初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試B卷附答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人的風險管理策略屬于()。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移【答案】A2、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B3、（2018年真題）央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管（MPA）的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C4、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。A.高級管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務(wù)部門的代表D.內(nèi)部審計部門的代表【答案】D5、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.違規(guī)風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】B6、下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉(zhuǎn)換債券D.永續(xù)債【答案】A7、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A8、（2020年真題）反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當?shù)氖牵ǎ.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C9、下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。A.正常類貸款遷徙率B.次級類貸款遷徙率C.凈資產(chǎn)收益率D.貸款風險遷徙率【答案】C10、頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是()。A.歷史成本B.重置成本C.現(xiàn)金流D.可變現(xiàn)凈值【答案】C11、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。A.巴塞爾協(xié)議ⅡB.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）C.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅰ【答案】A12、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B13、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化D.銀行評級下調(diào)【答案】A14、某銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C15、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C16、貸款組合的整體信用風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于【答案】D17、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態(tài)B.變得陡C.呈垂直狀態(tài)D.變得平滑【答案】B18、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機構(gòu)帶來的潛在()。A.金融風險和操作風險B.市場風險和法律風險C.金融風險和法律風險D.市場風險和操作風險【答案】C19、勘察設(shè)計目標的確定、可投人的力量及其工作效率、各專業(yè)設(shè)計的配合，以及業(yè)主和設(shè)計單位的配合等影響進度管理的因素屬于（）。A.業(yè)主B.勘察設(shè)計單位C.承包人D.建設(shè)環(huán)境【答案】B20、我國商業(yè)銀行普遍重視未來(?)個星期內(nèi)的流動性缺口分析與管理。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】D21、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A.風險數(shù)據(jù)加總B.風險偏好C.風險文化D.風險管理信息系統(tǒng)【答案】D22、（2018年真題）下列不屬于盈利能力比率的是（）。A.銷售毛利率B.資產(chǎn)凈利率C.總資產(chǎn)收益率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】D23、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風險進行必要的提示【答案】C24、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對管理（）最為有效。A.聲譽風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.貸款違約風險D.商品價格風險【答案】D25、某銀行2015年貸款應(yīng)提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C26、商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A27、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經(jīng)濟資本D.監(jiān)管資本【答案】D28、備案機關(guān)發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位在竣工驗收過程中有違反國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，應(yīng)在收訖竣工驗收備案文件（）日內(nèi)，責令停止使用，重新組織竣工驗收。A.5B.15C.10D.8【答案】B29、企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指（）。A.風險價值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口【答案】D30、某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預期信用損失為（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C31、現(xiàn)行最全面、最集中規(guī)定土地登記程序的文件是（）。A.《土地登記辦法》B.《確定土地所有權(quán)和使用權(quán)的若干規(guī)定》C.《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權(quán)出讓和轉(zhuǎn)讓暫行條例》D.《土地權(quán)屬爭議調(diào)查處理辦法》【答案】A32、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是()。A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額*100%B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額*100%C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心資產(chǎn)期末余額*100%)D.流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動性資產(chǎn)*100%【答案】D33、投資者把他的財富的40%投資于一項預期收益率為15%的風險資產(chǎn)，60%投資于收益率為6%的國庫券，那么他的資產(chǎn)組合的預期收益率為()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】B34、（2018年真題）權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.法律風險【答案】C35、（2018年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資金吸收的可能性將（）。A.越高；越大；越小B.越高；越大；越大C.越低；越小；越大D.不變；減?。蛔兇蟆敬鸢浮緽36、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是(?)。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A37、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權(quán)人，國家B.債務(wù)人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人【答案】D38、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】B39、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標準，提高監(jiān)管效率C.提出有效的監(jiān)管建議D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率【答案】D40、巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）是風險管理體系的有機組成部分。A.內(nèi)部控制B.合規(guī)管理C.有效隔離D.單獨管理【答案】A41、定額工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】A42、如果操作風險損失與信用風險相關(guān)，并在過去已反映在銀行的信用風險數(shù)據(jù)庫中，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為（）損失。