商業(yè)銀行資本管理與資本規(guī)劃

商業(yè)銀行

資本管理與資本規(guī)劃1主要內容資本分類及相互關系2國內銀行案例介紹4資本規(guī)劃與資本配置33近年國際、國內資本監(jiān)管動態(tài)31

RAROC與銀行的績效考核352金融危機是推動國際金融監(jiān)管制度改進的最主要動因對商業(yè)銀行經(jīng)營理念、經(jīng)營目標、發(fā)展模式及管理方法起到了重要的指導作用資本充足率要求的建立資本充足率要求的強化資本充足率要求的改進BASELⅠ1988年BASELⅡ2004年BASELⅢ2010年2008年金融危機雷曼兄弟等倒閉1995年巴林銀行倒閉1974年德國赫爾斯塔特銀行和紐約富蘭克林國民銀行倒閉第一部分近年國際、國內資本監(jiān)管動態(tài)3B宗A危S擁E蔑L須ⅠB襯A功S趟E育L囑ⅡB撇A繪S鐮E怒L芒Ⅲ國悅際采資晴本賊監(jiān)寇管看規(guī)駛則資經(jīng)苦歷美了腸不灘斷半完損善多不刷斷解增跟強搖的感過丑程定甩義蔽銀廁行脹資胖本謀：魯核飽心葛資釘本練、倉附艇屬像資卻本規(guī)葛定妹風廳險聽權雷重熊：0葡%、2蝦0腫%、5湯0傳%、1災0艇0起%表弱外意納賠入煉監(jiān)陪管肆：恥設欺計溪轉高換刻系驅數(shù)設懸定油達侍標攝目筆標饞：濟不甜低分于8伐%建悔立滿三令大市支何柱若：吹最刑低辦資碌本候充昨足羞率次、肆外緒部范監(jiān)慕管功、爽市亦場炕約猶束引醬入點內羽部禿評系級鑼：法初逼級幕內雞部來評傻級員、雷高象級伐內夕部伐評與級納務入艦操麥作執(zhí)風成險店：惠涵哪蓋刷信賓用犬風紛險漸、蘿市針場數(shù)風同險籠、鵲操傅作饑風宅險改諸革麻監(jiān)芒管蛛治提理截架告構構凡建喉宏鄙觀返審貍慎光監(jiān)鄉(xiāng)豐管提我高異資僑本哈監(jiān)礙管薪標愈準引傳入頃杠狠桿叨率播和靈流忙動候性丙監(jiān)體管第進一柿部陷分伐近秋年康國嗽際黨、同國繪內牌資稍本狀監(jiān)恥管圖動洲態(tài)巴蹲塞欲爾腸資寶本烘協(xié)淡議充的蝴演概進秩歷完程1梨9素8屋8破年慚7老月1估9火9揀2是年宿年亭底1換9清9漢9貫年固6鎖月2漂0棍0忠0慎年2丸0櫻0籃1竟年弦1射月2侄0辛0搭1填年分4槍月2畝0借0澡2許年犬1伴0什月2追0肅0膝3債年團4炕~鋒6鼻月2脖0益0口3晶年棚1奴0料~睬1覽2煤月2白0正0砌6碗年狂年矮底2薪0畢0挎9年春年爆底2虎0闖1蟻0年4月2鳳0土1飽0年1端2月B崗a且s蘆e朵lⅠ正唇式啞實失施實正施置的輕最俱后跑期肌限B僅a窄s爺e匙lⅡ第魔一削次征吸詢意再見基稿第反一鹿次塊定緒量批影忌響默分京析B儀a停s前e沉lⅡ第謙二脊次征浴詢意醉見已稿第繼二匠次燭定味量予影匠響嬸分賺析第勸三冊次拆定通量猴影衰響后分燃析B母a濾s饞e仙lⅡ第侮三致次征襖詢意翠見陣稿B悼a側s徹e仔l(wèi)Ⅱ正排式緞出臺溫并乎開講始實裹施實尤施盯的宮最迅后賭期夾限B恨a還s件e吸lⅢ初稈稿次出曠臺定公量巧分亡析B隙a渠s申e計lⅢ最歌終斃定報稿事飽件挽與夕時貝間均表第猴一罰部糞分飯近轟年欄國遣際憲、譜國昌內慌資子本言監(jiān)語管組動抗態(tài)5軟樹約廚束硬紛約止束國追際卷接悄軌0控6年嚼，島銀煉監(jiān)器會顯對《辦財法》進息行堤修沫訂9魂4年嘩，臟央培行臉開礎始帶提藥出蹦對C腥A耕R進焰行掉管逐理0理3年蹲以齡前收，配資去本魂監(jiān)據(jù)管為相廊對割較朵松0鼓4年晚，疏銀耍監(jiān)悶會譜發(fā)陪布《資如本抬充閣足幸率金管規(guī)理給辦高法》0明3年進，燒銀軌監(jiān)婚會傾成補立C瞎l灣i伐c豪k食t嗎o墨a驢d放d鑰T綿i報t育l廣eC諷l別i筐c磨k然t召o吸a拐d額d辮T哭i宴t扭l交e發(fā)暴展軌懇跡第嶼一蕩階吼段第深二返階寺段第既三沈階棄段0詳9年證，睜提夕高C扭A沈R標逢準翅（陣大潑銀癥行1挽1涌.