深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹

深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹2023/5/27深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹概述融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試，在本所交易獨(dú)立測試系統(tǒng)上進(jìn)行測試涵蓋融資融券交易結(jié)算主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，涉及交易所、結(jié)算公司、通信公司、證券公司等各方系統(tǒng)的技術(shù)測試通過模擬一段時間的業(yè)務(wù)運(yùn)行，全面驗(yàn)證各相關(guān)證券公司融資融券技術(shù)系統(tǒng)和具體業(yè)務(wù)功能、流程的一致性，以及業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)作的通暢性對于達(dá)到測試標(biāo)準(zhǔn)的會員，本所和中國結(jié)算深圳分公司將向會員出具融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試報告，并上報中國證監(jiān)會相關(guān)部門。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試申請會員有測試需求即可向本所提交測試申請申請所需材料向本所會員管理部申請進(jìn)行融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試申請表向本所系統(tǒng)運(yùn)行部申請開通交易單元獨(dú)立測試系統(tǒng)接入權(quán)限深交所交易獨(dú)立測試系統(tǒng)用戶申請表申請表獲取方式技術(shù)系統(tǒng)測試申請表作為附件隨《融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試指南》發(fā)布獨(dú)立測試系統(tǒng)用戶申請表深交所網(wǎng)站->技術(shù)專欄->深交所交易獨(dú)立測試系統(tǒng)->相關(guān)文檔中下載深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試申請本所根據(jù)會員的申請情況統(tǒng)籌安排測試開放時間本次測試開放時間為五周，以后的測試開放時間一般為兩周本所反饋信息：測試起止時間測試用小站號，測試用資金、證券賬戶測試用D-COM小站程序一次測試開放時間內(nèi)未通過測試的會員，如需參加下次測試開放時間的測試，則需向本所重新提交測試申請深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試安排每次測試開放時間包含一個或多個連續(xù)的測試周期每個周期為五個或十個交易日，涵蓋所有的融資融券業(yè)務(wù)測試本次測試開放時間共包含五個測試周期，每個周期為五個交易日：前兩個周期供聯(lián)網(wǎng)自測對測試情況不作考核，不作為評審依據(jù)后三個周期供仿真測試測試情況作為出具評審意見的依據(jù)會員只需在三個仿真測試周期的任意一個周期測試通過即可一般在會員通過測試后的三個交易日內(nèi)向會員反饋測試結(jié)果深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試安排每個測試周期模擬的融資融券業(yè)務(wù)測試：測試項目交易日D1D2D3D4D5信用賬戶開戶及證券劃拔業(yè)務(wù)仿真，普通交易● ●●●●標(biāo)的券調(diào)入調(diào)出●調(diào)整日標(biāo)的券規(guī)模控制●規(guī)?？刂迫铡袢∠誂股標(biāo)的證券權(quán)益派發(fā)●股權(quán)登記日●除權(quán)日ETF標(biāo)的證券權(quán)益派發(fā)●股權(quán)登記日除權(quán)日標(biāo)的證券的權(quán)證行權(quán)●行權(quán)日●行權(quán)日●行權(quán)日●行權(quán)日●行權(quán)日標(biāo)的證券配股權(quán)證派發(fā)及配股認(rèn)購●股權(quán)登記日●配股認(rèn)購日●除權(quán)日擔(dān)保證券權(quán)益派發(fā)●股權(quán)登記日●除權(quán)日擔(dān)保證券配股認(rèn)購●股權(quán)登記日●配股認(rèn)購日●除權(quán)日標(biāo)的券調(diào)入調(diào)出、權(quán)益分派、配股、行權(quán)等特定業(yè)務(wù)模擬相關(guān)數(shù)據(jù)在測試開始前通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)另行通知。