大學生信用卡風險管理模型

大學生信用卡風險管理模型摘要及管理方法。最終對模型進行了評價，分析了不足之處?！娟P鍵詞】信用卡；還貸能力；信用風險；利潤問題的重述20061211最終實現(xiàn)雙贏，共同發(fā)展。乃至社會的迫切需要。問題的分析度上占據(jù)了信用卡業(yè)務的優(yōu)勢。但同時銀行應該更加慎重的思考該如何培養(yǎng)自己的大學生信用卡群體，在保持潛在客戶的同時，盡可能弱化風險。風險是與機會并存的，拒絕了風險也就是拒絕了收益，所以大學生信用卡風險管理的目以極小的成本獲得極大的收益，只要收益大于成本，風險就可以承擔，此時每承擔一次風險，就獲得一次收益。學生信用卡風險的有效規(guī)避和達到利益最大化展開有益的探討。模型的假設假設一：文獻中的到的數(shù)據(jù)均真實可靠。假設二：線性回歸函數(shù)的精度可以達到判斷和風險預測的效果。假設三：把信用風險等同于違約率假設四：在現(xiàn)階段利率保持不變假設五：銀行風險管理成本C的函數(shù)關系式為CSm假設六：每筆貸款額度相同假設七：一旦違約，銀行將遭受全部損失符號說明Incone表示大學生的經(jīng)濟收入(Income)表示每個樣本的收入數(shù)據(jù)ia為收入線性回歸模型的回歸系數(shù)i為支出線性回歸模型的回歸系數(shù)i為信用評估線性回歸模型的回歸系數(shù)i為違約率r表示存貸利率差，為定值模型的建立與求解一、大學生收入來源分析及模型建立大學生一般沒有固定的工作，屬于純粹的消費群體，他們的收入來源包括父母（I1(I2(I3(I4)等，其中最主要的還是來源于父母。所以我們可以列出最基本的線性公式：以下是我們查閱資料后列出的大學生收入來源表。收入來源（I收入來源（I）1(I2(I3(I4地區(qū)廣州（%）（%）（%）（%）1上海241杭州北京9寧波臺灣1福州3111昆明昆明通過spss統(tǒng)計分析軟件對以上數(shù)據(jù)進行處理，建立了大學生經(jīng)濟收入模型。大學生平均月收入為（元）二大學生消費支出分析及模型建立為了能真實有效地分析大學生的消費現(xiàn)狀,郭躍進在2005對江蘇常熟理工學院各個年級共500名大學生月均消費情況進行了問卷調查。根據(jù)調查統(tǒng)計的數(shù)據(jù),對當代大學生的消費水平、消費結構作出實證分析。根據(jù)消費理論及實際觀測數(shù)據(jù),影響大學生消費支出(用變量Y表示)的主要因素有:家庭人均收入(B1

B2

1,2,3,4B3

1,2,3,…,15B4

,女生取值0,男生取值1)、城鎮(zhèn)或農(nóng)村(B5

,城鎮(zhèn)取值0,農(nóng)村取值1)。對此,采用線性回歸模型:其中,i=1,2,3,…iSPSSYY1 2YYYY3 4 5 6分別建立消費支出模型如下(單位:元)。1.基本生活消費模型=1戀愛交友消費模型=2交通通訊費用模型(=3學習用品消費模型=4其他消費模型=5總的消費模型Y=6所以有如下表：基本生活基本生活戀愛交友通訊交通學習用品其他總的支出元元元元元元大學生消費水平和消費結構（月均）三、大學生價值觀念分析首先，大學生價值觀念逐漸向多元化、多樣性發(fā)展；其次，大學生價值觀念趨于崇尚自我、注重自我價值的實現(xiàn)；第三、大學生價值取向內容漸變豐而務實。再次，大學生價值觀念的矛盾性日益突出。無人答對。對商業(yè)貸款購房的利息支出情況也同樣不了解。超過半數(shù)的學生申請信用卡是為了更好的理財和備不時之需傾向于將信用卡作為應急手段。四、大學生信用卡風險管理模型所謂大學生信用卡風險，就是指大學生持卡人在信用卡的使用過程中所出現(xiàn)發(fā)卡機構、持卡人和特約單位遭受的非正常的經(jīng)濟損失的可能性。所以為了有效減少大學生信貸產(chǎn)生的風險，我們首先應建立大學生信用評估體系。我們選取年齡性別年級專業(yè)就業(yè)情況月消費額）經(jīng)濟來源健康狀況（X9）個人保險（X10）社會品德（X11）這十一個因素為評價因子，查找相關數(shù)據(jù)。變量變量具體特征是否獲得貸款Y否（；是1）XX11XX2X女性0；男性（離散；單調增）2X年級大一；大二2；大三3；大四4）3X專業(yè)就業(yè)情況 較好；良好4；一般3；較差（；4差(0)X月消費額 0～250(4);250～500(6);500～750（；5750～1000（7；1000(5)X月平均經(jīng)濟來源 0～250(0);250～350(1);350～450（；6450～550（3；550～650（4；650～750（5750～856850～95（7950～1050（8；1050(9)X所在地7

東部沿海；內陸）X家庭收入8

500(0);500

1300(1);1300～2000(2);20004000(4);4000

～ 3000(3);3000 ～～ 8500(5);8500 ～20000(6);20000(7)X健康狀況9X個人保險10X社會品德11

良好2；一般；差有（；無0）良好3；一般（；差0）這樣我們就可以列出總的線性回歸公式：對于每一個樣本有：251個樣本和提供的相關影響因子。使用spss結果。Z1Z2Z3Z4Z5Z6Z7)、職位Z8)、工作時間Z9)等聯(lián)系較小?？梢越⑷缦聦嶒灮貧w模型方程：（）（） （） （）（（）可以推測，如果數(shù)據(jù)充分準確，我們的評估模型與年級3、專業(yè)就業(yè)情況X4消費額（X5、家庭情況（X8、社會品德（X11）這五個因素有較大的關系，也就是說這些變量能通過回歸系數(shù)的t五、個人信貸靜態(tài)最優(yōu)風險模型銀行的營業(yè)目的是在一定可承受的風險內達到利潤的最大化根據(jù)模型假設及分析有如下靜態(tài)目標函數(shù)：S為客戶數(shù)量，設其與違約率有如下關系Sg(，且成本CS(m銀行的保本點，即令等式為0有：A[r(1)]即存在貸款的最小額度。Sg(、CS(m目標函數(shù)最優(yōu)解，令V'()0 。即：當放在某一實際的特定環(huán)境中時，為定值?？刂七`約率在附近，銀行就能達到利潤的最大化。模型評價大學生經(jīng)濟收入模型。大學生消費模型個人信用評估模型（）（） （） （）最大利潤下的違約率模型通過對個人信用的評估，可以有效的降低違約率，同時，通過調節(jié)閾值，利潤最大化模型，就可以取得最大的收益。從調查表中提取較多的實際數(shù)據(jù)，增加了工作量。模型四中g與進一步的調查分析。附錄一：參考文獻【1】唐點權，大學生主要經(jīng)濟來源及學習支出