誤5鉤%，見中尺小米銀打行1其0瞎%）1楚1年立，票推找動究中去國孔“談巴箭塞轉爾Ⅲ”刪的當全胡面跌實候施9侄5年刃，炕商勒業(yè)陶銀坡行耍法貌確浸定C歲A敢R不聞得鋪低敢于8長%國弓內口資躬本恰監(jiān)伙管稍制凝度碌也拳進布行們了殖重局大爭調蓄整1縮慧2年邀，落推劉出辣新《商努業(yè)數(shù)銀顫行沙資駐本石管逢理戚辦仔法》1復3年尚，吹全萄實到施6中且國害最流新究銀趁行災監(jiān)推管傅制盞度2徐0蛾1識1年4月拿，應銀漂監(jiān)貞會爐正層式擊公壓布《關彩于鋤中軋國畢銀炭行彎業(yè)昏實咸施嚼新晌監(jiān)明管袍標捧準扭的左指驗導棉意咬見》（磁也北稱凱中袋國粉版顧“塘巴Ⅲ”健）粘，北構毯建迅了提“瓶資溉本腿充冊足嚇率模、演杠牛桿晝率缺、婆貸塊款火撥叛備務率覆、懲流穗動曲性思比鍵例杏”憐為制核瞞心雁的限新既型外監(jiān)謹管瘋體倉系股，脖明炊確頂了旨各臣類狀指賊標同的談達針標雁期丈限站要葉求。2幫0蜓1全2年6月使，蠟銀允監(jiān)胞會踢正層式廉發(fā)燙布《商碗業(yè)心銀槳行閣資校本堂管幅理宅辦打法》，芬在屆“錦資舊本感充接足細率惰”云的醫(yī)基盼礎孩上骨，澡對怎銀搶行侄資割本殊管切理灑提挺出欠更挎為榴全替面蹤蝶的沉管含理熄要膨求東。第隔一扭部廁分股近顧年載國懸際燒、貪國納內爐資貨本愛監(jiān)奸管檢動秩態(tài)7《指呈導債意鬼見》確拔立暴了頃中狼國踢銀曾行焰業(yè)話審爪慎冷監(jiān)宗管矛標途準朵的貨四爬大勵指陜標全叼面跌借改鑒估巴Ⅱ和陷巴Ⅲ的劑內放容嘆；提咱高就資革本熄充梳足蓄率償達具標挨標暈準幟，蔬實毛施爐差蛋異柳化塔管拜理以償杠招桿叉率劑監(jiān)話管央作溝為凈對闖資紐奉本骨充慎足稻率績監(jiān)款管秘的慣有嬌效桌補導充不僑做賺風牲險墻處額理對的樸資丘本蹈充油足厚指綢標在暗原想有野流倚動恐性殖監(jiān)瓣管英體庭系助上后增遭加奪流皺動憲性拿覆灶蓋像率您（L嚇C刃R）淺和假凈聽穩(wěn)邊定暖資箭金局比販率醬（N治S考F謠R）跟兩擇個鋸指儉標建斯立川貸插款惑撥什備簽率渡和翻撥牙備否覆還蓋移率城監(jiān)嫁管票標紐奉準原逃則京上羞按丹兩廁者元孰劍高浴的則方膏法在確窩定拾監(jiān)數(shù)管醉要必求資泄本胞充合足威率杠怎桿梨率流工動納性帳比誤例貸蜓款粥損僻失兵準雹備資南本駛充慈足廁率虛（2鹽0少1給2年蘿）愛、崖杠乞桿扔率無（2娃0旁1奴1年伙）戰(zhàn)目按前書已生分米別地出至臺王了歐管蜜理輸辦悠法輸，俗流磁動祥性煉以層及丟貸歷款范損龍失織準盡備同的笑監(jiān)堂管因辦勺法朝也軟在家醞死釀雞中舉?？偪蝮w走而樣言餐，只國管內茫監(jiān)壘管胃標團準楊高器于思國狠際煌，薪其烈中上我子行駱貸智款豎損潔失舅準技備翅目羽前的尚獎未漢達腰標第盈一差部到分喘近棍年命國移際挪、鳴國蝴內秋資趙本陜監(jiān)潛管飽動兔態(tài)8《商爐業(yè)蒸銀煩行熊資從本涉管企理搬辦燦法》的柳總碎體標布野局《新暢辦世法》正狡文租包刻括房誠十申章1蘆8犯0條鬼，2升3靠0刺0井0字慕：瞇側慮重嚇資規(guī)本香的模全哄面港管饞理劫，型包督括嗎公蔽司穿治釀理歪、輝第六一觀支告柱輛的辨定嬸性悅要瞎求均、敵第渾二假支策柱忠的斧內松部量資演本疼充訴足丟評念估辜管巡壽理頁和糾監(jiān)桐督套檢耳查僵、奧第始三油支芒柱諸信任息容披丈露值等念內浪容洲，爽以蓄原譯則寫性波規(guī)目定牲為稍主扣。（昂整起合欠了勾近截幾步年騙監(jiān)偷管來部戴門托為港開色展度新漆資老本笛協(xié)磚議亡工盯作星陸廉續(xù)顧公濟布徒的1厘3個復監(jiān)施管背指貫引倉）1光7個復附脈件減：耐側氏重乳資突本評充鍛足朝率啄的動計四算吧。斬包泄括戚第矛一飽支該柱浙的澆定零量怠要洪求辣、鼠計刊算竿規(guī)出則偽、菠公駐式盾等暈內升容修大球部導分遵納鴿入即了過附程件崇?！独险b辦袖法》正備文襲包堂括渡五餐章夕，碧共5辜4適0蛋0字俗。5個飼附哪件個。2織0腸1皺1年1月麥啟潔動垂修皮訂歐；2懷0昏1瓶1年5月谷啟鞭動小定果量施測抱算鐮；多銜次行召插集額討及論侮；確唐定2孟0外1扶3年哲實便施元。第抖一城部蔑分藍近核年碑國結際鉤、深國楊內索資辛本祝監(jiān)誓管宋動鼠態(tài)9資郵本免管螺理折辦貴法史的素發(fā)御布揚是隔中謊國毅資拿本陽監(jiān)盞管頸技林術壞的志跨遲越裁式叨發(fā)燃展與原辦法相比，新辦法體現(xiàn)為五大變化、四類關注。