初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷6)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷6)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共179題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.市場風(fēng)險中最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異是指()。A)重新定價風(fēng)險B)收益率曲線風(fēng)險C)基準風(fēng)險D)期權(quán)性風(fēng)險[單選題]2.假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3％，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60％，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A)8．3％B)7．3％C)9.5％D)10％[單選題]3.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1-4所示，則其方差為（）。表1-4隨機變量y的概率分布A)2.16B)2．76C)3．16D)4．76[單選題]4.通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于()加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負債凈流量預(yù)測值(5)期初的?剩余?或?赤字?A)(1)、(2)B)(1)、(2)、(3)C)(1)、(2)、(5)D)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)[單選題]5.()業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A)柜臺B)個人信貸C)法人信貸D)代理[單選題]6.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A)賬面資本B)會計資本C)經(jīng)濟資本D)監(jiān)管資本[單選題]7.()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A)CreditMetriCs模型B)CreditRisk+模型C)CreditPortfolioVien模型D)CreditMonitor模型[單選題]8.0在銀行的組織架構(gòu)中，()應(yīng)當對法律風(fēng)險管理體系的建立和實施承擔最終責(zé)任。A)董事會B)高級管理層C)監(jiān)事會D)法律風(fēng)險管理部門[單選題]9.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是()。A)監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況B)銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況進行全面評估和監(jiān)控C)按照誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常可將風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類D)銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況不包括分支機構(gòu)的風(fēng)險水平[單選題]10.中國人民銀行從()年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度。A)2004B)2005C)2006D)2007[單選題]11.久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和()的乘積之差。A)資產(chǎn)負債率B)收益率C)指標利率D)市場利率[單選題]12.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有()。A)特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B)普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C)特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D)普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性[單選題]13.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。A)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B)未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C)銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D)與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配[單選題]14.下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是()。A)是一種定性分析的方法B)要對影.響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析C)要進行不同時期的對比分析D)要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警[單選題]15.下列不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當符合的要求的是()。A)風(fēng)險控制緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序C)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D)確保風(fēng)險數(shù)據(jù)的安全性和真實性以及系統(tǒng)的可靠性[單選題]16.國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是()。A)股本收益率(ROE)B)資產(chǎn)收益率(ROA)C)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)D)風(fēng)險價值(VAR)[單選題]17.風(fēng)險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露()。A)核心資本指標B)附屬資本指標C)資本充足率指標D)資本扣除項指標[單選題]18.盈利能力監(jiān)管指標不包括()。A)凈業(yè)務(wù)收益率B)正常貸款遷徙率C)非利息收入比率D)資產(chǎn)收益率[單選題]19.不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進行風(fēng)險分析的是()。A)假按揭B)汽車消費信貸C)信用卡消費信貸D)違約概率[單選題]20.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動，()一般不具有實質(zhì)性意義。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估價值[單選題]21.以下哪類風(fēng)險事件不應(yīng)當被劃分為操作風(fēng)險（）A)交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異B)部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失C)柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費D)客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低[單選題]22.效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指中國銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要()，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。A)提出監(jiān)管建議B)規(guī)范監(jiān)管標準C)降低適量成本D)合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率[單選題]23.在反洗錢主要制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是()。A)客戶身份識別制度B)客戶身份資料保存制度C)客戶交易記錄保存制度D)大額交易報告制度[單選題]24.某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額為l0億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備l0億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為()。