【大學(xué)】信用與信用風(fēng)險控制

信用與信用風(fēng)險控制

編輯ppt主要內(nèi)容Objectives一、信用與信用體系二、貸款客戶信用信息調(diào)查三、貸款客戶信用評價四、貸款客戶信用風(fēng)險控制模式編輯ppt一、信用與信用體系

(一)、對“信用”概念的理解

（1）從倫理的角度

“誠信”

、“信用”，指“信守諾言”的一種道德品質(zhì)。（2）從法律的角度

“信用”一是指當(dāng)事人之間的一種關(guān)系，但凡“契約”（經(jīng)濟(jì)合同）規(guī)定的雙方的權(quán)利和義務(wù)不是當(dāng)時交割的，存在時滯，就存在信用；（3）從貨幣的角度信用即貨幣；貨幣即財富，即資本。（banknotes）

(4）從經(jīng)濟(jì)的角度“信用”，指“借”和“貸”的關(guān)系。信用是一種建立在信任（Trust）基礎(chǔ)上的能力，不用立即付款就可以獲得資金、物資、服務(wù)的能力。編輯ppt（二）、信用的定義信用就是指信用主體履行自身承諾的能力與意愿.受信人（CreditReceiver）在其應(yīng)允的時間期限內(nèi)為所獲得的資金、物資、服務(wù)等付清帳款，而上述時間期限必須得到提供資金、物資、服務(wù)的授信人（CreditGrantor）的認(rèn)可。（契約）信用credit(GB/T22117—2008)建立在信任基礎(chǔ)上，不用立即付款或擔(dān)保就可獲得資金、物資或服務(wù)的能力。這種能力以在約定期限內(nèi)償還的承諾為條件。編輯ppt(三)、信用風(fēng)險信用風(fēng)險creditrisk信用風(fēng)險即為違約風(fēng)險（2）主觀違約。又分為不愿（如拖欠帳）或不想履約（如賴帳、欺詐等）。是指借款人因各種原因未能及時、足額償還債務(wù)而出現(xiàn)違約的可能性.（1）客觀違約（如經(jīng)營不善、環(huán)境改變等）。編輯ppt新巴塞爾協(xié)議對銀行風(fēng)險分類巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（按照風(fēng)險發(fā)生的原因劃分）信用風(fēng)險Credit

Risk：1因交易對手直接或者間接違約給銀行帶來損失的違約風(fēng)險，2因交易對手信用等級下降帶來的潛在風(fēng)險。應(yīng)該考慮的風(fēng)險因素：違約概率（PD）和相關(guān)違約,違約損失率（LGD），風(fēng)險暴露（EAD）、持有期（M），風(fēng)險緩釋工具操作風(fēng)險Operational

Risk市場風(fēng)險Market

Risk編輯ppt(四)、社會信用體系社會信用體系SocialCreditSystem社會信用體系是一種社會機(jī)制，具體作用于一國的市場規(guī)范，它旨在建立一個適合信用交易發(fā)展的市場環(huán)境，保證一國的市場經(jīng)濟(jì)向信用經(jīng)濟(jì)方向轉(zhuǎn)變，即從以原始支付手段為主流的市場交易方式向以信用交易為主流的市場交易方式的健康轉(zhuǎn)變。信用體系由征信系統(tǒng)、信用制度及其運(yùn)行機(jī)制構(gòu)成的有機(jī)整體。編輯ppt美國信用的作用無所不在在美國商店買東西可以無條件退貨。SC歸還從圖書館借的書不需辦任何交接手續(xù)。自動售報機(jī)交電話費(fèi)水電費(fèi)等等，你都可以先使用再交錢。WallSt（J）編輯ppt討論：中國社會不講信用嗎？????????????????????????????????編輯ppt編輯ppt1、市場主導(dǎo)型模式（民營模式）這種社會信用體系模式的特征是商業(yè)征信機(jī)構(gòu)以盈利為目的,收集、加工個人和企業(yè)的信用信息,為信用信息的使用者提供獨(dú)立的第三方服務(wù)。在社會信用體系中,政府的作用一方面是促進(jìn)信用管理立法,另一方面是監(jiān)督信用管理法律的貫徹執(zhí)行。美國、加拿大、英國和北歐國家采用這種社會信用體系模式。

編輯ppt機(jī)構(gòu)組成信息來源服務(wù)范圍政府監(jiān)管信用調(diào)查機(jī)構(gòu)主要由私人和法人投資組成。征信業(yè)是市場化服務(wù)業(yè),征信公司是以盈利為目的的商業(yè)組織。信用調(diào)查機(jī)構(gòu)的信用信息除了來自銀行和相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)外，還來自信貸協(xié)會和其它各類協(xié)會、財務(wù)公司或租賃公司、信用卡發(fā)行公司和商業(yè)零售機(jī)構(gòu)等。信用數(shù)據(jù)的獲取和使用要受國家“公平信用報告法”及其它相關(guān)法律的約束。民營信用調(diào)查機(jī)構(gòu)是面向全社會提供信用信息服務(wù)。資信調(diào)查，資信評級，資信咨詢，商賬追收個人資信:

