2020年遼寧省《初級風(fēng)險管理》模擬卷(第634套)

2020年遼寧省《初級風(fēng)險管理》模擬卷考試須知：考試時：分鐘請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號和所在單位的名稱請仔細(xì)閱讀各種題目的回答要，在規(guī)定的位置填寫您的答案由于不同的科的題型同文檔中能只有大標(biāo)而沒有的況發(fā)生這正常況答姓:考號:一(30題1.在大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為()。正零負(fù)不定2.()是最流動性資產(chǎn)。現(xiàn)票股貸3.某行格優(yōu)流動資為000萬來3日金凈出為500萬元流性覆率()A.114．29％第頁125％130％110％4.銀體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)行整體在中央銀行的()寸法存款準(zhǔn)備超備付金庫存金存準(zhǔn)備金5.下關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是)。流動性風(fēng)險不銀行所風(fēng)中最具壞的風(fēng)險分融流性風(fēng)險和場動風(fēng)險流動性風(fēng)是業(yè)銀行無負(fù)減少和／或產(chǎn)增加提供融資而造成損失或產(chǎn)的險流性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能6.失數(shù)收的則包()重性原則準(zhǔn)確性原則統(tǒng)性原則客性原則7.一家銀用年期款2年期款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借率每月重新定價一次針此種情形銀行最容易引的利率風(fēng)險是()。重新定風(fēng)收率曲線風(fēng)基準(zhǔn)險期限錯風(fēng)第頁8.對負(fù)債的流動性來講，籌資的力越強(qiáng)，所付的成本越低，流動性(。A.弱強(qiáng)不變不定9.個人貸業(yè)務(wù)國內(nèi)人業(yè)務(wù)主要成部分未核第一還來源或在第一款來源不足情下，向客戶發(fā)個住房款于)要操作風(fēng)險點(diǎn)。個耐用消費(fèi)品貸款個人產(chǎn)經(jīng)貸款個人房按貸款個人質(zhì)貸款關(guān)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的下列法，錯的是)。根據(jù)風(fēng)和收益匹配原行一般選擇降低風(fēng)險險緩風(fēng)險回避險四策不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生商業(yè)銀行對于法避免降的操作險手無策商業(yè)銀應(yīng)為必須承擔(dān)風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備分配資本金11.沃爾夫斯堡集團(tuán)是由)銀行組成，在定金務(wù)業(yè)準(zhǔn)為客戶、和資動策發(fā)關(guān)品。89101112.在有為、信為的情況下，計的險為3，則銀行的資產(chǎn)組為()。在的失有的能會3第頁在1天中的損失97的可能性過萬元在1天中的收益97％的可能性不會過萬元在1天中的收益97的可能性過萬元13.件不包()。外部詐職員詐交通故外包商履責(zé)抵押權(quán)證房證丟失屬于操作風(fēng)險內(nèi)流程中的)。文件合缺陷財／會計錯誤結(jié)算支錯誤產(chǎn)品設(shè)缺陷15.(是指由商業(yè)銀行經(jīng)營管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險操作險國家險聲譽(yù)險法律險16.下各項中，不屬于失職違規(guī)情形的是)。對戶進(jìn)行誤從事越授交惡意損支超出權(quán)限資金額17.()是金融資產(chǎn)據(jù)史成所映賬面價值。第頁名義值市場值公允值市值重價值下列關(guān)操作風(fēng)險的人員素的說法，誤的()。內(nèi)欺原類別可分未授的活、竊欺詐兩類違用法成損失的因括資關(guān)、全環(huán)境、性歧和族歧等外部欺詐可分盜竊和詐系統(tǒng)安性類缺足的援人信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱造成風(fēng)險的體現(xiàn)外總與民產(chǎn)值比映了國期外負(fù)情，般的度()。A.20％25％15％25％10％20％10％25％20.(是指商業(yè)銀行在不影日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。融流動性風(fēng)險市流動性風(fēng)險負(fù)流動性風(fēng)險抵流動性風(fēng)險21.董和制時，()的和。員能部第頁22.下關(guān)商業(yè)銀行戰(zhàn)風(fēng)管理的表述正確的是)。戰(zhàn)略風(fēng)識別可以從戰(zhàn)、宏觀、微觀三個面入手經(jīng)濟(jì)資本配置戰(zhàn)略風(fēng)管的基本具一戰(zhàn)規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層最有效方法是制訂以益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)和實施方案23.巴爾委員會將操風(fēng)險定為。