初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習B卷帶答案打印版

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習B卷帶答案打印版

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行董事會下設風險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關的風險信息B.對商業(yè)銀行的風險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調C.根據(jù)有關的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關于風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制等執(zhí)行情況【答案】D2、以下不是信貸審批原則的是（）。A.申貸合并原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A3、()的推出標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理出現(xiàn)顯著的變化。A.《全面風險管理框架》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】B4、以下屬于適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理的是（）。A.存貸比監(jiān)管預警管理B.行業(yè)和市場風險C.撥備覆蓋比預警管理D.集中度風險預警管理【答案】B5、商業(yè)銀行完善的（）和有效的內部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設B.公司治理結構C.風險管理技術D.風險控制程序【答案】B6、銀行體系不可消除的內生因素是()。A.收益B.競爭C.風險D.壟斷【答案】C7、銀行風險監(jiān)管的()是指通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A8、關于銀行業(yè)風險監(jiān)管的內容，下列表述錯誤的是（）。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制B.建立風險評價的指標體系C.監(jiān)管機構應考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C9、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B10、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結算風險屬于（）類別。A.流動性風險B.信息科技風險C.信用風險D.操作風險【答案】C11、協(xié)議雙方同意在約定的未來某個日期按約定的條件買入或賣出一定標準數(shù)量的某種金融工具的標準化協(xié)議是()。A.期權合約B.掉期合約C.期貨合約D.遠期合約【答案】C12、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。A.信用風險B.商品風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B13、下列選項不屬于風險報告的內部報告的是(?)。A.評價整體風險狀況B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)C.識別當期風險特征D.配合內部審計檢查【答案】B14、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C15、下列不屬于流動性風險評估方法的是()。A.流動性比率指標法B.現(xiàn)金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D16、證明土地權屬來源所需的土地權屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領導對用地的指示D.集體土地交換協(xié)議【答案】B17、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用圓收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A18、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D19、土地用途變更登記時申請人應當提交的權屬文件資料包括（）。A.土地登記機關發(fā)出的土地證書B.申請人的身份證明C.地上建筑物權屬證明D.土地用途變更的批準文件E.土地調查說明書【答案】A20、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數(shù)量C.正?？蛻衾塾嫲俜直菵.正常客戶數(shù)量【答案】A21、在經(jīng)濟轉型、機構變革的環(huán)境中，()已經(jīng)成為我國金融機構各類風險的主要來源。A.環(huán)境因素B.制度因素C.人員因素D.技術因素【答案】C22、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。A.市場準入B.信息披露C.現(xiàn)場檢查D.非現(xiàn)場監(jiān)管【答案】A23、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.150D.140【答案】B24、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C25、()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應持有的資本金。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.實收資本【答案】A26、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價C.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理，完善內部控制所做的相關工作D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風險管理部門在風險管理中的工作情況【答案】D27、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.歷史成本B.公允價值C.市場價格D.預期價格【答案】A28、（2021年真題）銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A29、分析銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)的構成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產(chǎn)構成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質流動性資產(chǎn)分析中的()。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A30、下列不屬于商業(yè)銀行單一法人客戶非財務風險分析因素的是（）。A.生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析B.行業(yè)風險分析C.現(xiàn)金流量分析D.管理層風險分析【答案】C31、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A32、假設某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B33、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B34、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D35、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質。A.識別風險B.制作風險清單C.感知風險D.分析風險【答案】C36、下列關于正確認識風險與收益的關系，說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理B.防止過度強調風險損失而喪失盈利和發(fā)展的機會C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中規(guī)避風險D.利用現(xiàn)代風險管理方法，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】C37、下列關于風險說法正確的是（）A.操作風險包括法律風險，也包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險B.市場風險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風險C.與市場風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定D.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險【答案】D38、（2018年真題）（）是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.就業(yè)制度和工作場所安全事件【答案】A39、以下信息中屬于生產(chǎn)信息的有（）。