銀行從業(yè)《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)題集第3532篇

國(guó)家銀行從業(yè)《中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》職業(yè)資格考前練習(xí)一、單選題1.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本重要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的()的成本。A、監(jiān)管資本B、注冊(cè)資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、會(huì)計(jì)資本>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第4節(jié)>核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制和緩釋【答案】：C【解析】：資本成本重要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。2.監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心，其作用不涉及()。A、制訂信息披露原則和指南，提高信息的可靠性和可比性B、實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C、引導(dǎo)其它市場(chǎng)參加者改善做法，強(qiáng)化監(jiān)督D、建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，增進(jìn)行政約束機(jī)制最后發(fā)揮作用>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章>第2節(jié)>市場(chǎng)約束機(jī)制【答案】：D【解析】：D項(xiàng)應(yīng)為建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，增進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最后發(fā)揮作用。3.下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為()。A、擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B、建立合用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制原則C、協(xié)助其它部門(mén)識(shí)別、評(píng)定、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D、根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)定辦法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第2章>第1節(jié)>風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報(bào)告路線。董事會(huì)應(yīng)承當(dāng)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最后責(zé)任，高級(jí)管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)同意的操作風(fēng)險(xiǎn)管理方略、總體政策及體系。商業(yè)銀行應(yīng)指定部門(mén)專門(mén)負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，組織實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、監(jiān)測(cè)、評(píng)定、計(jì)量、控制、緩釋、監(jiān)督與報(bào)告等。業(yè)務(wù)條線部門(mén)是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，其是風(fēng)險(xiǎn)的承當(dāng)者，應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)定和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。4.商業(yè)銀行減少貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效方法是()。A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B、將貸款分散到正有關(guān)的行業(yè)C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第3節(jié)>風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理【答案】：A【解析】：商業(yè)銀行能夠運(yùn)用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、區(qū)域，通過(guò)主動(dòng)地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散方略，明顯減少發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從而達(dá)成管理和減少風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。5.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率(PD)是0．10，違約損失率(LGD)是0．50。假設(shè)該銀行當(dāng)期全部B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行這類借款預(yù)期損失為()億元。A、0．8B、4C、1D、3．2>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的辦法【答案】：C【解析】：預(yù)期損失=違約概率(PD)×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)×違約損失率(LGD)=0．1×20×0．5=1(億元)。6.有關(guān)采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的規(guī)定，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、信用保護(hù)購(gòu)置者必須有權(quán)利和能力告知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護(hù)出售方的因素，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不造成信用衍生工具終止D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)含有嚴(yán)格的評(píng)定程序，方便可靠地預(yù)計(jì)損失>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的辦法【答案】：B【解析】：采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的規(guī)定涉及法律擬定性、可執(zhí)行性、評(píng)定和信用事件的規(guī)定四方面。A項(xiàng)屬于法律擬定性的規(guī)定；B項(xiàng)，按照可執(zhí)行性規(guī)定，除非由于信用保護(hù)購(gòu)置方的因素，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷；C項(xiàng)屬于可執(zhí)行性的規(guī)定；D項(xiàng)屬于評(píng)定的規(guī)定。7.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨品，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門(mén)預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商()，以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A、在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B、在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C、在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D、在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章>第3節(jié)>市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制【答案】：A【解析】：由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸。8.在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是判斷客戶的()。A、最高債務(wù)承受額B、最低債務(wù)承受額C、平均債務(wù)承受額D、長(zhǎng)久債務(wù)承受額>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第4節(jié)>限額管理【答案】：A【解析】：針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即擬定客戶的最高債務(wù)承受額。9.若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為()。A、0．03％，0．03％B、0．02％，0．04％C、0．02％，0．03％D、0．03％，0．04％>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的辦法【答案】：D【解析】：違約概率是指借款人在將來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率普通被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0．