A)70%B)120%C)100%D)90%[單選題]25.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒ǎ皶r捕捉市場價格／價值的變化。A)每月參照市場定價B)每日參照市場定價C)每日財務(wù)報表定價D)每月財務(wù)報表定價[單選題]26.根據(jù)國家風(fēng)險的分類，（）是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。A)政治風(fēng)險B)社會風(fēng)險C)經(jīng)濟風(fēng)險D)環(huán)境風(fēng)險[單選題]27.國別風(fēng)險的評估指標不包括（）。A)數(shù)量指標B)等級指標C)規(guī)模指標D)比例指標[單選題]28.()通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。A)董事會B)高級管理層C)監(jiān)事會D)風(fēng)險管理總監(jiān)[單選題]29.逾期貸款率從是否()的角度反映貸款使用效益情況和信用風(fēng)險程度，促進銀行對逾期貸款盡快妥善處理。A)按期還款B)動態(tài)監(jiān)測C)靜態(tài)監(jiān)測D)有預(yù)期損失[單選題]30.由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。A)20％B)50％C)60％D)100％[單選題]31.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場風(fēng)險資本要求為（）億元。A)8B)16C)24D)32[單選題]32.百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。A)百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B)百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C)百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D)百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％[單選題]33.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A)CreditMetriCs模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditRisk+模型D)CreditMonitor模型[單選題]34.關(guān)于VaR的說法錯誤的是()。A)均值VaR是以均值為基準測度風(fēng)險的B)零值VaR是以初始價值為基準測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失C)VaR的計算涉及置信水平與持有期D)計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法[單選題]35.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是()。A)20％～25％B)15％～25％C)10％～20％D)10％～25％[單選題]36.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A)承擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B)風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等C)風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D)健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值[單選題]37.由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是()。A)新增風(fēng)險B)特定風(fēng)險C)商品風(fēng)險D)匯率風(fēng)險[單選題]38.商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人的資信狀況。A)查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B)查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄C)從其他銀行購買客戶借款記錄D)查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄[單選題]39.馬柯維茨提出的()描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A)均值-方差模型B)資本資產(chǎn)定價模型C)套利定價理論D)二叉樹模型[單選題]40.季末和年終時點，需要繳存的存款準備金（），也會帶來流動性緊張。A)無法確定B)維持原樣C)增加D)減少[單選題]41.以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是()。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準略;②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A)只有①B)只有②C)①和②D)①、②、③[單選題]42.風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標準方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險暴露的計量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。A)交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險B)交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險C)場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D)計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)[單選題]43.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是(.)。A)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B)持有期為10個營業(yè)日C)市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D)至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)[單選題]44.下列關(guān)于信用評分模型的說法中，不正確的是()。A)信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B)信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)C)信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D)無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化[單選題]45.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進行評估的分析方法不包括()。A)持續(xù)期分析B)期限彈性分析C)敏感分析D)久期分析[單選題]46.分析流動性風(fēng)險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關(guān)流動性風(fēng)險的計量與控制是指（）。A)流動性風(fēng)險的識別B)流動性風(fēng)險的評估C)流動性風(fēng)險的計量D)流動性風(fēng)險的監(jiān)測[單選題]47.下列商業(yè)銀行風(fēng)險中，（）應(yīng)當重視和加強跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A)戰(zhàn)略風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)流動性風(fēng)險[單選題]48.（）負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。A)股東會和董事會B)董事會和高級管理層C)高級管理層和監(jiān)事會D)董事會和監(jiān)事會[單選題]49.下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是()。A)活期存款業(yè)務(wù)B)房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C)附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款D)托收業(yè)務(wù)[單選題]50.