2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識通關(guān)試題庫(有答案)

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識通關(guān)試題庫(有答案)

單選題（共50題）1、關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.我國封閉式基金每個(gè)交易日估值，每周披露一次份額凈值B.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值C.交易活躍的證券，直接采用交易價(jià)格對其估值D.海外基金的估值頻率較低，一般是每月估值一次【答案】D2、（）年美國所羅門兄弟公司為IBM和世界銀行辦理首筆美元與德國馬克和瑞士法郎之間的貨幣互換業(yè)務(wù)。A.1982B.1981C.1980D.2000【答案】B3、交易者買入看跌期權(quán)，是因?yàn)樗A(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價(jià)格近期內(nèi)將會（）。A.上漲B.不變C.下跌D.難以判斷【答案】C4、下列屬于UCITS基金投資品種的是（）。A.銀行存款B.指數(shù)基金C.貨幣市場工具D.以上選項(xiàng)都正確【答案】D5、（）的特點(diǎn)是快捷、簡便，其實(shí)質(zhì)是資金清算風(fēng)險(xiǎn)由交易雙方承擔(dān)。A.純?nèi)^戶B.見券付款C.見款付券D.券款對付【答案】A6、數(shù)據(jù)分布越散，其波動性和不可預(yù)測性（）。A.越強(qiáng)B.越弱C.沒有影響D.視情況而定【答案】A7、全球另類投資管理百強(qiáng)企業(yè)的資產(chǎn)首要投資對象仍然是（）。A.私募股權(quán)投資B.大宗商品C.房地產(chǎn)D.對沖基金【答案】C8、已知企業(yè)A的資產(chǎn)負(fù)債率為0.4，則其負(fù)債權(quán)益比為（）。A.2.5B.1.67C.15D.0.67【答案】D9、以下關(guān)于期貨市場的交易制度的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.保證金制度B.盯市制度C.交割制度D.凈額清算制度【答案】D10、短期政府債券的特點(diǎn)包括（）.A.Ⅱ、IVB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ【答案】D11、（）年美國所羅門兄弟公司為IBM和世界銀行辦理首筆美元與德國馬克和瑞士法郎之間的貨幣互換業(yè)務(wù)。A.1982B.1981C.1980D.2000【答案】B12、一般來說，定期存款的存期不包括()。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.1年D.9個(gè)月【答案】D13、用復(fù)利法計(jì)算，一次性支付的現(xiàn)值公式為（）。A.PV=FVx(1+i×n)B.PV=FVx(1+i)nC.FV=PV/(1+i)nD.PV=FV/(l+i)An【答案】D14、以下屬于證券投資基金參與的證券交易所場內(nèi)證券交易結(jié)算原則的是（）。A.見券付款原則B.貨銀對付原則C.見款付券原則D.結(jié)算機(jī)構(gòu)優(yōu)先原則【答案】B15、目前，托管資產(chǎn)的場內(nèi)資金清算的結(jié)算模式一般不會采用（）。A.分級結(jié)算模式B.托管人結(jié)算模式C.券商結(jié)算模式D.第三方存管模式【答案】A16、基金絕對收益中的平均收益率一般可分為（）和（）。A.持有區(qū)間收益率；時(shí)間加權(quán)收益率B.算術(shù)平均收益率；幾何平均收益率C.資產(chǎn)回報(bào)；收入回報(bào)D.平均市盈率；平均市凈率【答案】B17、在基金的凈值過低時(shí)，管理人通過基金份額的合并可以提高基金的凈值，這種行為通常又稱（）。A.逆向分拆B(yǎng).正向分拆C.正向合并D.逆向合并【答案】A18、美國學(xué)者法瑪在研究市場有效性時(shí)，把信息劃分為（）。A.歷史信息、公開信息和內(nèi)部信息B.歷史信息、公開信息和風(fēng)險(xiǎn)信息C.基本面信息、價(jià)格信息和風(fēng)險(xiǎn)信息D.技術(shù)面信息、基本面信息和內(nèi)部信息【答案】A19、我們將一個(gè)能取得多個(gè)可能值的數(shù)值變量X稱為（）。A.靜態(tài)變量B.隨機(jī)變量C.非隨機(jī)變量D.動態(tài)變量【答案】B20、（）要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算。A.特雷諾指數(shù)B.夏普指數(shù)C.詹森指數(shù)D.風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)【答案】C21、按照()分類，期權(quán)可分為實(shí)值期權(quán)、平價(jià)期權(quán)和虛值期權(quán)。A.期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限B.期權(quán)買方的權(quán)利C.