Equifax，Experian／TRW,TransUnion企業(yè)征信:

Dun&Bradstreet資信評級:Moody、Standardandpoor’s、Fitch政府是市場秩序的監(jiān)管者,不直接參與征信活動,政府的作用是制定信用管理法律和監(jiān)督相關(guān)法律的執(zhí)行。

美國社會信用體系是以民營征信服務(wù)為特征的市場化模式

編輯ppt2、政府主導(dǎo)型模式（公共模式）這種模式是以中央銀行建立的“中央信貸登記系統(tǒng)”為主體,兼有私營征信機(jī)構(gòu)的社會信用體系。中央信貸登記系統(tǒng)是由政府出資建立的全國數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),直接隸屬于中央銀行。1)．信用信息服務(wù)機(jī)構(gòu)是被作為中央銀行的一個部門建立，而不是由私人部門發(fā)起設(shè)立2)．銀行需要依法向信用信息局提供相關(guān)信用信息。3)．中央銀行承擔(dān)主要的監(jiān)管職能

法國、德國、比利時、意大利、奧地利、葡萄牙和西班牙CHINA:央行企業(yè)信貸登記系統(tǒng)編輯ppt3、會員制模式（日本模式）這種模式是指由行業(yè)協(xié)會為主建立信用信息中心,為協(xié)會會員提供個人和企業(yè)的信用信息互換平臺,通過內(nèi)部信用信息共享機(jī)制實(shí)現(xiàn)征集和使用信用信息的目的。銀行業(yè)協(xié)會、信貸業(yè)協(xié)會、信用產(chǎn)業(yè)協(xié)會1會員向協(xié)會信息中心義務(wù)地提供由會員自身掌握的個人或者企業(yè)的信用信息.2協(xié)會信用信息中心僅限于向協(xié)會會員提供信用信息查詢服務(wù)。3協(xié)會信用信息中心不以盈利為目的,只收取成本費(fèi)用。日本采用這種社會信用體系模式。

編輯ppt（五）、我國社會信用體系的基本構(gòu)架

（建立社會信用體系基本框架研究課題組、國務(wù)院研究室）信用數(shù)據(jù)技術(shù)支撐體系信用市場監(jiān)管體系信用法律法規(guī)體系誠信教育體系失信懲戒機(jī)制現(xiàn)代信用服務(wù)體系企業(yè)信用管理體系編輯ppt發(fā)改委修訂國家信用體系

2012-03-30

由發(fā)改委和人民銀行共同牽頭，涉及十幾個相關(guān)部門，具體實(shí)施放在發(fā)改委財金司。信用體系建設(shè)六項(xiàng)主要任務(wù)包括：1、加快征信立法和制度建設(shè)，抓緊制定《征信管理?xiàng)l例》及相關(guān)配套制度和實(shí)施細(xì)則；2、推進(jìn)行業(yè)、部門和地方信用建設(shè)；3、建設(shè)覆蓋全國的征信系統(tǒng)；4、加強(qiáng)監(jiān)管，完善信用服務(wù)市場體系；5、加強(qiáng)政務(wù)誠信建設(shè)；6、大力培養(yǎng)社會誠信意識編輯ppt我國企業(yè)/個人征信系統(tǒng)

1、央行全國企業(yè)信貸信用登記系統(tǒng)央行于1996年建立了全國企業(yè)信貸信用登記系統(tǒng)，在全國地級城市建立了企業(yè)信貸檔案數(shù)據(jù)庫.2002年，企業(yè)信貸登記咨詢系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)2、央行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫始建于2004年初，并于同年12月中旬實(shí)現(xiàn)15家全國性商業(yè)銀行和8家城市商業(yè)銀行在全國7個城市的聯(lián)網(wǎng)試運(yùn)行，2005年8月底完成與全國所有商業(yè)銀行和部分有條件的農(nóng)村信用社的聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，于2006年1月16正式運(yùn)行。截至2011年底，個人征信系統(tǒng)收錄自然人數(shù)約8億人，全年累計查詢次數(shù)為2.4億次；

編輯ppt二、貸款客戶信用信息調(diào)查信用部內(nèi)部信息收集客戶資信數(shù)據(jù)庫維護(hù)外部資信調(diào)查資信評估貸款信息還貸記錄信用決策風(fēng)險控制公共信息信用記錄客戶客戶信用管理的結(jié)構(gòu)編輯ppt