下列關(guān)于資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當盡可能降低其資金來源和使用的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)B)商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例C)在日常經(jīng)營中商業(yè)銀行不必持有流動資金D)商業(yè)銀行應(yīng)當制定風(fēng)險集中限額[單選題]51.()是綜合考慮影響國家風(fēng)險的所有因素及多種因素的狀況和水平，確定各個國家的信用等級，作為制定信用額度的依據(jù)。A)債務(wù)重新安排B)倒賬C)債務(wù)購銷D)國家信用評估[單選題]52.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為()。A)10%B)20%C)30%D)50%[單選題]53.國別風(fēng)險管理體系不包括()。A)董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B)熟知各個國家的風(fēng)險管理政策和程序C)完善的國別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D)完善的內(nèi)部控制和審計[單選題]54.根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險指標設(shè)定門檻值，如上下不超過()，不超過()元人民幣。A)5%，1000B)3%，1000C)5%，5000D)3%，5000[單選題]55.為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)。董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關(guān)于外部審計范圍的表述中，錯誤的是()。A)評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B)評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C)評估商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D)評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度[單選題]56.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為()。A)現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)B)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)C)現(xiàn)金頭寸/總負債D)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負債[單選題]57.下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是(.)。A)風(fēng)險評級B)市場退出C)資本監(jiān)督D)市場準入[單選題]58.隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為()。A)0.68B)0.95C)0.9973D)0.97[單選題]59.()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。A)董事會和監(jiān)事會B)董事會和高級管理層C)董事會和風(fēng)險管理委員會D)高級管理層和監(jiān)事會[單選題]60.一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由()負責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A)董事會B)監(jiān)事會C)風(fēng)險管理部門D)股東[單選題]61.銀行機構(gòu)的()指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。A)機構(gòu)準入B)市場準入C)高級管理人員準入D)業(yè)務(wù)準入[單選題]62.()足指因不可執(zhí)行合約、訴訟或不利判決而可能使銀行的運作或財務(wù)狀況出現(xiàn)混亂或負面影響的風(fēng)險。A)法律風(fēng)險B)流動性風(fēng)險C)聲譽風(fēng)險D)國家風(fēng)險[單選題]63.目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為（）。A)1%,2%,3%,4%,5%B)1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%C)1%,2%,2.5%,3%,3.5%D)1%,1.5%,2%,3%,3.5%[單選題]64.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的()。A)負債和組合的相關(guān)性也越大B)資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C)資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大D)負債和組合的相關(guān)性也越小[單選題]65.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊∶2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。A)1英鎊=1.9702美元B)1英鎊=2.0194美元C)1英鎊=2.0000美元D)1英鎊=1.9808美元[單選題]66.巴塞爾委員會于()正式發(fā)布對國際銀行業(yè)具有深遠影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。A)2000年B)2002年C)2006年D)2008年[單選題]67.房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會面臨的情況是()A)嚴重的流動性風(fēng)險B)資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金C)增加所持有的流動性資產(chǎn)D)商業(yè)銀行信貸額度趨嚴[單選題]68.風(fēng)險事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行（下稱?工行?）正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。A)最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B)2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求C)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11．5％D)附加資本要求為2％[單選題]69.市場流動性風(fēng)險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險()。A)相應(yīng)越高B)相應(yīng)越低C)不變D)不一定[單選題]70.貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A)一般準備B)專項準備C)特種準備D)三者均[單選題]71.貸款損失準備不包括()。A)一般準備B)專項準備C)特種準備D)定額準備[單選題]72.對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當中央銀行上調(diào)基準利率后，其市場價值()。A)上升B)降低C)不變D)不確定[單選題]73.商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A)吸存放貸能力B)支付中介作用C)貨幣創(chuàng)造能力D)風(fēng)險管理水平能力[單選題]74.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。A)融資流動性風(fēng)險B)市場流動性風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)聲譽風(fēng)險[單選題]75.以下不屬于利率風(fēng)險按來源不同分類的是()。A)商品價格風(fēng)險B)重新定價風(fēng)險C)基準風(fēng)險D)期權(quán)性風(fēng)險[單選題]76.在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A)第二個工作日B)第一個工作日C)第三個工作日D)第五個工作日[單選題]77.(.)數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。A)內(nèi)部B)業(yè)務(wù)C)風(fēng)險D)外部[單選題]78.（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。A)埃格蒙特集團B)反洗錢金融行動特別工作組C)沃爾夫斯堡集團D)亞太反洗錢集團[單選題]79.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是()。