操作過中產(chǎn)生的突發(fā)件，并且人們不能確預(yù)測這種突事件發(fā)生的率商銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況由不完善或有問題的內(nèi)部程序信息科技系統(tǒng)及部事件造損失的險D.于率匯等因銀業(yè)務(wù)變所來風(fēng)險下列于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是)。A.在備階段，制定評估計劃內(nèi)評的的、對、、時、開和方法及評估人員成等在段在評估段，評估應(yīng)可能的操作風(fēng)險信操作風(fēng)險評估準(zhǔn)備、評和三個25.()是和資最的一。行動別工作爾26.關(guān)于中商業(yè)行的流動險制述不正確是()管是的管理資產(chǎn)管變能在管開始內(nèi)的工第頁D.資產(chǎn)管理擁有動性差組合個人信業(yè)務(wù)是商業(yè)行內(nèi)個業(yè)務(wù)主要成部。其作風(fēng)控制之一優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以))為保方的個貸。質(zhì)，保證抵，留置個人信用貸款法人信貸質(zhì)，抵押28.列會對銀行造成損失，不屬于操作險的()。違反監(jiān)規(guī)動力輸中聲譽(yù)損黑客擊29.下列關(guān)于市值重估說法，錯誤的是)。商銀應(yīng)對交易賬頭按值每至重一次價商業(yè)銀行應(yīng)盡能地按模確定的值值按模型值是指以某一市場變量作為計值礎(chǔ)，推算出或算出交易頭的價值商業(yè)銀進(jìn)行市值重估可以采用盯市和盯的方法30.()指法分子將非法資金直接存放到銀行合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢等非法金融進(jìn)銀行或至國的是法資金機(jī)構(gòu)于資金。融合放置(31.會規(guī)定的能造成質(zhì)性損的操作風(fēng)型()。第頁內(nèi)部詐外部詐實物資損毀經(jīng)中斷和系統(tǒng)癱瘓客、產(chǎn)品和經(jīng)營問32.損收集工作要明的內(nèi)容括。報告徑職責(zé)工統(tǒng)計準(zhǔn)損失態(tài)損的定義33.作風(fēng)險的成因主要包括()人員素內(nèi)部程系統(tǒng)陷外部素其他素34.下列關(guān)于良好的聲風(fēng)險管理體系作的說法，正確的()。創(chuàng)有利的資金使用環(huán)境能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水能夠減進(jìn)入新市場的礙能夠吸引高質(zhì)的合作伴強(qiáng)化自競力能夠全避風(fēng)事件和未來失個信業(yè)是內(nèi)人務(wù)主要成分也商銀競發(fā)展零銀業(yè)。該項業(yè)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括()第頁客監(jiān)管難度大缺乏險意或險防范經(jīng)驗足內(nèi)控度不善業(yè)務(wù)流程有洞業(yè)務(wù)管理分散缺乏統(tǒng)管個信用體系不健全36.在作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的)三個方進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。風(fēng)險標(biāo)風(fēng)險因風(fēng)險本風(fēng)險失風(fēng)險發(fā)頻自評工要堅持的原則有()全性及性完性前性重性38.下關(guān)于缺口分的理解，正確的有)。缺分是量利率變對行期收的響一種方法某間段的缺口乘以假定的利率變動這一利率變動凈利息入動的大影響當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口在缺情下，市場率升致銀行利收入下在缺情下，市場率升致銀行利收入上升39.影響中業(yè)銀行體系的流動性的經(jīng)因)。第頁外匯款貸款放現(xiàn)金取財政款人民幣對主要家貨幣匯率下關(guān)久期說法確是)久期是用于對固定收益產(chǎn)品的率敏感程度或利率彈性的衡量久期稱為續(xù)期根久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發(fā)生正比例變久是未收益的現(xiàn)為數(shù)算的金平到期時某一金融工具久期等于金融具各現(xiàn)金流發(fā)相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)的有助于善商業(yè)銀行聲譽(yù)險管理的操實踐有()。強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險管理培確保實承保與媒體的良好接觸制訂機(jī)管規(guī)劃將商業(yè)銀行的會責(zé)任和營目標(biāo)合來42.下關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的()。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)業(yè)務(wù)的貨幣金和期某一時間內(nèi)銀行一幣的與一時產(chǎn)生的外匯敞口外敞口分析是衡量匯率變動對銀行期收益的的一法存外匯敞口的下，匯率變動會銀行的期益或經(jīng)價值外匯敞口分為性外匯敞和性匯敞口43.下關(guān)于久期的說，正確有。