2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理過關(guān)檢測試卷B卷含答案

2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理過關(guān)檢測試卷B卷含答案

單選題（共57題）1、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C2、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D3、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D4、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B5、零售類風(fēng)險暴露內(nèi)部評級，銀行不需自行估計(jì)的是()。A.違約概率B.違約風(fēng)險暴露C.違約損失率D.有效期限【答案】D6、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產(chǎn)B.第三方故意搶劫財產(chǎn)C.故意騙取、盜用財產(chǎn)D.偽造要件【答案】C7、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A8、下列因素不是信用風(fēng)險緩釋方式的是（）。A.貸款定價B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A9、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B10、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失B.預(yù)期損失并不一定會真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C11、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A12、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計(jì)分析方法核算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減??；變高C.越高；越大；越高D.越低；越?。辉礁摺敬鸢浮緾13、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】D14、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B15、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險管理的操作流程C.制定外包風(fēng)險管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計(jì)【答案】D16、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B17、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B18、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C19、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D20、在操作風(fēng)險資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A21、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C22、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B23、下列選項(xiàng)中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D24、權(quán)重法下，對微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過100萬元B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過300萬元C.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過500萬元D.商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險暴露不超過1000萬元【答案】C25、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評鑒商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)A.資產(chǎn)收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D26、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A27、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險管理部門B.董事會風(fēng)險管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C28、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C29、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C30、在風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將（）作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.未來收益率D.預(yù)期收益率【答案】B31、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性【答案】C32、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）A.基準(zhǔn)風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C33、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。A.債務(wù)人評級B.債項(xiàng)評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B34、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實(shí)力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】A35、商業(yè)銀行采用的評估操作風(fēng)險的定量分析方法主要是基于對（）的分析。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】B36、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B37、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡化計(jì)算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B38、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A39、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C40、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.股東大會?【答案】A41、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是()。A.技術(shù)層面B.宏觀戰(zhàn)略層面C.中觀管理層面D.微觀執(zhí)行層面【答案】A42、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C43、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D44、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險信息C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】C45、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險管理部門D.管理層→風(fēng)險管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B46、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。A.獨(dú)立B.準(zhǔn)確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A47、測量銀行短期流動性風(fēng)險計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D48、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A49、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果B.聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)D.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素【答案】B50、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）A.風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖【答案】A51、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B52、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)【答案】B53、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D.分散風(fēng)險限額【答案】B54、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B55、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評估【答案】C56、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計(jì)量法【答案】B57、在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動C.極端組織的行動D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】A多選題（共14題）1、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。A.風(fēng)險水平類B.風(fēng)險遷徙類C.風(fēng)險緩釋類D.風(fēng)險對沖類E.風(fēng)險抵補(bǔ)類【答案】AB2、風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險管理理念E.價值觀【答案】AD3、在風(fēng)險緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的是（）。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD4、下列各項(xiàng)屬于國別風(fēng)險的是（）。A.政治風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.操作風(fēng)險E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險【答案】AC5、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的描述，正確的有（）A.相關(guān)性的迅速上升可能導(dǎo)致風(fēng)險加總的結(jié)果顯著放大B.風(fēng)險加總只需要考慮不同風(fēng)險類型之間的相關(guān)性C.銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)類型越復(fù)雜，風(fēng)險加總的難度卻大D.相關(guān)系數(shù)為0時，風(fēng)險加總就是不同風(fēng)險計(jì)量結(jié)果的簡單相加E.風(fēng)險加總是對銀行組合層面和整體層面的風(fēng)險水平的計(jì)量【答案】ACD6、常用的市場風(fēng)險限額包括()。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC7、下列關(guān)于信用風(fēng)險說法正確的是（）。A.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中B.具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C.對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源D.可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術(shù)手段加以控制E.與