①改進的辦法②重大決策信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C40、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的、在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B41、1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構()的誕生。A.國際貨幣基金組織B.世界貿(mào)易組織C.世界銀行D.巴塞爾委員會【答案】D42、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A.小于B.大于C.等于D.以上都不對【答案】B43、（2018年真題）監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)B.能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】A44、()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統(tǒng)【答案】B45、（2018年真題）假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AC.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AD.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A【答案】C46、（）是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B47、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B48、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B49、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A50、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D多選題（共30題）1、以下關于期貨的說法，正確的有()。A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能【答案】AB2、美國行為科學家沙因歸納提出了“（）種人性假設理論”。A.二B.三C.四D.五【答案】C3、商業(yè)銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾()。A.定期通報外包活動的有關事項B.及時通報外包活動的突發(fā)性事件C.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.以商業(yè)銀行的名義開展活動E.保障客戶信息的安全性，當客戶信息不安全或客戶權利受到影響時，商業(yè)銀行有權隨時終止外包合同【答案】ABC4、以下說法正確的是（）。A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任B.高管層及高管層風險管理委員會執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系C.操作風險管理的牽頭部門負責相關業(yè)務條線的操作風險管理D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調全行操作風險計量和管理工作E.內部審計部門監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性、內控體系的有效性及管理流程的適用性【答案】AB5、在構建商業(yè)銀行操作風險管理制度體系時，其操作風險管理流程要以（）為核心內容。A.風險計量B.風險識別C.風險控制D.風險監(jiān)測E.風險評估【答案】ABCD6、市場準入的主要目標有（）。A.保證注冊銀行具有良好品質，防止不穩(wěn)定機構進人銀行體系B.增進市場信心C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.維護銀行市場秩序E.保護存款者利益【答案】AD7、商業(yè)銀行的風險對沖可以分為（）。A.自我對沖B.內部對沖C.市場對沖D.特殊對沖E.—般對沖【答案】AC8、現(xiàn)金流分為()。A.內部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流【答案】BCD9、商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內容。A.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序C.應急計劃應盡可能明確預期從各渠道獲得的資金數(shù)量D.流動性應急計劃具體應包括六部分內容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新E.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施【答案】ABCD10、風險暴露是指商業(yè)銀行對某一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因場外衍生工具，證券融資交易對手信用風險暴露B.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露C.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的的特定風險暴露D.因各項貸款、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險管理【答案】ABC11、在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設定維度包括()。A.交易對象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風險等級E.擔?！敬鸢浮緽CD12、經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產(chǎn)結構更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。A.高級方法能夠更加敏感、準確地反映該行的風險水平B.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高C.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風險加權資產(chǎn)D.高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準E.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本【答案】AC13、目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型E.ZETA模型【答案】ABC14、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。A.市場風險B.集中度風險C.操作風險D.信用風險E.銀行賬戶利率風險【答案】ABCD15、下列屬于商業(yè)銀行客戶的有（）。A.國際清算銀行B.自然人C.合伙制企業(yè)D.工商銀行E.中國人民銀行【答案】ABCD16、在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應關注（）。A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策和適用性B.銀行客戶的地區(qū)集中度C.主要客戶所在行業(yè)發(fā)展趨勢D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境E.區(qū)域開放度【答案】ABD17、流動性風險預警信號中的融資預警信號包括()A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D18、吊掛時，吊掛繩之間的夾角應小于（），以免掛繩受力過大。A.1200B.1100C.900D.1000【答案】A19、操作起來比較簡單易行的薪酬模式是（）。A.基于崗位的薪酬模式B.基于技能的薪酬模式C.基于績效的薪酬模式D.基于市場的薪酬模式【答案】A20、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.系統(tǒng)性風險較低E.風險識別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABC21、下列關于風險分散化的論述，正確的有()。A.如果資產(chǎn)之間的相關性為-1，風險分散化效果最好B.加果資產(chǎn)之間的相關性為+1，分散化策略將不能分散風險C.如果資產(chǎn)之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好D.如果資產(chǎn)之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好E.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果【答案】ABC22、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產(chǎn)負債處于債務敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響【答案】BC23、根據(jù)《信訪條例》規(guī)定，（）