中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練備考題帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練備考題帶答案

單選題（共100題）1、根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包含（）。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險【答案】B2、商業(yè)銀行的決策機構是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A3、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）A.內部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部操作風險損失數(shù)據(jù)B.內部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：內部控制因素D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】B4、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。A.數(shù)據(jù)的時效B.數(shù)據(jù)的流程C.數(shù)據(jù)的難度D.數(shù)據(jù)的來源【答案】C5、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財務會計報告B.年度重大事項C.資本計量和管理D.公司治理情況【答案】C6、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A7、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A8、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D9、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C10、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D11、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B12、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B13、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A14、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度B.該指標是一個靜態(tài)指標C.該指標表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B15、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發(fā)生更替【答案】A16、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C17、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負債狀況【答案】B18、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A19、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A20、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性【答案】B21、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B22、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則?【答案】B23、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A24、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A25、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權的價值增大C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權執(zhí)行價格的差額D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】C26、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】A27、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C28、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D29、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。A.居民儲蓄B.同業(yè)存款C.財政存款D.企業(yè)存款【答案】A30、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B31、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B32、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C33、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉移D.設定止損限額【答案】A34、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C35、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B36、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D37、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D38、商業(yè)銀行項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，其內容不包括（）。A.部門人員的變動B.供應商的變更C.計劃的重大變更D.主要費用支出情況【答案】A39、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A40、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.提供企業(yè)貸款B.吸收損失C.防止通貨膨脹D.贏取利潤【答案】B41、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量【答案】C42、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C43、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A44、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A45、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D46、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統(tǒng)性風險C.剩余風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】C47、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C48、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A49、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C50、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】C51、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D52、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B53、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A54、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D55、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內部流程【答案】C56、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B57、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D58、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A59、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】D60、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應當隨著內外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C61、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C62、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。A.董事會和監(jiān)事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監(jiān)事會【答案】B63、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A64、下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產(chǎn)定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C65、商業(yè)銀行的決策機構是()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B66、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B67、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C68、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A69、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常?！敬鸢浮緽70、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D71、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A72、由于內部控制的方面的漏洞，很多金融機構在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C73、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A74、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B75、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D76、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B77、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C78、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產(chǎn)風險權重B.資本監(jiān)管C.充足計提各類資產(chǎn)損失準備D.信用風險加權資產(chǎn)【答案】C79、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A80、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A81、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D82、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?（）A.存貨周轉率變小B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降D.公司業(yè)務性質的改變【答案】D83、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D84、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A85、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B86、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】D87、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A88、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A89、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A90、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A91、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當按照本外幣合計和重要幣種分別進行流動性風險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風險可以進行合并管理B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務結構，選擇以百分比方式匹配外幣債務組合C.多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量【答案】C92、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.會計資料規(guī)范性B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】B93、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B94、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B95、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數(shù)據(jù)清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B96、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.確保實現(xiàn)承諾B.確保及時處理投訴和批評C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來【答案】D97、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A98、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B99、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B100、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C多選題（共40題）1、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD2、商業(yè)銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務外包C.制定業(yè)務連續(xù)性管理計劃D.調整業(yè)務規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品E.購買商業(yè)保險【答案】BC3、以下關于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC4、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD5、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)D.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，驗證操作風險計量系統(tǒng)，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定E.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內對主要業(yè)務條線分配操作風險資本【答案】AB6、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD7、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.員工水平B.客戶滿意度C.地區(qū)數(shù)量D.交易量E.產(chǎn)品復雜程度【答案】ABCD8、商業(yè)銀行利用股本收益率（ROE）和資產(chǎn)收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業(yè)銀行作為經(jīng)營管理風險的企業(yè)特殊性B.不能揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平C.片面注重兩項指標可能驅使商業(yè)銀行追逐高風險項目D.注重短期收益而忽視長期風險E.未能衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績【答案】ABCD9、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績A.經(jīng)風險調整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟增加值（EVA）E.風險價值（VaR）【答案】AD10、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當?shù)挠校ǎ?。A.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD11、以下關于風險的說法，正確的有()。A.風險是未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關注風險可能造成的損失【答案】ABD12、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】A13、法人信貸業(yè)務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD14、商業(yè)銀行的風險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內部控制B.風險偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風險文化【答案】ABCD15、商業(yè)銀行風險控制／緩釋策略應當符合的要求有()。A.建立各類風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標C.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD16、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C17、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC18、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】AB19、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD20、銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目的有（）。A.防止海外游資流人國內銀行系統(tǒng)B.維護國有商業(yè)銀行的利益C.保護存款者的利益D.維護銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系【答案】CD21、關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理關系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張帶來的風險，最終會阻礙業(yè)務發(fā)展和利潤增長C.強調風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務增長必然要求提高風險管理水平，以維護業(yè)務發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面【答案】BD22、商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。A.緊急籌資成本分析B.緊急籌資可行性分析C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展D.采用風險緩釋措施E.采用風險緩釋措施成本分析【答案】ABCD23、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非預期損失B.災難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預期損失【答案】AB24、風險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機構B.實施風險為本的現(xiàn)場檢查C.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測D.準備風險為本的現(xiàn)場檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動【答案】ABCD25、我國銀行監(jiān)管應當逐步從合規(guī)監(jiān)管向風險監(jiān)管的方向轉變。風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評價涉及銀行業(yè)務的各個方面，并關注銀行的（）。A.業(yè)務風險B.內部控制C.風險管理水平D.盈利能力E.支付能力【答案】ABC26、代理業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托一代理業(yè)務合同書面化C.提高電子化水平D.設立專戶核算代理資金E.加強業(yè)務宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD27、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行采用（）指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風