《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

PAGE1PAGE1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱Econometrics學(xué)時(shí)數(shù)：48其中：實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)：0課外學(xué)時(shí)：0學(xué)分?jǐn)?shù)：3適用專業(yè)：金融學(xué)一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是為我國高等院校的經(jīng)濟(jì)學(xué)科、管理學(xué)科的相關(guān)專業(yè)的學(xué)生開設(shè)的學(xué)科基礎(chǔ)課程中的一門必修課。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是近二十年來發(fā)展起來的一門新興的應(yīng)用學(xué)科，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已被教育部列入經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的核心課程，經(jīng)濟(jì)類所有專業(yè)都要開設(shè)。它的目的是為經(jīng)濟(jì)管理人員在作決策時(shí)提供科學(xué)的決策依據(jù)。通過本課程的學(xué)習(xí)，應(yīng)使學(xué)生初步掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想，能運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本方法解決一些實(shí)際問題，特別是提高學(xué)生運(yùn)用相關(guān)的數(shù)學(xué)知識(shí)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的思想解決經(jīng)濟(jì)學(xué)中一些實(shí)際問題的能力。二、課程教學(xué)的基本要求計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論和方法、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型、宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型等。本課程按一學(xué)期48學(xué)時(shí)選講部分內(nèi)容。本大綱按48學(xué)時(shí)制定，只安排計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論和方法、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法、單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型等內(nèi)容。在完成大綱規(guī)定的基本內(nèi)容的前提下，對講授次序、課時(shí)分配和教學(xué)方法可根據(jù)具體情況靈活掌握。（一）掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法。（二）掌握聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法。（三）了解單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。三、課程的教學(xué)內(nèi)容、重點(diǎn)和難點(diǎn)第一章導(dǎo)論一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（一）什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型（三）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系（四）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟（一）理論模型的設(shè)計(jì)（二）樣本數(shù)據(jù)的收集（三）模型參數(shù)的估計(jì)（四）模型的檢驗(yàn)（五）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用軟件及使用三、變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型（一）經(jīng)濟(jì)問題的結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測及政策評價(jià)（二）經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展與模型的檢驗(yàn)重點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概況難點(diǎn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用及軟件的使用第二章簡單線性回歸模型一、回歸分析與回歸函數(shù)（一）相關(guān)分析與回歸分析（二）總體回歸函數(shù)（三）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)及（四）樣本回歸函數(shù)二、簡單線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)（一）簡單線性回歸模型的基本假設(shè)（二）普通最小二乘法（三）OLS回歸線的性質(zhì)（四）最小二乘估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)三、擬合優(yōu)度的度量（一）總變量的分解（二）可決系數(shù)（三）可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系四、回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)（一）OLS估計(jì)的分布性質(zhì)（二）回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)（三）回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)五、回歸模型預(yù)測（一）回歸分析結(jié)果的報(bào)告（二）被解釋變量平均值預(yù)測六、案例分析（一）研究的目的要求（二）模型設(shè)定（三）參數(shù)估計(jì)（四）模型檢驗(yàn)（五）回歸預(yù)測重點(diǎn)：1、簡單線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)簡單