初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練提升B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練提升B卷附答案

單選題（共50題）1、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A2、公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。A.所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)B.所有權(quán)、治理權(quán)C.處置權(quán)、治理權(quán)D.清償權(quán)、經(jīng)營權(quán)【答案】A3、下列選項中，不屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.期限錯配分析D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析【答案】C4、下列有關風險限額管理的說法中，錯誤的是（）。A.行業(yè)標準和監(jiān)管目標不是限額目標值設定的絕對參考B.限額指標很多是絕對額指標C.風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測和風險限額控制三個環(huán)節(jié)D.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求【答案】B5、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C6、下列關于土地登記損害賠償?shù)恼f法中，錯誤的是（）。A.當事人提供虛假材料申請登記，給他人造成損害的，應當承擔賠償責任B.因登記錯誤，給他人造成損害的，登記機構(gòu)應當承擔賠償責任C.國土資源行政主管部門工作人員疏忽、過失等原因造成錯誤的由國家代償，工作人員不負責任D.如果損害是由于第三人的過錯造成的，例如登記申請人假冒他人名義申請登記給他人造成損害的，登記機關承擔賠償責任后，可以對第三人追償【答案】C7、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權(quán)利可確定為（）。A.用益物權(quán)B.土地收益權(quán)C.土地使用權(quán)(地下)D.土地他項權(quán)利【答案】C8、應設立首席信息官，直接向（）匯報，并參與決策。A.董事長B.總經(jīng)理C.行長D.董事會【答案】C9、下面關于區(qū)域風險限額管理的說法，正確的是()A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風險限額管理是有必要的【答案】D10、下列哪項不屬于適應監(jiān)管底線的風險預警管理（）A.資本充足率預警管理B.存貸比監(jiān)管預警管理C.主要風險暴露預警管理D.撥備覆蓋比預警管理【答案】C11、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D12、個人信貸業(yè)務是國內(nèi)個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于()主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C13、商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括（）。A.價格確認B.降低風險C.技術支持D.模型創(chuàng)新【答案】B14、缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流動性D.可持續(xù)性【答案】C15、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不是這三個環(huán)節(jié)的是()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B16、以下關于流動性和流動性風險的關系，說法正確的是()。A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越高B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越低C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越高D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越低【答案】D17、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權(quán)重B.資本監(jiān)管C.計提貸款損失準備等各項損失準備D.信用風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C18、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是()。A.資本為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.化解所有風險D.維持市場信心【答案】C19、同業(yè)市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D20、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（）。A.操作風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.信用風險【答案】C21、根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指（）。A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級【答案】B22、信用風險經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金D.以上都不對【答案】B23、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A24、下列可能會對銀行造成損失的事件中，不屬于操作風險的是()。A.外部欺詐B.文件或合同缺陷C.聲譽受損D.流程執(zhí)行失敗【答案】C25、根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備()年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】D26、商業(yè)銀行柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險監(jiān)控要點,發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C27、下列屬于商業(yè)銀行風險管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是(?)。A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理【答案】B28、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是()。A.風險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風險D.技術支持【答案】C29、下列關于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致D.我國現(xiàn)階段實施區(qū)域限額管理是有必要的【答案】D30、可以體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B31、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動性創(chuàng)造的社會職能。A.短期；短期B.長期；短期C.短期；長期D.長期；長期【答案】C32、安全帶應（），注意防止（）。A.高掛低用擺動碰撞B.高掛低用串聯(lián)使用C.高掛高用擺動使用D.低掛低用擺動碰撞【答案】A33、可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C34、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權(quán)性風險【答案】B35、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D36、()是RAROC基礎的重要組成部分。A.風險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)【答案】A37、核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日（）個月以上（含）的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。A.1B.2C.3D.4【答案】C38、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B39、不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D40、（2018年真題）商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.董事會B.高級管理層C.員工D.監(jiān)事會【答案】A41、國別風險應當至少劃分為（）個等級。A.三B.四C.五D.六【答案】C42、下列不屬于市場風險限額指標的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產(chǎn)品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D43、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A44、股份制銀行的流動性儲備分為（）。A.二級B.四級C.五級D.三級【答案】D45、在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】B46、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷【答案】A47、風險文化中最為重要和最高層次的因素是（）。A.管理戰(zhàn)略B.管理制度C.風險管理理念D.內(nèi)部控制【答案】C48、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C49、證明土地權(quán)屬來源所需的土地權(quán)屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領導對用地的指示D.集體土地交換協(xié)議【答案】B50、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD2、下列關于賬面資本的說法中，正確的有()。A.賬面資本與銀行風險并無關系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行可以實際利用的資本D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤等E.賬面資本就是經(jīng)濟資本【答案】BCD3、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值E.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD4、商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風險包括（）。A.火災B.內(nèi)部盜竊C.外部欺詐D.設備癱瘓E.交易差錯【答案】ABCD5、授信集中可以集中于（）。A.關聯(lián)的交易對象團體B.單一的交易對象C.某一區(qū)域D.同一類抵押擔保E.某一類產(chǎn)品【答案】ABCD6、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABD7、公允價值的計量方式包括()。A.直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】ABD8、施工機械的（）指單位時間（小時、臺班、月、年）機械完成的工程數(shù)量。A.工作容量B.生產(chǎn)率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】B9、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.區(qū)域限額B.國家風險限額C.集團客戶限額D.行業(yè)限額E.單一客戶限額【答案】ABC10、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.四級流動性儲備E.五級流動性儲備【答案】ABC11、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括(?)。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.頭寸的盈虧情況C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD12、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下()風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)／下調(diào)250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過50％E.GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20％【答案】ABCD13、國別風險可能由一國或地區(qū)()等情況引發(fā)。A.經(jīng)濟狀況惡化B.政治和社會動蕩C.債務人資產(chǎn)被國有化或被征用D.政府拒付對外債務E.外匯管制或貨幣貶值【答案】ABCD14、情景分析中的情景（）。A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景B.可以人為設定C.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D.可以從對市