突發(fā)存款擠兌事件下現(xiàn)金供應能力評價指標體系研究

突發(fā)存款擠兌事件下現(xiàn)金供應能力評價指標體系研究

一、突發(fā)存款擠兌事件下的現(xiàn)金供應現(xiàn)金支付是經濟交易活動的重要手段，關系到廣大人民群眾的日常生活。安全有序的資金供應是正常運作和社會穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。2005年以來,全國現(xiàn)金投放總量年均增長超過20%,現(xiàn)金使用總量逐年上升。持續(xù)增長的現(xiàn)金流通量,對人民銀行現(xiàn)金供應形成壓力和挑戰(zhàn)。一旦突發(fā)現(xiàn)金供應不足或供應中斷事件,就有可能對地區(qū)金融穩(wěn)定造成巨大的沖擊和影響。發(fā)生突發(fā)存款擠兌事件時,確?，F(xiàn)金供應是處置擠兌金融風險的核心工作。處置得當,可以控局面、穩(wěn)人心;處置不當,則極易引發(fā)大面積恐慌,進而誘發(fā)更為嚴重的群體性事件。因此,充足有序的現(xiàn)金供應有利于維持金融秩序,避免事態(tài)升級,對維護金融穩(wěn)定、盡快恢復事發(fā)地正常的經濟、社會秩序具有重要意義。做好突發(fā)存款擠兌事件下的現(xiàn)金供應,是人民銀行貨幣發(fā)行工作的一項重要內容。在信息技術高度發(fā)達的今天,存款擠兌的銀行網點呈現(xiàn)放射性、快速化、碎片化的特征,增加了人民銀行現(xiàn)金供應的難度。同時,人民銀行分支機構對應急狀態(tài)下的現(xiàn)金供應能力仍缺少科學評價辦法,無法系統(tǒng)地發(fā)現(xiàn)可能存在的問題和不足。因此,研究突發(fā)存款擠兌事件下的現(xiàn)金供應能力評價,探索和構建適合人民銀行應急管理的科學評價方法,對推動貨幣發(fā)行工作規(guī)范化、制度化發(fā)展,提升人民銀行應急管理水平,都有重要的理論和現(xiàn)實意義。影響現(xiàn)金供應能力的因素包括人民銀行、商業(yè)銀行、地方政府等,本文重點研究人民銀行現(xiàn)金供應工作。二、應急管理與技能評估(一)應急管理能力評價突發(fā)事件應急管理能力是指在應對突發(fā)事件時,運用先進技術、系統(tǒng)方法、科學管理等手段,高效有序地開展應急行動,力求在最短時間內使突發(fā)事件所造成的人員傷亡、財產損失和社會破壞控制在最小,保證社會生活穩(wěn)定運行的一種綜合處置能力。美國聯(lián)邦應急管理局(FEMA)和聯(lián)邦應急管理委員會聯(lián)合開發(fā)了《應急管理準備能力評估程序》,并從1997年到2000年對美國全部50個州、地方和海島都進行了應急能力準備狀況評估工作。日本在2002年10月和12月先后兩次由消防廳消防課、防災與情報研究所舉辦了專門研討會,著重討論防災能力與危險管理應急能力評估問題。我國開始關注和重視突發(fā)事件應急管理能力評價是在2003年的SARS之后。張風華等(2001)制定了城市防震減災能力評估體系;肖東生等(2011)構建了突發(fā)事件應急物流區(qū)域協(xié)調效果評價體系,并利用模糊綜合評價法對協(xié)調效果進行評價;劉鐵民(2005)對城市重大事故應急能力評價指標及評價方法進行了研究,并設計了重大事故應急指揮系統(tǒng)的框架與功能;王玲(2006)等構建了政府應急管理組織平衡計分卡績效評估框架;馬添翼(2007)提出了應急管理成熟度的概念,將其應用到事故應急管理能力評價當中;李湖生(2008)對國外應急準備能力評價的狀況進行了介紹,分析了我國應急準備中存在的問題。