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試安排測試開放時間內(nèi)的多個測試周期在業(yè)務(wù)上保持連續(xù)性開立的信用賬戶買入的股份行情連續(xù)測試開放期間本所每個交易日對會員申報的日終余額數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，并將稽核結(jié)果在次一交易日通過郵件反饋給會員測試接入：按測試方案要求設(shè)置相關(guān)測試初始數(shù)據(jù)根據(jù)反饋的小站號在開放測試期間接入獨(dú)立測試系統(tǒng)作聯(lián)通性測試，包括交易、綜合結(jié)算、實(shí)時開戶在成功接入仿真測試環(huán)境的首個交易日收市后接收結(jié)算公司對帳數(shù)據(jù)，依照對帳數(shù)據(jù)維護(hù)股份數(shù)據(jù)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹仿真測試要求仿真測試達(dá)標(biāo)要求：會員在測試周期內(nèi)已完成每類業(yè)務(wù)的測試且均測試通過；交易類：融資買入、融券賣出、買券還券、融資平倉、融券平倉每一類業(yè)務(wù)需要至少對于A股、ETF都有申報并達(dá)成成交非交易類：擔(dān)保證券劃撥、融券券源劃撥、現(xiàn)券還券劃撥、信用賬戶開立、信用賬戶銷戶、信用賬戶使用信息申報、標(biāo)的證券配股認(rèn)購、擔(dān)保證券配股認(rèn)購、標(biāo)的證券權(quán)證行權(quán)會員在測試周期內(nèi)每個交易日須進(jìn)行融資融券交易申報融資買入、融券賣出、買券還券深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹仿真測試要求仿真測試達(dá)標(biāo)要求（續(xù)）：測試周期內(nèi)累計交易類業(yè)務(wù)測試委托筆數(shù)不少于100筆且成交筆數(shù)不少于50筆；會員已參與測試周期內(nèi)所有權(quán)益類業(yè)務(wù)測試，在權(quán)益分派除權(quán)日前一交易日能夠形成對應(yīng)證券的融券余額；會員在測試周期內(nèi)每交易日能夠及時、準(zhǔn)確申報日終余額數(shù)據(jù)及違約數(shù)據(jù)。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹仿真測試要求其他測試要求：請各參測會員于測試過程中詳細(xì)記載測試現(xiàn)象與結(jié)果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，及時報告。請各測試會員將仿真測試的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份、書面操作審批記錄保存好，供之后可能的現(xiàn)場檢查使用。仿真測試期間，每個交易日11:30之前提交上一日測試記錄。在仿真測試結(jié)束后，提交測試總結(jié)報告。提交方式：發(fā)送電子郵件到ssegcb@，郵件主題按如下形式:證券公司名稱+yyyy年mm月dd日融資融券交易仿真測試記錄（或測試總結(jié)報告）。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹目錄概述測試申請測試安排仿真測試要求測試注意事項深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項測試的申請時間、方式，測試安排以正式發(fā)布的測試通知為準(zhǔn)在測試通知規(guī)定的截止時間前通過郵件遞交電子版申請表在測試正式啟動前將書面申請表加蓋公司印章，通過書面?zhèn)髡娣绞教峤恢帘舅?，測試申請表正本郵寄要保證測試申請表中的電子郵箱的有效，及時查看本所通過郵件反饋的各類信息注意接收交易所通過郵件反饋的相關(guān)信息：測試起止時間測試用小站號（雙向通信、D-COM、實(shí)時開戶）測試用的資金、證券結(jié)算賬戶注意接收交易所通過郵件發(fā)送的測試用D-COM小站程序深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項在聯(lián)網(wǎng)自測階段多買入一些股票，以便仿真測試時進(jìn)行融券賣出相關(guān)測試?yán)寐?lián)網(wǎng)自測階段對于權(quán)益分派、ETF拆分等容易出錯的測試項目加強(qiáng)演練在仿真測試開始前將聯(lián)網(wǎng)自測階段形成的融資融券余額清零。對數(shù)據(jù)報送要高度重視，仿真測試周期內(nèi)不能出現(xiàn)數(shù)據(jù)報送錯誤的情形會員在收到本所的測試通過反饋前，不要停止仿真測試深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項數(shù)據(jù)申報時間：會員應(yīng)當(dāng)于每個測試交易日22:00前向交易所報送當(dāng)日各標(biāo)的證券融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和違約信息。