（一）、客戶信用檔案建立

企業(yè)客戶信用檔案庫的數(shù)據(jù)平臺就是普通版本的企業(yè)資信調(diào)查報告，客戶檔案是在這個基礎(chǔ)上建立的。個人客戶信用檔案庫的數(shù)據(jù)平臺就是普通版本的個人資信調(diào)查報告。凡是與決定或影響客戶信用的因素有關(guān)的信息都應(yīng)列入信用信息的范圍編輯ppt（二）、獲取貸款客戶信用信息的渠道信用專業(yè)信息（信用部門所收集、記錄的資料）公司業(yè)務(wù)信息（營銷、客戶經(jīng)理、信貸、財務(wù)等）客戶數(shù)據(jù)庫來自外部的信息（公共信息、征信公司、資信報告等）來自客戶的信息（第一手資料）編輯ppt專業(yè)信用評估機(jī)構(gòu)的信息來源工商管理部門統(tǒng)計部門稅務(wù)部門行業(yè)管理部門行業(yè)協(xié)會企業(yè)數(shù)據(jù)庫銀行法院各類公開資料專業(yè)信用評估機(jī)構(gòu)信息被調(diào)查對象實(shí)地考察匯總分析客戶概況歷史背景組織管理經(jīng)營狀況信用記錄財務(wù)狀況實(shí)地考察行業(yè)分析信用評級編輯ppt政府部門掌握的信用信息工商行政管理局注冊資料、年檢資料統(tǒng)計局基本經(jīng)營數(shù)據(jù)、財務(wù)報表稅務(wù)局財務(wù)報表法院訴訟記錄行業(yè)主管部門行業(yè)統(tǒng)計資料、企業(yè)微觀數(shù)據(jù)房產(chǎn)登記部門房產(chǎn)所有權(quán)和抵押情況EG:深圳信用網(wǎng)編輯ppt例：企業(yè)借款人應(yīng)提供的資料1、公司簡介2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）3、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）4、國地稅稅務(wù)登記證（副本）5、貸款卡正反面復(fù)印件6、法人、股東身份證復(fù)印件（戶口本、結(jié)婚證）7、開戶許可證8、公司章程、驗(yàn)資報告9、財務(wù)報表（2010年年報、最近月報、同期報）10、近三個月水電費(fèi)繳費(fèi)單、工資表11、重要的供銷合同12、用款計劃和還款來源13、特種行業(yè)許可證、資質(zhì)等證明企業(yè)經(jīng)營合規(guī)14、企業(yè)及個人的榮譽(yù)稱號證書15、管理人員及組織架構(gòu)16、上下游（應(yīng)收應(yīng)付前五位）及關(guān)聯(lián)企業(yè)17、納稅申報表編輯ppt企業(yè)貸款調(diào)查內(nèi)容①基本情況。調(diào)查借款人的貸款主體資格、借款人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的歷史沿革、地理位置(包括注冊地)、產(chǎn)權(quán)構(gòu)成、組織形式、產(chǎn)品及在行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的地位和作用等。②經(jīng)營情況。調(diào)查近幾年和當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營、銷售、效益情況以及發(fā)展前景預(yù)測。③財務(wù)狀況。調(diào)查近幾年和近期資產(chǎn)負(fù)債表、資金結(jié)構(gòu)、資金周轉(zhuǎn)、盈利能力、現(xiàn)金流量、銷售歸行情況及存款的較大變動及現(xiàn)狀。④信譽(yù)狀況。調(diào)查借款人有無拖欠本行或其它金融機(jī)構(gòu)貸款本息的記錄，及其他信譽(yù)狀況。⑤經(jīng)營者素質(zhì)。調(diào)查法定代表人和其它領(lǐng)導(dǎo)層成員的學(xué)識、經(jīng)歷、業(yè)績、品德和經(jīng)營管理能力。⑥擔(dān)保情況。調(diào)查抵(質(zhì))押物的權(quán)屬、價值和變現(xiàn)難易程度，保證人的保證資格和能力。⑦貸款的潛在收益和風(fēng)險。編輯ppt例：個人貸款申請所需要的資料先由客戶提交個人信用查詢授權(quán)書，查詢個人征信報告；如無不良信用記錄，再提供下述資料：①貸款申請書（或表）；②個人及配偶身份證明：身份證，戶口本，工作證，明片，社?？ǖ?；③個人婚姻證明：結(jié)婚證、離婚證或未婚證；④個人居住證明：房產(chǎn)證或水、電、煤氣、電話單之一（近三個月）；⑤家庭財產(chǎn)證明：產(chǎn)權(quán)證、車輛行駛證等；⑥家庭收入證明：工資證明，個人賬戶銀行流水等。編輯ppt

