初級經(jīng)濟師-金融-基礎練習題-第八章金融風險與金融監(jiān)管-第二節(jié)商業(yè)銀行風險管理

初級經(jīng)濟師-金融-基礎練習題-第八章金融風險與金融監(jiān)管-第二節(jié)商業(yè)銀行風險管理[單選題]1.根據(jù)2018年2月中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》，貸款（江南博哥）撥備率的監(jiān)管標準為()。A.2.5％B.3％C.3.5％D.4％正確答案：A參考解析：根據(jù)2018年2月中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》，貸款撥備率的基本標準為1.5%～2.5%，撥備覆蓋率的基本標準為120%～150%。兩項標準中的較高者為商業(yè)銀行貸款損失準備的監(jiān)管標準。[單選題]3.商業(yè)銀行的貸款損失準備充足率一般不低于()。A.10%B.15%C.50%D.100%正確答案：D參考解析：貸款損失準備充足率為貸款實際計提損失準備與應提準備之比，一般不低于100%。[單選題]4.銀行操作風險管理的第一道防線是()。A.業(yè)務條線管理B.獨立的評估C.獨立的審查D.獨立的法人操作風險管理部門正確答案：A參考解析：銀行操作風險管理的三道防線：（1）業(yè)務條線管理是操作風險管理的第一道防線。（2）獨立的法人操作風險管理部門是操作風險管理的第二道防線。（3）獨立的評估與審查是操作風險管理的第三道防線。[單選題]5.操作風險損失率的計算公式是()。A.操作造成的損失與前一期凈利息收入加上非利息收入之比B.操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入之比C.操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比D.操作造成的損失與前二期凈利息收入加上非利息收入平均值之比正確答案：C參考解析：操作風險指標衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。[單選題]6.商業(yè)銀行累計外匯敞口頭寸比例一般不應高于()。A.10%B.20%C.30%D.40%正確答案：B參考解析：累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，一般不應高于20%。[單選題]7.《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》規(guī)定商業(yè)銀行的核心負債比例不應低于()。A.10%B.50%C.60%D.100%正確答案：C參考解析：核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低于60%。[單選題]8.()不屬于銀行操作風險管理的三道防線。A.業(yè)務條線管理B.獨立的法人操作風險管理部門C.獨立的評估與審查D.鼓勵銀行持續(xù)改善內(nèi)部管理正確答案：D參考解析：銀行操作風險管理的三道防線：（1）業(yè)務條線管理是操作風險管理的第一道防線。（2）獨立的法人操作風險管理部門是操作風險管理的第二道防線。（3）獨立的評估與審查是操作風險管理的第三道防線。[單選題]9.商業(yè)銀行金融風險的最終表現(xiàn)形式是()。A.流動性風險B.信用風險C.市場風險D.操作性風險正確答案：A參考解析：流動性風險經(jīng)常和信用風險、市場風險等聯(lián)系在一起，是各種風險的最終表現(xiàn)形式，是銀行業(yè)危機的直接原因。[單選題]10.商業(yè)銀行的核心負債比例，即核心負債／負債總額應當()。A.不低于60％B.不低于30％C.不低于25％D.不低于20％正確答案：A參考解析：核心負債比例為核心負債與負債總額之比，不應低于60%。[單選題]11.()衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平。A.流動性負債比例B.流動性比例C.中長期貸款比例D.拆借資金比例正確答案：B參考解析：流動性比例衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，計算公式為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，不應低于25%。[單選題]12.我國單一集團客戶授信集中度，一般不應高于()。A.15％B.10％C.5％D.25％正確答案：A參考解析：我國單一集團客戶授信集中度為最大一家集團客戶授信總額與資本凈額之比，一般不應高于15％。[單選題]13.下列屬于市場風險衡量指標的是()。A.利率風險敏感度B.不良資產(chǎn)率C.全部關聯(lián)度D.單一集團客戶授信集中度正確答案：A參考解析：市場風險指標衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。B、C、D三項屬于信用風險的衡量指標。[單選題]14.下列關于巴塞爾委員會提出的商業(yè)銀行信用管理措施的說法中，不正確的是()。A.建立適當?shù)男庞蔑L險環(huán)境B.在健全的授信程序下運營C.保持適當?shù)氖谛殴芾怼⒂嬃亢捅O(jiān)測程序D.確保對信用風險的充分了解正確答案：D參考解析：巴塞爾委員會提出，良好的信用風險管理至少包括以下四個方面：(1)建立適當?shù)男庞蔑L險環(huán)境。(2)在健全的授信程序下運營。(3)保持適當?shù)氖谛殴芾怼⒂嬃亢捅O(jiān)測程序。(4)確保對信用風險的充分控制。[單選題]15.依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》的規(guī)定，不良貸款率一般不應高于()。A.4％B.5％C.10％D.15％正確答案：B參考解析：不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，一般不應高于5％。[單選題]16.衡量商業(yè)銀行流動性風險的指標不包括()。A.流動性比例B.核心負債比例C.核心資產(chǎn)比例D.流動性缺口率正確答案：C參考解析：衡量商業(yè)銀行流動性風險的指標包括：流動性比例、核心負債比例、流動性缺口率、凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率和流動性匹配率。[單選題]17.