2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)過關(guān)檢測(cè)試卷A卷附答案

2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)過關(guān)檢測(cè)試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、銀行A因急需1000萬元資金頭寸，將其持有的部分利率債質(zhì)押給銀行B，并與銀行B簽訂了回購(gòu)協(xié)議，10天后將債券回購(gòu)，并支付銀行B年化3.6％的利率，銀行A到期回購(gòu)的價(jià)格為（）萬元。A.1002B.1001C.1003D.1000【答案】B2、（）對(duì)固定利率債券和零息債券特別重要。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.通脹風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B3、小張?jiān)?013年12月31日申購(gòu)某股票型基金，當(dāng)日其凈值為1億元，2014年4月15日，該基金凈值變?yōu)?.95億元，小張又申購(gòu)了2,000萬元，9月1日，該基金凈值變?yōu)?.4億元，此外，小張獲得該基金分紅1,000萬元，2014年12月31日，該基金凈值變?yōu)?.2億元，則小張的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。A.20.0％B.10.2％C.6.7％D.8.5％【答案】C4、下列關(guān)于場(chǎng)內(nèi)證券交易結(jié)算原則的說法錯(cuò)誤的是（）。A.貨銀對(duì)付B.法人結(jié)算C.分級(jí)結(jié)算D.結(jié)算參與人【答案】D5、關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.證券市場(chǎng)線能為每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)B.證券市場(chǎng)線描述了單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)直接的函數(shù)關(guān)系C.資本市場(chǎng)線描述了有效組合的市場(chǎng)溢價(jià)與組合標(biāo)準(zhǔn)差之間的函數(shù)關(guān)系D.資本市場(chǎng)線是基于資本資產(chǎn)定價(jià)模型進(jìn)行定價(jià)【答案】D6、（）反映的是單位銷售收入反映的股價(jià)水平。A.市凈率B.市盈率C.市現(xiàn)率D.市銷率【答案】D7、基金的存款利息收入計(jì)提方式為（）。A.按周計(jì)提B.按月計(jì)提C.按季計(jì)提D.按日計(jì)提【答案】D8、當(dāng)股份公司因解散或破產(chǎn)進(jìn)行清算時(shí)，優(yōu)先股股東可優(yōu)先于普通股股東分配公司剩余資產(chǎn)，但一般是按優(yōu)先股票的（）清償。A.份額B.市值C.面值D.固定股息率【答案】C9、（）在充分征求行業(yè)意見并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)備后，對(duì)沒有活躍市場(chǎng)或在活躍市場(chǎng)不存在相同特征的資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種提出估值指引。A.基金管理公司B.托管銀行C.基金估值工作小組D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)【答案】C10、目前，在我國(guó)對(duì)投資者從基金分配中獲得的企業(yè)債權(quán)的利息收入，由（）在向基金派發(fā)利息時(shí)，代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。A.上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)B.基金管理公司C.中央結(jié)算公司D.基金托管銀行【答案】A11、下列不屬于遠(yuǎn)期合約缺點(diǎn)的是()。A.不利于市場(chǎng)信息的披露，不能行成統(tǒng)一的市場(chǎng)價(jià)格B.遠(yuǎn)期合約市場(chǎng)效率偏低C.遠(yuǎn)期合約違約風(fēng)險(xiǎn)比較高D.遠(yuǎn)期合約相對(duì)比較靈活【答案】D12、“自上而下”的層次分析法的第三步是()。A.行業(yè)分析B.宏觀經(jīng)濟(jì)分析C.公司內(nèi)在價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格分析D.經(jīng)濟(jì)周期分析【答案】C13、目前，我國(guó)證券投資基金管理費(fèi)計(jì)提后，按（）向管理人支付。A.月B.季C.周D.日【答案】A14、投資組合A、B的主動(dòng)比重分別為30％、60％，且A、B的基準(zhǔn)指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。A.投資組合A與基準(zhǔn)的相關(guān)性較投資組合B與基準(zhǔn)的相關(guān)性要低B.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合B一定會(huì)跑贏投資組合AC.投資組合B與基準(zhǔn)的表現(xiàn)可能比投資組合A與基準(zhǔn)的表現(xiàn)差別大D.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合A一定會(huì)跑贏投資組合B【答案】C15、不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C.利率、匯率與物價(jià)波動(dòng)D.政治干擾【答案】B16、麥考利久期又稱為（），是指?jìng)钠骄狡跁r(shí)間，從現(xiàn)值角度度量了債券現(xiàn)金流的加權(quán)平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時(shí)間。