近年來,應急管理能力的評價進一步深入,從單純某一方面的能力評價上升為多維能力評價,從能力評價上升為績效評價。例如,廖潔明(2009)采用文獻分析、訪談、問卷調查、模糊綜合評價、嫡權法等研究方法,實證研究了突發(fā)事件應急管理績效評估問題;王銳蘭(2009)基于突發(fā)事件的時間序列和應急管理的全過程構建了政府應急管理績效評價指標體系。(二)能力評價方面,存在的問題傳統(tǒng)的應急管理能力評價方法在現(xiàn)金供應能力評價上存在明顯不足:一是從全國范圍來看,由于突發(fā)存款擠兌事件概率非常低,國內外對突發(fā)存款擠兌事件現(xiàn)金供應能力評價的研究尤為薄弱,缺少實踐指導和理論借鑒。二是對突發(fā)存款現(xiàn)金供應能力評價更多的是靜態(tài)環(huán)境、常態(tài)化環(huán)境下的能力評價,沒有結合突發(fā)事件發(fā)生、發(fā)展的不同階段特點,設計出科學合理的評價機制。三是現(xiàn)有的評價方法過多依賴主觀經驗,如層次分析法法(AHP)、網絡分析法(ANP)、灰色聚類評價法以及模糊綜合評價法等等,在權重配置、專家評價等方面,主觀因素較多。四是對有形因素的物資、運輸、成本等方面的評價,缺少與最佳實踐量化數(shù)據(jù)的對比。在突發(fā)事件結束后未能依據(jù)有關數(shù)據(jù)測算出最優(yōu)應急處置數(shù)據(jù),雖然這只是理想狀態(tài)下的理論數(shù)值,但可以將其數(shù)據(jù)作為以后改進措施的參考。三、準備金融擔保方案與貨幣供應(一)危機生命周期研究突發(fā)存款擠兌事件的一般性演進機理,有助于明晰突發(fā)存款擠兌事件的性質特征和規(guī)律,提升應急管理能力和評價效果。20世紀80年代以后,在研究危機預防的過程中,學者提出了危機生命周期的概念。雖然不同的學者對危機生命周期階段的劃分依據(jù)和階段名稱各有不同,但都認同危機的發(fā)展軌跡是有階段性的,并且不同階段都具有不同的屬性,主要表現(xiàn)為危機的發(fā)展軌跡存在加速上升、減速上升、減速下降和加速下降四個階段。一般來說,存款擠兌事件都會經歷“萌發(fā)—蔓延與集中爆發(fā)—平息的過程”,其中,在萌發(fā)階段和蔓延與集中爆發(fā)階段,如果不能有效控制事態(tài),擠兌或將以幾何速度快速膨脹,直至蔓延到整個金融體系。結合危機生命周期理論,本文將突發(fā)存款擠兌事件演進過程分為引入期、高峰期、衰退期和恢復期。(二)“商品供需”的特性突發(fā)存款擠兌下的現(xiàn)金供需有三個本質特性:一是物流管理的特性?，F(xiàn)金供應包括鈔票印制、運輸、存儲、投放、回籠、清分、銷毀等多個環(huán)節(jié),涉及印鈔公司、人民銀行發(fā)行庫、商業(yè)銀行以及社會公眾。對這些環(huán)節(jié)進行簡化后,可以將現(xiàn)金供應看做是一種特殊商品供需的物流管理。二是需求突變的特性。突發(fā)存款擠兌事件發(fā)生后,事件狀態(tài)和級別是逐漸演化的?，F(xiàn)金供需量和突發(fā)存款擠兌事件嚴重程度之間存在著正相關關系。隨著突發(fā)事件嚴重程度的提高,造成危害程度的加大,處理突發(fā)事件所需的現(xiàn)金供應量也越多,甚至呈現(xiàn)出級數(shù)倍的上漲態(tài)勢。三是非常態(tài)化的特性。