數(shù)據(jù)申報內(nèi)容：證券代碼；前一交易日融資余額；當(dāng)日融資買入金額；當(dāng)日融資償還金額；前一交易日融券余量；當(dāng)日融券賣出數(shù)量；當(dāng)日買券還券數(shù)量；當(dāng)日現(xiàn)券償還數(shù)量；當(dāng)日融資強(qiáng)制平倉金額；當(dāng)日融券強(qiáng)制平倉數(shù)量；當(dāng)日融資余額；當(dāng)日融券余量對應(yīng)金額；本所要求報送的其他數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)申報途徑：交易通信系統(tǒng)深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）當(dāng)日開倉數(shù)據(jù)處理會員在報送當(dāng)日融資買入金額和當(dāng)日融券賣出數(shù)量時，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)天交易數(shù)據(jù)一致;其他項目應(yīng)當(dāng)為實(shí)際發(fā)生的數(shù)量，不應(yīng)包含傭金、交易經(jīng)手費(fèi)等費(fèi)用或退款、退券的部分;報送金額類數(shù)據(jù)時，計算過程中應(yīng)精確至0.001元，最終計算結(jié)果精確至1元。余券處理：如當(dāng)日買券還券、融券強(qiáng)制平倉發(fā)生數(shù)量分別或累計超過其應(yīng)了結(jié)的融券合約數(shù)量，融券余量應(yīng)申報實(shí)際了結(jié)掉的融券合約數(shù)量。超出融券合約數(shù)量部分的退券視為修正處理，不納入申報數(shù)據(jù)。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）融資強(qiáng)平數(shù)據(jù)處理：對于會員用處置A證券所得資金了結(jié)深市B證券融資合約的，該合約了結(jié)金額納入融資強(qiáng)制平倉償還金額，但與強(qiáng)制賣出B證券直接了結(jié)合約不同，屬于以現(xiàn)金方式了結(jié)。無融資融券業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)處理：報送記錄按證券代碼由小到大排序，其中最后一條為匯總記錄（證券代碼為“999999”）。如某標(biāo)的證券前日融資余額、融券余量都為零，且當(dāng)日無融資融券業(yè)務(wù)發(fā)生，則無須申報該標(biāo)的證券證券被調(diào)出標(biāo)的證券范圍數(shù)據(jù)處理：如證券被調(diào)出標(biāo)的證券范圍數(shù)據(jù)處理，會員仍需繼續(xù)申報該證券的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，直至該證券相關(guān)業(yè)務(wù)全部了結(jié)。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）權(quán)益分派，ETF拆分等特殊情形的數(shù)據(jù)報送處理：（一）對于未實(shí)行T＋1日DVP交收的證券發(fā)生送紅股的，結(jié)算公司于股權(quán)登記日（R日）下午收市后進(jìn)行權(quán)益分派到賬處理，會員于R+1日除權(quán)，會員在R日完成融資融券余額數(shù)據(jù)申報后，應(yīng)對融券余量大于0的客戶進(jìn)行記借紅股處理（例如，某客戶融券100股，送股比例為每10股送1股，則將該客戶記借100股調(diào)整為記借110股，計算結(jié)果精確至股或份），于R＋1日申報的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶記借紅股處理后的融券數(shù)量總計＝R日的融券余量＋記借紅股總量。深圳證券交易所融資融券技術(shù)系統(tǒng)測試方案介紹測試注意事項數(shù)據(jù)申報注意事項（續(xù)）權(quán)益分派，ETF拆分等特殊情形的數(shù)據(jù)報送處理：（二）對于實(shí)行T+1日DVP交收的證券：1、如果是送紅股且證券于R日除權(quán)，結(jié)算公司于R日下午收市后進(jìn)行權(quán)益分派到賬處理，會員在R-1日完成融資融券余額數(shù)據(jù)申報后，應(yīng)對融券余量大于0的客戶進(jìn)行記借紅股處理（例如，某客戶融券100股，送股比例為每10股送1股，則將該客戶記借100股調(diào)整為記借110股，計算結(jié)果精確至股或份），于R日申報的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶記借紅股處理后的融券數(shù)量總計＝R-1日的融券余量＋記借紅股總量。2、如果是交易所交易型開放式指數(shù)基金（ETF）拆分且該基金于R日進(jìn)行拆分處理的，會員在R-1日完成該基金融資融券相關(guān)數(shù)據(jù)（應(yīng)當(dāng)是當(dāng)日收市后的清算數(shù)據(jù)）申報后，應(yīng)對融券余量大于0的客戶進(jìn)行拆分處理（例如，某客戶融券100份ETF基金，分拆比例為2:1，即每1份ETF基金拆成2份，則應(yīng)將該客戶記借100份調(diào)整為記借200份，計算結(jié)果精確至份），于R日申報的“前一交易日融券余量”＝所有融券客戶按拆分比例調(diào)整后的融券份額總計＝R-1日的融券余量*拆分比例。

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