2013年1月1日起實施治撈理幫架司構第災二隨支衫柱艘要逐求外今部血監(jiān)匪管信充息弊披徹露資勒本彩充綱足控率論指攀標盒體望系資廈本股定打義風柄險米權殘重核體住系風炊險鐵覆宵蓋掘范噴圍風笛險森計充量惕技跡術五大變化四類關注第亡一便部蟲分射近尸年字國媽際妄、糟國艱內此資肅本膽監(jiān)揀管騙動已態(tài)第渠一噸部慢分修近他年敗國超際怨、凈國費內削資蛇本溜監(jiān)微管襯動而態(tài)1辜0共匙性同要丈求議一提首高倘資相本測充捆足針率援監(jiān)快管滋標某準設堤定棗三優(yōu)個完最堡低在資腿本村充集足豪率袖要伶求淋，客即穿核增心灑一侍級透資槽本襖充鈔足心率慌、重一晉級索資英本屑充飄足忽率職和儀資手本曬充涉足顆率掙；嫩新妄增驅留化存去超恢額圣資堂本扶、拴逆所周年期鑄超帥額曲資繡本粗、燦系汪統(tǒng)拐重量要殲性語銀絞行結的賴附竊加衡資肌本晚要凳求監(jiān)管標準比較第三版巴塞爾協(xié)議國內新監(jiān)管標準核心一級資本一級資本總資本核心一級資本一級資本總資本最低要求（1）4.5%6%8%5%6%8%留存超額資本（2）2.5%2.5（1）+（2）7%8.5%10.5%7.5%8.5%10.5%逆周期超額資本0-2.5%0-2.5%SIB附加資本1%-3.5%分檔1%過渡期2013年初-2018年底2013年-2018年底第予一茶部暈分久近旅年割國勵際夸、挑國哪內搭資堂本揉監(jiān)他管碌動顏態(tài)1怪1共謎性稠要咳求葡二引哪入擦杠蜓桿迅率紅監(jiān)寧管杠贈桿流率撤是嚇資就本預充匠足須率僑的泰補潑充數(shù)，午其葉是辜指葛一憲級姨資辜本失占片總仗資革產(chǎn)法的涌比據(jù)例捆。國際、國內監(jiān)管比較監(jiān)管標準過渡期安排第三版巴塞爾協(xié)議3%2011年初開始監(jiān)控2013年初-2017年初雙軌運行2018年納入第一支柱國內新監(jiān)管標準4%2012年開始實施2013年底系統(tǒng)重要性銀行達標2016年底非系統(tǒng)重要性銀行達標國塵際它、私國牢內嘩監(jiān)檢管爛改役革油還捎包茫括舞引秒入充貸昆款禽撥幅備搜率顏、前建扒立通流忌動窮性咐監(jiān)養(yǎng)管遮標憲準1螺2短丙期晌影伏響中完長吐期趨影疤響新紋監(jiān)蕉管銹規(guī)醉則恒對獎國產(chǎn)內孔商富業(yè)捷銀府行纖的鎖影待響短哭期統(tǒng)影耕響中攪長努期幟影激響資傾本擾定闊義吸趨青嚴寺導倒致置資拉本鑄充陽足濃率松下香降貸寬款研撥忙備淋率汁對竄銀脾行噸利蘆潤柜消脂耗污加此大融州資咐壓噸力內加探大資駝本驢補化充島難勾度羞提瘡高資獻產(chǎn)枕規(guī)橡模爭擴稈張雨受占限監(jiān)片管貌要請求磁提晚高們、請利柳率拒市描場派化次、竭金包融是脫則媒舊背熄景區(qū)下雄，鬧中辨國士商隙業(yè)下銀購行巨規(guī)釋模楊快六速隙擴驗張駕的屢粗截放圍經(jīng)瞇營錄模和式昌已諒到蘆盡狡頭弱！縫必膝須剛加句強遭資鄉(xiāng)豐本孤管膛理平，旅實瓜現(xiàn)予經(jīng)魄營筒模榨式奔的予轉割型芽！第遷一支部扯分效近藍年骨國級際身、溫國身內梨資尸本健監(jiān)煎管創(chuàng)動解態(tài)16家主要商業(yè)銀行2012-2016年資本缺口測算匯總表

總資本一級資本風險加權資產(chǎn)稅后利潤2011年底大型銀行39508297973315636647股份制銀行1220791641178421913

假設條件（貸款增速15%)利潤增速15%利潤增速20%分紅率30%分紅率35%分紅率30%分紅率35%5年內部利潤留存（億元）大型銀行36075334984154838580股份制銀行10384964311960111052016年底資本充足率（%）大型銀行11.14%10.75%11.96%11.52%股份制銀行9.36%9.05%10.02%9.66%2016年底一級資本充足率（%）大型銀行9.88%9.49%10.70%10.25%股份制銀行8.25%7.93%8.91%8.55%5年年均總資本缺口（億元）大型銀行10391264559819股份制銀行5406892433965年年均一級資本缺口（億元）大型銀行50573135285股份制銀：資本缺口考慮內部利潤留存后，資本充足率仍未達標的單家銀行資本缺口之和。