執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格的關(guān)系D.償還期限【答案】C22、關(guān)于基金份額分拆與合并，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.當(dāng)基金的凈值過低時(shí)，通過基金份額的合并可以提高其凈值，這種行為被稱為逆向分拆B(yǎng).基金份額的分拆可以降低投資者對價(jià)格的敏感性，有利于基金持續(xù)營銷C.基金份額分拆通過直接調(diào)整基金份額數(shù)量達(dá)到降低基金份額凈值的目的，并不影響金已實(shí)現(xiàn)收益、未實(shí)現(xiàn)利得等D.當(dāng)基金的凈值過高時(shí)，通過基金份額的合并可以降低其凈值【答案】D23、一般來說，回購期限（），抵押品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（），回購利率（）A.越短；越低；越低B.越長；越低；越高C.越短；越高；越高D.越長；越高；越低【答案】A24、短期融資券由（）承銷并采用無擔(dān)保的方式發(fā)行，通過市場招標(biāo)確定發(fā)行利率。A.中國人民銀行B.證券公司C.商業(yè)銀行D.政策性銀行【答案】C25、美國納斯達(dá)克市場采用的交易制度是()。A.特定做市商B.多元做市商C.單一做市商D.指定做市商【答案】B26、關(guān)于我國推出滬深300指數(shù)期貨的意義，下列描述錯(cuò)誤的是（）。A.完善我國多層次資本市場結(jié)構(gòu)B.降低投資者的操作成本C.提高資產(chǎn)配置效率D.對債券市場定價(jià)和避險(xiǎn)具有關(guān)鍵作用【答案】D27、已知甲公司年負(fù)債總額為200萬元，資產(chǎn)總額為500萬元，無形資產(chǎn)凈值為50萬元，流動資產(chǎn)為240萬元，流動負(fù)債為160萬元，年利息費(fèi)用為20萬元，凈利潤為100萬元，所得稅為30萬元，則（）。A.年末資產(chǎn)負(fù)債率為40%B.年末產(chǎn)權(quán)比率為1/3C.年利息保障倍數(shù)為6.5D.年末長期資本負(fù)債率為10.76%【答案】A28、QDII基金可以投資的范圍包括（）。A.金融衍生品B.房地產(chǎn)抵押按掲C.不動產(chǎn)D.實(shí)物商品【答案】A29、如果某債券基金的久期為4年，市場利率由5%上升到6%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約()。A.上升4%B.上升6%C.下降4%D.下降5%【答案】C30、下列關(guān)于回轉(zhuǎn)交易的說法錯(cuò)誤的是（）。A.證券的回轉(zhuǎn)交易是指投資者買入的證券，經(jīng)確認(rèn)成交后，在交收完成前全部或部分賣出B.債券競價(jià)交易和權(quán)證交易實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易C.B股實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易D.B股實(shí)行次交易日起回轉(zhuǎn)交易【答案】C31、目前，我國證券投資基金的交易費(fèi)用不包括()。A.印花稅B.審計(jì)費(fèi)C.過戶費(fèi)D.交易傭金【答案】B32、作為被動型投資者，其目標(biāo)就是在成本允許的情況下，盡可能地（）。A.縮小主動風(fēng)險(xiǎn)B.擴(kuò)大主動收益C.減少跟蹤誤差D.提高信息比率【答案】C33、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，簡稱為（）。A.RQFIIB.QDIIC.QFIID.RQDII【答案】A34、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的期限最短的是（）。A.1天B.14天C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B35、關(guān)于銀行間債券市場的債券結(jié)算，以下表述正確的是（）。A.實(shí)時(shí)處理交收結(jié)算的本金風(fēng)驗(yàn)較大B.實(shí)時(shí)處理交收只能以凈額結(jié)算方式進(jìn)行C.批量處理交收相對來講效率較高，對市場參與者流動性要求較高D.批量處理交收可以以全新結(jié)算或爭餐結(jié)算方式進(jìn)行交收【答案】D36、特雷諾比率與夏普比率的區(qū)別在于特雷諾比率使用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而夏普比率則對總體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了衡量。這種說法（）。A.正確B.錯(cuò)誤C.部分正確D.部分錯(cuò)誤【答案】A37、下列證券的持有者，對公司事務(wù)有表決權(quán)的是()A.金融債券B.優(yōu)先股C.普通股D.政府債券【答案】C38、利潤表是（）報(bào)表。A.靜態(tài)B.動態(tài)C.長期D.短期【答案】B39、下列關(guān)于股權(quán)投資人與債券投資人說法錯(cuò)誤的是（）。