2023年收集基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試試卷B卷含答案

2023年收集基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、關(guān)于債券型基金與貨幣市場基金，以下說法正確的是()A.根據(jù)目前法規(guī)，貨幣基金平均剩余期限的上限為240天。B.債券基金的投資組合久期越長，面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越小C.根據(jù)目前法規(guī)，貨幣基金債券正回購的資金余額不得超過凈資產(chǎn)的40%D.根據(jù)目前法規(guī)，封閉式債券基金的杠桿率上限為200%【答案】D2、關(guān)于基金管理人的基金資產(chǎn)估值工作，表述錯(cuò)誤的是（）。A.建立健全估值決策體系B.根據(jù)投資策略定期審閱估值原則和程序，確保其持續(xù)適用性C.應(yīng)該制定相應(yīng)的制度，明確基金估值的原則和程序D.須與基金托管人使用相同的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)【答案】D3、上交所證券交易的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前（）分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。A.1B.6C.10D.20【答案】A4、封閉式基金份額凈值由（）進(jìn)行公告。A.上市的證券交易所B.基金托管人C.基金管理人協(xié)同基金托管人D.基金管理人【答案】D5、關(guān)于單利和復(fù)利，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.單利考慮了利息的時(shí)間價(jià)值B.復(fù)利考慮了本金的時(shí)間價(jià)值C.單利考慮了本金的時(shí)間價(jià)值D.復(fù)利考慮了利息的時(shí)間價(jià)值【答案】A6、以下不屬于目前最常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法的是（）。A.最小二乘法B.歷史模擬法C.蒙特卡洛摸擬法D.參數(shù)法【答案】A7、某基金2015年獲得利潤有：投資債券利息收入12萬元，銀行存款利息8萬元，買賣股票獲利20萬元，權(quán)證行權(quán)獲利20萬元，贖回費(fèi)扣除基本手續(xù)費(fèi)余額10萬元。則該基金的利息收入為（）。A.20萬元B.32萬元C.60萬元D.70萬元【答案】A8、以下不屬于場內(nèi)證券交易原則的是（）。A.第三方存管原則B.貸銀對付原則C.共同對手方制度D.法人結(jié)算原則【答案】A9、可轉(zhuǎn)換債券的基本要素，包括（）A.票面利率、轉(zhuǎn)換價(jià)格、上市時(shí)間、轉(zhuǎn)換比例B.標(biāo)的股票、票面利率、轉(zhuǎn)換期限、贖回條款C.回售條款、贖回條款、標(biāo)的股票、發(fā)行方式D.轉(zhuǎn)換比例、贖回條款、擔(dān)保條件、票面利率【答案】B10、關(guān)于優(yōu)先股的權(quán)利，以下表述正確的是（）A.I、ⅣB.I、IIC.III、ⅣD.II、III【答案】A11、（）是按照未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)對公司的內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。A.內(nèi)在價(jià)值法B.相對價(jià)值法C.外在價(jià)值法D.利益價(jià)值法【答案】A12、（）是指債券發(fā)行人有可能在債券到期日之前回購債券的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.購買力風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)【答案】D13、關(guān)于凸性說法不正確的是（）。A.凸性對于投資者是不利的，在其他情況相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性較小的債券進(jìn)行投資B.凸性對于投資者是有利的，在其他情況相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進(jìn)行投資C.凸性的作用在于可以彌補(bǔ)債券價(jià)格計(jì)算的誤差，更準(zhǔn)確地衡量債券價(jià)格對收益率變化的敏感程度D.大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條向下彎曲的曲線來表示，這條曲線的曲率就被稱債券的凸性【答案】A14、遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平，關(guān)于遠(yuǎn)期利率下列（）是完全正確的。A.遠(yuǎn)期利率和即期利率的區(qū)別在于計(jì)息日起點(diǎn)不同，即期利率的起點(diǎn)在當(dāng)前時(shí)刻，而遠(yuǎn)期利率的起點(diǎn)在未來某一時(shí)刻B.它們可以預(yù)示市場對未來利率走勢的期望，一直是中央銀行制定和執(zhí)行貨幣政策的參考工具C.在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價(jià)都依賴于遠(yuǎn)期利率D.以上選項(xiàng)都對【答案】D15、投資者參與以下投資，要求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)最低的是（）。A.某國有銀行發(fā)行的一年期理財(cái)產(chǎn)品B.一年期國債C.滬深300指數(shù)D.某股份制銀行發(fā)行的一年期債券【答案】B16、下列不屬于對投資者管理能力評(píng)價(jià)的是（）。A.業(yè)績度量B.業(yè)績歸因C.績效評(píng)估D.再平衡【答案】D17、衡量貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要有（）。A.投資組合平均剩余期限和行業(yè)投資集中度B.投資組合平均剩余期限、平均剩余存續(xù)期、浮動(dòng)利率債券投資情況C.投資組合的系數(shù)、平均剩余存續(xù)期、融資回購比例D.久期、β系數(shù)和投資對象的信用評(píng)級(jí)【答案】B18、不屬于大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的特點(diǎn)的是（）A.