突發(fā)存款擠兌事件下,事發(fā)地的現(xiàn)金供應呈非常態(tài)化,人民銀行、商業(yè)銀行以及地方政府都需要立即啟動應急處置機制,現(xiàn)金供應各個環(huán)節(jié)都要按照應急管理模式來應對。(三)預防預警系統(tǒng)與處置實施系統(tǒng)為應對突發(fā)存款擠兌,人民銀行分支機構通常設置應急管理領導小組、現(xiàn)場處置領導小組、職能機構和專家組,履行突發(fā)存款擠兌的組織協(xié)調、決策處置、計劃管理、信息管理、調撥押運、后勤保障等職能,形成組織協(xié)調系統(tǒng)、決策指揮系統(tǒng)、處置實施系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、資源保障系統(tǒng)等。在這些系統(tǒng)中,決策指揮系統(tǒng)處于整個保障體系的核心地位,負責整合整個體系;預防預警系統(tǒng)是減災的源頭性控制系統(tǒng),處置實施系統(tǒng)是具體行動的實施部門;信息管理系統(tǒng)、資源保障系統(tǒng)分別從方法、信息和資源三個方面為決策指揮系統(tǒng)、預防預警系統(tǒng)和處置實施系統(tǒng)提供支持。四、準備金融泡沫事件的現(xiàn)金供應能力評價模型的構建(一)現(xiàn)金供應能力綜合評價全面、客觀、準確的現(xiàn)金供應能力評價,必須與突發(fā)存款擠兌事件的級別和狀態(tài)緊密契合,必須反映現(xiàn)金供應各項應急處置措施的真實效果。雖然存款擠兌事件發(fā)生時,公眾提取現(xiàn)金的需求數(shù)據(jù)不能準確測算,但是事件結束后,這一數(shù)據(jù)基本可以計算確定,事件級別在事后也是可以確定的。通過對現(xiàn)金需求與供給進行建模和數(shù)據(jù)模擬,可以計算出一個理論上的最優(yōu)供給方案,包括現(xiàn)金供給數(shù)據(jù)、供給時間、供給成本等。最后比較存款擠兌發(fā)生時的現(xiàn)金供應數(shù)據(jù)與事后最優(yōu)方案數(shù)據(jù),并結合綜合指標的評價,就能夠較為全面、客觀地評價現(xiàn)金供應能力。這也是本文對現(xiàn)金供應能力評價的總體思路。本文對突發(fā)存款擠兌事件下的現(xiàn)金供應能力評價,采取二階段評價方法。第一階段,結合突發(fā)存款擠兌事件演進過程、實際現(xiàn)金需求與人民銀行的客觀條件,對現(xiàn)金供應進行建模,在輸入現(xiàn)金需求數(shù)據(jù)、現(xiàn)金供給資源數(shù)據(jù)后,計算得出最優(yōu)方案。第二階段,設計現(xiàn)金供應能力評價指標體系,將最優(yōu)方案數(shù)據(jù)與實際應急處置數(shù)據(jù)進行比較,得出現(xiàn)金供應能力評價結果。(二)現(xiàn)金庫存不足設D為突發(fā)存款擠兌事件發(fā)生地,當?shù)厝嗣胥y行發(fā)行庫現(xiàn)金庫存不足(或者沒有發(fā)行庫),必須從周邊地市中心支庫或縣支庫調撥發(fā)行基金。S1,S2,…,Sn為n個可供選擇的人民銀行分支行發(fā)行庫。假設:(三)第二階段：建立貨幣供應能力評價體系1.構建改造效果的點指標。從以下四個方面進行一是科學性原則。評價指標體系要有清晰的層次結構,從局部到整體,從復雜到簡明,在科學分析和定量計算的基礎上,形成對突發(fā)存款擠兌事件狀態(tài)、等級確定的直接結論。二是可行性原則。