第版一劇部牽分月近匙年皇國左際防、憲國濁內拳資戒本育監(jiān)齊管君動曬態(tài)1謎31莊4對惕策1對蘇策2對呼策3采花取瞧多墨種圣措貼施描確哭保子資區(qū)本棗充框足要率奇達唯標構貸建根經(jīng)深濟洗資借本日管眼理玻體位系推是進曾價雹值泡管田理績?yōu)楸⒑水€心責的飛經(jīng)蔽營姓發(fā)贈展刻方打式對敏策…息……晴…推援動咽戰(zhàn)熟略杜轉努型實狂現(xiàn)圖市頌值玩增惕長提席升畝股紋東置價陪值面折對鉗監(jiān)駕管炊約扁束殿趨瓶緊仙，歡銀麻行局必停須竟在溪做乳好嚇監(jiān)廊管靠資賤本醋管密理泄的乒同領時機，訪立拆足輪高務遠信，究努浮力跑向長先綿進蹈的違經(jīng)暖濟堪資餐本巨管豎理蟲跨痕越騙。新弄監(jiān)舅管房誠環(huán)趴境慕下亂銀模行等的毫管岔理過策晝略1地5新賓監(jiān)極管托環(huán)流境鏈下嘗銀絹行畫的順管炎理食策堵略優(yōu)擁化貓費濫用乓管逆理完稱善銜內波源暢融瓣資優(yōu)對化迷資禁產(chǎn)其負懂債宋結挖構降晨低且風柴險云權別重分伶子勇策毒略分件母吼策憑略利嘗用駁外易源企融波資降套低團信去貸跌成味本提貝升N待I央M提喂高牛非室息蘆占雞比配趙股增邁發(fā)定晝向碧募李股可渠轉盞債喜、喝次脖級拋債其允他鳥債票務綱性越資容本詠工殼具表親內需外性協(xié)善調沈發(fā)詳展優(yōu)散化奏信精貸請結攀構調葛整純客孕戶翅結惕構增啟加瓶風宮險趨緩酬釋策池略棋一1耕6以資本管理為核心資本規(guī)劃資本預算資本配置資本考核以價值管理為導向外延增長與內涵發(fā)展相結合當期利潤與長期盈利相結合收益、風險、資本、市值相結合優(yōu)黨化還完恨善聽經(jīng)彩營黃發(fā)店展烘模弦式策拴略裕二新旺監(jiān)定管寺環(huán)倆境昏下各銀棋行秋的災管漢理館策夜略1巴7產(chǎn)涌品僚創(chuàng)網(wǎng)新管遭理蛾創(chuàng)蛇新技六術部創(chuàng)岔新金業(yè)融肅創(chuàng)撞新建父立矮與浙業(yè)爺務岔發(fā)寸展逢相赴協(xié)仇調鑰的勁風豪險盲管樂理咸戰(zhàn)蒜略建穩(wěn)立米相滴對肚集糖中企的俊風繪險間管津理垂組泄織勺體押系建偷立防面插向叉未衡來襯的遮全角面簡風迷險荷管掠理毯制補度冒體甩系風晌險四管墳理策寬略脂三新孝監(jiān)揉管恒環(huán)令境洪下透銀巨行盾的拐管抬理販策犧略1強8主欲要拍內誦容資盯本旅分帽類筑及倦相四互竄關委系2國陶內展銀判行赤案紀例懼介芝紹4資擾本漲規(guī)壞劃上與肚資垂本桶配葬置33近隱年逼國息際爬、萬國誦內宣資鞏本踩監(jiān)男管廳動禮態(tài)31R經(jīng)A緣瑞R較O饑C與夢銀蠢行孫的繼績役效肌考愿核351晃9第竿二建部防分換資稠本蟻分籌類繁及稼相彈互億關哭系依據(jù)一定的會計方法和規(guī)則，在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上反映出來的資本——資本的財務視角監(jiān)管機構根據(jù)當?shù)厍闆r規(guī)定的銀行必須執(zhí)行的強制性資本標準——資本的監(jiān)管視角商業(yè)銀行管理層內部評估的、在一定置信水平下用來緩沖資產(chǎn)或業(yè)務非預期損失的資本——資本的風險視角資本的分類

賬面資本

監(jiān)管資本

經(jīng)濟資本關量于停銀慌行肥資書本帽的縱三喘種練視炊角2貿0經(jīng)肌濟赤資姜本種的雙內壓涵銀寒行猛經(jīng)刪營遮面由臨粥的榨風莫險僚損歡失惰可雖分薯為需三筑類饞：兇預創(chuàng)期漸損鑄失述、藥非路預清期躲損介失賠和虹異加常良損囑失經(jīng)鋼濟許資厘本=信協(xié)用扔風賽險膠資斜本+市的場磚風協(xié)險墾資娃本+操嗚作殼風翠險須資幕本+其搞他麻風裁險不資括本預哥期斯損午失土是爛預焦計勢的滾平各均斤損歉失格，估由臭準吉備幼金亭所革覆榨蓋示，上計較入繡經(jīng)欄營寧成橡本壯；柿異溪常眉損真失則發(fā)玩生啦概牲率題較御低館，曠但進損考失飄巨好大保；芽而庭非夠預載期雨損紅失船介野于曉預統(tǒng)期掉損鐮失冬和壺極塑端恐損閱失樓之工間健，歪由逼銀卵行陡經(jīng)有濟向資訴本椒所馳覆嶄蓋察。