2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、風與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整目的是（）。A.把系統(tǒng)的每個出口用戶的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調(diào)整到設計預期值或用戶滿意值B.把系統(tǒng)的每個進口的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調(diào)整到設計預期值或用戶滿意值C.把支管每個出口用戶的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調(diào)整到設計預期值或用戶滿意值D.把支管每個進口的風量、風速、風壓及溫度和濕度等調(diào)整到設計預期值或用戶滿意值【答案】A2、一份4年期信用違約互換（CDS)規(guī)定兩年末實際交割（PhysicalDelivery)違約合約。如果參考資產(chǎn)為1億元，8%ABC公司債券，CDS價值是125個基點，則CDS的買方將（）。A.第二年得到800個基點的償付B.繳付債權(quán)，收到1億元C.收到1.65億元的支付D.在接下來的兩年連續(xù)收到675個基點的償付【答案】B3、中、小直徑管道一般標注管道中心的標高，排水管等依靠介質(zhì)的重力作用沿坡度下降方向流動的管道，通常標注管底的標高。大直徑管道也較多地采用標注（）。A.管底的標高B.管中的標高C.管頂?shù)臉烁逥.管內(nèi)頂?shù)臉烁摺敬鸢浮緼4、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B5、（）是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經(jīng)理【答案】B6、公告應在土地登記權(quán)屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B7、（2018年真題）按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務條線。A.資產(chǎn)管理B.公司金融C.代理服務D.零售銀行【答案】D8、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C9、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預計到期可收回的金額為（）。A.925.47萬元B.960.26萬元C.957.57萬元D.985.62萬元【答案】C10、下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險【答案】C11、土地使用權(quán)抵押權(quán)自（）時設立，否則不發(fā)生法律效力。A.申請B.登記C.權(quán)屬審核D.核發(fā)證書【答案】B12、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B13、以下不屬于利率風險按來源不同分類的是()。A.商品價格風險B.重新定價風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】A14、下列關于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約頻率可以看作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D15、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B16、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％D.長期次級債務不能計入附屬資本【答案】C17、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細【答案】D18、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A19、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值【答案】C20、流動性比例的計算公式為（）。A.各項貸款余額／各項存款余額×100％B.合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C.流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％D.流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％【答案】D21、在對外幣的管理中，銀行（）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A.必須B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不對【答案】A22、點型火災探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D23、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望【答案】D24、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是()?！瓵.負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B25、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.56％C.64％D.75％【答案】C26、假設其他條件保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B27、（2021年真題）商業(yè)銀行完善的（）和有效的內(nèi)部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設B.公司治理結(jié)構(gòu)C.風險管理技術D.風險控制程序【答案】B28、土地更正登記的法律特征不包括（）。A.已完成初始和變更土地登記B.利害關系人申請更正登記的，應取得土地登記簿記載的土地權(quán)利人同意更正的書面或口頭證明C.更正登記內(nèi)容涉及土地權(quán)利歸屬時，更正登記結(jié)果應當公告D.更正登記的內(nèi)容不應妨礙第三者的利害關系，否則應經(jīng)其同意【答案】B29、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的（）。A.法律風險B.市場風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D30、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監(jiān)事會【答案】B31、()是指發(fā)生在集團內(nèi)關聯(lián)方之間的有關轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務的事項安排。A.獨立交易B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關聯(lián)交易D.權(quán)利讓渡【答案】C32、風險文化的精神核心是()。A.風險管理理念B.知識C.制度D.內(nèi)部控制【答案】A33、關于商業(yè)銀行針對行業(yè)風險的理解，下列表述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應當?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高【答案】B34、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種風險屬于()。A.重新定價風險B.期權(quán)性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B35、外部審計的側(cè)重點為()。A.財務報表審計B.信息披露C.風險暴露D.市場約束【答案】A36、操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有()。A.普遍性和營利性B.普遍性和非營利性C.易變性和營利性D.流動性和營利性【答案】B37、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C38、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的（）。A.法律風險B.市場風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D39、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是()。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A40、（2022年7月真題）關于外部審計與信息披露的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.外部審計有利于提高信息披露的質(zhì)量B.信息披露有利于降低外部審計的風險C.信息披露有利于提高外部審計的效率D.外部審計有利于提高信息披露的時效性【答案】D41、某銀行2014年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為()億元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】B42、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感型缺口B.資產(chǎn)缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D43、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類的指標。下列屬于資本類指標的是（）。A.一級資本B.定量和定性的指標C.收益的波動水平D.相應置信水平下的經(jīng)濟資本【答案】A44、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D45、商業(yè)銀行向一家風險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為()萬元。A.1B.2C.4D.8【答案】C46、（2019年真題）下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應當對交易賬薄頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合【答案】A47、企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是（）。A.鎖定未來的借款成本B.對沖未來的匯率風險C.鎖定未來的投資收益D.對沖利率下降的風險【答案】A48、（2018年真題）（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.就業(yè)制度和工作場所安全事件【答案】A49、（2018年真題）單一法人客戶的財務狀況分析中，財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A50、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B多選題（共20題）1、下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.高管欺詐B.地震C.火災D.搶劫E.交易差錯【答案】ABCD2、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則有（）。A.安全性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性【答案】ACD3、操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD4、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢管理體系的有（）。A.反洗錢管理組織架構(gòu)B.反洗錢內(nèi)控制度體系C.反洗錢內(nèi)部監(jiān)督體系D.反洗錢內(nèi)部考核體系E.反洗錢培訓【答案】ABCD5、匯率風險可以分為()。A.基準風險B.期權(quán)性風險C.外匯交易風險D.外匯結(jié)構(gòu)性風險E.外匯違約風險【答案】CD6、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括()。A.流動性風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險E.信用風險【答案】AB7、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有()。A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護國有商業(yè)銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系【答案】CD8、完善銀行賬戶利率風險治理結(jié)構(gòu)，要做到()。A.組建專門負責銀行賬戶利率風險管理的委員會B.組建專職人員隊伍，負責相關信息的搜集和分析，預測利率變動趨勢C.提出相應的應對策略D.規(guī)范銀行賬戶利率風險管理的操作程序E.建立分析、識別、計量、評估、預警和控制環(huán)環(huán)相扣的利率管理機制【答案】ABCD9、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，主要包括（）。A.資金交易B.消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對C.網(wǎng)絡中心D.法律事務E.賬戶系統(tǒng)【答案】BCD10、有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括（）。A.識別貸款組合的信用風險B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況C.識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類D.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序【答案】BCD11、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的內(nèi)容有()A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.全面的市場風險管理政策C.完善的市場風險管理流程D.完備、可靠的IT系統(tǒng)E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD12、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）。A.及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關聯(lián)方的授信信息B.了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應收、應付款項C.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)關系E.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總【答案】ABCD13、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾()。A.定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的檢查D.以商業(yè)銀行的名義開展活動E.保障客戶信息的安全性，當客戶信息不安全或客戶權(quán)利受到影響時，商業(yè)銀行有權(quán)隨時終止外包