深圳證券通信系統(tǒng)現(xiàn)狀分析報(bào)告

權(quán)證登記結(jié)算業(yè)務(wù)

數(shù)據(jù)接口培訓(xùn)中國結(jié)算深圳分公司電腦工程部目錄結(jié)算制度介紹數(shù)據(jù)接口變更概況股份結(jié)算信息庫SJSGF資金清算庫SJSQS資金結(jié)算信息庫SJSZJ其他說明結(jié)算制度簡介結(jié)算制度簡介深交所上市權(quán)證登記結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則權(quán)證交易T+1DVP擔(dān)保交收權(quán)證行權(quán)T+1逐筆全額非擔(dān)保交收無資金預(yù)交收，也無股份待交收，資金交收違約直接進(jìn)入待處分T+1日16:00最終交收時(shí)點(diǎn)，有一天時(shí)間進(jìn)行資金調(diào)撥，不提供展期交收數(shù)據(jù)接口變更概況接口變更概況股份結(jié)算信息庫SJSGF新增了業(yè)務(wù)類別；資金清算庫SJSQS新接口；資金結(jié)算信息庫SJSZJ新增了資金用途代號；部分?jǐn)?shù)據(jù)內(nèi)容的發(fā)送時(shí)間有變化；結(jié)算信息庫SJSGF股份結(jié)算信息庫（一）T日行權(quán)申請回報(bào)，即清算明細(xì)；業(yè)務(wù)類別W0。券商可據(jù)此變更投資者在T+1日的權(quán)證和標(biāo)的證券的可用額度，但是不能對實(shí)際余額記賬。如行權(quán)申請失敗，則回報(bào)記錄有錯(cuò)誤代碼，GFCWDH不空。（一條委托一條回報(bào)）如果行權(quán)申請成功，則返回應(yīng)收付權(quán)證數(shù)量、應(yīng)收付資金數(shù)量（含稅費(fèi)）。（一條委托一條回報(bào)）如果是以證券給付方式結(jié)算的權(quán)證，還返回應(yīng)收付標(biāo)的證券的數(shù)量。（一條委托兩條回報(bào)）股份結(jié)算信息庫（二）T+1日行權(quán)交收結(jié)果，即交收明細(xì)；根據(jù)不同結(jié)算方式分為四個(gè)業(yè)務(wù)類別：W1：以現(xiàn)金結(jié)算的認(rèn)沽權(quán)證交收回報(bào)；W2：以證券給付結(jié)算的認(rèn)沽權(quán)證交收回報(bào)；W3：以現(xiàn)金結(jié)算的認(rèn)購權(quán)證交收回報(bào)；Ｗ4：以證券給付結(jié)算的認(rèn)購權(quán)證交收回報(bào)。股份結(jié)算信息庫（三）T+1日行權(quán)交收結(jié)果，即交收明細(xì)；券商據(jù)此變更投資者證券帳戶實(shí)際余額，并可據(jù)此與投資者進(jìn)行資金交收。如果行權(quán)失敗，則回報(bào)記錄有錯(cuò)誤代碼，GFCWDH不空。（一條委托一條回報(bào)）如果行權(quán)成功，則回報(bào)權(quán)證交收數(shù)量，行權(quán)交收資金（含稅費(fèi)），標(biāo)的證券交收數(shù)量。（一條委托兩條回報(bào)）股份結(jié)算信息庫（四）待處分結(jié)果結(jié)算參與人透支后，買入證券被確定為待處分證券的回報(bào)；業(yè)務(wù)類別B8；券商可據(jù)此變更投資者證券賬戶實(shí)際余額；每日發(fā)送當(dāng)日的待處分證券回報(bào)，待處分證券的處置結(jié)果不再回報(bào)；回報(bào)內(nèi)容包括待處分的股數(shù)，買入價(jià)格，成交日期，委托序號，成交序號。股份結(jié)算信息庫（五）權(quán)證賣空代為補(bǔ)入用待處分的權(quán)證沖抵當(dāng)日應(yīng)交收的權(quán)證；業(yè)務(wù)類別W5；券商可據(jù)此變更投資者證券賬戶實(shí)際余額，同時(shí)需要交納罰款；委托序號為空；券商當(dāng)日還會(huì)收到賣空記錄，賣空股數(shù)為補(bǔ)入前的股數(shù)。