GB/T 42422-2023金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

ICS306

CCSA.11

中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)

GB/T42422—2023

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

Financialinstitutionriskmanagement—Framework

2023-03-17發(fā)布2023-03-17實(shí)施

國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布

國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)

GB/T42422—2023

目次

前言

…………………………Ⅰ

范圍

1………………………1

規(guī)范性引用文件

2…………………………1

術(shù)語和定義

3………………1

基本要求

4…………………1

風(fēng)險(xiǎn)管理原則

5……………1

匹配性原則

5.1…………………………1

全覆蓋原則

5.2…………………………1

獨(dú)立性原則

5.3…………………………1

有效性原則

5.4…………………………2

預(yù)見性原則

5.5…………………………2

合規(guī)性原則

5.6…………………………2

最小影響原則

5.7………………………2

風(fēng)險(xiǎn)管理框架

6……………2

風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)

6.1………………………2

風(fēng)險(xiǎn)管理策略風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額

6.2、………………2

風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

6.3………………3

壓力測(cè)試

6.4……………3

風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量

6.5……………………4

內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)

6.6………………4

應(yīng)急機(jī)制

6.7……………5

參考文獻(xiàn)

………………………6

GB/T42422—2023

前言

本文件按照標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第部分標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

。

請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任

。。

本文件由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)提出并歸口

(SAC/TC180)。

本文件起草單位中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院中國金融教育發(fā)展基金會(huì)北京基金小鎮(zhèn)管理委員會(huì)中金金

:、、、

融認(rèn)證中心有限公司中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司中國工商銀

、、、、

行股份有限公司中國銀行股份有限公司中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)北京金融信息化研究所有限責(zé)任公司中國

、、、、

建設(shè)銀行股份有限公司國泰君安證券股份有限公司上海市信息安全測(cè)評(píng)認(rèn)證中心清華大學(xué)

、、、。

本文件主要起草人黃帥楊子強(qiáng)王微微李曉慧周一晨衛(wèi)安已謝宗曉李健王輝茍琴郭劍光

:、、、、、、、、、、、

姜富偉陳穎吳鍇史秀紅謝婷徐弘熙黃一朕王珣李寬楊希李琳邊鵬俞楓李宏達(dá)王博璐

、、、、、、、、、、、、、、、

鄔大港

。

Ⅰ

GB/T42422—2023

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

1范圍

本文件規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理基本要求確立了風(fēng)險(xiǎn)管理原則和風(fēng)險(xiǎn)管理框架等

,。

本文件適用于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)和實(shí)務(wù)地方金融組織可參考本文件開展風(fēng)險(xiǎn)管理體系

。

建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款其中注日期的引用文

。,

件僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于

,;,()

本文件

。

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語

GB/T42339—2023

3術(shù)語和定義

界定的術(shù)語和定義適用于本文件

GB/T42339—2023。

4基本要求

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具根據(jù)自身的風(fēng)

,,,

險(xiǎn)偏好控制和管理所承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)國別風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)

,、、、、、、

險(xiǎn)信息科技風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)信息安全風(fēng)險(xiǎn)行為風(fēng)險(xiǎn)

、、、、、、、

等各類風(fēng)險(xiǎn)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評(píng)估根據(jù)評(píng)估結(jié)果改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作

,,。

5風(fēng)險(xiǎn)管理原則

51匹配性原則

.

風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和系統(tǒng)重要性等相適應(yīng)并根據(jù)環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整