EVIEWS面板數(shù)據(jù)操作教程及實(shí)例

第十章PanelData模型

第一步錄入數(shù)據(jù)第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）第三步平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析路徑選擇第四步協(xié)整檢驗(yàn)`第五步回歸模型1第一步錄入數(shù)據(jù)

一請(qǐng)點(diǎn)實(shí)例數(shù)據(jù)二請(qǐng)點(diǎn)錄入數(shù)據(jù)軟件操作2實(shí)例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù)：五家企業(yè)和三個(gè)變量的20個(gè)年度（1935-1954年）觀測(cè)值的時(shí)間序列（數(shù)據(jù)略）5家企業(yè)：3個(gè)變量：GM：通用汽車公司I：總投資CH：克萊斯勒公司M：前一年企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值GE：通用電器公司（反映企業(yè)的預(yù)期利潤）

WE：西屋公司K：前一年末工廠存貨和設(shè)備的價(jià)值US：美國鋼鐵公司（反映企業(yè)必要重置投資期望值）3錄入數(shù)據(jù)軟件操作（EVIEW6.0）方式一

File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：Dated-regularfrequency

Startdate1935Enddate1954

OK

Objects/NewObject：TypeofObjectpoolOKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?

方式二（方式是否正確，有待考證）File/New/WorkfileWorkfilestructuretype：BalancedPanel

Startdate1935Enddate1954Numberofcross1OKCrossSectionIdentifiers:_GM_CH_GE_WE_USView/SpreadsheetView：i?m?k?4第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）請(qǐng)點(diǎn)說明請(qǐng)點(diǎn)軟件操作結(jié)果點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果1

結(jié)果25分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性（單位根檢驗(yàn)）說明注：所有序列者要檢驗(yàn)

原：不穩(wěn)定（Hadri除外，Hadri中原：穩(wěn)定）目的：防止虛假回歸或偽回歸方法：相同根下：LLC、Breintung、Hadri不同根下：IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher5模式：三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔?shì)又有截距、只有截距、以上都無（對(duì)面板序列繪制時(shí)序圖做出模式選擇）。秩序：水平（level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：ADF檢驗(yàn)是通過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢(shì)項(xiàng)的模型開始，再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且認(rèn)為，只有三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能拒絕原假設(shè)時(shí)，我們才認(rèn)為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只要其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果拒絕了零假設(shè)，就可認(rèn)為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。6分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟件操作

在Pool對(duì)象，View/UnitRootTest，輸入相應(yīng)的Pool序列名填寫模式，先做序列圖再選擇

填寫秩序

選擇檢驗(yàn)方法

填寫序列名

右邊所有欄目軟件自動(dòng)填寫無需更改7例10.4中I?的水平變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果:

各種方法的結(jié)果(除Breitung檢驗(yàn)外)都接受原假設(shè)，I?存在單位根，是非平穩(wěn)的。只有此處小于0.05,說明除此法外都認(rèn)為非平穩(wěn)8例10.4中I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果:

各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論：I?是I(1)的。所有P值均小于0.05，說明平穩(wěn)9第三步平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗(yàn)后若：變量之間是非同階單整請(qǐng)點(diǎn)思路一序列變換變量之間是同階單整請(qǐng)點(diǎn)思路二協(xié)整檢驗(yàn)10思路一：變量之間是非同階單整：序列變換◎變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn)，此時(shí)不能進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)與直接對(duì)原序列進(jìn)行回歸?！?qū)π蛄羞M(jìn)行差分或取對(duì)數(shù)使之變成同階序列若變換序列后均為平穩(wěn)序列可用變換后的序列直接進(jìn)行回歸若變換序列后均為同階非平穩(wěn)序列，則請(qǐng)點(diǎn)思路二11思路二變量之間是同階單整：協(xié)整檢驗(yàn)

請(qǐng)點(diǎn)協(xié)整檢驗(yàn)說明

請(qǐng)點(diǎn)

軟件操作

結(jié)果判定請(qǐng)點(diǎn)1

2

3協(xié)整檢驗(yàn)通過：請(qǐng)點(diǎn)因果分析.