03％中的較高者，設(shè)定0．03％的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢查小概率事件時(shí)所面臨的困難。10.外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A、不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B、系統(tǒng)缺點(diǎn)C、人員因素D、外部事件>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第1節(jié)>商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要類別【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)涉及：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。11.銀行監(jiān)管的依法原則是指()。A、監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須根據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B、監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)含有透明度C、平等看待全部參加者D、努力減少成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章>第1節(jié)>銀行監(jiān)管原則和原則【答案】：A【解析】：銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的基本規(guī)定。B項(xiàng)為公開(kāi)原則；C項(xiàng)為公正原則；D項(xiàng)為效率原則。12.新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別擬定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)定，衡量擬定產(chǎn)品()的過(guò)程。A、風(fēng)險(xiǎn)事件B、風(fēng)險(xiǎn)成果C、風(fēng)險(xiǎn)類型D、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第10章>第3節(jié)>新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)管理方法【答案】：D【解析】：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)立項(xiàng)申請(qǐng)、需求設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、測(cè)試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，運(yùn)用定量或定性辦法對(duì)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)定和控制，并由風(fēng)險(xiǎn)管理等部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查和監(jiān)督管理的過(guò)程。新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別擬定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)定，衡量擬定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。13.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)()計(jì)算違約率。A、壓力測(cè)試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量【答案】：C【解析】：CreditPortfolioView模型能夠看做是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充，由于該模型即使在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡洛模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，只但是將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)節(jié)而已。14.證券的()越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。A、久期B、敞口C、現(xiàn)值D、終值>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章>第2節(jié)>基本概念【答案】：A【解析】：久期又稱持續(xù)期，用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此風(fēng)險(xiǎn)也越大。15.()是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量成果與損益進(jìn)行比較，以檢查計(jì)量辦法或模型的精確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量辦法或模型進(jìn)行調(diào)節(jié)和改善。A、情景分析B、敏感性分析C、壓力測(cè)試D、返回檢查>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章>第4節(jié)>內(nèi)部模型法【答案】：D【解析】：返回檢查是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量成果與損益進(jìn)行比較，以檢查計(jì)量辦法或模型的精確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量辦法或模型進(jìn)行調(diào)節(jié)和改善。商業(yè)銀行能夠比較每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)，進(jìn)行返回檢查，根據(jù)近來(lái)一年內(nèi)突破次數(shù)擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算的附加因子。

16.在資本供應(yīng)方面，普通狀況下應(yīng)以()合格原則為準(zhǔn)，適宜考慮能夠使用的資本工具等擬定。A、經(jīng)濟(jì)資本B、監(jiān)管資本C、賬面資本D、實(shí)收資本>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第12章>第3節(jié)>資本規(guī)劃的重要內(nèi)容及頻率【答案】：B【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定過(guò)程中獲取的現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)輪廓、將來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略擬定資本需求。在各類重大風(fēng)險(xiǎn)資本需求的擬定上，對(duì)于能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型擬定其資本需求，涉及但不限于：信用風(fēng)險(xiǎn)(含信用集中度風(fēng)險(xiǎn))、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于不可量化風(fēng)險(xiǎn)采用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的一定比例擬定資本需求。在資本供應(yīng)方面，普通狀況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格原則為準(zhǔn)，適宜考慮能夠使用的資本工具等擬定。17.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A、70％B、50％C、100％D、0>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第5節(jié)>權(quán)重法【答案】：B【解析】：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金類資產(chǎn)、對(duì)我國(guó)中央政府和中國(guó)人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國(guó)政策性銀行的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)普通公司的債權(quán)權(quán)重為100％；對(duì)符合原則的微型和小型公司的債權(quán)權(quán)重為75％；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對(duì)個(gè)人其它債權(quán)權(quán)重為75％。18.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理構(gòu)造、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而減少風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)是將來(lái)成果的不擬定性B、風(fēng)險(xiǎn)是將來(lái)的盼望收益C、風(fēng)險(xiǎn)是將來(lái)的盈利D、風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第1節(jié)>風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失【答案】：A【解析】：在商業(yè)銀行當(dāng)代管理中，風(fēng)險(xiǎn)被定義為將來(lái)成果出現(xiàn)收益或損失的不擬定性。