股份結(jié)算信息庫（六）標(biāo)的證券賣空代為行權(quán)用當(dāng)日賣出的標(biāo)的證券沖抵當(dāng)日應(yīng)交收的權(quán)證和標(biāo)的證券；業(yè)務(wù)類別W4；券商可據(jù)此變更投資者證券賬戶實(shí)際余額，同時(shí)需要交納罰款；返回?cái)?shù)據(jù)類似行權(quán)結(jié)果，但是GFSFZH中有代為行權(quán)的標(biāo)識(DWXQ)，GFWTGS=0，GFWTXH為空；券商當(dāng)日還會(huì)收到賣空記錄，權(quán)證賣空代為補(bǔ)入記錄。資金清算庫SJSQS資金清算庫（一）新增加的資金接口；目前僅包含權(quán)證交易及行權(quán)的資金清算；券商據(jù)此進(jìn)行資金劃撥，并于T+1日最終交收時(shí)點(diǎn)(16:00)前完成資金交收。其中有結(jié)算公司保留的備用字段，請不要自行使用。每筆記錄可以進(jìn)行稽核。資金清算庫（二）交易的清算業(yè)務(wù)類別為’00’；QSZQDM中為證券類別，權(quán)證的證券類別為’03’，可參考SJSZJ中的證券代碼字段的理解；權(quán)證行權(quán)的清算業(yè)務(wù)類別同SJSGF中行權(quán)交收的業(yè)務(wù)類別一致，可以據(jù)此進(jìn)行明細(xì)和凈額的稽核。資金結(jié)算信息庫SJSZJ資金結(jié)算信息庫（一）新增加了資金用途B006權(quán)證交收履約保證金（買賣類）C007權(quán)證買、賣凈額（買賣類）G010權(quán)證印花稅（買賣類）G011權(quán)證監(jiān)管規(guī)費(fèi)（買賣類）H031權(quán)證經(jīng)手費(fèi)（買賣類）H032權(quán)證結(jié)算費(fèi)（買賣類）（行權(quán)類）H033權(quán)證行權(quán)股票過戶費(fèi)（行權(quán)類）資金結(jié)算信息庫（二）新增加了資金用途I007權(quán)證結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金（交易類）J009賣空違約金N001發(fā)行人行權(quán)專用資金T+1收到T日權(quán)證交易的資金交收對賬T+1收到T日權(quán)證行權(quán)的資金交收對賬其他說明說明（一）T日權(quán)證交易和行權(quán)不影響當(dāng)日股份對帳數(shù)據(jù)SJSDZ；T日凈賣出額反映在當(dāng)日的權(quán)證凍結(jié)記錄中SJSGF(GFYWLB=‘B3’)；T日權(quán)證行權(quán)后次日權(quán)證不能賣出；行權(quán)委托回報(bào)時(shí)，GFWTGS>0，GFQRGS有符號，表示應(yīng)收或應(yīng)付。|GFQRGS|=GFWTGS時(shí)，表示行權(quán)委托被接受；說明（二）GFSFZH中第9~17位，表示行權(quán)申請當(dāng)日(T日)的成交號碼，其中10~17位即是SJSHB中的成交號碼；代為行權(quán)時(shí)，GFSFZH中無日期、委托序號，僅有DWXQ標(biāo)志。行權(quán)時(shí)，僅標(biāo)的證券過戶才收過戶費(fèi)；行權(quán)、交易均收結(jié)算費(fèi)，且雙邊收費(fèi)。費(fèi)用計(jì)算證券給付方式結(jié)算資金金額=行權(quán)權(quán)證數(shù)量×行權(quán)比例×行權(quán)價(jià)格現(xiàn)金結(jié)算方式結(jié)算資金金額=行權(quán)權(quán)證數(shù)量×行權(quán)比例×|結(jié)算價(jià)格－行權(quán)價(jià)格|過戶費(fèi)單邊逐筆計(jì)費(fèi)，向投資者收取結(jié)算費(fèi)雙邊逐筆計(jì)算，向券商收取權(quán)證交易SJSTJSJSQSSJSZJT日TJZQDM=具體的證券代號QSYWLB=’00’(交易)QSZQDM=’03’（權(quán)證）無T+1日無無ZJYTDH=權(quán)證相關(guān)交易費(fèi)用權(quán)證行權(quán)SJSGFSJSQSSJSZJT日GFYWLB=‘W0’QSYWLB=’W1’~’W4’無T+1日GFYWLB