個人貸款調(diào)查的內(nèi)容

①借款人的基本情況：會見借款人及其配偶，核實(shí)借款人的姓名、年齡、性別、文化程度、家庭成員、住址、從事職業(yè)專業(yè)技能等資料。②資產(chǎn)負(fù)債情況：詳細(xì)了解和核實(shí)借款人家庭固定資產(chǎn)狀況，具體細(xì)目、數(shù)量、面積、座落位置、購建時間、股票、債券、應(yīng)收貨款、現(xiàn)金等。負(fù)債情況核實(shí)貸款金額，貸款形態(tài)、欠息金額和其它負(fù)債等，計算資產(chǎn)負(fù)債比例。

③家庭經(jīng)營情況：了解借款人的家庭生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、投資規(guī)模、經(jīng)營周期、產(chǎn)值、銷售收入及利潤等情況，全面綜合評估客戶的收入狀況。

④貸款方式：屬于擔(dān)保方式的貸款，了解擔(dān)保人基本情況與資產(chǎn)負(fù)債狀態(tài)、分析評估擔(dān)保資格；屬于抵押貸款，要了解抵押物的名稱，存放具體地點(diǎn)、數(shù)量、（房產(chǎn)寫明結(jié)構(gòu)座落位置、間數(shù)、層數(shù)、平方面積寫清占地和建筑面積、附簡易平面圖）估價、還款的來源等。

⑤貸款用途調(diào)查：調(diào)查貸款用途的真實(shí)性，并評估貸款所產(chǎn)生的效益。

編輯ppt不同渠道的客戶信用信息質(zhì)量綜合對比質(zhì)量特點(diǎn)渠道分類信息的客觀性信息的真實(shí)性信息的完整性信息的時效性客戶自己提供的資料較差較差一般較強(qiáng)內(nèi)部各業(yè)務(wù)職能部門提供的資料較差不確定一般不確定內(nèi)部專門的信用管理部門調(diào)查收集的資料較強(qiáng)較強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)第三方（外部）提供的公共信息或調(diào)查資料較強(qiáng)一般不確定較差編輯ppt（三）、客戶信息核查

信息風(fēng)險就是信用管理部門使用有缺陷信息而產(chǎn)生的風(fēng)險。信息外部缺陷：從信息源來的原始信息渠道不暢通造成的信息不完整、有偏見、有誤導(dǎo)、不及時等。信息內(nèi)部缺陷：信用管理部門進(jìn)行技術(shù)處理深度不夠、解讀不正確、分析結(jié)論輸入客戶風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫不及時、向企業(yè)財務(wù)部門傳遞信息的提示工作做得不好等編輯ppt（四）、動態(tài)客戶信息

信用管理部門對客戶檔案實(shí)施動態(tài)管理，目的是隨著客戶財務(wù)、經(jīng)營、人事變動情況，定期調(diào)整對客戶的授信額度。長期累積客戶信息的目的：客戶紀(jì)錄的完整性、動態(tài)性和可以用于統(tǒng)計分析。長期積累、動態(tài)管理、自動提示、按客戶的重要性分類管理、統(tǒng)計分析、簡單顯示。編輯ppt

三、貸款客戶信用評價

(信用評級/評分)

最重要的客戶評價指標(biāo)是客戶企業(yè)的信用風(fēng)險指數(shù)和資信評級。信用等級：是反映客戶償還債務(wù)能力的相對尺度。信用等級評定：信用等級評定也稱為客戶信用評價，是指運(yùn)用規(guī)范的、統(tǒng)一的評價方法，以客戶一定經(jīng)營期間內(nèi)的償債能力和意愿，進(jìn)行綜合分析，從而對客戶的信用等級作出真實(shí)、客觀、公正的綜合評判。編輯ppt（一）、信用要素學(xué)說

6C信用分析法考察企業(yè)客戶的6C要素，是考察客戶信用和償付能力的六個主要指標(biāo)：品德（Character）能力（Capacity）資本（Capital）抵押（Collateral）1910年WilliamPost情況（Condition）EdwardF.Gee連續(xù)性（Continuity）4F要素學(xué)說\六“A”學(xué)說\十“M”學(xué)說編輯ppt信用6C分析法是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的

信用風(fēng)險度量方法

1）品德（CHARACTER）。指借款人的誠信程度和償還意愿。2）能力（CAPACITY）。指借款人廣泛利用其才能和對其新借資金妥善使用獲取利潤的能力。3）資本（CAPITAL）。指借款人資財?shù)膬r值、性質(zhì)和數(shù)量，即借款人會計報表上的總資產(chǎn)總負(fù)債情況、資本的結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)的狀況等編輯ppt信用6C分析法是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的