第頁久也稱持續(xù)期久期是金融工具的利敏感程度或利率彈的衡量久的數(shù)學(xué)公為Dy=D×P÷(1+y)久是未收益的現(xiàn)為數(shù)算的金平到期時某一金融工具的久期等于金融具各期現(xiàn)金流發(fā)生相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)的下列于市場計量方法的說法正確的是)。缺口分析是對率變動行感性分的法之一久期分析是衡量率變化對銀行經(jīng)價值的響外匯敝口方法是動銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法缺口分析是一比較高的率風(fēng)險量法缺口分是比久期分析法先進(jìn)的利率風(fēng)險量方法45.下列屬于有效的聲譽(yù)險管理體內(nèi)容的有(??)。維持客和供應(yīng)商的忠度增和投資者的關(guān)系強(qiáng)自的信度和利持者信心吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求46.蒙卡模法優(yōu)包()。性時間變的風(fēng)時析模合的度高對系要相較算時體性資的性47.以關(guān)于缺口分析正是)。第頁當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升48.應(yīng)急機(jī)的關(guān)鍵要素包括)。設(shè)觸發(fā)應(yīng)急計劃的情景資產(chǎn)方應(yīng)急措施負(fù)債方應(yīng)急措施明確董事會、高管層及各部門應(yīng)急計劃實施中的權(quán)限和職責(zé)至少年一對急計劃進(jìn)行估區(qū)法人和集團(tuán)層面49.據(jù)風(fēng)險和益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇)策略控制操風(fēng)險。降低險承受險轉(zhuǎn)移險回避險緩釋險50.融市場流動性指標(biāo)包括)。股票市指數(shù)票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利相對國債點(diǎn)差信債市場利相對國債點(diǎn)差貨幣市利率/相債差公債市場利率、題(共題)51.因為聲譽(yù)是無形，所以恰當(dāng)評估商業(yè)銀行經(jīng)營管面的的聲譽(yù)風(fēng)險相第頁當(dāng)困難()普認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)管理的最好法是推行全風(fēng)險管理理部門加做好防范機(jī)的準(zhǔn)備()無操作人員故意與否計價錯誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險)54.VaR并是即將發(fā)生真實損失，也意味著可能發(fā)生的最大失()融合階段雜的金融交易糊和掩蓋非法資金的來源質(zhì)，以及與犯主之的系使得非法金合資難分辨()戰(zhàn)略風(fēng)險是有形的，可以量化的()洗是指為了打和預(yù)防通過種方式掩飾隱瞞犯罪所及其收益的源、性質(zhì)和資金向洗活動，依法采相措施行。)風(fēng)信息與數(shù)據(jù)國別風(fēng)險預(yù)的和，信息數(shù)的性性和及性預(yù)體系的有性。)聲危機(jī)管理能及全面危機(jī)管理以為行危情況全聲行動指。()行操作風(fēng)險法風(fēng)險、略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。()(第頁：1：2：：：：：：8：9：10：：：：：：：：：：：：：：：：D：：：：：31：32：33：34：36：37：38：39：40：A,B,D,E41：42：43：44：45A,B,C,D,E：47：B,C,E48A,B,C,D,E49A,B,C,D,E50A,B,C,D：51對錯錯對錯56錯錯對對錯：

：：：：：在絕大多數(shù)況下，行久期缺都正值。：巴塞爾委員認(rèn)為最流性的資是金及在央行市場作可用于押政府債券這資可于中銀行得動支，者市上出、購抵融資。根公：動覆率合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未30日現(xiàn)金凈流出量％，流動覆蓋率40003500×100％．％。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于％。在動性覆蓋率低于時，對出上述況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短內(nèi)采取救施等多面素進(jìn)行析。4：外部流動性素主要指部因素致銀行體的動性波。行體系流性主要現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯、、日因素等。5：流動性是銀行最具的。銀行的都是流動第頁性險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中終結(jié)者。故項錯誤。6：損失數(shù)據(jù)收的原則括重要性則準(zhǔn)確性則統(tǒng)一性則謹(jǐn)慎性則；全面性原。：中D項是同一種風(fēng)險；題目沒有提到未來收益的情況，也除項。：負(fù)債流動性指商業(yè)行夠以合成通過各負(fù)工具及獲零售或發(fā)金的能。資能力越強(qiáng)所的本越，流性越強(qiáng)。：個人信貸業(yè)是國內(nèi)人務(wù)的主組部分。核第一還來或在第還來源不足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于個人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險點(diǎn)。