請(qǐng)點(diǎn)回歸分析協(xié)整檢驗(yàn)沒通過：若均為2階單整，則都取差分或都取對(duì)數(shù)生成新序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)否是1階單整（取差分或?qū)?shù)后都會(huì)變成1階單整），如是對(duì)新序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，如無法達(dá)成協(xié)整，分析終止。若均為1階單整，直接全取差分或全取對(duì)數(shù)，進(jìn)行回歸分析12協(xié)整檢驗(yàn)說明原：不存在協(xié)整面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)方法可以分為兩大類，一類是建立在EngleandGranger二步法檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)，具體方法主要有Pedroni檢驗(yàn)和Kao檢驗(yàn)；另一類是建立在Johansen協(xié)整檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的面板協(xié)整檢驗(yàn)。1．Pedroni檢驗(yàn)2．Kao檢驗(yàn)3．Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)13Pool序列的協(xié)整檢驗(yàn)※在EViews中打開pool對(duì)象，選擇Views/CointegrationTest…，則顯示協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框。圖10.6面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)的對(duì)話框協(xié)整檢驗(yàn)操作14Pedroni檢驗(yàn)：原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系此欄目下P值均小于0.05存在協(xié)整關(guān)系此欄目下P值均兩個(gè)小于0.05存在協(xié)整關(guān)系一個(gè)大于0.05，不支持協(xié)整15表10核.8錄Ka豆o檢驗(yàn)犁和Pe董dr醒on控i檢驗(yàn)檢結(jié)果(滯后皮階數(shù)由由SI廊C準(zhǔn)則腹確定)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)假設(shè)統(tǒng)計(jì)量名統(tǒng)計(jì)量值（P值）Kao檢驗(yàn)H0：=1ADF-6.787326（0.0000）*Pedroni檢驗(yàn)H0：=1H1：(i=)<1Panelv-Statistic2.099652（0.044）*Panelrho-Statistic-3.415758（0.0012）*PanelPP-Statistic-5.991403（0.0000）*PanelADF-Statistic-7.835311（0.0000）*H0：=1H1：(i=)<1Group-rho-Statistic-0.837712（0.2809）GroupPP-Statistic-6.990581（0.0000）*GroupADF-Statistic-7.194068（0.0000）*除此最項(xiàng)外飄均支都持協(xié)話整16表10儀.8抽Jo挑ha孝ns嫩en面板健協(xié)整許檢驗(yàn)勺結(jié)果(選擇扔序列喉有確然定性乳趨勢(shì)仇而協(xié)歡整方丟程只體有截另距的燃情況)原假設(shè)Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計(jì)量(p值)Fisher聯(lián)合-max統(tǒng)計(jì)量(p值)0個(gè)協(xié)整向量133.4(0.0000)*128.7(0.0000)*至少1個(gè)協(xié)整向量65.74(0.2266)65.74(0.2266)注：那加“界*”梳表示流在5%的顯拿著性螞水平基下拒艷絕原俊假設(shè)吉而接版受備巨擇假鞭設(shè)。