具體來(lái)說(shuō)，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先擬定下來(lái)，則不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過(guò)程事先無(wú)法擬定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。19.對(duì)公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)公司來(lái)說(shuō)，存在的最突出的問(wèn)題是()。A、經(jīng)營(yíng)管理不善B、公司產(chǎn)品質(zhì)量但是硬C、公司職工知識(shí)水平偏低D、公司治理構(gòu)造不完善>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第1節(jié)>單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：A【解析】：就國(guó)內(nèi)公司而言，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問(wèn)題是經(jīng)營(yíng)管理不善，重要體現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷售風(fēng)險(xiǎn)。20.有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋做法，下列說(shuō)法對(duì)的的是()。A、增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度B、確保及時(shí)解決投訴和批評(píng)C、明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任D、建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目的和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章>第2節(jié)>戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋【答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法涉及：①明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任；②采用恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法；21.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法的是()。A、資產(chǎn)出售B、銀團(tuán)貸款C、針對(duì)不同客戶貸款D、針對(duì)不同客戶收取不同利率>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方略【答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)置某種金融產(chǎn)品或采用其它正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)方法將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其它經(jīng)濟(jì)主體的一種方略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散方法；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)賠償方法。22.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)有關(guān)或弱有關(guān)的多個(gè)行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)普通會(huì)()。A、增加B、減少C、不變D、負(fù)有關(guān)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第3節(jié)>風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理【答案】：B【解析】：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的有關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)有關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。23.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用是()。A、提高銀行的股東價(jià)值和銀行出名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B、最大程度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)純熟程度，提高銀行出名度C、最大程度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的名譽(yù)和股東價(jià)值D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的名譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)純熟程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章>第2節(jié)>戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：C【解析】：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別全部潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和互相作用，并盡量在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效遏制。簡(jiǎn)言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大程度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的名譽(yù)和股東價(jià)值。24.違約損失率的計(jì)算公式是()。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率／2C、LGD=1-回收率／3D、LGD=1-回收率／4>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的辦法【答案】：A【解析】：違約損失率指某一債項(xiàng)違約造成的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例(損失的嚴(yán)重程度，LGD=1-回收率。25.有關(guān)公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、中小公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行對(duì)年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超出2億元人民幣的公司債務(wù)人的債權(quán)B、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人普通是一種專門(mén)為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體C、對(duì)于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒(méi)有其它實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒(méi)有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D、對(duì)于專業(yè)貸款，合同安排予以貸款人對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相稱程度的控制權(quán)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的辦法【答案】：A【解析】：根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險(xiǎn)特性，公司風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為中小公司風(fēng)險(xiǎn)暴露、專業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露和普通公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。中小公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年?duì)I業(yè)收入(近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超出3億元人民幣公司的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中同時(shí)含有以下特性的債權(quán)：①債務(wù)人普通是一種專門(mén)為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體；②債務(wù)人基本沒(méi)有其它實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒(méi)有獨(dú)立償還債務(wù)的能力；③合同安排予以貸款銀行對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相稱程度的控制權(quán)。普通公司風(fēng)險(xiǎn)暴露是指26.如果一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為()。