信用風(fēng)險度量方法

4）抵押（COLLATERAL）。指借款人應(yīng)提供的用作還款保證的第二還款來源，借款人可用于抵押、質(zhì)押的財產(chǎn)數(shù)量、價值及其抵押性能如何，是信用分析中重要的決定因素之一。5）情況（CONDITIONS）。是指借款人自身的經(jīng)營情況和其外部經(jīng)營環(huán)境。6）事業(yè)的連續(xù)性”（Continuity）.指借款人能否在激烈的競爭環(huán)境中生存與發(fā)展。如果借款人在競爭中管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、報務(wù)創(chuàng)新的能力不夠，則會逐漸失去市場，乃至破產(chǎn)，則貸款難以收回。編輯ppt（二）、企業(yè)（客戶）資信評級企業(yè)信用評級：根據(jù)評估客體的當(dāng)前情況，對他們長期和短期的財務(wù)信用做出一個綜合的評價。信用評級是對受評客體某項(xiàng)債務(wù)的償付能力，而不是受評客體的市場價值。信用評級僅僅是一種專家意見，不作為決策的唯一依據(jù)；僅供參考。信用評級是對特定的風(fēng)險進(jìn)行揭示，而不是客體的全部風(fēng)險。編輯ppt評估方法大致可以分為三類定性評估法是評估人員根據(jù)其自身的知識、經(jīng)驗(yàn)和綜合分析判斷能力，對照評價參考標(biāo)準(zhǔn)，對各項(xiàng)評價指標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行分析判斷，形成定性評價結(jié)論。依賴于評估人員的經(jīng)驗(yàn)和能力，主觀性較強(qiáng)，結(jié)果的客觀、公正性難以保證。

定量評估法也稱評估模型法，是以反映企業(yè)經(jīng)營活動的實(shí)際數(shù)據(jù)為分析基礎(chǔ)通過數(shù)學(xué)模型來測定信用風(fēng)險的大小。這種方法的可靠性很大程度上依賴于企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，在將其用于評估財務(wù)管理相對較為混亂的企業(yè)時，就無法保證其準(zhǔn)確性。

綜合評估方法以定性分析為主、定量分析為輔，要求對評估對象作出全局性、整體性的評價。它代表了當(dāng)今信用風(fēng)險評估方法發(fā)展的主流方向。

編輯ppt１、“加權(quán)”計分法

例:

企業(yè)素質(zhì)（6）；資金信用（31），包括六個指標(biāo)：全部資金自有率、流動資金自有率、流動比率、呆滯資金率、短期貸款償還率、貸款償付率；經(jīng)營管理（36），包括七個指標(biāo)：產(chǎn)品銷售增長率、一級品率、新產(chǎn)品開發(fā)完成率、合同履約率、產(chǎn)品銷售率、成品庫存適銷率、流動資金周轉(zhuǎn)率；經(jīng)濟(jì)效益（22），包括三個指標(biāo)：資金利潤率、銷售收入率、利潤增長率；發(fā)展前景（5），包括三個指標(biāo)：市場預(yù)測、發(fā)展計劃及措施、管理手段。編輯ppt例:

“加權(quán)”計分法結(jié)果（AAA級）得分在90-100之間信用極好。（AA級），得分在80-90之間信用優(yōu)良。（A級），得分在７0-８0之間信用較好。（ＢＢＢ級），得分在６0-７0之間信用程度一般償債能力有波動（ＢＢ級），得分在５0-６0之間信用欠佳償債能力不足（Ｂ級），得分在４0-５0之間信用程度差償債能力較弱（ＣＣＣ級），得分在３0-４0之間信用很差幾乎沒有償債能力（ＣＣ級），得分在２0-３0之間企業(yè)信用極差沒有償債能力（Ｃ級），得分在１0-２0之間企業(yè)無信用（Ｄ級），得分０企業(yè)已瀕臨破產(chǎn)編輯ppt2、評估模型法

Z’計分法(非上市公司)1968年，奧特曼(EdwardI.Altman)首先使用多元線性判別模型(MDA)研究公司的信用風(fēng)險問題。他采用了22個財務(wù)比率經(jīng)過數(shù)理統(tǒng)計篩選建立了著名的“5變量Z-score”模型。非上市公司Z′計分模型：z′=0.717X(營運(yùn)資本/總資產(chǎn))十0.847X(留存收益/總資產(chǎn))十3.107X(稅息前利潤/總資產(chǎn))十0.420X(權(quán)益賬面值/總債務(wù)賬面值〉十0.998X(銷售收入/總資產(chǎn))Z′計分值：<1.21→破產(chǎn)1.21----2.90→灰色區(qū)域>2.90→非破產(chǎn)編輯ppt

Z〞用于非制造型企業(yè)Z〞=3.25+6.56（營運(yùn)資本/總資產(chǎn)）+3.26（留存收益/總資產(chǎn)）+6.72（營業(yè)利潤/總資產(chǎn)）+1.05（權(quán)益賬面值/債務(wù)賬面值）Z〞分值與信用等級的對應(yīng)關(guān)系如下：