A.久期B.修正的麥考利久期C.存續(xù)期D.凸性【答案】C17、最早開始辦理銀行間債券回購(gòu)和現(xiàn)券交易的機(jī)構(gòu)是（）A.上海交易所B.銀行間交易商協(xié)會(huì)C.銀行間同業(yè)拆借中心D.深圳交易所【答案】A18、我國(guó)股票基金大部分按照（）的比例計(jì)提基金管理費(fèi)。A.0.50％B.1.00％C.1.50％D.2.00％【答案】C19、（）扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利息率。A.固定利率B.浮動(dòng)利率C.實(shí)際利率D.名義利率【答案】C20、證券X的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;證券Y的期望收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為27%。如果這兩個(gè)證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為()。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%【答案】B21、不屬于衍生工具的特點(diǎn)的是（）。A.跨期性B.杠桿性C.確定性D.聯(lián)動(dòng)性【答案】C22、哪種策略屬于股票投資組合的構(gòu)建策略（）A.債券指數(shù)化策B.買入并持有策略C.利率預(yù)期策略D.自上而下的策略【答案】D23、債權(quán)人獲得的年利率為2．8％，若實(shí)際利率為1．4％，則通貨膨脹率為（）。A.-1.4％B.2％C.1.4％D.4.2％【答案】C24、一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其（）。A.內(nèi)在價(jià)值B.時(shí)間價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之差D.內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和【答案】D25、于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次降低C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法D.編制指數(shù)時(shí)不用考慮各種費(fèi)用，但是在復(fù)制指數(shù)時(shí)需要考慮各種成本。【答案】B26、投資組合A、B的主動(dòng)比重分別為30％、60％，且A、B的基準(zhǔn)指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。A.投資組合A與基準(zhǔn)的相關(guān)性較投資組合B與基準(zhǔn)的相關(guān)性要低B.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合B一定會(huì)跑贏投資組合AC.投資組合B與基準(zhǔn)的表現(xiàn)可能比投資組合A與基準(zhǔn)的表現(xiàn)差別大D.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合A一定會(huì)跑贏投資組合B【答案】C27、如果一個(gè)隨機(jī)變量X最多只能取可數(shù)的不同值，則X稱為（）。A.分布型隨機(jī)變量B.連續(xù)型隨機(jī)變量C.中斷型隨機(jī)變量D.離散型隨機(jī)變量【答案】D28、某基金根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來的貝塔系數(shù)為1．3，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.當(dāng)市場(chǎng)上漲1%時(shí)，該基金凈值上漲幅度為1.3%B.該基金對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度不高C.該基金的凈值變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致D.該基金的凈值變動(dòng)幅度比市場(chǎng)大【答案】B29、在()制度下，一國(guó)監(jiān)管體系下注冊(cè)的基金，不需要在另一個(gè)國(guó)家或地區(qū)都進(jìn)行注冊(cè)，或履行一定簡(jiǎn)便程序后，就可以直接銷售。A.QFIIB.QDIIC.滬港通D.基金互認(rèn)【答案】D30、在公司設(shè)立后再融資時(shí)，上市公司定向增發(fā)和非上市公司定向增發(fā)相比較，上市公司定向增發(fā)的優(yōu)勢(shì)不包括（）。A.有利于引入戰(zhàn)略投資者和機(jī)構(gòu)投資者B.有利于提升子公司的資產(chǎn)價(jià)值C.有利于集團(tuán)企業(yè)整體上市D.減輕并購(gòu)的現(xiàn)金流壓力【答案】B31、()是指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風(fēng)險(xiǎn)。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A32、假定某公司年度稅后利潤(rùn)為2億元，總資產(chǎn)28億，凈資產(chǎn)為15億元，則其本年度之凈資產(chǎn)收益率是（）。A.13.33％B.86.67％C.7.14％D.15.38％【答案】A33、投資者用于投資的自有資金或證券稱為（）。A.擔(dān)保金B(yǎng).抵押金C.保證金D.擔(dān)保證券【答案】C34、當(dāng)企業(yè)面臨破產(chǎn)清算時(shí)，最優(yōu)先得到清償?shù)膫牵ǎ?。A.第二抵押權(quán)債券B.有限留置權(quán)債券C.次級(jí)債券D.