A、200B、800C、1000D、1400>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第5章>第2節(jié)>市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量辦法【答案】：D【解析】：累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。27.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不對(duì)的的是()。A、監(jiān)管部門(mén)所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況涉及行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)本身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B、銀行監(jiān)管部門(mén)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全方面評(píng)定和監(jiān)控C、按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素，普通可將風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不涉及分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章>第1節(jié)>風(fēng)險(xiǎn)為本銀行監(jiān)管模式【答案】：D【解析】：D項(xiàng)，銀行機(jī)構(gòu)本身風(fēng)險(xiǎn)狀況既涉及銀行整體并表基礎(chǔ)上的總體風(fēng)險(xiǎn)水平，還涉及其單一或部分分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平。28.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與()沒(méi)有關(guān)系。A、資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造B、資產(chǎn)負(fù)債類別構(gòu)造C、資產(chǎn)負(fù)債分布構(gòu)造D、資產(chǎn)負(fù)債幣種構(gòu)造>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第7章>第1節(jié)>流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素【答案】：B【解析】：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素涉及：資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造、資產(chǎn)負(fù)債幣種構(gòu)造和資產(chǎn)負(fù)債分布構(gòu)造。29.無(wú)論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)，都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而但凡涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受到()的影響。A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第1節(jié)>商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要類別【答案】：A【解析】：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，造成該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者回絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其它損失的風(fēng)險(xiǎn)。30.下列有關(guān)市場(chǎng)約束參加方的作用，錯(cuò)誤的是()。A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)制訂信息披露原則和指南，提高信息的可靠性和可比性B、存款人通過(guò)選擇銀行，增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力，銀行為了吸取更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平，有效控制風(fēng)險(xiǎn)C、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)能夠引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用D、股東通過(guò)股票的購(gòu)置和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章>第2節(jié)>市場(chǎng)約束機(jī)制【答案】：D【解析】：D項(xiàng)，債權(quán)人通過(guò)債券的購(gòu)置和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)。31.我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)品／服務(wù)過(guò)剩的發(fā)展困局。為有效提高本身的長(zhǎng)久競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。A、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第9章>第2節(jié)>戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：C【解析】：商業(yè)銀行對(duì)的識(shí)別來(lái)自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊，適時(shí)采用研發(fā)新產(chǎn)品／服務(wù)、需求創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等戰(zhàn)略性方法，提高盈利能力并確保競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。題干所述情形屬于商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。32.我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目的是增進(jìn)銀行業(yè)正當(dāng)、穩(wěn)健運(yùn)行和()。A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心D、保護(hù)債權(quán)人利益>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章>第1節(jié)>銀行監(jiān)管目的和理念【答案】：C【解析】：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目的是：增進(jìn)銀行業(yè)的正當(dāng)、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。同時(shí)，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)確保銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。33.下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全方面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要構(gòu)成部分B、商業(yè)銀行在制訂戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致C、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過(guò)程中，應(yīng)重要考慮監(jiān)管者的盼望D、制訂明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好有助于在不同利益有關(guān)者之間形成一種共同交流的基礎(chǔ)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第2章>第2節(jié)>風(fēng)險(xiǎn)偏好管理【答案】：C【解析】：風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全方面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要構(gòu)成部分，是董事會(huì)在考慮利益有關(guān)者盼望、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及本身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最后擬定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。制訂明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行更清晰地認(rèn)識(shí)本身能夠承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，明確體現(xiàn)看待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，同時(shí)也有助于在不同利益有關(guān)者之間形成一種共同交流的基礎(chǔ)。如果沒(méi)有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)、發(fā)展速度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模而過(guò)分承當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，造成經(jīng)營(yíng)發(fā)展不可持續(xù);也可能過(guò)于謹(jǐn)慎保守，片面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而只能獲取過(guò)低的收益，甚至喪失發(fā)展機(jī)遇;或者在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)34.