A.不管公司盈利與否，公司債權(quán)人均有權(quán)獲得固定利息且到期收回本金B(yǎng).股權(quán)投資者只有在公司盈利時(shí)才可獲得股息C.清算時(shí)，股權(quán)投資的清償順序先于債權(quán)投資D.股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)更大，要求更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)【答案】C40、從事()的人員或機(jī)構(gòu)被稱為“天使”投資者。A.風(fēng)險(xiǎn)投資B.另類投資C.并購?fù)顿YD.危機(jī)投資【答案】A41、下列關(guān)于算術(shù)平均收益率和幾何平均收益率說法，不正確的是()。A.算術(shù)平均收益率即計(jì)算各期收益率的算術(shù)平均值B.幾何平均收益率運(yùn)用了復(fù)利的思想，考慮了貨幣的時(shí)間價(jià)值C.一般來說，算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率D.由于幾何平均收益率是通過對時(shí)間進(jìn)行加權(quán)來衡量收益的情況，因此克服了算術(shù)平均收益率會出現(xiàn)的上偏傾向【答案】C42、關(guān)于遠(yuǎn)期合約，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.遠(yuǎn)期合約通常在到期前對沖抵消，而不必在到期時(shí)進(jìn)行實(shí)物交割B.遠(yuǎn)期合約雙方在未來均負(fù)有義務(wù)C.遠(yuǎn)期合約經(jīng)雙方談判商定，交易成本較高D.遠(yuǎn)期合約雙方均面臨對方違約的風(fēng)險(xiǎn)【答案】A43、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施不包括（）A.及時(shí)對投資組合資產(chǎn)進(jìn)行流動性分析和跟蹤，包括計(jì)算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應(yīng)的變現(xiàn)周期，關(guān)注投資組合內(nèi)的資產(chǎn)流動m吉構(gòu)、投資組合持有人結(jié)構(gòu)和投資組合品種類型等因素的流動性匹配情況B.制定流動性風(fēng)險(xiǎn)管理制度，平衡資產(chǎn)的流動性與盈利性，以適應(yīng)投資組合日常運(yùn)作需要C.分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿D.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價(jià)格、政策環(huán)境和個(gè)股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D44、有些風(fēng)險(xiǎn)敞口無法直接測量，但可以計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對絕合價(jià)值的影響程度，這就是風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)。下列不屬于常見的分險(xiǎn)敏感度指標(biāo)是（）。A.β系數(shù)B.久期C.凸性D.方差【答案】D45、如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于（）基金。A.價(jià)值型B.成長型C.投資型D.收入型【答案】A46、目前歷史最悠久、影響最大的股票價(jià)格指數(shù)是（）。A.日經(jīng)225指數(shù)B.滬深300指數(shù)C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)D.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)【答案】D47、復(fù)制的組合包含的股票數(shù)越少，跟蹤誤差（），調(diào)整所花費(fèi)的交易成本（）。A.越小，越低B.越大，越低C.越小，越高D.越大，越高【答案】D48、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII)開展境外證券投資業(yè)務(wù)時(shí)，錯(cuò)誤的是（）A.可以委托境外證券服務(wù)機(jī)構(gòu)擔(dān)任投資顧問，代理買賣證券B.應(yīng)當(dāng)由境內(nèi)資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)C.可以委托境內(nèi)基金管理公司在境外設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)擔(dān)任投資顧問D.境內(nèi)托管人可以委托境外資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管，境外托管人因其本身過錯(cuò)、疏忽導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)受損