第攜二糟部躺分旋資豪本澆分敬類擱及說相劈燕互純關睛系2較1經(jīng)沸濟蜘資陽本蓄是老賬合面果資孩本千和濤監(jiān)輛管尖資路本呈的翁重取要亭參丙考賬牢面跟資啟本統(tǒng)的極數(shù)杰量諒應等當趙大敬于依等嘆于卷經(jīng)好濟用資劣本躺數(shù)振量監(jiān)溫管蝕資蓋本溝逐廣漸瞧向份經(jīng)席濟渡資秀本垃靠酒攏經(jīng)卷濟局資琴本少數(shù)阿量倘的霸生濫成鬧以所銀釀行飛內鄉(xiāng)豐在瞧的伍風轎險鉤為蕩基悄礎糕，覺既扒不縫是盒由貿投丘資晨者窩實廚際鼠出倚資予數(shù)鵝量畜所淹決彼定育，嘴也炭不渡是定由勵監(jiān)悟管誤機雷構批“妄一拆刀穗切董”傭的越方津法濁計臨量松，備所化以帝，折內摔生優(yōu)的發(fā)經(jīng)貿濟騎資墓本形是依賬呆面葛資孫本蝕和遵監(jiān)循管蠶資阻本沿的嶺重擺要局參殿考貪。從下未蓄來炸發(fā)秩展安趨昆勢焰上容看痛，粒經(jīng)獨濟具資伙本蠢與懸監(jiān)爭管赤資順本幻玉的芹主驗流異趨飄勢警是潤收太斂筑和胖一滑體妖化慣，向原詞因臥在伶于廣監(jiān)曲管殃機襯構像已樣經(jīng)叨開攤始固以妨經(jīng)妨濟番資祥本漸為行方崇向唯調行整紹監(jiān)工管銹資嫁本染的踩計血量宣方拌法饞，美將辮商頃業(yè)丑銀舒行著經(jīng)械濟牙資惜本叮系負統(tǒng)離的顧建杰設頓作基為虎合纖規(guī)因監(jiān)維管懇的逐一僅個蠢重想要喪組荒成漢部特分胖。銀鉆行游為浪了鵲保貿持常穩(wěn)烤定凈經(jīng)洲營葡，登必哈須半保簡證免自饅身稼所范擁悔有辦的命可猶以張用庸于憤沖碰銷判實嚼際棟風厲險柴損緊失跌的飽賬僚面須資皆本梢大晶于鳥或勺等譜于躁所們計闊量慘的儉經(jīng)榴濟隙資母本鴿。三攔種弓資瘦本飲之戶間侵的哨關扣系第油二扔部職分舅資槳本薄分幸類援及洪相畜互洞關率系賬面資本、監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本可能的排列1拖2馬0A戲-賬填面資蠢本R-監(jiān)訂管匯資碌本E-經(jīng)炸濟室資少本ARE資夕本顯水瘦平AREAREAREAREARE第泛二期部大分態(tài)資媽本妹分庭類糧及柏相炊互探關斧系

賬面資本、監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本的關系4、5、6三種組合不成立（監(jiān)管不允許）1、2、3三種組合是法規(guī)允許的，但未必是最經(jīng)濟的組合2、3要考慮如何在不違背監(jiān)管規(guī)定的前提下，對內部經(jīng)濟資本實施更有效配置。組合1要考慮增加資本金。但需要股東理解為何在滿足資本充足率監(jiān)管的前提下，還要增加資本金？資本是否浪費？（一）（二）（三）（四）*賬面資本、監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本既有聯(lián)系又有區(qū)別，需要分層面在三者間進行協(xié)調管理。第終二貪部隸分話資袖本遍分釣類斑及污相揭互祝關叼系2洲4股坐東僵價雷值最索大脊化轉暈變號經(jīng)煤營涼增細長唯模煙式樹綱立抬科離學識發(fā)睬展熊觀脂念疑，希避左免宇過銳度替依帖賴撿增薯量賤擴哈張穩(wěn)，么忽悔視媽存蹄量冰的趴優(yōu)擾化置調比整腫。墓通鞠過俘經(jīng)鄉(xiāng)豐濟針資辱本青管裂理宜，聯(lián)實將現(xiàn)趣資倉本波資慶源云的撓有視效惹利漿用丑和朵科廁學聲的捏績肌效永評具價牽。引擺入顯資破本黎約籠束加機棉制資呀本矩決因定灶了沉商烤業(yè)蠟銀驅行星經(jīng)移營石規(guī)天模脆的公擴緩張雄能挖力派、疏風復險盲抵糕御榆能衣力琴和臣市持場撕生單存譽能臣力意，富經(jīng)寬濟轉資盼本趕管就理促是予實醬現(xiàn)甲對寶風受險槽和駐收鎮(zhèn)益囑雙筆重肉約叮束脆的柔核親心宗手近段推鵲動盤風債險派管倘理紗能桶力熔提掀高經(jīng)軟濟扛資岔本疤管閃理蛇是滴搭享建鄰全旅面雀風紋險偉管韻理尊體辰系橫的鏡重柱要宋組讓成等部饒分姥，茅對采提決高鄰風柱險逝管杜理曾水屠平汗有肯重奧要房誠的航推倍動籃作獄用控。協(xié)溪調某短惰期驚與抓長伙期聞發(fā)柏展來需殘要盲幅目貓規(guī)喇?？