累計外匯敞口頭寸比例等于()。A.累計外匯敞口頭寸÷資產(chǎn)余額×100%B.累計外匯敞口頭寸÷資本余額×100%C.累計外匯敞口頭寸÷資產(chǎn)總額×100%D.累計外匯敞口頭寸÷資本凈額×100%正確答案：D參考解析：累計外匯敞口頭寸比例為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，一般不應高于20％。故D項正確[單選題]18.商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循的基本原則不包括()。A.經(jīng)濟原則B.內(nèi)部制衡原則C.統(tǒng)一原則D.可控原則正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循如下基本原則：經(jīng)濟原則、內(nèi)部制衡原則、統(tǒng)一原則、可比原則。[單選題]19.2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》，規(guī)定商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于()。A.10％B.15％C.20％D.25％正確答案：D參考解析：2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》，規(guī)定商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25％。[多選題]1.商業(yè)銀行全面風險管理的新原則包括()。A.匹配性原則B.全覆蓋原則C.獨立性原則D.有效性原則E.審慎性原則正確答案：ABCD參考解析：商業(yè)銀行全面風險管理的新原則：(1)匹配性原則。(2)全覆蓋原則。(3)獨立性原則。(4)有效性原則。[多選題]2.商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循的基本原則有()。A.分散原則B.經(jīng)濟原則C.內(nèi)部制衡原則D.可比原則E.統(tǒng)一原則正確答案：BCDE參考解析：商業(yè)銀行不良貸款管理要遵循如下基本原則：經(jīng)濟原則、內(nèi)部制衡原則、統(tǒng)一原則、可比原則。[多選題]3.商業(yè)銀行市場風險的管理措施包括()。A.董事會和高級管理層監(jiān)控的有效性B.市場風險管理政策和程序的完善性C.內(nèi)部控制和外部審計的完善性D.保持適當?shù)氖谛殴芾?、計量和監(jiān)測程序E.市場風險的識別、計量、監(jiān)測和控制的有效性正確答案：ABCE參考解析：評價商業(yè)銀行市場風險管理體系是否有效，風險管理能力是否足夠，應著眼于如下五個方面：①董事會和高級管理層監(jiān)控的有效性。②市場風險管理政策和程序的完善性。③市場風險的識別、計量、監(jiān)測和控制的有效性。④內(nèi)部控制和外部審計的完善性。⑤適當?shù)氖袌鲲L險資本分配機制。D項保持適當?shù)氖谛殴芾?、計量和監(jiān)測程序屬于信用風險管理的措施。[多選題]4.按照風險發(fā)生的頻率和損失大小，巴塞爾委員會將操作風險分為()。A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.信用違約D.就業(yè)制度及工作場所安全E.客戶、產(chǎn)品與業(yè)務活動帶來的風險正確答案：ABDE參考解析：按照風險發(fā)生的頻率和損失大小，巴塞爾委員會將操作風險分為七類：①內(nèi)部欺詐。②外部欺詐。③就業(yè)制度及工作場所安全。④客戶、產(chǎn)品與業(yè)務活動帶來的風險。⑤有形資產(chǎn)損失。⑥經(jīng)營中斷和系統(tǒng)錯誤。⑦涉及執(zhí)行、交割和流程管理的風險。[多選題]5.衡量商業(yè)銀行流動性風險的指標有()。A.凈穩(wěn)定資金比例B.流動性比例C.核心負債比例D.貸款損失準備充足率E.流動性匹配率正確答案：ABCE參考解析：衡量商業(yè)銀行流動性風險的指標包括：流動性比例、核心負債比例、流動性缺口率、凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率和流動性匹配率。[多選題]6.商業(yè)銀行貸款中不良貸款包括()。A.正常類貸款B.關注類貸款C.次級類貸款D.可疑類貸款E.損失類貸款正確答案：CDE參考解析：1998年后，我國對銀行業(yè)貸款分類逐步實施"五級分類"法，即按照貸款風險程度的不同將貸款劃分為正常類貸款、關注類貸款、次級類貸款、可疑類貸款和損失類貸款，其中后三類合稱為不良貸款。[多選題]7.2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》，對現(xiàn)行流動性分析指標進行梳理，其中合規(guī)性的監(jiān)管指標包括()。A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.資產(chǎn)負債比例D.核心負債比例E.流動性比例正確答案：AE參考解析：2015年9月2日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》，其中合規(guī)性的監(jiān)管指標包括流動性覆蓋率和流動性比例。共享題干題假設2018年年末某商業(yè)銀行的有關指標如下：流動性資產(chǎn)余額為288億元，流動性負債余額為960億元；貸款實際計提損失準備為1540億元，應提準備為1400億元。根據(jù)以上資料，回答下列問題：[不定項選擇題]1.該商業(yè)銀行的流動比例為()。A.20％B.25％C.30％D.40％正確答案：C參考解析：流動性比例=流動性資產(chǎn)/流動性負債×100%=288/960×100%=30%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：[不定項選擇題]2.該商業(yè)銀行的貸款損失準備充足率為()。A.91％B.100％C.110％D.120％正確答案：C參考解析：貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100%=1540/1400×100%=110%。根據(jù)以上資料，回答下列問題：[不定項選擇題]3.該商業(yè)銀行的單一集團客戶授信集中度為(