10：項述中現(xiàn)對風(fēng)險管理消極態(tài)，對于無法低又法免的風(fēng)險，人、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險，采取承擔(dān)并通過定價、撥備、資本等方式進(jìn)行主動管。：爾斯集團(tuán)由11家全球銀行組織成協(xié)會，旨在制金融服務(wù)行業(yè)準(zhǔn)并為客戶身份識別、洗錢和反恐怖融活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)。：險價值eat指在一定的持有期和定的置信水平下利率、率股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大失。在持有期為置平為況下，風(fēng)險價值為萬元，則表明銀行的資產(chǎn)組合1天損失有的可性不會超萬。：外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。：抵押權(quán)證和房證丟失屬于操作險內(nèi)部流程中的文件合同缺。：聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)。商業(yè)銀行必須視聲譽(yù)風(fēng)險管理，其他類型險的發(fā)生均有可引發(fā)商業(yè)銀的聲譽(yù)風(fēng)險問。：失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)務(wù)管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)活動。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。選項均屬失違事，選項屬內(nèi)部欺詐件。：本題考查名義價值的定義，義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值?？忌鈪^(qū)這個概念的區(qū)。：本題列舉的各種因還是比較容易分類。缺乏后援人，顯然不是工知識技能匱乏體現(xiàn)而核心雇員流造成險體現(xiàn)。19：外債總額與民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20％25，于個限度說外負(fù)過重。20：資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的況下，無法及時有效滿資金需求的風(fēng)險。21董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時應(yīng)當(dāng)先征最大數(shù)員的意和建。22：項為戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識。項略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層第頁面。應(yīng)以險導(dǎo)向。：巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系以及部事所成損失的風(fēng)。：項，前集能操險。：反洗錢金融行動特別工作組反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組之一，成員遍布各大。年6月，成機(jī)正員。：中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險控制特點(diǎn)是頭管理是要日常管，產(chǎn)管理雖擁有好的流動性組合但變現(xiàn)能力存在局限，負(fù)債管理正在穩(wěn)步發(fā)展，開始運(yùn)用符合國內(nèi)市場特的融具。：優(yōu)化品結(jié)構(gòu)、改操作流程，重點(diǎn)發(fā)展和為式的。：操作風(fēng)險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所成失的風(fēng)險。管機(jī)構(gòu)的定操作風(fēng)險風(fēng)險，不風(fēng)險和風(fēng)。選C項。29：點(diǎn)是市重估。市重估是頭寸重估其市場。上，是以市場為，盡可能市。，要的是，在的作，有現(xiàn)可的是好導(dǎo)的，以一以市場為，有場可的，定的。項常的點(diǎn)項是的。30：，是不將資金存銀行合金機(jī)構(gòu)，或錢金融銀行或國外，其的是資金融機(jī)構(gòu)，以一步的金。：：巴塞爾委員會定的可能造性損失的操作風(fēng)險事件有，題中所5之外，有員工行為和工場所問題，行、和流程管理。：失收集工作要損失的定義、損失、統(tǒng)、工內(nèi)，損失統(tǒng)工作的性。在工作開展程中，要上操作風(fēng)險損失收統(tǒng)的。：操作風(fēng)險的有面，選。：險和損失是不能完的，E項的。。好風(fēng)險管系，能、商銀行在的風(fēng)損失以面。(1)最員;第頁(2)確保產(chǎn)和服務(wù)的溢價水平(3)減進(jìn)入新市場的阻;(4)持客戶和供應(yīng)的忠誠度(5)造有利的資金使用環(huán)境(6)進(jìn)和投資者的關(guān);(7)化身可信度和益有的信;(8)吸引高質(zhì)量的作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力(9)大限：個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不善、業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低而缺乏約束，個人信用體系不健，所以內(nèi)正確。