蹟U簽張南雖岡然滴實祥現(xiàn)職了斯當效期概利辣潤堂的黑快撞速劍增款長猾，飼但撈為池未誘來吸經(jīng)換營易埋生下桶隱司患滿。載經(jīng)盯濟代資春本廊的僚引花入藏，暈要夠求摸銀饅行慢合腹理摔把蠢握犧規(guī)悄模杰、夢質稍量饞、棟效鏡益辰的襖關吼系顛，紡實冬現(xiàn)撐短里期絨目雁標進與閘長欺期鬼利遵益跨的銜協(xié)疤調行。資銷本撇管位理俊的甚必工要介性第糾二踢部譽分脈資憶本她分日類部及婆相牌互最關普系2游5資客本種管糠理縱在忍銀泰行遣經(jīng)巡壽營核實錘務暴中奇的騎應繞用忍方鋒向宏觀微觀中觀資本管理資本投入產(chǎn)品創(chuàng)新客戶定位風險定價戰(zhàn)略規(guī)劃資源配置績效管理資本需求投資者監(jiān)管/評級機構風險管理合規(guī)性監(jiān)管簡單復雜第沙二餐部勇分美資炎本斑分避類灑及濫相液互涌關傅系通衫過熟資秒本付管由理并連侄接財錢務自管贈理和風蔥險全管猜理，哥借躲助E挺V熟A和R聾A謹R估O鴨C統(tǒng)廊一拐衡巡壽量懸和叔評葉價利各斤分筑行饞、診各腐業(yè)滔務世線蛛對據(jù)股綱東敏價歪值叉的會貢充獻次度纏，男并頌將稈資努本焰管援理足決過策某轉梅化藝成業(yè)貼務初語立言，判體括現(xiàn)耕為豎可浙實次施莖的刪經(jīng)饑營制計眨劃謝、貸業(yè)紫務交方表案諒和趙管啄理稈措酒施導。風姿險均管仙理（角市多場菌、椅信嫌用頁、劇操印作只、展其州他她）財深務馳會猛計晴、管茄理測會松計提滑供餐各原維甲度孔風憂險召數(shù)勞據(jù)提輛供產(chǎn)各到維駱度即成界本叔與脫收擠入毅數(shù)捆據(jù)資武本這管缸理計婚量程各維維信度俘經(jīng)績濟騎資灘本戚占按用曬、E尸V賴A戴/脾R粘A杏R曠O寨C占趴用腰，峰資鉛本葛總腹量無與態(tài)結撞構腳平勾衡竊管塵理各原維鬼度徒經(jīng)恰濟嘴資舍本抓、E神V搖A袍/被R哥A奶R柳O澡C標沾準意和騙數(shù)盞值綜網(wǎng)合牽經(jīng)賺營渣計牛劃績止效瓜考漸評資稅金曲營貴運財旗務撤資饑源溝配止置風須險民管癢理產(chǎn)達品誕管遲理網(wǎng)炮點古管甚理機白構掛管孤理資醒產(chǎn)訪組浪合串管暈理第葡二腦部康分性資其本楚分卡類波及今相倒互智關智系2沾7主來要敬內取容資新本遭分捏類壘及難相隔互煩關拐系2國捷內騙銀陪行議案滿例蠟介勵紹4資只本抓規(guī)易劃不與薯資具本專配歡置33近未年襯國駛際聞、款國跡內摟資模本聽監(jiān)正管獅動繳態(tài)31R酒A貌R膚O據(jù)C與遭銀籮行尊的螞績侮效秒考殊核35資暢本誰供傳給在戰(zhàn)既板定師目密標青下吧，憶需架要挎外準部勞融淹資盡嗎卸？江金貪額姐？資將本厭需轉求按趟照出既炊定折發(fā)染展默戰(zhàn)本略自，轎需蛾要昌消朱耗彈多基少圾資浙本御？可事供指分欄配錘的摸資松本葬資屆源磨有狡多膝少險？如距何羞進峰行博統(tǒng)促籌節(jié)管攪理鵲？一豎定瞞時齒期黃內探資愧本膠充罰足雅情董況罵如滲何拋？（發(fā)應陜符爺合喊監(jiān)跑管蓄要萌求士、送本灑行磚目錯標趨）資嬸本儉約沫束第葡三記部汽分資嚴本霜規(guī)尖劃闊與竊資畝本要配席置資增本州約揮束扣下唯，當銀涌行吃需挨對騾資叢本捧進裝行安合趨理鏈規(guī)宰劃回和含科拍學顯配引置資升本杯規(guī)騰劃熄的重本寬質確庭定激合河適彩的堡資粥本己充寇足酸率臣目導標慣，精建警立界資脹本樓供戲給勻與旱資櫻本殊需遍求孩之籃間涼的僻平丘衡譯。資本供給（資本）資本需求（風險資產(chǎn)）確定合適的資本充足率內注生星資芒本滿補浩充外說部煮資研本輪籌姓集業(yè)膀務燭發(fā)仍展供消歲耗凈扶利耕潤令留捐存籌谷資農渠犬道驅：廣配退股僑、通增罷發(fā)筒、竭可協(xié)轉存?zhèn)?、亡次黎級績債愧等與挑歷聽史津風矮險絡水能平披、例業(yè)濱務獎結窗構災、倍發(fā)鞋展斷速但度事等退因露素犧相疏關確立最優(yōu)資本結構追求合理的資本回報率第瀉三宰部攝分資輝本各規(guī)體劃專與塵資版本毛配偶置資欲本臘配祥置抓目之的資版本譜配到置符是鉛將測銀泊行衣可守分器配思的碼資主本冶額扛度世按到一辱定銷路權徑紹、著規(guī)規(guī)則信進創(chuàng)行征調視配獸的遠過買程誓，聯(lián)以箭確重保倦在闊既征定訊的辦資堆本賄充頸足民率練目前標繡下食，憑資霧本搬得跟到師高據(jù)效救運腐用留。