線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、置信區(qū)間難點(diǎn)：1、簡單線性回歸模型的建立2、簡單線性回歸的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)及置信區(qū)間第三章多元線性回歸模型一、多元線性回歸模型及古典假設(shè)（一）多元線性回歸模型研究（二）多元線性回歸模型的矩陣形式（三）多元回歸模型的基本假設(shè)二、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)（一）多元線形回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)（二）參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)（三）OLS估計(jì)的分布性質(zhì)（四）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)（五）多元線形回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)三、多元線性回歸模型的檢驗(yàn)（一）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（二）回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）（三）回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）四、多元線性回歸模型的預(yù)測（一）點(diǎn)預(yù)測（二）的區(qū)間預(yù)測（三）個(gè)別值的區(qū)間預(yù)測五、案例分析（一）研究的目的要求（二）模型設(shè)定（三）參數(shù)估計(jì)（四）模型檢驗(yàn)重點(diǎn)：1、多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)2、元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、置信區(qū)間難點(diǎn)；1、多元線性回歸模型的建立2、多元線性回歸的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)及置信區(qū)間第四章多重共線性一、什么是多重共線性（一）多重共線性的含義（二）產(chǎn)生多重共線性的背景二、多重共線性產(chǎn)生的后果（一）完全多重共線性產(chǎn)生的后果（二）不完全多重共線性產(chǎn)生的后果三、重共線性的檢驗(yàn)（一）簡單相公系數(shù)檢驗(yàn)法（二）方差擴(kuò)大（膨脹）因子法（三）直觀判斷法（四）逐步回歸檢測法四、多重共線性的補(bǔ)救措施（一）修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法（二）逐步回歸法（三）嶺回歸法五、案例分析（一）研究的目的要求（二）模型設(shè)定及其估計(jì)（三）修正多重共線性重點(diǎn)：多元線性回歸模型的多重共線性的理解和檢驗(yàn)難點(diǎn)：多元線性回歸模型的多重共線性的修正第五章異方差性一、異方差性的概念（一）異方差性的實(shí)質(zhì)（二）產(chǎn)生異方差性的原因二、異方差性的后果（一）對參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響（二）對參數(shù)顯著性檢驗(yàn)的影響（三）對預(yù)測的影響三、異方差性的檢驗(yàn)（一）圖示檢驗(yàn)法（二）戈德菲爾德—夸特檢驗(yàn)（三）White檢驗(yàn)（四）ARCH檢驗(yàn)（五）Glejser檢驗(yàn)四、異方差性的補(bǔ)救措施（一）對模型變換（二）加權(quán)最小二乘法（WLS）（三）模型的對數(shù)變換五、案例分析（一）問題的提出和模型設(shè)定（二）參數(shù)估計(jì)（三）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲睿ㄋ模┊惙讲钚缘男拚攸c(diǎn)：多元線性回歸模型的異方差性理解、檢驗(yàn)與修正難點(diǎn)：多元線性回歸模型的異方差性檢驗(yàn)與修正第六章自相關(guān)一、什么是自相關(guān)（一）自相關(guān)性的概念（二）自相關(guān)產(chǎn)生的原因（三）自相關(guān)的表現(xiàn)形式二、、自相關(guān)的后果（一）一階自回歸形式的性質(zhì)（二）自相關(guān)對參數(shù)估計(jì)的影響（三）自相關(guān)對模型檢驗(yàn)的影響（四）自相關(guān)性對模型預(yù)測的影響三、、自相關(guān)的檢驗(yàn)（一）圖示檢驗(yàn)法（二）DW檢驗(yàn)法三、、自相關(guān)的補(bǔ)救（一）廣義差分法（GLS）（二）科克倫—奧克特迭代法（三）德賓兩步法五、案例分析（一）研究目的（二）模型設(shè)定（三）自相關(guān)問題的處理重點(diǎn)：多元線性回歸模型的自相關(guān)性理解、檢驗(yàn)與修正難點(diǎn)：多元線性回歸模型的自相關(guān)性檢驗(yàn)與修正第七章分布滯后模型與自回歸模型一、滯后效應(yīng)與滯后變量模型（一）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的滯后現(xiàn)象（二）滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因（三）滯后變量模型二、分布滯后模型的估計(jì)（一）分布滯后模型估計(jì)的困難（二）經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法（三）阿爾蒙法三、自回歸模型的構(gòu)建（一）庫伊克模型（二）自適應(yīng)預(yù)期模型（三）局部調(diào)整模型四、自回歸模型的估計(jì)（一）自回歸模型估計(jì)的困難（二）工具變量法（三）德賓h檢驗(yàn)五、案例分析重點(diǎn)：滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因，分布滯后模型和自回歸模型估計(jì)的困難及檢驗(yàn)方法難點(diǎn)：分布滯后模型和自回歸模型估計(jì)的困難及檢驗(yàn)方法第八章虛擬變量回歸一、虛擬變量（一）虛擬變量的基本概念（二）虛擬變量的設(shè)計(jì)原則(三)虛擬變量的作用二、虛擬解釋變量的回歸（一）用虛擬變量表示不同截矩的回歸—加法類型（二）用虛擬變量表示不同斜率的回歸—乘法類型三、虛擬被解釋變量（一）線性概率模型（LPM）（二）Logit模型四、案例分析重點(diǎn)：用虛擬變量表示不同截矩和斜率的回歸模型—加法、乘法類型；難點(diǎn)：用虛擬變量表示不同截矩和斜率的回歸模型—加法、乘法類型及加法、乘法混合類型第九章設(shè)定誤差與測量誤差一、設(shè)定誤差（一）設(shè)定誤差的類型（二）變量設(shè)定誤差的后果二、設(shè)定誤差的檢驗(yàn)（一）DW檢驗(yàn)（二）拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)(三)一般性檢驗(yàn)三、測量誤差（一）模型變量的測量誤差（二）測量誤差的檢驗(yàn)四、案例分析重點(diǎn)：1.