一般面額較大，且金額為整數(shù)B.投資者一股為機(jī)構(gòu)投資者和資金雄厚的企業(yè)C.可以提前支取D.不記名,可以在二級(jí)市場上轉(zhuǎn)讓【答案】C19、（）是指公司的經(jīng)理層利用信貨等融資或股權(quán)交易收購本公司的一種行為，從而引起公司所有權(quán)、控制權(quán)、剩余索取權(quán)、資產(chǎn)等變化，使企業(yè)的經(jīng)營者變成了企業(yè)的所有者。A.管理層收購B.杠桿收購C.合并收購D.發(fā)起收購【答案】A20、一般來說，對股票型基金及混合型基金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的分析不包括（）。A.基金持倉結(jié)構(gòu)分析B.基金盈利能力和分紅能力分析C.基金信息搜集分析D.基金費(fèi)用情況分析【答案】C21、不影響凈資產(chǎn)收益率的指標(biāo)包括（）。A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.資產(chǎn)凈利率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.流動(dòng)比率【答案】D22、下列關(guān)于機(jī)構(gòu)法人投資基金稅收的表述，正確的是（）。A.對非金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價(jià)收入征收營業(yè)稅B.對機(jī)構(gòu)買賣基金份額征收印花稅C.對金融機(jī)構(gòu)買賣基金的差價(jià)收入征收營業(yè)稅D.對機(jī)構(gòu)從基金分配中獲得的收入征收企業(yè)所得稅【答案】C23、（）更偏好于在后期給企業(yè)提供額外資本來協(xié)助上市。A.成長權(quán)益投資者B.保薦機(jī)構(gòu)C.機(jī)構(gòu)投資者D.風(fēng)險(xiǎn)投資者【答案】A24、關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A.市場風(fēng)險(xiǎn)指的是基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格所造成的影響而面對的風(fēng)險(xiǎn)B.投資風(fēng)險(xiǎn)源自于投資價(jià)值的波動(dòng)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指的是在規(guī)定時(shí)間和價(jià)格范圍內(nèi)買賣證券的難度D.投資風(fēng)險(xiǎn)的主要因素包括操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】D25、（）是指立即轉(zhuǎn)換成股票的債券價(jià)值。A.債券利率B.轉(zhuǎn)換比例C.轉(zhuǎn)換價(jià)值D.轉(zhuǎn)換價(jià)格【答案】C26、實(shí)行分級(jí)結(jié)算原則主要是出于防范（）的考慮。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)【答案】D27、我國開放式基金每（）估值并于（）公告基金份額凈值。A.交易日次日B.周次周C.月當(dāng)日D.月次月【答案】A28、假設(shè)某基金第一年的收益率為5%，第二的收益率也是5%，其年幾何平均收益率（）。A.小于5%B.等于5%C.大于5%D.無法判斷【答案】B29、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，以下表述錯(cuò)誤的是（）.A.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是為了滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)所作的長期資產(chǎn)配比，戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置時(shí)根據(jù)各特定資產(chǎn)類別的短期表現(xiàn)來調(diào)整其權(quán)重配置B.進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置時(shí)，需要再次估計(jì)投資者偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力是否發(fā)生變化C.進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置時(shí)，需要重新預(yù)測不同資產(chǎn)類別的預(yù)期收益情況D.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置關(guān)注市場的短期波動(dòng)【答案】B30、下列關(guān)于合資基金管理公司的發(fā)展說法錯(cuò)誤的是（）。A.2002年6月中國證監(jiān)會(huì)頒布《外資參股基金管理公司設(shè)立規(guī)則》，正式允許外資參股基金管理公司B.2002年12月26日，首家合資基金公司一華夏基金管理公司成立C.合資基金公司的外資股東帶來了先進(jìn)的投資、風(fēng)控和人才培養(yǎng)理念D.合資基金公司的發(fā)展是中國基金行業(yè)國際化進(jìn)程的重要組成部分【答案】B31、股價(jià)指數(shù)復(fù)制方法通常不包括()。A.完全復(fù)制B.抽樣復(fù)制C.優(yōu)化復(fù)制D.分層復(fù)制【答案】D32、如果債券基金經(jīng)理采用免疫策略，則他需要較好地確定持有期，找到所有的久期等于持有期的債券，并選擇凸性（）的債券。A.最高B.相等C.為零D.最低【答案】A33、下列關(guān)于基金資產(chǎn)估值頻率的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.基金一般都按照固定的時(shí)間間隔對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，通常監(jiān)管法規(guī)會(huì)規(guī)定一個(gè)最小的估值頻率B.對開放式基金來說，估值的時(shí)間通常與開放申購、贖回的時(shí)間不一致C.目前，我國的開放式基金于每個(gè)交易日估值，并于次日公告基金份額凈值D.封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也進(jìn)行估值【答案】B34、關(guān)于貨幣市場基金的說法，不正確的是（）。