A)可以分為初級法和高級法兩種B)初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當局的估計值C)高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn))商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值[單選題]80.商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里所述的商品不包括()。A)農(nóng)產(chǎn)品B)石油C)銅D)黃金[單選題]81.正常貸款遷徙率計算公式是由()中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。A)關(guān)注類貸款B)可疑類貸款C)正常類貸款D)次級類貸款[單選題]82.商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括()。A)銀行承兌匯票B)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)C)法人客戶貸款業(yè)務(wù)D)三方保證業(yè)務(wù)[單選題]83.用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A)違約概率B)非預(yù)期損失C)預(yù)期損失D)風(fēng)險價值[單選題]84.CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A)正態(tài)B)泊松C)指數(shù)D)均勻[單選題]85.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是()。A)重新定價風(fēng)險B)收益率曲線風(fēng)險C)基準風(fēng)險D)期限錯配風(fēng)險[單選題]86.某1年期零息債券的年收益率為16.7%。假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%。則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A)0.05B)0.10C)0.15D)0.25[單選題]87.商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計平均違約概率。關(guān)于該項技術(shù)，下列說法有誤的是（）。A)銀行可將內(nèi)部評級映射到外部信用評級機構(gòu)或類似機構(gòu)的評級，將外部評級的違約概率作為內(nèi)部評級的違約概率B)評級映射應(yīng)建立在內(nèi)部評級標準與外部機構(gòu)評級標準可比的基礎(chǔ)上C)評級映射時，對同樣的債務(wù)人內(nèi)部評級和外部評級可相互比較D)銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，并反映債項的特征[單選題]88.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。這意味著銀行面臨()。A)匯率風(fēng)險B)基準風(fēng)險C)期權(quán)性風(fēng)險D)重新定價風(fēng)險[單選題]89.操作風(fēng)險資本計量下新標準法計算業(yè)務(wù)規(guī)模需要計算的部分不包括（）。A)利息、租賃及股利部分B)服務(wù)部分C)財務(wù)部分D)管理部分[單選題]90.不屬于情景分析應(yīng)遵循的原則是（）。A)重要性B)全面性C)前瞻性D)動態(tài)性[單選題]91.商業(yè)銀行的()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A)安全性B)流動性C)效益性D)實用性[單選題]92.監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B)要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C)銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)D)銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風(fēng)險管理報告的需要[單選題]93.風(fēng)險事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工行研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系。其中，需要進行風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)容不包括（）。A)適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理B)適應(yīng)法律法規(guī)調(diào)整變動的風(fēng)險預(yù)警管理C)適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理D)適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理[單選題]94.法律風(fēng)險是一種特殊類型的（）。A)聲譽風(fēng)險B)國別風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)流動性風(fēng)險[單選題]95.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行為應(yīng)對未來一定時期內(nèi)資產(chǎn)的而持有的資本。其規(guī)模取決于自身的和風(fēng)險管理策略。()A)預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平B)非預(yù)期損失；實際風(fēng)險水平C)災(zāi)難性損失；預(yù)期風(fēng)險水平D)非預(yù)期損失；預(yù)期風(fēng)險水平[單選題]96.風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素是()。A)管理戰(zhàn)略B)管理制度C)風(fēng)險管理理念D)內(nèi)部控制[單選題]97.在對外幣的管理中，銀行()實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A)必須B)不需要C)可以也可以不用D)以上都不對[單選題]98.下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A)現(xiàn)金B(yǎng))活期存款C)無法出售的貸款D)股票[單選題]99.一個典型和完整的洗錢過程不包括（）A)放置B)離析C)評估D)融合[單選題]100.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險限額管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A)國家風(fēng)險暴露涵蓋了一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景B)國家風(fēng)險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C)國家風(fēng)險限額一般至少一年重新檢查一次D)國際先進銀行通常對國家風(fēng)險限額采取彈性管理[單選題]101.監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括()。A)銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求C)要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)D)銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風(fēng)險管理報告的需要[單選題]102.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A)2．5B)3．5C)2D)3[單選題]103.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是()。A)期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B)在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C)對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零D)對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零[單選題]104.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。A)信用風(fēng)險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B)對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C)信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D)交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險[單選題]105.