AAA（8.15)、AA（7.30)、A（6.65)、BBB（5.85）、BB（4.95)、B（4.15)、CCC（2.50)、D（0）。企業(yè)的Z〞分值越高，其信用風(fēng)險越低，信用等級就越高。編輯ppt3、

綜合評估法

（產(chǎn)生于20世紀(jì)80年代）綜合評估方法以定性分析為主、定量分析為輔，要求對評估對象作出全局性、整體性的評價。其評估內(nèi)容主要包括以下十大方面：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)狀況、管理層素質(zhì)、經(jīng)營效率、競爭地位、財務(wù)報告質(zhì)量、獲利能力（和現(xiàn)金流）、資本結(jié)構(gòu)（和償債能力）、財務(wù)彈性和發(fā)展前景。編輯ppt主要因素權(quán)重分配商業(yè)信息經(jīng)濟(jì)類型所屬行業(yè)雇員人數(shù)進(jìn)出口注冊資金公司成立年數(shù)鄧白氏歷史記錄關(guān)系企業(yè)70%財務(wù)信息流動比率資產(chǎn)回報率人均銷售額家庭支持14%地理信息地區(qū)及省份6%付款信息遲付記錄5%公共記錄法院公告5%例：鄧白氏的風(fēng)險指數(shù)

—NCRI編輯ppt客戶基本資料A1身份證明B1戶籍B2工作經(jīng)驗(yàn)B3婚姻狀況B4性別B5學(xué)歷B6貸款的實(shí)際用途A2是否有資料證實(shí)貸款用途B8客戶的家人朋友是否知情B7收入情況A3誠信度A4資產(chǎn)情況A5最近一年每月平均收入B9公司經(jīng)營收入占總收入的比重B10家庭主要成員的收入B11住房情況B12動產(chǎn)情況B13有無私人借款B14社?？˙15保單B16合作伙伴A6提供貸款資料的真實(shí)性B17信用記錄B18供應(yīng)商情況B19訂貨商情況B20應(yīng)收應(yīng)付賬齡B21例:小額信用貸款信用評分指標(biāo)體系權(quán)重:德爾菲法\層次分析法\主成份分析法編輯ppt國際通行的企業(yè)信用等級的含義

國際通行的“四等十級制”評級等級，具體等級分為：AAA，AA，A，BBB，BB，B，CCC，CC，C，D。從"AA"到"CCC"等級間的每一級別可以用"+"或"-"號來修正已表示在主要等級內(nèi)的相對高低。編輯ppt國際通行的信用等級的含義信用等級信用狀況含義AAA級信用極好信用程度高，資金實(shí)力雄厚，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，各種指標(biāo)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯，清償支付能力強(qiáng)，企業(yè)陷入財務(wù)困境的可能必極小AA級信用優(yōu)良信用程度較高，資金實(shí)力較強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量較好，各種指標(biāo)先進(jìn)，經(jīng)營管理狀況良好，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定，有較強(qiáng)的清償支付能力A級信用較好信用程度良好，資金實(shí)力、資產(chǎn)質(zhì)量一般，各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于中上水平，經(jīng)濟(jì)效益不夠穩(wěn)定，清償支付能力尚可BBB級信用一般信用程度一般，資產(chǎn)和財務(wù)狀況一般，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上于中等水平，可能受到不確定因素影響，有一定風(fēng)險BB級信用欠佳信用程度較差，資產(chǎn)和財務(wù)狀況差，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較低，清償與支付能力不佳，容易受不確定因素影響，有風(fēng)險，前景不明朗B級信用較差信用程度差，償債能力弱，條件惡劣可能倒債，目前還能還本付息CCC級信用很差信用很差，盈利能力和償債能力很弱，風(fēng)險大，不穩(wěn)定CC級信用極差信用極差，處于虧損狀態(tài)，沒有償債能力C級沒有信用無信用，基本無力償還債務(wù)本息，虧損嚴(yán)重，接近破產(chǎn)D級沒有信用瀕臨破產(chǎn)編輯ppt（三）、個人信用評分

1、個人信用評分模型的建立

特性和屬性

個人信用評分模型有兩個最重要的元素：特性和屬性，它們是反映評估對象的特征的數(shù)據(jù)，是一切分析的基礎(chǔ)。

每個特性可以有多個屬性。

分值

每個屬性都具有一個分值。比如，信用卡申請表中有一個特性－－"個人月收入"，它的屬性分為兩類－－"5000元以下"和"5000元以上"。通過特性和屬性以及屬性的分值，金融機(jī)構(gòu)可以對申請人進(jìn)行分析和評估。

編輯ppt2、FICO信用分模型

FICO(FairIsaac＆Company,20世紀(jì)50年代一位工程師BillFair和一位數(shù)學(xué)家EarlIsaac發(fā)明了一個信用分的統(tǒng)計模型)