：在綜合自我評估結(jié)果和各類作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險損失進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。：自評作要堅持下列則:一是全面；是及時性；三是客觀性；是前瞻性；五是重要。：遇到缺口這個知識點(diǎn)時，簡記住正缺口就是銀行正資產(chǎn)，負(fù)缺口就是銀行在負(fù)債。于，在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。：影響國商業(yè)銀行體的流動性的宏觀經(jīng)因素主要包括匯占款、貸投放、現(xiàn)金支取和政存款四個因。：項，期也為續(xù)，久期是于固收益品利敏感程度利彈第頁性衡量；選，據(jù)久期的公式，收益率的微小變化，將使價格發(fā)生反比例變動選項DE，久期以未來收益的值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)流平均到期時，某一金融具的久期于融具各期現(xiàn)流生相應(yīng)間以期現(xiàn)值與融具值的。41：譽(yù)風(fēng)險管理的具體做法有：強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)管理培訓(xùn)確保實現(xiàn)承諾；及時處投和評(4)盡可能護(hù)大數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致(5)增對／的度將商業(yè)銀的企業(yè)會任和經(jīng)目結(jié)合起，是造共明度、維商銀聲譽(yù)另個要面(7)保媒良觸(8)制定機(jī)管規(guī)42外匯敞口分CurrencyAnalysis)是衡量匯率變對銀當(dāng)期益影的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配。例如，在一個時段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，其差額就形成了外匯敞口。在存在外匯口的情況下，匯變動可會給銀行當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)值造成損失從而成率險根據(jù)業(yè)務(wù)活動，匯敞口大致可以為以下兩類交性外匯敞非交易口：期也稱期用對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或率彈性的衡量。因此AB項正C項久計式了符號，固定收益產(chǎn)品的價格和利率負(fù)相關(guān)C項錯誤。根據(jù)久計算公式可知，的是的：本題主要考查考生對缺口分和久期分析的區(qū)別。缺口分析和久期分析都是對利率動進(jìn)敏性析方之，久分是量率化銀行濟(jì)值影，以項確；外匯敝口法是是衡量匯率變對銀行當(dāng)期收的影響的一方法，所以項正確選DE應(yīng)缺分析是一種比較初級、粗略的利率風(fēng)險計量方法，久期分析比缺口分析方法為先進(jìn)的利率風(fēng)計量方法。：立良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的險損失包括以下幾方。招募保最雇;確保產(chǎn)和服務(wù)的溢價平;減進(jìn)入新市場的阻;維持客和供應(yīng)商的忠度;創(chuàng)有利的資金使用環(huán)境增和投資者的關(guān)系;強(qiáng)自的信度和利持者信心吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力最限地少訴訟威和管求。46：項是歷史法優(yōu)點(diǎn)，D項蒙洛法點(diǎn)蒙卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性第頁的機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得其在測算險時比解析模型能得出更可靠、更綜合的結(jié)論，同時體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了動隨間化情。但該法要能大計設(shè)備運(yùn)耗過。47：某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)銀行的利收入下，以B項容正確A項內(nèi)容錯誤；當(dāng)某一時內(nèi)產(chǎn)大于負(fù)債的，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利息下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入降，市場利息上會導(dǎo)致行的凈利收入上升，所以CE項內(nèi)正確，D項容。：銀流動性應(yīng)急機(jī)制具有各自特點(diǎn)。但是監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求和商銀行實踐都表明流動性應(yīng)急劃應(yīng)具備一些鍵要素。這些關(guān)鍵素包括:(1)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評級被大幅降低的情況。(2)確董事會、高管層及各部門在應(yīng)急計實施的權(quán)和職。(3)包括資產(chǎn)方應(yīng)措施和負(fù)債方應(yīng)急措