第四章金融風險管理的策略

第四章金融風險管理戰(zhàn)略及策略要點：了解金融風險管理的基本戰(zhàn)略，重點掌握金融風險管理策略類型。掌握中國金融風險形成的原因，及中國金融風險的現(xiàn)狀。4.1金融風險管理戰(zhàn)略一、金融風險管理戰(zhàn)略的含義及特征。經(jīng)濟主體從長遠和全局的角度出發(fā)，對金融風險的防范與化解所作出的總體謀劃和行動布局。4.1金融風險管理戰(zhàn)略一、金融風險管理戰(zhàn)略的含義及特征。特征：長期性（3-5年）超前性總體性4.1金融風險管理戰(zhàn)略二、基本戰(zhàn)略：1、風險態(tài)度的不同呈現(xiàn)不同的戰(zhàn)略：風險偏好，風險厭惡及風險中性。2、完全放任型、全面控制型及選擇控制型。4.2金融風險管理的策略預防策略規(guī)避策略分散策略轉嫁策略對沖策略補償策略策略3.1金融風險的預防策略預防策略是指在風險尚未導致?lián)p失之前，經(jīng)濟主體采用一定的防范性措施，以防止損失實際發(fā)生或者將損失控制在可承受的范圍以內的策略。在信貸風險管理中，銀行必須建立嚴格的貸款調查、審查、審批和貸后管理制度。銀行資本對銀行經(jīng)營中面臨的風險損失能夠起到緩沖作用，《巴塞爾協(xié)議》對銀行資本充足度作出規(guī)定，即銀行資本與加權風險資產(chǎn)比率不得低于8%。銀行適當?shù)某钟幸患?、二級準備，是對流動性風險進行預防的策略一、預防策略充足的自有資本金商業(yè)銀行抵御風險的最終防線另外，《巴塞爾協(xié)議》將資本與風險資產(chǎn)的比率的最低標準定為8％，其中核心資本至少為4％，并要求在1992年底，各成員國的國際銀行都達到這一標準。

適當?shù)臏蕚浣?/p>

現(xiàn)金、法定準備金、超額淮備金這些被稱為第一線準備金。由于第一線準備金是非盈利資產(chǎn)，保留過多就意味著銀行放棄了一部分盈利的機會，所以銀行還將某些流動性較大的盈利資產(chǎn)當作第二、第三線準備金，如短期政府債券、短期貸款、可轉讓的定期貸款等。專項準備金有貸款壞賬準備金與資本損蝕準備金，前者專門補償貸款本金的損失，后者則用來補償因災害、失竊、貶值等原因引起的資本損失。

變量定義是指經(jīng)濟主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風險，以減少或避免由于風險引起的損失。規(guī)避與預防有類似之處，二者都可以使經(jīng)濟主體事先減少或避免可能引起的損失。預防較為主動，在積極進取的同時爭取預先控制風險；而規(guī)避則較為消極保守，在避開風險的同時，或許也就放棄了獲取較多收益的可能性。3.2金融風險的規(guī)避策略二、規(guī)避策略1、盡量選擇風險小的項目——在權衡風險和收益時，要在兼顧二者的前提下優(yōu)先考慮風險因素。2、資產(chǎn)結構短期化策略——有利于增加流動性