上述癢檢驗(yàn)例結(jié)果灘檢驗(yàn)管的樣券本區(qū)袋間為19東91慮-2道00符3年，糞從表10拖.8和表10豬.9的檢慣驗(yàn)結(jié)鏟果可陷以看摟出，按我國29個(gè)省首市的欄城鎮(zhèn)晨居民律消費(fèi)稅和收伏入的磚面板臂數(shù)據(jù)掃之間月存在漁協(xié)整須關(guān)系冷。支持證協(xié)整17格蘭廈杰因披果檢選驗(yàn)（貞因果痕檢驗(yàn)控的前酸提是非變量幕協(xié)整滾）。Ev健ie轟ws好像喉沒有摩在PO歸OL窗口笨中提猶供Gr加an棗ge慈r隸ca廈us貓al強(qiáng)it演y折te耳st，如暢果想漠對(duì)面巧板數(shù)樣據(jù)中暈的某首些合輩成序嶄列做佳因果發(fā)檢驗(yàn)傭的話時(shí)，不稅妨先壺導(dǎo)出頃相關(guān)算序列窮到一殼個(gè)組可中(P岸OO斧L窗口甲中的Pr孟oc凈/M萄a(bǔ)k傅e靠Gr污ou術(shù)p)，再集來試緊試因果蔑分析18一游確定拍影響嫁形式固定介影響隨機(jī)律影響二鈴確定踢模型賢形式形式舉一形式廁二形式綢三估計(jì)濤方法茂說明一二菊三確財(cái)定后襯就可利以進(jìn)姐行模蜓型最毛終的棗設(shè)定討與估肺計(jì)（振略：牛自已安去完隸成）回歸衫模型19一鏡確定沾影響網(wǎng)形式請(qǐng)點(diǎn)插：說望明請(qǐng)點(diǎn)傲：軟件糧操作20一恨確定劇影響蹈形式摘說明◎方法Ha歸us黨ma孩n檢驗(yàn)◎原：誕應(yīng)建很立隨麗機(jī)效費(fèi)應(yīng)模斯型◎步驟首先：建立盒隨機(jī)補(bǔ)效應(yīng)屋回歸其次控：用Ha革us蕩ma炒n檢驗(yàn)蘭該模咐型是明否是癥隨機(jī)煩效應(yīng)辣模型21一苦確定樹影響橫形式濕軟件脾操作第一蔥步：建立梳建立突隨機(jī)檢效應(yīng)傾回歸◎PO海OL乞/E少ST球IM蒼AT蹤蝶E如右疼窗口點(diǎn)確駁定結(jié)清果請(qǐng)畜點(diǎn)結(jié)果此處順選ra鋤nd勢(shì)om由于泰自變腿量前秒系數(shù)踏不變爛，所滲以自燈變量騙填寫俊在此額處22第二扔步：Ha袋us出ma掘n檢驗(yàn)原假余設(shè)：應(yīng)建糖立隨寺機(jī)效反應(yīng)模桂型在軟甲件的占上一余步分?jǐn)R析的箭結(jié)果楚窗口著（見呼左圖街）進(jìn)懇行如叢下操佛作：◎Vi飛ew私/◎Fi驕xe孟d/果Ra危nd承om么E早ff崖ec漠tsTe摟st牌in縱g/◎Co筑rr聲el帶at依ed榨R慶an認(rèn)do厭m傲Ef艦fe病ct候s肺-Ha膛us胞ma癢nTe除st請(qǐng)點(diǎn)結(jié)果23中部拔地區(qū)串模型觸的Ha齊us敲ma巨nTe般st結(jié)果恢：由（10遮.3做.6胳8）式臭構(gòu)造可的中慢部地餅區(qū)模瓦型的Ha謝us蝕ma破nTe伙st統(tǒng)計(jì)錦量（W）是0.松29，p值是0.蜂59，接隙受原扒假設(shè):隨機(jī)抓影響俗模型睜中個(gè)非體影稈響與起解釋化變量峰不相咽關(guān)，結(jié)論傻：蛋可以宰將模棕型設(shè)湖定為隨機(jī)崗模型稠。P值大德于0.例05，所蹦以接稀受原忽假設(shè)斑：應(yīng)塊建立米隨機(jī)些效應(yīng)喪模型24說滿明（1）模型觸有三粗種形款式形式帳一：變系滲數(shù)模湖型形式叉二：固定霉影響攤模型形式聲二：不變貝參數(shù)栽模型（2）根庭據(jù)F檢驗(yàn)為確定托上述之三種仗形式筆之一請(qǐng)點(diǎn)（確耐定模軍型形賣式的F檢驗(yàn)革）二汗確知定模沫型形瞇式25確定想模型隙形式巷的F檢驗(yàn)原假撕設(shè)：兩個(gè)涉如下H1：H2：判定俯規(guī)則悉：接受唉假設(shè)H2則為不變?cè)亝?shù)起模型（模絮型三艘），檢跑驗(yàn)結(jié)悲束。拒絕怨假設(shè)H2，則檢經(jīng)驗(yàn)假濕設(shè)H1。如接排受H1，則模育型為變截抽距模始型（模臉型二櫻）若拒者絕H1，則模路型為變參燥數(shù)模訓(xùn)型（模餅型一念）。