要盡可能選擇有代表性的重點指標,可行性、可操作性非常重要,既要有指標數(shù)據(jù)來源,又不能過于繁雜,也要防止過于簡單。三是可比性原則。既要考慮指標便于進行縱向比較和橫向比較,也要考慮最優(yōu)方案數(shù)據(jù)與實際應急處置數(shù)據(jù)的比較,不同事件級別和狀態(tài)下的數(shù)據(jù)可以進行序時比較分析。四是系統(tǒng)性原則。僅從微觀層面評價人民銀行全國或區(qū)域現(xiàn)金供應能力,不利于整體協(xié)調和指導建設。應通過對微觀組織機構整合能力的評估,分析宏觀層、中觀層現(xiàn)金供應能力。五是代表性原則。存款擠兌應急管理涉及多個管理層面和維度,要窮盡全部評價指標是不可能的,既不能隨意羅列而使指標體系過于膨脹,削弱主要指標的影響力,也要舍去一些雖重要但在目前尚力不能及的指標。2.建立現(xiàn)金供應能力評價體系通過分析人民銀行現(xiàn)金供應應急處置機構與處置過程,可以進一步細化影響現(xiàn)金供應能力的因素及其內部子因素,并結合突發(fā)存款擠兌事件特點,建立現(xiàn)金供應能力評價指標體系。3.現(xiàn)金供應能力綜合評價從現(xiàn)有存款擠兌案例看,由于存款擠兌事件在發(fā)生之初就被快速處置,現(xiàn)金提現(xiàn)需求未被放大,當?shù)厝嗣胥y行發(fā)行庫發(fā)行基金庫存通常能夠滿足。因此,大級別擠兌事件及提現(xiàn)需求數(shù)據(jù)難以獲得。本文采用模糊綜合評價法,對人民銀行某市中心支行現(xiàn)金供應能力進行仿真評價。給定一個仿真算例,算例中數(shù)據(jù)為隨機賦值。設D點發(fā)生突發(fā)存款擠兌,需要100元券別現(xiàn)金120億元,50元券別現(xiàn)金100億,10元券別現(xiàn)金60億,可供調撥的發(fā)行庫Si所儲備的Wj券別發(fā)行基金庫存量wij,單位供應成本Cij,調撥能力限制fi,以及供應點到需求點的時間ti,相應數(shù)值如表2所示。首先按照算例給定數(shù)據(jù),計算調撥時間、調撥成本,獲得最佳方案數(shù)據(jù);其后確定評價因素和評價等級,構建評判矩陣,運用層次分析法來確定現(xiàn)金供應能力指標的權重,最后進行模糊合成并做出決策,得出評價結果,詳見表3。從表3的評價結果看,該市中心支行在應對突發(fā)存款擠兌事件的總體成績較高,但四個階段的現(xiàn)金供應能力有明顯差異。其中高峰期的能力最低,說明隨著現(xiàn)金提取需求的加大,后勤保障能力、信息管理能力明顯下降;在需求逐漸下降之后,各項能力逐步回升,并過渡到正常狀態(tài)。下一步,可以通過逐項分析比較,找出各項能力的薄弱環(huán)節(jié),并加以改進。五、關于提議(一)評價體系的建立由人民銀行總行統(tǒng)一組織分支機構開展突發(fā)事件下現(xiàn)金供應能力評價研究,可以獲得分支機構現(xiàn)金供應能力的有關數(shù)據(jù),再通過區(qū)域匯總和數(shù)據(jù)整合,從而判斷全國范圍內人民銀行現(xiàn)金供應的整體水平,并診斷當前現(xiàn)金供應機制中存在的問題,進而提出執(zhí)行層面和制度層面的改進建議。