FICO信用分計算的基本思想是，把借款人過去的信用歷史資料與數(shù)據(jù)庫中的全體借款人的信用習(xí)慣相比較，檢查借款人的發(fā)展趨勢是否跟經(jīng)常違約、隨意透支、甚至申請破產(chǎn)等各種陷入財務(wù)困境的借款人的發(fā)展趨勢是否相似。FICO信用分的打分范圍是325分～900分。

美國三大信用局都使用FICO信用分，每一份信用報告上都附有FICO信用分。編輯pptFICO個人信用評分表

住房

：自有

租賃

其他

無信息

25

15

10

17

現(xiàn)地址居住時(年)：

<0.5

0.5～2.49

2.5～6.496.5～10.49

>10.49

無信息

10121519

23

13

職務(wù)：

專業(yè)人員

半專業(yè)

管理人員

辦公室

藍(lán)領(lǐng)

退休

其他

無信息

50

40

31

28

25

31

22

27

工齡

：<0.5

0.5～1.49

1.5～2.49

2.5～5.49

5.5～12.49

>12.5

退休

無信息

2

8

19

25

30

39

43

20

信用卡：

無

非銀行信用卡

主要貸記卡

兩者都有

無回答

無信息

0

11

16

27

10

12

編輯pptFICO個人信用評分表

銀行開戶情況

個人支票

儲蓄帳戶

兩者都有

其他

無信息

5

10

20

11

9

債務(wù)收入比例

<15%

15%～20%

26%～35%

36%～49%

>50%

無信息

22

15

12

5

0

13

1年以內(nèi)查詢次數(shù)

1

2

3

4

5～9

無記錄

3

11

3

-7

-7

-20

0

信用檔案年限

<0.5

1～2

3～4

5～7

>7

0

5

15

30

40

循環(huán)信用透支帳戶個數(shù)

0

1～2

3～5

>5

5

12

8

-4

信用額度利用率

0～15%

16%～30%

31%～40%

41%～50%

>50%

15

5

-3

-10

-18

毀譽(yù)記錄

無記錄

有記錄

輕微毀譽(yù)

第一滿意線

第二滿意線

第三滿意線

0

-29

-14

17

24

29

編輯ppt

編輯ppt

FICO分?jǐn)?shù)和銀行內(nèi)部評分轉(zhuǎn)換，與不同授信額度對應(yīng)的示例（DEC表示不予授信）

編輯ppt3、大衛(wèi)·杜蘭德信用計分模型的衍生模型

大衛(wèi)·杜蘭德將數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)模型運(yùn)用在信貸評估中，以大量的信貸歷史經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)，以定量的分析方法來評估消費(fèi)信貸的風(fēng)險，形成了信用評分模型。

西方發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，開發(fā)了較為完善的信用記分制度。如果其綜合分?jǐn)?shù)超過了貸款政策中制定的最低標(biāo)準(zhǔn)，則說明申請人符合貸款條件；否則，就不符合條件。編輯ppt杜蘭德衍生模型

個人信用評分表

住房情況：

自有/購買

租用

與父母/親屬合住

其他

20

10

15

0

現(xiàn)住址居住時間：

13年以上

8～13年

3～8年

3年以下

25

15

8

2

現(xiàn)單位工作時間：

8年以上

3～8年

1～3年

1年以下

28

24

14

8

在本銀行的存款：

支票與儲蓄帳戶

支票帳戶

儲蓄帳戶

無存款帳戶

26

22

16

0

月還本付息/收入比(償債率)

：20%以下

20%～30%

30%～40%

40%以上

35

25

10

0

信貸記錄

：無違約記錄

2次以內(nèi)非重大違約記錄

無記錄

重大違約記錄

20

15

0

-15

近6個月內(nèi)的信貸調(diào)查

：無

1～3次

3次以上

8

2

-5

編輯ppt4、我國某商業(yè)銀行個人信用計分模型我國的某商業(yè)銀行開發(fā)的個人信用計分模型，是借鑒國外商業(yè)銀行的信用評分體系，并結(jié)合我國實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整而設(shè)計的。該模型采用百分制，分四個特性保障支持、經(jīng)濟(jì)支持、穩(wěn)定情況、個人背景。編輯ppt我國某商業(yè)銀行個人信用計分表

1、保障支持：最高得分為15分

(1)住房權(quán)利最高得分為8分

無房

0分

租房

2分

單位福利分房

4分

所有或購買

8分

(2)有無抵押最高得分為7分

有抵押

7分

無抵押

0分

2、經(jīng)濟(jì)支持最高得分為34分

(1)個人收入最高得分為26分

月收入6000元以上

26分

月收入3000元～6000元

22分

月收入2000元～3000元

18分

月收入1000元～2000元

13分

月收入300元～1000元

7分

(2)月債務(wù)償還情況最高得分為8分

無債務(wù)償還

8分

10元～100元

6分

100元～500元

4分

500元以上

2分

3、個人穩(wěn)定情況最高得分為27分

(1)從業(yè)情況最高得分為16分

公務(wù)員

16分

事業(yè)單位

14分

國有企業(yè)

