初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習提分卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫練習提分卷帶答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。A.數(shù)據(jù)風險B.模型風險C.誤判風險D.缺失風險【答案】B2、下列商業(yè)銀行活動不屬于風險管理流程的是（）。A.風險計量B.風險識別C.風險控制D.風險承擔能力確定【答案】D3、某銀行2015年貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元、關(guān)注類200億元、次級類35億元、可疑類10億元、損失類10億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.20％B.92％C.109％D.120％【答案】C4、（2018年真題）新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風險。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失【答案】D5、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔最終風險責任的。A.監(jiān)事會B.董事會C.總經(jīng)理D.股東大會【答案】B6、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B7、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A8、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B9、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當向客戶充分提示有關(guān)風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務(wù)的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性【答案】A10、進度統(tǒng)計是（）。A.進人單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】C11、風險文化的精神核心是()。A.風險管理理念B.知識C.制度D.內(nèi)部控制【答案】A12、分部工程的驗收應(yīng)由（）組織施工單位項目負責人和技術(shù)、質(zhì)量負責人等進行驗收A.監(jiān)理工程師B.總包技術(shù)負責任人C.總包項目經(jīng)理D.總監(jiān)理工程師【答案】D13、下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預(yù)措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應(yīng)資本扣減項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A14、下列屬于柜員管理違規(guī)事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作C.對應(yīng)該逐筆勾對的內(nèi)部賬務(wù)不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理等【答案】B15、國有建設(shè)用地使用權(quán)作價出資（入股）是國家為了支持國有企業(yè)改革和發(fā)展，進一步推行______，對改制的國有企業(yè)涉及的______進行資產(chǎn)處置的一種方式。（）A.土地有償使用制度；出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)B.土地無償使用制度；劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)C.土地有償使用制度；劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)D.土地無償使用制度；出撥國有建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C16、商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B17、方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B18、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B19、下列各項中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是()。A.交易不報告B.多戶頭支票欺詐C.交易品種未經(jīng)授權(quán)（存在資金損失）D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件【答案】D20、商業(yè)銀行控制操作風險的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B21、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進一步分析，屬于()方法。A.專家調(diào)查列舉B.情景分析C.分解分析D.失誤樹分析【答案】C22、（）是商業(yè)銀行對已經(jīng)識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】D23、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是(?)。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可以將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C24、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A25、以下不屬于政治風險的是（）。A.政治沖突B.政權(quán)更替C.資產(chǎn)被國有化D.通貨膨脹【答案】D26、下列關(guān)于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C.如果某個事件產(chǎn)生的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D27、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務(wù)機關(guān)的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D28、當債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人即被視為違約。A.15B.30C.60D.90【答案】D29、下列關(guān)于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作C.我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”D.國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織【答案】D30、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A31、為保證進度計劃順利實施，企業(yè)將采取的（）同時作出說明，以求取得共識。A.經(jīng)濟措施和組織措施B.技術(shù)措施和組織措施C.經(jīng)濟措施和技術(shù)措施D.管理措施和組織措施【答案】A32、下列關(guān)于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是（）。A.借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數(shù)量的流動資產(chǎn)【答案】D33、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。A.可以分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限D(zhuǎn).商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值【答案】D34、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本不包括（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】D35、以下不屬于戰(zhàn)略風險評估的假設(shè)性條件的是()。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化／預(yù)期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風險參數(shù)【答案】C36、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A37、下列屬于測量銀行流動性指標的是(?)。A.現(xiàn)金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D38、地役權(quán)的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.當事人的姓名或者名稱和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A39、（2018年真題）央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管（MPA）的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C40、ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是()。A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)B.流動資產(chǎn)/流動負債C.流動負債/總資產(chǎn)D.（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)【答案】B41、在結(jié)構(gòu)吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。A.手扳葫蘆B.千斤頂C.卷揚機D.鋼絲繩夾【答案】A42、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人貸款人的資信狀況。A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B.查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄【答案】C43、關(guān)于商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內(nèi)風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間【答案】A44、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%【答案】B45、在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標。A.股票市場指數(shù)B.國債市場利率C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率D.回購利率【答案】D46、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B47、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風險限額B.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助文件C.根據(jù)有關(guān)的風險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估【答案】C48、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D49、下列關(guān)于匯率的敘述，不正確的是(）。A.匯率是兩種不同貨幣之間的兌換價格B.匯率實際上是把一種貨幣單位表示的價格“翻譯”成用另一種貨幣表示的價格C.國際上，各國一般都用美元當作制定匯率的主要貨幣D.在自由外匯市場上買賣外匯的實際匯率稱為股東匯率【答案】D50、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔最終風險責任的。A.監(jiān)事會B.董事會C.總經(jīng)理D.股東大會【答案】B多選題（共20題）1、安裝工程資源管理的特殊點主要表現(xiàn)在（）。A.資源管理方面B.人力資源方面C.材料管理方面D.方案設(shè)計方面E.施工進度方面【答案】BC2、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.表外流動性B.表內(nèi)流動性C.資產(chǎn)流動性D.負債流動性E.市場流動性【答案】ACD3、現(xiàn)金流分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.休閑活動的現(xiàn)金流E.投機活動的現(xiàn)金流【答案】ABC4、下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）。A.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響B(tài).是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法。C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感性缺口D.產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升E.產(chǎn)生負缺口時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降【答案】BD5、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由（）因素決定。A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.監(jiān)管資本E.資本成本【答案】ABC6、以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風險限額C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架【答案】ABC7、利率互換的主要作用是（）。A.規(guī)避利率波動的風險B.持續(xù)期分析C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.外匯敞口分析E.有助于風險管理【答案】AC8、下列屬于戰(zhàn)略風險管理應(yīng)急方案的有()。A.災(zāi)難恢復計劃B.回應(yīng)監(jiān)管批評C.訴訟應(yīng)答策略D.業(yè)務(wù)中斷恢復計劃E.公共關(guān)系補償計劃【答案】ABCD9、銀行風險管理流程包括的環(huán)節(jié)有（）。A.風險計量B.風險識別C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險補償【答案】ABCD10、風險治理是（）之間在風險管理職責方面的監(jiān)督和制衡機制。A.董事會B.業(yè)務(wù)條線C.股東大會D.高級管理層E.風險管理部門【答案】ABD11、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.將大量短期借款用于長期貸款B.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】AB12、在法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批過程中，存在的操作風險有（）。A.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動和重大風險問題B.企業(yè)有意將抵押物或質(zhì)押物轉(zhuǎn)移C.超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款D.授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報告E.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款【答案】CD13、流