(二)建立現(xiàn)金供應互聯(lián)互通平臺建立基于人民銀行和商業(yè)銀行的應急管理信息系統(tǒng)互聯(lián)平臺,共享人民銀行與商業(yè)銀行的現(xiàn)金供需信息,及時準確掌握社會現(xiàn)金流通與供需狀況,整合現(xiàn)金供需各環(huán)節(jié)的物流協(xié)調,實現(xiàn)現(xiàn)金供應系統(tǒng)與應急管理系統(tǒng)的無縫對接,通過構建人、信息、組織集成的并發(fā)協(xié)同的多智能主體,在應急狀態(tài)下進行分布式現(xiàn)金需求預測和協(xié)同求解,為現(xiàn)金供應實時決策提供信息支持。(三)年發(fā)行基金增加了縣商業(yè)銀行的現(xiàn)金供給一是科學制定針對性、前瞻性較強的發(fā)行庫新(擴)建規(guī)劃,既滿足未來幾年發(fā)行基金生產任務與庫存量,也保證地區(qū)突發(fā)事件下的最低現(xiàn)金需求。二是支持鼓勵符合條件的縣域商業(yè)銀行設立代理發(fā)行庫,填補縣支庫撤并造成的職能空缺。三是繼續(xù)引導、探索、推進銀行業(yè)機構相互取現(xiàn)業(yè)務,整合商業(yè)銀行現(xiàn)金資源。(四)多目標計劃調配模型突發(fā)存款擠兌事件發(fā)生時,現(xiàn)金供應問題的本質是應急物資的調配問題,如何對現(xiàn)金這一物資優(yōu)化排程、合理選擇現(xiàn)金供應的發(fā)行庫是關鍵問題之一。研究構建資源約束下以供應時間最短和供應成本最小為目標的多目標計劃調撥模型,可以更迅速地滿足擠兌需求,減少損失,防止事件擴大影響。優(yōu)化排程模型不僅僅是物流過程的簡單模擬,而且是集物流管理、系統(tǒng)管理、協(xié)同管理、信息共享于一體的決策管理系統(tǒng)。(五)構建基于時間和成本最小的現(xiàn)金供應多目標模型在突發(fā)存款擠兌事件處置中必須發(fā)揮地方政府的主體作用,建立健全各司其職、分工協(xié)作的多部門聯(lián)合的現(xiàn)金供應響應與處置機制:一是建立國家、區(qū)域、市級、縣(市)聯(lián)絡點四級現(xiàn)金應急響應與處置中心;二是建立基于不同任務分工的基礎信息、專業(yè)服務、應急處置三個平臺;三是培育以人民銀行貨幣發(fā)行、貨幣信貸、調查統(tǒng)計、安全保衛(wèi)、辦公室以及后勤保障等職能部門為主體的處置力量;四是建立以地方政府為決策主體,以人民銀行為區(qū)域現(xiàn)場指揮的綜合處置機構。1.突發(fā)存款擠兌事件后,所需的現(xiàn)金券別種類和需求量都是確定已知的,各可供選擇的發(fā)行庫現(xiàn)金庫存量確定已知。2.各發(fā)行庫現(xiàn)金供應能力小于現(xiàn)金庫存量時不考慮回運。D點所需的現(xiàn)金確定已知,共需要m(m>1)種券別的現(xiàn)金,應急現(xiàn)金用Wj表示,設d=(d1,d2,…dm)表示D點的各現(xiàn)金券別需求向量,dj表示對第j種券別現(xiàn)金的需求量,S1,S2,…,Sn為n個可供選擇的發(fā)行庫,Wij為發(fā)行庫Si對應急現(xiàn)金Wj的現(xiàn)有儲存量,xij表示第i個發(fā)行庫Si對第j種券別應急現(xiàn)金Wj的實際供應量(1≤i≤n,1≤j≤m)。在突發(fā)存款擠兌事件不同階段,不同的現(xiàn)金需求量用dj(t)表示,。其中dj(t)為發(fā)生突發(fā)存款擠兌事件后的t(t≥v)階段第j種券別現(xiàn)金需求量;ej為未發(fā)生擠兌事件時第j種券別現(xiàn)金的日常平均需求量;A>0,為需求突變波動幅度系數(shù);0<B<1,為需求突變時間緩慢程度系數(shù);v>0,為需求突變開始點。設從Si到D點需要的時間為ti(ti>0),另再假設t1≤