構(gòu)建儉統(tǒng)計(jì)顛量：請(qǐng)點(diǎn)F統(tǒng)計(jì)含量26構(gòu)建變參很數(shù)模格型得殘用差平否方和S1并考憂慮其抄自由煤度請(qǐng)點(diǎn)構(gòu)建變截畢距模半型得殘嗓差平悶方和S2并考筋慮其通自由打度請(qǐng)點(diǎn)構(gòu)建不變?cè)簠?shù)搭模型得殘句差平氏方和S3并考堅(jiān)慮其灘自由諸度請(qǐng)點(diǎn)計(jì)算F2統(tǒng)計(jì)挪量獲得S1，S2，S3后手積工計(jì)嶺算F2，F(xiàn)1，并展查找吵臨界牌值做冷出判掌定請(qǐng)點(diǎn)臺(tái)：判定廊規(guī)則請(qǐng)點(diǎn)判定棕實(shí)例假設(shè)豬檢驗(yàn)數(shù)的F統(tǒng)計(jì)綱量的蘇計(jì)算藥方法27例10欲.5中系糠數(shù)和取何若種形駁式可枕以利立用模絕型形透式設(shè)刑定檢餅驗(yàn)方斤法來埋確定課。(1朋)首先更分別棄計(jì)算3種形胃式的組模型?。鹤兎簠?shù)往模型償、變?cè)鼐嘈炷Ｐ屠焙筒挥⒆儏⒔罃?shù)模瀉型，墊在每陽個(gè)模如型的許回歸也統(tǒng)計(jì)遞量里星可以療得到太相應(yīng)險(xiǎn)的殘述差平防方和S1=呀33龍91位21貨.5、S2崇=財(cái)44擋42淺88餡.4和S3衣=籃15戴70般88符4。(2醬)按(1期0.落2.閣7)式和(1傅0.生2.匹8)式計(jì)彈算F統(tǒng)計(jì)揚(yáng)量，蜂其中N=5、k=2、T=2撒0，得到減的兩知個(gè)F統(tǒng)計(jì)雀量分洗別為駱：F1=腿((S2-S1)怨/8縮慧)/悶(S1/8琴5)斥=錢3補(bǔ).2吵9F2=放((S3-S1)艇/1桌2)叼/(S1/8涌5)宏=林2補(bǔ)5.供73利用拋函數(shù)@q斗fd督is陽t(d,k1,k2)得到F分布裝的臨傷界值，其中d是臨號(hào)界點(diǎn)大，k1和k2是自男由度帶。在門給定5%的顯飛著性棍水平糞下(d=0預(yù).9跑5)，得到殲相應(yīng)銅的臨驗(yàn)界值陷為：F2(1港2,缸8莫5)綠=閣1伏.8破7有F1(8基,煉85獵)帝=2府.0傍49由于F2>1頌.8基7，所以笑拒絕H2；又由拾于F1>2疾.0范49，所以乎也拒躍絕H1。因此蒸，例10稻.5的模竿型應(yīng)略采用牙變系故數(shù)的渠形式。模型收形式毅檢驗(yàn)縱步驟鍋：注諷要手到工計(jì)濁算28模型莫一請(qǐng)變系龜數(shù)模漲型根據(jù)鉤以前傭所做拿的影澤響效硬應(yīng)填饅寫◎PO賞OL巨/E嗓ST晃IM微AT捧E如右答窗口點(diǎn)確龍定結(jié)層果請(qǐng)惰點(diǎn)結(jié)果由于朗自變喘量前渴系數(shù)圓可變租，所約以自瞎變量姥填寫添在此櫻處29手工導(dǎo)記下S1手工腐記下：自由聰度為N（T-拋K-嘆1）30模型夸二：固定猛影響(F顛ix匙ed丹E柿ff采ec廉ts永)貿(mào)(ij，i=j)說動(dòng)明軟件懂給出黨的固緊定影蛾響分眉為：一恐總體坑均值二藍(lán)個(gè)體占對(duì)總崗體的則偏離由于羞自變甩量前老系數(shù)巴不變擔(dān)，所影以自蕉變量范填寫把在此儲(chǔ)處◎PO疲OL脖/E昨ST隆IM宮AT寺E如右而窗口點(diǎn)確蝕定結(jié)炮果請(qǐng)滾點(diǎn)結(jié)果31記下S2記下孫：自襪由度蹲為N（T-鞋1）-K32附注物：包痛含時(shí)它期個(gè)家體恒噸量的伯固定根影響廈變截閱距模譜型3334模型砍三：不變受參數(shù)錘模型（所坊有截湯面截意距相渠同、醫(yī)系數(shù)橫相同撈）由于是自變烘量前責(zé)系數(shù)芹不變恨，所廚以自仿變量釋填寫咱在此態(tài)處，際截距滲也不紡變，曲在此伙填寫C小心此處禽選：NO催NE點(diǎn)確訴定結(jié)偶果請(qǐng)扒點(diǎn)結(jié)果35所有雀的截型面的蝕系數(shù)擠相等惰，和扛將5個(gè)公鞏司的纖數(shù)據(jù)蒜接到類一起裳，用OL按S的估狹計(jì)結(jié)援果相倍同。記下S3記下恢自由碰度為NT滿-（K+盜1）36（1）橫始截面紙的異政方差右與序驗(yàn)