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于()。A、25％B、30％C、50％D、75％>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第7章>第2節(jié)>短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量【答案】：A【解析】：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25％。35.小張?jiān)诔霾钪耙?guī)定公司為其投一份意外傷害險(xiǎn)，小張的行為屬于()。A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B、損失控制C、風(fēng)險(xiǎn)自留D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方略【答案】：D【解析】：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。36.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范疇內(nèi)能夠建立()的資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造。A、借短貸短B、借長(zhǎng)貸長(zhǎng)C、借長(zhǎng)貸短D、借短貸長(zhǎng)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第7章>第1節(jié)>流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范疇內(nèi)建立的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。37.下列各項(xiàng)中，屬于違反就業(yè)制度和工作場(chǎng)合安全事件的是(??)。A、性別及種族歧視事件B、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C、產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺點(diǎn)造成的損失事件D、公司政策造成的損失事件>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第6章>第1節(jié)>操作風(fēng)險(xiǎn)特性和分類【答案】：A【解析】：就業(yè)制度和工作場(chǎng)合安全事件，指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或合同，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇造成的損失事件。38.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是()。A、單筆不超出100萬(wàn)授信的個(gè)人信用卡B、某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)，期限1年的微小公司貸款C、以汽車(chē)抵押而發(fā)放的30萬(wàn)信用卡專項(xiàng)分期付款D、某小公司以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)期限一年的循環(huán)授信>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的辦法【答案】：A【解析】：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超出100萬(wàn)元人民幣。39.在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，()通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和對(duì)應(yīng)的違約率。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditMonitor模型D、CreditRisk+模型>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定與計(jì)量的發(fā)展【答案】：C【解析】：KMV的CreditMonitor模型把公司與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和對(duì)應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率(ExpectedDefaultFrequency，EDF)。40.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的有關(guān)系數(shù)如表1—3所示，則()。

A、B與C的組合能夠較好的起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的作用B、A與B的組合能夠較好地分散風(fēng)險(xiǎn)C、A與C的組合不能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用D、B與C的組合不能較好地分散風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方略【答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)置與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)有關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種方略性選擇。如表1—3所示，產(chǎn)品A與產(chǎn)品B的資產(chǎn)收益率高度正有關(guān)，其組合不能較好地分散風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品A與產(chǎn)品C的資產(chǎn)收益率弱有關(guān)，產(chǎn)品B與產(chǎn)品C的資產(chǎn)收益率負(fù)有關(guān)，這兩個(gè)組合都能起到風(fēng)險(xiǎn)分散的作用。二、多選題1.有關(guān)外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說(shuō)法對(duì)的的有()。A、外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)B、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查C、外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都將審查銀行會(huì)計(jì)信息、管理信息以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)D、外部審計(jì)意見(jiàn)和監(jiān)管意見(jiàn)同樣作為信息披露的內(nèi)容，并因此含有相對(duì)獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)E、外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、有關(guān)原則和準(zhǔn)則點(diǎn)也是外部審計(jì)所根據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)，兩者的互相配合并形成合力是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，防備金融危機(jī)的有效確保>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章>第2節(jié)>外部審計(jì)【答案】：C,D,E【解析】：A項(xiàng)，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)；B項(xiàng)，外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式。2.下列有關(guān)行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，對(duì)的的有()。A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好B、行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好C、資本積累率是評(píng)價(jià)目的行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好D、勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)，越高越好E、行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的核心指標(biāo)，越高越好>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第3節(jié)>信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警【答案】：A,B,C,D【解析】：行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重要涉及下列6種指標(biāo)：①行業(yè)凈資產(chǎn)收益率，該指標(biāo)是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)，越高越好；②行業(yè)盈虧系數(shù)，該指標(biāo)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的核心指標(biāo)，數(shù)值越低風(fēng)險(xiǎn)越??