金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在__________以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的__________。()A)10%;10%B)10%;15%C)15%;10%D)10%;20%[單選題]106.系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過()來影響貸款組合的信用風(fēng)險。A)宏觀經(jīng)濟因素B)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C)借款人所在行業(yè)狀況D)借款人競爭能力狀況[單選題]107.我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于()，屬于多發(fā)危險。A)內(nèi)部人作案B)內(nèi)外勾結(jié)C)外部人作案D)內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案[單選題]108.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為（）萬元。A)945B)9450C)900D)9000[單選題]109.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A)2．00％B)3．33％C)2．94％D)2．50％[單選題]110.（）是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。A)貨幣貶值B)銀行業(yè)危機C)轉(zhuǎn)移事件D)政治動蕩[單選題]111.監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對（）負責(zé)。A)董事會B)最高風(fēng)險管理委員會C)股東大會D)風(fēng)險管理部門[單選題]112.?暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款?屬于法人信貸業(yè)務(wù)()環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。A)評級授信B)貸前調(diào)查C)信貸審批D)信貸審查[單選題]113.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理和控制措施中，屬于可降低的操作風(fēng)險采取的管理策略的是(.)。A)調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模B)改變市場定位C)放棄某些產(chǎn)品D)強制休假[單選題]114.一家銀行1年期的浮動利率貸款與1年期的浮動利率存款同時發(fā)生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動，存款按月根據(jù)LIBOR浮動，當聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出（）。A)基準風(fēng)險B)期權(quán)性風(fēng)險C)重新定價風(fēng)險D)收益率曲線風(fēng)險[單選題]115.采用標準法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)β為()。A)18%B)12%C)15%D)10%[單選題]116.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。根據(jù)上述材料，計算得出的久期缺口為（）A)-0.0111B)0.77C)-0.856D)0.01[單選題]117.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機構(gòu)的是（）。A)董事會B)監(jiān)事會C)高級管理層D)風(fēng)險管理部門[單選題]118.以下不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險分析的是（）。A)假按揭B)汽車消費信貸C)信用卡消費信貸D)違約概率[單選題]119.商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進行分類，應(yīng)以評估借款人的()為核心。A)還款記錄B)盈利能力C)還款能力D)還款意愿[單選題]120.融資缺口等于(.)。A)核心貸款平均額-存款平均額B)貸款平均額-存款平均額C)核心貸款平均額-核心存款平均額D)貸款平均額-核心存款平均額[單選題]121.下列選項中，屬于銀行機構(gòu)市場準人應(yīng)該遵循的原則的是()。A)便民B)合理C)守法D)誠信[單選題]122.某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為()元。A)923000B)672000C)880000D)742000[單選題]123.()是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A)系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B)非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C)自我對沖D)市場對沖[單選題]124.商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A)100萬元B)700萬元C)多于700萬元D)小于700萬元[單選題]125.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，錯誤的是()。A)風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B)風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C)商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化D)風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風(fēng)險管理部門來完成[單選題]126.風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。A)整體風(fēng)險報告B)頭寸報告C)C?最佳避險報告D)以上均不是[單選題]127.如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（）。A)-0.2B)0.1C)0.2D)-0.1[單選題]128.()是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A)信用風(fēng)險B)操作風(fēng)險C)市場風(fēng)險D)聲譽風(fēng)險[單選題]129.風(fēng)險事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行（下稱?工行?）正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。工行在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，對戰(zhàn)略風(fēng)險進行了很好的管理。下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A)銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊)戰(zhàn)略風(fēng)險可通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對其進行量化C)金融機構(gòu)?重前臺、輕后臺?的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險D)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標[單選題]130.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)是l00億元，總負債是60億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債加權(quán)平均久期為2年，則久期缺口為()。A)0.6B)1.2C)-3.8D)3.8[單選題]131.如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為()。A)平價期權(quán)B)價內(nèi)期權(quán)C)價外期權(quán)D)買方期權(quán)[單選題]132.在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是()。A)保證人的關(guān)聯(lián)方B)保證人的行業(yè)地位C)保證人的保證意愿D)保證人的貸款規(guī)模[單選題]133.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是()。A)內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價B)內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C)內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D)內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)[單選題]134.