不確定166投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為5元的認(rèn)沽期權(quán),權(quán)利金為元,到期日標(biāo)的ETF價(jià)格為4元,則該投資者的到期日盈虧為(D)元167投資者賣出認(rèn)沽期權(quán),則(D)一定數(shù)量的標(biāo)的證券168期權(quán)買方在期權(quán)到期前任一交易日或到期日均可以選擇行權(quán)的是(C)169上交所期權(quán)合約到期月份為(D)A.當(dāng)月B.當(dāng)月下月C當(dāng)月及下月D.當(dāng)月下月及最近的兩個(gè)季月170上交所ETF期權(quán)合約的最小報(bào)價(jià)單位為(A)元171認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的物的市場價(jià)格,這種期權(quán)稱為(A)期權(quán)A.平值B.實(shí)值C值D.超值172通過證券解鎖指令可以(A)A減少認(rèn)購期權(quán)備兌開倉額度B購期權(quán)備兌開倉額度C兌開倉額度D期權(quán)備兌開倉額度174老張買入認(rèn)購期權(quán),則他的(C)A.風(fēng)險(xiǎn)有限,盈利有限B.風(fēng)險(xiǎn)無限,盈利有限C,盈利無限D(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)無限,盈利無限175下列哪一項(xiàng)是買入認(rèn)沽期權(quán)開倉的合約終結(jié)方式(D)A.D出平倉176甲股票的價(jià)格為50元,第二天漲停,漲幅為10%,其對應(yīng)的一份認(rèn)沽期權(quán)合約價(jià)格跌幅為50%,則該期權(quán)此時(shí)的杠桿倍數(shù)為(D)177賣出認(rèn)購期權(quán)開倉的潛在損失(A)A.有限B.無限等于行權(quán)價(jià)格178賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉后,可以(C)提前了結(jié)頭寸179合約單位是指單張合約對應(yīng)標(biāo)的證券的(B)A.價(jià)格B.數(shù)量C格D.類型180股票期權(quán)合約標(biāo)的是上交所根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)和工作機(jī)制選擇的上交所上市交易的(B)A.債券B.股票或ETFD.期貨181上交所股票期權(quán)市價(jià)委托的單筆申報(bào)最大數(shù)量為(A)張182構(gòu)建保險(xiǎn)策略的方法是(B)A.買入標(biāo)的股票,買入認(rèn)購期權(quán)B買入標(biāo)的股票,買入認(rèn)沽期權(quán)C票,賣出認(rèn)沽期權(quán)D票,賣出認(rèn)購期權(quán)小李是期權(quán)的一級投資者,持有23000股A股(D)張認(rèn)沽期權(quán)元/股,買入的認(rèn)沽期權(quán)其行權(quán)價(jià)格為18442元,支付權(quán)利金3元/股,若到期日股票價(jià)格為39元,則每股盈虧是(A)元185投資者買入開倉后,

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