；③資本積累率，該指標(biāo)是評(píng)價(jià)目的行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)，越高越好；④行業(yè)銷售利潤(rùn)率，該指標(biāo)越高，闡明行業(yè)產(chǎn)品附加值越高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱?；⑤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率，該指標(biāo)越高，闡明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模還可進(jìn)一步擴(kuò)大；⑥勞動(dòng)生產(chǎn)率，該指標(biāo)在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平，該指標(biāo)越高表明其生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，單位員工產(chǎn)出越多。3.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注()等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素D、客戶的償債意愿E、客戶的償債能力>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第1節(jié)>貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：A,B,C【解析】：與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，重要涉及：①宏觀經(jīng)濟(jì)因素；②行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；③區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。4.有關(guān)市場(chǎng)約束，下列表述對(duì)的的有()。A、公眾存款人是市場(chǎng)約束的核心B、市場(chǎng)約束的目的在于增進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)C、市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制重要是依靠利益有關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，涉及存款人、債權(quán)人、銀行股東等D、市場(chǎng)約束是指通過(guò)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和銀行監(jiān)管透明度E、債券持有人的市場(chǎng)約束作用重要是通過(guò)債券的購(gòu)置和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第13章>第2節(jié)>市場(chǎng)約束機(jī)制【答案】：B,C,D,E【解析】：A項(xiàng)，監(jiān)管部門(mén)是市場(chǎng)約束的核心。5.銀行必須對(duì)單一法人客戶進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)保”重要是為了()。A、維護(hù)債權(quán)人和其它當(dāng)事人的正當(dāng)權(quán)益B、提高貸款償還的可能性C、減少商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)D、提高銀行對(duì)法人客戶的指導(dǎo)能力E、為商業(yè)銀行提供一種能夠影響或控制的潛在還款來(lái)源>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第1節(jié)>單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】：A,B,C,E【解析】：擔(dān)保是指為維護(hù)債權(quán)人和其它當(dāng)事人的正當(dāng)權(quán)益、提高貸款償還的可能性、減少商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)，由借款人或第三方對(duì)貸款本息的償還或其它授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一種能夠影響或控制的潛在還款來(lái)源。

6.下列有關(guān)商業(yè)銀行全方面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，對(duì)的的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐步集中到公司的董事會(huì)、高級(jí)管理層B、組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C、風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一種階段D、全方面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)銀行全部層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集中統(tǒng)籌管理E、風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越重視定量分析，通過(guò)內(nèi)部模型來(lái)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第2節(jié)>商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式【答案】：B,C,D,E【解析】：A項(xiàng)，全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行全方面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念之一。風(fēng)險(xiǎn)管理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)，無(wú)論是董事會(huì)、高級(jí)管理層，還是業(yè)務(wù)部門(mén)，乃至運(yùn)行部門(mén)，每個(gè)人在推行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)防止。7.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，對(duì)違約損失率產(chǎn)生影響的因素有()。A、公司所處行業(yè)B、清償優(yōu)先性C、公司的資本構(gòu)造D、宏觀經(jīng)濟(jì)周期E、地區(qū)因素>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第2節(jié)>基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的辦法【答案】：A,B,C,D,E【解析】：影響違約損失率的因素有多方面，重要涉及：①項(xiàng)目因素，涉及清償優(yōu)先性、抵押品等；②公司因素，指與特定的借款公司有關(guān)的因素，重要是借款公司的資本構(gòu)造；③行業(yè)因素，公司所處的行業(yè)對(duì)違約損失率有明顯的影響；④地區(qū)因素；⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。8.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特性及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為()等類別。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第1章>第1節(jié)>商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要類別【答案】：A,B,C,D,E【解析】：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特性及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素，普通將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。9.下列各項(xiàng)屬于核心風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A、交易量B、員工水平C、市場(chǎng)變動(dòng)D、地區(qū)數(shù)量E、技能水平>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第6章>第3節(jié)>核心風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】：A,B,C,D,E【解析】：核心風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)普通涉及：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。10.下列各項(xiàng)屬于區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化有關(guān)警示信號(hào)的有()。A、區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)節(jié)B、區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C、區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家宏觀調(diào)控D、區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍減少E、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析【知識(shí)點(diǎn)】：第4章>第3節(jié)>信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警【答案】：B,D,E【解析】：AC兩項(xiàng)屬于區(qū)