13分

股份制企業(yè)

10分

其他

4分

退休

16分

失業(yè)有社會救濟(jì)

10分

失業(yè)無社會救濟(jì)

8分

(2)在目前住址時間最高得分為7分

6年以上

7分

2年～6年

5分

2年以下

2分

(3)婚姻狀況最高得分為4分

未婚

2分

已婚無子女

3分

已婚且有子女

4分

編輯ppt我國某商業(yè)銀行個人信用計分表

4、個人背景最高得分為24分

(1)戶籍情況最高得分為5分

本地

5分

外地

2分

(2)文化程度最高得分為5分

初中及以下

1分

高中

2分

中專

4分

大學(xué)及以上

5分

(3)年齡最高得分為5分

女30歲以上

5分

男30歲以上

4.5分

女30歲以下

3分

男30歲以下

2.5分

(4)失信情況最高得分為9分

未調(diào)查

0分

無記錄

0分

一次失信

0分

兩次以上失信

-9分

無失信

9分

編輯ppt例:農(nóng)戶信用等級評價百分表類別測定指標(biāo)序號分值采集測評評定小組核定數(shù)據(jù)得分?jǐn)?shù)據(jù)得分道德品質(zhì)敬老情況14

鄰里情況24

是否有不良嗜好34

對公益事業(yè)關(guān)心程度43

是否信用戶52

受表彰情況63

信用記錄無貸款記錄,無違約情況715

已有貸款記錄，且無違約情況835

曾有違約情況，但現(xiàn)已清償910

經(jīng)營能力所有借款和擔(dān)保項(xiàng)之和與其年經(jīng)濟(jì)凈收入之比

其中：1倍（含）之內(nèi)1015

1倍至3倍（含）1110-15

3倍至5倍（含）125-10

超過5倍130-5

家庭人均年經(jīng)濟(jì)凈收入在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人均年經(jīng)濟(jì)純收入之比

其中：2倍（含）以上1410

1倍（含）—2倍155-10

1倍以下160-5

償債能力家庭總資產(chǎn)與所借全部款項(xiàng)和擔(dān)?？铐?xiàng)之和比

其中：高于3倍（含）1720

2倍（含）—3倍1810-20

1倍（含）—2倍195-10

低于1倍200-5

合計分值

授信總額其中：林權(quán)授信

房產(chǎn)授信

信用等級

編輯ppt四、貸款客戶信用風(fēng)險控制模式貸款風(fēng)險控制是指針對可能發(fā)生的風(fēng)險，在貸款發(fā)放前所采取的預(yù)防措施以及在貸款發(fā)放后、收回前采取的風(fēng)險控制措施，防止貸款風(fēng)險的發(fā)生、擴(kuò)大和惡化。使風(fēng)險可控或可接受的范圍之內(nèi)編輯ppt全程信用管理模式

關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制選擇客戶履約保障貸款跟蹤早期催收審查審批簽約放貸本息收回貸款拖欠信用條件客戶申請危機(jī)處理交易過程管理環(huán)節(jié)技術(shù)支持控制過程客戶信息管理客戶信用分析貸后管理拖欠催收貸前控制客戶資信風(fēng)險的預(yù)測貸中控制對貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制貸后控制對貸款回收的全面監(jiān)控編輯ppt貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查貸前調(diào)查是正確發(fā)放貸款、減少貸款風(fēng)險，保證貸款安全的前提。貸前調(diào)查決定貸款是否發(fā)放、貸款期限確定、發(fā)放額度控制、貸款方式選擇、擔(dān)保方式設(shè)計貸時審查過程實(shí)質(zhì)上就是貸款的決策過程。貸款期限確定、發(fā)放額度控制、貸款方式選擇、擔(dān)保方式設(shè)計貸后檢查是貸前調(diào)查和貸時審查的繼續(xù)，是防范貸款信用風(fēng)險的重要環(huán)節(jié)。及時關(guān)注風(fēng)險及預(yù)警.編輯ppt(一)貸前調(diào)查

1、客戶經(jīng)理的準(zhǔn)備工作

①查驗(yàn)貸款證卡和個人信用記錄：查詢企業(yè)信貸登記信息。貸款證卡是客戶申請銀行信貸業(yè)務(wù)的必備條件之一，客戶經(jīng)理必須通過合作銀行登錄人行信貸登記系統(tǒng)，查驗(yàn)貸款證卡的有效性、查詢系統(tǒng)中登記的客戶的負(fù)債、對外擔(dān)保信息，以了解客戶的綜合負(fù)債情況，并與客戶提供的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對，兩者信應(yīng)保持一致。