中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫資料匯編

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫資料匯編

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風(fēng)險性和非營利性【答案】A2、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是（）。A.無風(fēng)險利率B.一般信用利差風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.股票風(fēng)險【答案】D3、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C4、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C5、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C6、()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】C7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】C8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風(fēng)險評估D.資本規(guī)劃【答案】B9、在風(fēng)險管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】A10、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A11、對銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營最大的威脅是（）。A.市場利率劇烈波動B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強化【答案】C12、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進(jìn)行評估【答案】C13、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C14、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進(jìn)行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C15、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試。A.損失分布法B.內(nèi)部評級法C.打分卡方法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】B16、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確?？煽康墓_發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告【答案】C17、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A18、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟資本配置B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】A19、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】C20、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D21、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B22、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.較低國別風(fēng)險B.低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.中等國別風(fēng)險【答案】D23、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）。A.風(fēng)險隱藏B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險資本的重新分配D.提高風(fēng)險資本水平【答案】A24、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】A25、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B26、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D27、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險D.信用風(fēng)險、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】A28、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風(fēng)險權(quán)重計提的是（）特定風(fēng)險。A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.期權(quán)風(fēng)險【答案】A29、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C30、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A31、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包含（）。A.聲譽風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B32、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險屬于（）。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A33、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】A34、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D35、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一被納入()進(jìn)行管理。A.匯率風(fēng)險B.商品價格風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A36、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C37、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟資本限額D.期限限額【答案】B38、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險評級【答案】B39、市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A40、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A41、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C42、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C43、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B44、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風(fēng)險限額識別【答案】D45、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C46、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】A47、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風(fēng)險。A.主權(quán)違約B.銀行業(yè)危機C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】C48、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A49、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理條例的情況【答案】A50、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A多選題（共20題）1、外包風(fēng)險管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險管理【答案】ABCD2、當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風(fēng)險頭寸B.購買保險C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時結(jié)算【答案】ABCD3、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險價值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟資本D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟增加值【答案】D4、下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險是一個事前的概念B.風(fēng)險是一個事后的概念C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險是一個無法確定的概念E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念【答案】BCD5、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC6、以下各項中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設(shè)計不完善D.管理信息不準(zhǔn)確E.項目資金不足【答案】BD7、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)當(dāng)考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發(fā)放的相關(guān)費用C.貸款的到期期限D(zhuǎn).借款人的信用風(fēng)險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD8、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風(fēng)險性低E.風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC9、市場風(fēng)險報告包括（）。A.投資組合報告B.風(fēng)險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復(fù)制報告D.最佳風(fēng)險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD10、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的是（）。A.風(fēng)險暴露類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)E.風(fēng)險抵補類指標(biāo)【答案】BC11、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風(fēng)險文化【答案】ABCD12、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進(jìn)行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信【答案】BCD13、資產(chǎn)證券化可以分為（）。A.資產(chǎn)支持證券B.住房