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A43、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有的特征不包括()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.風險識別和貸后管理難度大D.非系統(tǒng)性風險較高【答案】D44、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C45、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產(chǎn)，并請附近一家學校為其擔保，該學校（）。A.資產(chǎn)達到一定規(guī)模即可提供擔保B.不能提供擔保C.可以有條件地提供擔保D.經(jīng)上級主管部門的批準可以提供擔?！敬鸢浮緽46、以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是（）。A.識別和評價財務(wù)報表風險B.識別和評價經(jīng)營管理狀況C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D47、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是（）。A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類【答案】A48、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關(guān)人的期望C.充分考慮壓力測試D.風險模型管理【答案】D49、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是（）。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D50、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C多選題（共30題）1、某醫(yī)院醫(yī)技綜合樓機電總承包工程，具體工作范圍包括給排水、電氣、暖通空調(diào)、消防、智能、凈化、醫(yī)療氣體工程。大樓管線系統(tǒng)復雜，質(zhì)量要求高，項目部為搞好工程質(zhì)量，保證施工進度安全等各項指標的實現(xiàn)，在項目開工前進行了詳細的質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量控制點、組織質(zhì)量交底、技術(shù)交底，有效實現(xiàn)了項目的各項指標。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.工藝規(guī)程B.工藝技術(shù)標準C.施工質(zhì)量驗收規(guī)范D.合同約定【答案】C2、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有()。A.風險信息披露不充分B.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分C.信息披露不及時D.信息披露內(nèi)容不全面E.信息披露監(jiān)控機制有待完善【答案】ABD3、下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶/公眾的透明度E.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一【答案】ABCD4、地面基坑周邊應(yīng)設(shè)置防護欄桿，防護欄桿高度應(yīng)達（）m，三道橫欄。A.1.5B.1.8C.2D.1.2【答案】D5、下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的是（）。A.第一步是對資產(chǎn)組合進行評估B.第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中C.第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風險D.第四步是雙方協(xié)商確定購買價格E.第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)【答案】CD6、點型探測器按線制的不同分為多線制與總線制兩種，點型探測器套用定額時，哪一種說法不正確：（）。A.不分規(guī)格型號B.不分安裝方式、位置C.以個為計算單位D.不包括本體調(diào)試【答案】D7、下列屬于外包管理中高級管理層的內(nèi)容是（）。A.操作流程和內(nèi)控制度B.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督C.審議批準本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排D.定期審閱本機構(gòu)外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督E.負責執(zhí)行外包風險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度【答案】AB8、信用風險報告的職責有()。A.傳遞銀行的風險偏好B.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度C.應(yīng)實施并支持一致的風險語言/術(shù)語D.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識E.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息【答案】ABCD9、損失數(shù)據(jù)收集工作中要堅持的原則有（）。A.重要性B.及時性C.統(tǒng)一性D.謹慎性E.全面性【答案】ACD10、利率靈敏度可分為()。A.利差靈敏度B.利率損失敏感性C.利率收益敏感性D.期望利率敏感性E.資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度【答案】A11、當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD12、商業(yè)銀行應(yīng)當確保市場風險模型輸入數(shù)據(jù)準確、完整、及時。模型輸人數(shù)據(jù)可分為()。A.市場數(shù)據(jù)B.交易數(shù)據(jù)C.頭寸數(shù)據(jù)D.模型的假設(shè)和參數(shù)E.相關(guān)參考數(shù)據(jù)【答案】ABCD13、英里等于（）碼，一碼等于（）英尺，一英尺等于（）m。A.1760，3，0.3048B.1670，3，0.3048C.1760，2，0.3048D.1670，3，0.3048【答案】A14、下列選項中，屬于核心一級資本的有（）。A.盈余公積B.一般風險準備C.實收資本D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD15、商業(yè)銀行的風險對沖策略適用于管理（）。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險E.國別風險【答案】AD16、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（）。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠期的買賣E.跨境投資【答案】ABC17、下列對商業(yè)銀行聲譽風險管理的表述，正確的有（）。A.聲譽風險是一種多維的風險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風險特征B.所有員工都應(yīng)當深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素C.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽E.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和檢測【答案】ABCD18、有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當強調(diào)的內(nèi)容包括()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立公平的獎懲機制D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)E.努力建設(shè)學習型組織【答案】ABCD19、吊裝邊長或直徑大于（）mm的風管，每段吊裝長度不大于（）節(jié)。A.1250，3B.1250，2C.1150，3D.1150，2【答案】B20、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因進行劃分，商業(yè)銀行面臨的風險包括（）。A.戰(zhàn)略風險B.法律風險C.國別風險D.操作風險E.市場風險【答案】ABCD21、商業(yè)銀行高管層及高管層風險管理委員會對于操作風險管理應(yīng)負的職責有（）。A.執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風險計量和管理工作C.審議操作風險管理的重大事項D.解決操作風險管理中出現(xiàn)的重大問題E.負責相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風險管理【答案】ACD22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有()。A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù).風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)B.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系C.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)D.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級別【答案】A