資本可配置額度風險因素*預期損失水平*非預期損失水平收益及成本因素*未來收益水平*未來運營成本風險偏好*可用資本總量*資本充足率目標*資本回報率目標效率水平*歷史資本消耗水平經(jīng)營計劃*業(yè)務發(fā)展計劃外部環(huán)境*市場需求容量*監(jiān)管政策變動配置目標：風險過濾后的利潤最大化第圣三倉部懇分資茂本窮規(guī)池劃接與似資叛本們配君置資本回報率效率資產(chǎn)、貸款、表外資產(chǎn)規(guī)模凈利潤/經(jīng)濟利潤效益歷史風險資產(chǎn)結構業(yè)務結構結構參考因素資反本重配萬置踢方譽法第廳三慚部教分資泛本遇規(guī)問劃豬與伶資哀本復配歌置3忠2過諸程標管椒理0埋1客件戶勁準棚入雕、怒業(yè)貼務鋒選隔擇己、管風饅險教定增價動態(tài)調整02日常監(jiān)測限額調整事后考核03利益轉移績效考核資映本蔽回噸報勉率旁為欣核掠心資壺本偽配漏置揮后驚的虜管久理第先三網(wǎng)部期分資科本優(yōu)規(guī)戀劃染與軍資哥本濱配猜置3默3主眼要裂內月容資說本吹分屆類瞧及毛相千互勤關絲式系2國咱內恨銀愚行贏案綿例更介稀紹4資螺本趕規(guī)門劃是與倍資醒本巖配屑置33近藍年偉國積際貴、土國盡內殼資賣本褲監(jiān)仁管轎動盞態(tài)31R局A雜R摟O投C與楊銀氣行訂的槐績沾效貓考泊核35可調整項目經(jīng)濟資本預測監(jiān)管資本預測信用風險市場風險操作風險……各風險領域經(jīng)濟資本預測業(yè)務發(fā)展風險控制財務收支……全行經(jīng)營預測信用風險資本其他風險資本

目標資本充足率監(jiān)管資本需求經(jīng)濟資本需求賬面資本預測資本方案新股發(fā)行紅利發(fā)放次級債發(fā)放/贖回……利潤預測賬面資本預測賬面資本項目調整資本計劃三類資本是否平衡并滿足資本管理目標？持續(xù)的資本監(jiān)控第店四南部宴分裳案止例笛介緒紹X衫X銀潔行簡案回例X銀燈行割資吐本屑規(guī)遍劃欠基獎本灘流余程明隊確遠資肚本看充肌足晃率倉目哥標全完行絡未茂來泉經(jīng)思營漢戰(zhàn)罰略設墳定換業(yè)落務寫發(fā)叨展臉及析環(huán)定境驚假壯設測寬算際逐遞年鴉資棵本經(jīng)缺弊口確懶定稱資烘本喇補騾充攏總焦量漿、捎方浴式鎖及漲進魂度資銳本童監(jiān)水測會、菠環(huán)亡境敘監(jiān)眼測則、膝業(yè)景務虜監(jiān)供測發(fā)演生昌變禮化動踐態(tài)土調譜整第雷四白部可分未案付例熟介綁紹戰(zhàn)險略對越公區(qū)戰(zhàn)載略小綠企猜業(yè)零叨售毒戰(zhàn)裕略同協(xié)業(yè)層戰(zhàn)叼略國獅際吩業(yè)扶務業(yè)閃務酷結范構米調束整礙戰(zhàn)柜略收恨入燦結居構災調舞整頓戰(zhàn)樸略機企構曬（內海停外再）盡擴點張褲戰(zhàn)沸略股蛙權病投劃資包戰(zhàn)本略其證他大榮客藏戶息嬸差書收麻入中啦間劉業(yè)拉務憶收叢入其先他姜收旦入境龜內雖網(wǎng)際點海親外煤機罵構銀慈行慌股鹽權企端業(yè)但股璃權控怎股萬？當師地柄資牲本晉要砍求第塊四涼部分分哈案臟例忠介重紹資匯本嘩充趁足苗率臭目令標資哲本棟定艇義航與料口搏徑風冰險哈資標產(chǎn)紡計承量昏方咱法核豪心銹一棟級拿資助本竟充勝足蒼率姥=獨？標皇準甚法初所級大法高貫級馬法一溪級鋪資際本套充朽足最率巴=斷？資稠本兩充塞足怕率聽=站？第跳四蠅部喊分眨案汪例錄介箱紹逐廢年產(chǎn)貸跟款遷增略速受？相債竹券厚投卷資凍增怨速床？集表販外姻業(yè)辟務由增彎速晌？筑…蜜…物，么風性險意資該產(chǎn)委增穴速辛？逐頸年帳利固潤焰增禍速架？軌分鞭紅限比援例誘？逐匹年床資芝產(chǎn)粒質拋量坦預寶測觀？鴉撥堡備完水態(tài)平協(xié)預怪測還？是犁否尾變切更若風共險紗資隙產(chǎn)克計溜量億方鍛法牢？宏息觀繁經(jīng)肺濟懸環(huán)妖境閣及殺監(jiān)租管錯要舅求棒變潮化集趨軍勢悄？各井類憲資格本么性闖債覆務翅（右次逢級蠅債壟）自到瓣期喝贖中回吼？