設(shè)定誤差的類型，變量設(shè)定誤差的后果，設(shè)定誤差的檢驗(yàn)2.模型變量的測量誤差，測量誤差的檢驗(yàn)難點(diǎn)：變量設(shè)定誤差的后果及設(shè)定誤差的檢驗(yàn)；模型變量的測量誤差及測量誤差的檢驗(yàn)第十章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型一、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本概念（一）偽回歸問題（二）隨機(jī)過程的概念(三)時(shí)間序列的平穩(wěn)性二、時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)（一）單位根檢驗(yàn)（二）Dickey—Fuller檢驗(yàn)三、協(xié)整（一）協(xié)整的概念（二）協(xié)整的檢驗(yàn)（三）誤差修正模型四、案例分析重點(diǎn)：時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的偽回歸問題，時(shí)間序列的平穩(wěn)性及平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)；協(xié)整的概念及協(xié)整的檢驗(yàn)難點(diǎn)：時(shí)間序列分析的偽回歸問題，平穩(wěn)性問題及單位根檢驗(yàn)；協(xié)整及協(xié)整的檢驗(yàn)第十一章聯(lián)立方程組模型一、聯(lián)立方程模型及其偏倚（一）聯(lián)立方程模型的性質(zhì)（二）聯(lián)立方程模型中變量的類型（三）聯(lián)立方程模型的偏倚性（四）聯(lián)立方程模型的種類二、聯(lián)立方程模型的識(shí)別（一）對模型識(shí)別的理解（二）聯(lián)立方程模型識(shí)別的類型（三）聯(lián)立方程模型識(shí)別的方法三、聯(lián)立方程模型的估計(jì)（一）聯(lián)立方程模型估計(jì)方法的選擇（二）遞歸模型的估計(jì)—OLS（三）恰好識(shí)別模型的估計(jì)—間接最小二乘法（ILS）（四）過度識(shí)別模型的估計(jì)—二階段最小二乘法（2SLS）四、案例分析（一）研究目的和模型設(shè)定（二）模型的識(shí)別性（三）宏觀經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)重點(diǎn)：1、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的概念。2、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)方法及模型的檢驗(yàn)。難點(diǎn)：1、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的識(shí)別。2、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)。第十二章實(shí)證項(xiàng)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究——課程論文分析一、實(shí)證項(xiàng)目研究的選題（一）問題的提出（二）研究項(xiàng)目的選題（三）文獻(xiàn)資料的作用、綜述與評價(jià)二、模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理（一）建模的基本思路（二）模型設(shè)定的要求（三）模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定（四）數(shù)據(jù)的收集與處理三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析（一）模型的估計(jì)（二）模型的檢驗(yàn)（三）模型的調(diào)整（四）模型計(jì)量結(jié)果的分析（五）研究結(jié)果的報(bào)告四、課程各教學(xué)環(huán)節(jié)要求（一）課堂教學(xué)1、本課程以課堂教學(xué)為主，其中，講授44課時(shí)，習(xí)題課4課時(shí)，2、案例與實(shí)例分析，使學(xué)生掌握計(jì)量模型的方法與應(yīng)用。3、要求學(xué)生作到理論與應(yīng)用相結(jié)合。能夠用計(jì)量模型解決經(jīng)濟(jì)問題。（二）課外輔助教學(xué)1、要求每一個(gè)學(xué)生至少學(xué)會(huì)一種計(jì)量經(jīng)濟(jì)應(yīng)用軟件。2、要求學(xué)生獨(dú)立撰寫論文。（二）考核要求主要考核學(xué)生對基本概念、原理的理解和能否靈活應(yīng)用。1、期末課程考試；2、期中撰寫的論文；3、作業(yè)情況；最后成績一般是期末考試占60％，平時(shí)成績（含期中測驗(yàn)、作業(yè)等成績）占40％，本課程成績及格者獲3個(gè)學(xué)分。五、學(xué)時(shí)分配教學(xué)內(nèi)容各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時(shí)分配作業(yè)題量備注章節(jié)主要內(nèi)容講授實(shí)驗(yàn)討論習(xí)題課外其它小計(jì)一導(dǎo)論223二簡單線性回歸模型4155三多元線性回歸模型4158四多重共線性445五異方差445六自相關(guān)4155七分布滯后模型與自回歸模型444八虛擬變量回歸4154九設(shè)定誤差與測量誤差442十時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型4155十一聯(lián)立方程組模型4156合計(jì)4264852六、課程與其它課程的聯(lián)系學(xué)習(xí)本課程需要有一定的其他課程的前期知識(shí)儲(chǔ)備。需要有線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)及微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識(shí)和一定的計(jì)算機(jī)知識(shí)。通過對本課程的學(xué)習(xí)為后續(xù)相關(guān)專業(yè)的理論與實(shí)踐課程打下良好的計(jì)量基礎(chǔ)。使學(xué)生掌握一定的量化分析的方法和科學(xué)研究的能力。七、教材與教學(xué)參考書（一）教材：[1]龐皓主編．《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》．北京：科學(xué)出版社出版，2010。