平穩(wěn)時間序列單位根檢驗

平穩(wěn)時間序列單位根檢驗第1頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月一、常用計量經(jīng)濟模型數(shù)據(jù)類型時間序列數(shù)據(jù)；平穩(wěn)與非平穩(wěn)截面數(shù)據(jù)；混合數(shù)據(jù)2第2頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月二、平穩(wěn)的時間序列應變量：固定的均值固定的方差在均值水平上下隨機變化的曲線3第3頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月三、非平穩(wěn)時間序列實際問題中，很多時間序列不是平穩(wěn)的。例如GDP,居民消費支出1）隨機游動4第4頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月非平穩(wěn)時間序列2）漂浮的隨機游動5第5頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月“偽”回歸現(xiàn)象例子“萬科營業(yè)收入“與“貴州茅臺成本費用”6第6頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月7第7頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月使用EVIEWS發(fā)現(xiàn)：從不相關(guān)的數(shù)據(jù)中得出了顯著的回歸結(jié)果例如：擬合優(yōu)度較高為什么？8第8頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月偽自變量和應變量它們都是慢慢地向著同一個方向的趨勢。原因及走勢圖9第9頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月四、檢驗時間平穩(wěn)性的方法1，散點圖法2，自相關(guān)系數(shù)法3，單位根檢驗10第10頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月檢驗時間序列的平穩(wěn)性3，單位根檢驗ADF（UnitRootTest）原假設：具有單位根T的統(tǒng)計量>標準臨界值即為非平穩(wěn)時間序列當拒絕原假設時：即為平穩(wěn)

11第11頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月五、平穩(wěn)性的操作采用片仔癀2003-2010年財務報表數(shù)據(jù)營業(yè)收入（Y）營業(yè)成本（X）結(jié)合案例EVIEWS操作。12第12頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月13第13頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月檢驗時間序列的是否平穩(wěn)性？1，利用散點圖平性判斷

14第14頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月檢驗時間序列的平穩(wěn)性2，觀察EVIEWS中的自相關(guān)性15第15頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月16第16頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月總結(jié)我們對有實質(zhì)關(guān)系的自應變量做時間序列時，檢驗序列的平穩(wěn)性。如果是非平穩(wěn)序列，我們要做的是……17第17頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月謝謝觀賞