A.最近7日年化收益率是收益分析的重要指標(biāo)B.貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)很小，是短期投資的良好選擇C.我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過397天D.貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過凈資產(chǎn)的20%【答案】C35、關(guān)于各類收入所得的稅收，以下表述錯(cuò)誤的有（）。A.I、IIB.I、IIIC.I、II、IIID.II、III、IV【答案】A36、開放式基金的設(shè)立主體是（）。A.基金持有人B.基金發(fā)起人C.基金管理人D.基金托管人【答案】C37、技術(shù)分析的三項(xiàng)假定不包括（）。A.市場行為涵蓋一切信息B.股價(jià)具有趨勢性運(yùn)動(dòng)規(guī)律，股票價(jià)格沿趨勢運(yùn)動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.股票價(jià)格圍繞其內(nèi)在價(jià)值波動(dòng)【答案】D38、下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用的有（）。A.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用B.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用C.銷售服務(wù)費(fèi)D.基金管理人的管理費(fèi)【答案】B39、投資風(fēng)險(xiǎn)管理分為事前、事中以及事后三個(gè)環(huán)節(jié)，以下對于事前、事中以及事后說法錯(cuò)誤的是（）。A.事前風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括對可投證券池、交易對手庫的管理、以及按照法律法規(guī)、公司制度和產(chǎn)品合同規(guī)定設(shè)置基金的投資限制和需要監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算、壓力測試、風(fēng)險(xiǎn)收益歸因等。風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿基金整體投資流程。C.事中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理體現(xiàn)為，在投資過程中，對持倉證券和基金整體風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，對不符合投資限制的投資指令進(jìn)行預(yù)警或攔截,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超過投資的時(shí)候及時(shí)調(diào)整組合D.事后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算、壓力測試、風(fēng)險(xiǎn)收益歸因等。風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿基金整體投資流程?！敬鸢浮緽40、下列不屬于國際上主要的債券價(jià)格指數(shù)的是（）。A.日經(jīng)指數(shù)B.JP摩根債券指數(shù)C.美林債券指數(shù)D.摩根士丹利資本國際債券指數(shù)【答案】A41、某基金持有可轉(zhuǎn)債A，該轉(zhuǎn)債面值200元，轉(zhuǎn)股價(jià)5元，票面利率為1%.關(guān)于可轉(zhuǎn)債A的利息核算，以下表述正確的是（）A.轉(zhuǎn)股日進(jìn)行利息核算B.可轉(zhuǎn)債付息日進(jìn)行利息核算C.可轉(zhuǎn)債不進(jìn)行利息核算D.按日計(jì)提利息，當(dāng)日確認(rèn)為利息收入【答案】D42、假設(shè)通貨膨脹比較嚴(yán)重，預(yù)計(jì)政府將加息，并將導(dǎo)致貨幣供給緊縮，股市短期內(nèi)資金面緊張，如果投資組合資金只能在上述三只基金內(nèi)進(jìn)行比例調(diào)整，且保持股票和債券基金的總體比例不變，那么理論上以下描述正確的是（）。A.降低F股票基金的占比，建議H債券基金加長久期B.降低F股票基金的占比，建議H債券基金降低久期C.提高F股票基金的占比,建議H債券基金加長久期D.提高F股票基金的占比,建議H債券基金降低久期【答案】B43、對某上市公司股票價(jià)格的估值,如估值日該股票停牌,最近交易日證券市場未發(fā)生重大漲跌,且該上市公司也未發(fā)生重大事件,則基金管理人應(yīng)()A.參考同行業(yè)其他上市公司股票的現(xiàn)行市價(jià)估值B.采取該股票的最近交易市價(jià)估值C.按該股票的成本價(jià)估值D.采取普遍認(rèn)同的估值技術(shù)確定該股票額公允價(jià)格【答案】B44、風(fēng)險(xiǎn)資本的主要目的是（）。A.為了取得對企業(yè)的長久控制權(quán)B.獲得企業(yè)的利潤分配C.通過資本的退出，從股權(quán)增值當(dāng)中獲取高回報(bào)D.為了保值增值【答案】C45、關(guān)于基金運(yùn)作過程中的費(fèi)用，以下不能在基金資產(chǎn)中列支的是（）。A.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用B.銷售服務(wù)費(fèi)C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)D.基金的證券交易費(fèi)用【答案】C46、如果某債券基金的久期是3年，當(dāng)市場利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）,當(dāng)市場利率上升1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）A.減少3%,減少3%B.減少3%,增加3%C.增加3%,減少3%D.增加3%,增加3%【答案】C47、可轉(zhuǎn)換債券的應(yīng)半年或1年付息1次，到期后（）個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)償還未轉(zhuǎn)股債券的本金及最后一期利息。A.5B.7C.10D.15【答案】A48、在質(zhì)押式回購期間