1234567其邪他匯假來設未澇來樂3踏-適5杯年門主魯要漫業(yè)款務證計攻劃者假洞設吳和團環(huán)萬境峰假茶設第棋四懸部遵分摧案喊例勞介騎紹確劇定貼資熊本罪補箱充豆總準量精、猶方往式濃及閱進佛度是肚否怪優(yōu)扣先座補持充憤一魯級山資繡本仿？發(fā)斑次懶級角債雨則鑰核停心企資到本胸充含足材率蟲不瞧低蟲于薄7誘%次扇級農債赴不揚得早超寸過乘核企心吼資娃本領的糾2喪5躲%核翻心風資器本扶補急充芹方生式哄：不種分除紅嘉？綠降癥低港分跡紅服比善例穿？股磁權氧融杠資旱？攏（者增森發(fā)畏、仰配泉股修、末…墊…歇）是淚否符優(yōu)報先沉補帆充餃二扭級鉗資落本憤？發(fā)刺行踩上點限射？術監(jiān)留管犬報只批揉周升期延？發(fā)冤行銅成貌本加？嶺期懂限啞組鍋合盈？二襲級門資航本清補淹充砍方焦式凍：次陪級捎債差？萍混短合臟資蹤蝶本黃債繡？可蛋轉歪債腹？資不本擋市頭場第掌四嗎部債分饞案辦例融介甲紹實際風險狀況歷史回報水平產(chǎn)品維度客戶評級客戶類型客戶行業(yè)以銀監(jiān)會標準法中的風險權重為基礎，制定內部調節(jié)系數(shù)歷史違約率歷史違約損失率宏觀及信貸政策取向行內風險偏好全行戰(zhàn)略導向及營銷重點客戶歷史回報水平0%20%50%100%0.40.50.60.80.91.11.21.31.41.5監(jiān)管風險權重內部調節(jié)系數(shù)X啄X銀亦行晴資怨本跳配解置失模糕式－意－喪內牌部女風唉險優(yōu)權暈重兔分述類第構四鹿部肆分么案反例邁介乓紹4侄1內熟部休風范險諸權帳重監(jiān)購管智風賞險導權愿重內記部腐調婆節(jié)游系尤數(shù)客波戶榴評優(yōu)級客粉戶何類贊型1產(chǎn)品內部調節(jié)系數(shù)客戶評級內部調節(jié)系數(shù)23客戶類型內部調節(jié)系數(shù)客戶行業(yè)內部調節(jié)系數(shù)4包融括煮四寶個暴維行度多持維暴內性部忙風拌險蒜權盟重緊的嗽計秋算4爬2主給要樣內白容資芹本例分博類班及終相類互免關渠系2國身內象銀棚行為案顫例格介門紹4資且本樸規(guī)炮劃脹與款資虹本矩配墓置33近造年端國環(huán)際界、贈國碰內尺資爹本月監(jiān)宇管察動鑒態(tài)31R教A祝R殿O離C與已銀廁行淘的球績岔效窯考活核35資優(yōu)本某考促核資參產(chǎn)婦負障債結甲構尿調亭整資生本效卡率歇提更升第俊五載部謀分R幫A恐R影O墨C與下銀國行炸的分績格效橫考動核提及高獎資政本漲效顧率初是喊資允本暑約孫束亂環(huán)伏境軟下私商濃業(yè)葡銀赤行割的竹必誤然乞選漠擇4叛4銀焦行睜績勁效銹考輸核馳指崗標巖的失演神變12345收派入盈優(yōu)利資按產(chǎn)狗回希報態(tài)率股舌東毅權陶益層回鐮報任率風摧險孫調鞭整江后喇績封效唯指傍標銀酬行攔資沖本湖管斷理梁最錄大缺的葛挑時戰(zhàn)援之捷一邊即陣為假如嶼何餡平是衡圖風水險構與姐收造益示，秩績暈效腥考輩核虎指蛇標祥的耀演膝變蜓體疑現(xiàn)邊了洋解霜決固這記一重問歲題停的過軌掛跡扣。第澇五姻部宵分R帶A藍R癢O杏C與獸銀壘行煮的壇績講效辯考意核4極5RAROC經(jīng)鴿濟瓜資巷本稅默后伐凈利黃潤÷EVA資粒本外成懶本子率-x稅場后視凈死利壟潤經(jīng)趙濟下資鏡本+利趕息增收麗入-利者息益支論出+非/共-腐F引T才P轉昆移駱利摘息幸收度入/誰F竊T密P轉妹移粱利悶息支支漢出=資援金江轉抬移的定慣價雁后萍的偉凈挎利陳差辟收昂入+非卵利青息蔽收喪入-非莫利梅息呢支阻出預穴期溜損贊失-成潮本-稅突金=稅初后蜜凈襪利廈潤信用風險市場風險操作風險其他風險=總經(jīng)濟資本資跌本賞成蹤蝶本伶率=無紐奉風粘險痰利款率+貝裙塔柳系治數(shù)x市輪場蝴溢桃價其牢他正計煩算淚方蘭法形：同盼業(yè)鍋資普本畏回尺報紋率仿的端平落均流水敏平不卻同肝業(yè)逐務儲、體不牌同鮮時兇段新的廟資橋本紡成拆本風欲險笑調夕整您后撒資面本嗽回妻報底率鼓的羊算竟法第赤五致部襯分R噴A門R前O職C與傘銀址行故的醉績裁效拆考老核4聲6對R營A榜R已O浙C的嫩說孩明由骨于百缺昏乏怠一促種析把蘇風咐險像與抗收副益畢結薄合僚起垮來己的咽測瘡量灣手仇段獲，木過狂去范商證業(yè)株銀才行養(yǎng)只些能連做砌到陸