安永-2023年全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查

22023年全球打造金融服務(wù)美好未來綜述4查結(jié)果6調(diào)查方法和參與機(jī)構(gòu)8總體準(zhǔn)備情況10項(xiàng)目規(guī)劃和準(zhǔn)備12目標(biāo)20資本影響28戰(zhàn)略和商業(yè)影響36結(jié)論39聯(lián)系人40球銀行應(yīng)對(duì)變革準(zhǔn)備調(diào)查是在2021年進(jìn)方法。歐盟(2021年)和英國(guó)(2022年)的提案與巴距離2025年1月1日新巴塞爾協(xié)議在各主要監(jiān)管轄區(qū)正式 (注重最低限度合規(guī)還是注重商業(yè)利益)均有所不同。此外，準(zhǔn)備程度差異很大，不同銀行處于從啟動(dòng)到正式生效之間的不同變革階段，所以其變革成本差額巨大，從幾百萬美元到超過4億美元不等(包括交易賬簿基本審查(FRTB))。2.完成變革的流程復(fù)雜且成本高昂，后期更甚3.資本影響分布不均，緩釋措施錯(cuò)綜復(fù)雜ns1ey-global-basel-3-reforms-survey-2021.pdf8年以來進(jìn)行的第四次全球《巴塞爾2023年1月至3月期間進(jìn)行，基本形式為銀行高級(jí)管理層我們收到、全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查B任或財(cái)務(wù)部門承擔(dān)主要責(zé)任(分別為31%和33%)。I、對(duì)手方和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn))都有廣泛的影響。不出所料，些也是受訪銀行改革實(shí)施計(jì)劃涵蓋的領(lǐng)域。?一些銀行在其改革計(jì)劃中納入了建模變化，而其他銀行則將其排除在廣泛議程之外，這可能是因?yàn)閷?shí)施時(shí)間線?另一個(gè)出現(xiàn)不同做法的領(lǐng)域則為是否納入FRTB和市場(chǎng)風(fēng)4,000萬美元至5,000萬美元左右，與2021年第一季度的支出(7,000萬美元至8,000萬美元)比非G-SIB的支出 (1,500萬美元至2,500萬美元)平均高出三倍以上，而且差距似乎還在擴(kuò)大。的不同看法(即重視最低限度合規(guī)還是重視商業(yè)利益)。全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查數(shù)實(shí)施計(jì)劃仍在進(jìn)行中這一事實(shí)(如問題11所示)。 TB分明顯(見第19頁的問題9)。全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查 Brner全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查模型數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)計(jì)劃和現(xiàn)有技術(shù)政策、法規(guī)運(yùn)營(yíng)模式和資本估計(jì)其他不知道/ (采集、匯總、項(xiàng)目管理解決方案解讀和聯(lián)絡(luò)流程變更和管理不適用管理)解決方案低高平均值低高采用內(nèi)部模型法(InternalModelApproach,IMA)，包括A20|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查22|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查信用風(fēng)險(xiǎn)-SA信用風(fēng)險(xiǎn)-IRB市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-SA市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-IMA對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)建模變化 (包括新的違約定義)其他按計(jì)劃進(jìn)行中有些延遲,但已實(shí)施緩釋措施重大延遲沒有制定計(jì)劃監(jiān) StuartThomson24|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查常解決方案交付主管14.請(qǐng)按1-5分制(1為最低，5為最高)，為以下技術(shù)對(duì)《巴塞爾協(xié)議III》改革的重要性排序?約半數(shù)(51%)的受訪銀行表示，采用自動(dòng)化是完成改革案(可用于數(shù)據(jù)管理和資本計(jì)算)，因?yàn)槌^一半的受訪 (AI/ML)技術(shù)不是銀行的優(yōu)先考慮事項(xiàng)也就不足為奇了。26|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查 (按重大程度選出前五大挑戰(zhàn))?同樣，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)系統(tǒng)的實(shí)施也再次成為受?項(xiàng)目資金需求排名上升并不奇怪，因?yàn)閹缀跻话氲氖茉L銀行表示其成本在過去12個(gè)月中有所增加。銀行關(guān)注重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到資本影響建模、計(jì)量和緩釋，這一挑戰(zhàn)排名有所28|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查30|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查 然 ShaunAbueita咨詢主管2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查|31?標(biāo)準(zhǔn)資本下限(亦稱產(chǎn)出下限)仍然是《巴塞爾協(xié)議III》標(biāo)準(zhǔn)資本下限將導(dǎo)致其普通股一級(jí)資本(CET1)比法響，其中大多數(shù)為美洲銀行(因?yàn)樵谀壳暗馁Y本充足率制案》)以及非G-SIB。32|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查|33是，對(duì)于產(chǎn)生下限影響的業(yè)務(wù)/組合，提高資本要求，但對(duì)于其他業(yè)務(wù)/組合，不會(huì)減少資本是，對(duì)于產(chǎn)生下限影響的業(yè)務(wù)/組合，提高資本要求，而對(duì)于其他業(yè)務(wù)/組合，會(huì)減少資本下限影響將保留在中心，不分配給業(yè)務(wù)/投資組合我們尚未確定方法不適用JaredChebib于信用風(fēng)險(xiǎn)，更多的受訪銀行認(rèn)為資本影響(在采用資本下限前)會(huì)適度下降。34|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查|3536|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查|37?具有重大外部影響的行動(dòng)(籌集資金或改變分紅方法)仍38|2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查2023全球《巴塞爾協(xié)議III》改革調(diào)查|39和并有長(zhǎng)市場(chǎng)主管合伙人安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)+861058152621場(chǎng)主管合伙人安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)+861058153322場(chǎng)主管合伙人安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司+862122287887場(chǎng)主管合伙人+8675525028287主管合伙人司+85228469200合伙人安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司+8613801021284咨詢合伙人安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司+8613501182733咨詢合伙人安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司+8618665927069伙人安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司