2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B2、協(xié)議中出現錯誤或缺乏協(xié)議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B3、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B4、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B5、某商業(yè)銀行當期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C6、風險管理的目標是（）。A.消除風險B.實現收益最大化C.實現收益和風險的平衡D.增加風險【答案】C7、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.市場準人B.機構設置C.業(yè)務開展D.高級管理人員聘用【答案】A8、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D9、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B10、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C11、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B12、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D13、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D14、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產負債結構是（）。A.以長期負債為短期資產融資B.以短期負債為長期資產融資C.保持資產負債結構不變D.以長期負債為長期資產融資【答案】A15、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A16、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現場監(jiān)管和現場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B17、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數量指標、等級指標【答案】D18、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B19、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B20、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C21、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。A.沖減經營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B22、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B23、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.對衍生產品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視D.信用風險對基礎金融產品和衍生產品的影響相同【答案】C24、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。A.買入10億元人民幣金融債B.代客購匯100萬美元C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約D.買入1億美元美國國債【答案】C25、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策【答案】D26、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A27、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D28、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C29、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C30、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B31、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B32、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當的是（）A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略風險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】A33、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D34、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A35、如果商業(yè)銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.不變B.負相關C.增加D.降低【答案】D36、客戶評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B37、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術語）B.利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】A38、在現代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】B39、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D40、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D41、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A42、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當的跟進措施。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.內部審計部門【答案】B43、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C44、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B45、()可能由一國或地區(qū)經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.匯率風險【答案】C46、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據同類貸款的歷史數據測算推定【答案】C47、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經濟資本1億元，資本預期收益率為20％，則該部門的經濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B48、監(jiān)管機構對于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C49、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D50、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C多選題（共20題）1、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC2、下列關于商業(yè)銀行風險加總的描述，正確的有（）A.相關性的迅速上升可能導致風險加總的結果顯著放大B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關性C.銀行的組織架構和業(yè)務類型越復雜，風險加總的難度卻大D.相關系數為0時，風險加總就是不同風險計量結果的簡單相加E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD3、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產行業(yè)B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D.以個人客戶資金作為負債的主要來源E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布【答案】B4、下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有（）。A.銀行同意消極債務重組，造成債務規(guī)模減少B.銀行認為債務人即將破產或倒閉C.銀行停止對貸款計息D.銀行將貸款出售沒有造成損失E.債務人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ABC5、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設定風險限額B.計提經濟資本C.購買商業(yè)保險D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務【答案】CD6、下列商業(yè)銀行風險評估主要包括的內容有（）A.對所有實質性風險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)評估D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC7、下列關于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD8、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C9、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進技術指標【答案】ABD10、材料題風險事件：A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產的損壞D.內部欺詐事件E.客戶、產品和業(yè)務活動事件【答案】AD11、戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期修改。其中，戰(zhàn)略規(guī)劃應當包含()。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的預期風險損失和財務分析D.實施方案中的潛在收益以及可接受的風險水平E.銀行日常管理的規(guī)范【答案】ACD12、為有效防止風險交叉?zhèn)魅荆Y產管理業(yè)務的管理人要按照監(jiān)管規(guī)定強化對合作機構的管理，下列對合作機構管理的方法屬于存續(xù)期管理的有（）A.管理人建立完善的合作機構管理制度體系B.管理人對合作機構實施限額管理C.管理人切實履行投資管理職責D.管理人對擬合作機構開展準入盡職調查E.管理人對合作機構實行名單制管理【答案】BC13、商業(yè)銀行的風險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內部控制B.風險偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風險文化【答案】ABCD14、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】C