中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)練習(xí)提分A卷帶答案

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)練習(xí)提分A卷帶答案

單選題（共50題）1、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無(wú)法判斷D.越小【答案】A2、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A3、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B4、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊(cè)資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A5、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主【答案】B6、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D7、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A8、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A9、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C10、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】C11、以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】B12、遠(yuǎn)期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C13、權(quán)重法下，對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)100萬(wàn)元B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)300萬(wàn)元C.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)1000萬(wàn)元【答案】C14、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中B.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D15、假設(shè)某交易日M股票的收盤價(jià)格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價(jià)是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D16、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露要求。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.年度重大事項(xiàng)C.資本計(jì)量和管理D.公司治理情況【答案】C17、以下關(guān)于VaR的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況等B.VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B18、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營(yíng)利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C19、對(duì)銀行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)最大的威脅是（）。A.市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)B.大量借款人違約C.存款人擠提存款D.外部監(jiān)管的強(qiáng)化【答案】C20、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。A.股東大會(huì)和董事會(huì)B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層和股東大會(huì)D.董事會(huì)和高級(jí)管理層【答案】D21、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營(yíng)業(yè)計(jì)劃D.業(yè)務(wù)外包【答案】A22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級(jí)方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估【答案】A23、通常，以（）為主要資金來(lái)源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄【答案】D24、已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A25、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】A26、關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系說(shuō)法不正確的是(?)。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量D.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果?【答案】D27、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A28、我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C29、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)【答案】B30、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A31、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D32、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B33、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不正確的是()。A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】D34、償債比例指標(biāo)衡量一國(guó)短期的外債償還能力，這個(gè)指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B35、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。A.不變B.越高C.越低D.無(wú)法判斷【答案】C36、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)．商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充足率【答案】C37、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)（），說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D38、系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C39、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.最具流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資B.其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場(chǎng)就可以被認(rèn)為能夠出售D.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)【答案】C40、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C41、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.董事會(huì)D.董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)【答案】D42、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B43、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程C.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究／開發(fā)能力D.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C44、某客戶一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬(wàn)元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D45、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯(cuò)誤的是（??）。A.能夠準(zhǔn)確估值B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.在交易方面不能隨時(shí)平盤【答案】D46、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（）。A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)／資本金總額C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)／平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額【答案】D47、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失【答案】C48、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任A.監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B49、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B50、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B多選題（共20題）1、《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。A.內(nèi)部審計(jì)B.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架C.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素D.風(fēng)險(xiǎn)限額E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)【答案】BCD2、在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括（）。A.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行【答案】ABC3、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷【答案】BCD4、《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。A.內(nèi)部審計(jì)B.風(fēng)險(xiǎn)偏好框架C.風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明關(guān)鍵因素D.風(fēng)險(xiǎn)限額E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)【答案】BCD5、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)信用估值調(diào)整(CVA)和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理【答案】ABCD6、下列可能給某商業(yè)銀行帶來(lái)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道B.銀行對(duì)長(zhǎng)期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.市場(chǎng)流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息D.銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴E.銀行向風(fēng)險(xiǎn)承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品【答案】ABCD7、銀行監(jiān)管所依據(jù)的法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國(guó)人民銀行法》C.《行政許可法》D.《勞動(dòng)法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】ABC8、在其他條件不變的情況下,某大型國(guó)有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A.積極爭(zhēng)攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來(lái)源C.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來(lái)源D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡擺布【答案】AC9、總風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB10、在巴賽爾協(xié)議III出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動(dòng)性要求E.壓力測(cè)試【答案】ABCD11、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測(cè)D.超限額管理E.限額計(jì)量與識(shí)別【答案】ABCD12、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)示例性預(yù)警信號(hào)的有（）。A.銀行收入增多B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.銀行評(píng)級(jí)下降D.股價(jià)大幅上漲E.無(wú)法獲得市場(chǎng)借款【答案】BC13、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD14、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標(biāo)法比較簡(jiǎn)單，監(jiān)管當(dāng)局未對(duì)采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)B.新標(biāo)準(zhǔn)法由業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成C.鼓勵(lì)采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》D.銀行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法時(shí)，銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層適當(dāng)積極參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的監(jiān)督E.操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法【答案】ABCD15、2013年6月3日，某銀