優(yōu)先次級(jí)債券【答案】B35、在經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)上，經(jīng)紀(jì)人的利潤(rùn)主要來源于（）。A.給投資者提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傭金B(yǎng).買賣證券的價(jià)差收益C.辦理投資業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)D.投資證券的投資所得【答案】A36、在其他條件不變的情況下，下列哪種變化會(huì)使得公司的資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率的變化方向不同？（）。A.公司營(yíng)業(yè)成本減少B.公司投資收益增加C.公司所有者權(quán)益增加D.公司無息負(fù)債減少【答案】D37、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，以下表述正確的是（）。A.基金經(jīng)理進(jìn)行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置時(shí)，不能單純運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)和判斷對(duì)資產(chǎn)大類進(jìn)行甄選B.量化模型適用于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，不適用于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置C.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)一旦確定，通常3-5年內(nèi)再調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例D.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是為了滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)所做的長(zhǎng)期資產(chǎn)的配比【答案】D38、目前，我國(guó)的基金會(huì)計(jì)核算已經(jīng)細(xì)化到（）。A.日B.季C.月D.年【答案】A39、（）是指扣除通貨膨脹補(bǔ)償后的利息率。A.官方利率B.名義利率C.實(shí)際利率D.浮動(dòng)利率【答案】C40、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施是（）A.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試，分析投資者申贖行為，測(cè)算當(dāng)面臨外部市場(chǎng)環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合B.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理C.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新D.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理?；鸸究蓪?duì)其管理的所有投資組合與同一交易對(duì)手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控【答案】A41、下列對(duì)于同業(yè)拆借的說法中，正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ【答案】C42、根據(jù)市場(chǎng)條件的不同，通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法跟蹤誤差大小的順序?yàn)椋ǎ.完全復(fù)制＞抽樣復(fù)制＞優(yōu)化復(fù)制B.完全復(fù)制＜抽樣復(fù)制＜優(yōu)化復(fù)制C.優(yōu)化復(fù)制＞完全復(fù)制＞抽樣復(fù)制D.優(yōu)化復(fù)制＜完全復(fù)制＜抽樣復(fù)制【答案】B43、基金跨境活動(dòng)的監(jiān)管合作與協(xié)調(diào)制度的內(nèi)容不包括（）。A.保護(hù)客戶資產(chǎn)B.提供自發(fā)性協(xié)助C.對(duì)證券投資基金管理人進(jìn)行實(shí)地檢査D.相互提供信息【答案】A44、基金管理公司應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定對(duì)其香港特區(qū)發(fā)生的重大事項(xiàng)及時(shí)向（）報(bào)告。A.公司經(jīng)營(yíng)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)B.公司注冊(cè)地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C.香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)D.以上內(nèi)容都要報(bào)告【答案】A45、下列關(guān)于可贖回債券的說法，錯(cuò)誤的是()。A.約定的價(jià)格稱為贖回價(jià)格，包括面值和贖回溢價(jià)B.大部分可贖回債券約定在發(fā)行一段時(shí)間后才可執(zhí)行贖回權(quán)C.贖回條款是發(fā)行人的權(quán)利而非持有者D.贖回條款是保護(hù)債權(quán)人的條款，不是保護(hù)債務(wù)人的條款【答案】D46、當(dāng)上市公司實(shí)施送股、配股或派息時(shí)，每股股票所代表的企業(yè)實(shí)際價(jià)值就可能減少，因此需要在發(fā)生該事實(shí)之后從股票市場(chǎng)價(jià)格中剔除這部分因素，因送股或配股而形成的剔除行為稱為（），因派息而引起的剔除行為稱為（）。A.除息，除權(quán)B.除權(quán)，除息C.配股，分紅D.除權(quán)除息，除息除權(quán)【答案】B47、如果某