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是()。A)缺口分析B)敏感性分析C)壓力測試D)久期分析[單選題]135.下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是()。(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準確性(2)操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(3)操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息A)(1)(2)(3)(4)(5)B)(4)(1)(5)(3)(2)C)(4)(2)(3)(1)(5)D)(1)(5)(3)(4)(2)[單選題]136.測量銀行流動性狀況的指標不包括(.)。A)現(xiàn)金頭寸指標B)大額負債依賴度C)易變負債與總資產(chǎn)的比率D)盈利性比率[單選題]137.流動性的資產(chǎn)管理不包括()。A)資產(chǎn)到期日管理B)負債到期日管理C)流動性資產(chǎn)組合管理D)抵押品管理[單選題]138.假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。A)15%B)12%C)45%D)25%[單選題]139.因交易員主動持有或提高風(fēng)險敞口所導(dǎo)致的超限是指()。A)主動超限B)被動超限C)實質(zhì)性超限D(zhuǎn))非實質(zhì)性超限[單選題]140.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是()。A)久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B)如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險C)如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D)對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確[單選題]141.下列()越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。A)現(xiàn)金頭寸指標B)核心存款比例C)流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率D)易變負債與總資產(chǎn)的比率[單選題]142.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險。A)我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B)銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C)銀行缺乏獨特的品牌形象D)銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗[單選題]143.商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的()。A)8％B)20％C)25％D)50％[單選題]144.商業(yè)銀行法律風(fēng)險的主要表現(xiàn)形式包括了法律資格風(fēng)險和()。A)有法律效力的文件風(fēng)險B)法律條文風(fēng)險C)司法管轄權(quán)風(fēng)險D)以上都是[單選題]145.CreditMetrics的說法錯誤的是()。A)CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的B)CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析C)CreditMetrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用D)CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程[單選題]146.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行()。A)事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制B)事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范C)事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制D)事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正[單選題]147.下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A)資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B)資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段C)資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D)資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風(fēng)險[單選題]148.從COS0委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標不包括()。A)第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B)第二類目標關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)C)第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D)第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰[單選題]149.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A)150B)310C)40D)260[單選題]150.風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏金融?看中?因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價當天暴跌48％。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護申請。全球曼氏金融買入歐洲國家主權(quán)債券，并將其抵押獲取貸款。此業(yè)務(wù)決策給全球曼氏金融帶來的三個主要風(fēng)險是（）。A)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險B)市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險C)聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險D)流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險[單選題]151.日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則不包括（）。A)完整性B)及時性C)持續(xù)性D)獨立性[單選題]152.下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是(.)。A)前臺交易B)中臺風(fēng)險管理C)評級授信D)后臺結(jié)算清算[單選題]153.股票市場投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風(fēng)險。A)信用B)市場C)聲譽D)流動性[單選題]154.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。A)內(nèi)部環(huán)境評價B)信息披露評價C)內(nèi)部控制活動評價D)信息交流與溝通評價[單選題]155.操作風(fēng)險包括()，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。A)效益風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)法律風(fēng)險D)價值降低風(fēng)險[單選題]156.風(fēng)險水平類指標不包括(.)。A)信用風(fēng)險指標B)市場風(fēng)險指標C)操作風(fēng)險指標D)正常貸款遷徙率[單選題]157.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A)上升B)下降C)不變D)無法判斷[單選題]158.壓力測試是為了衡量()。A)正常風(fēng)險B)小概率事件的風(fēng)險C)風(fēng)險價值D)以上都不是[單選題]159.下列有關(guān)風(fēng)險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。A)風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求C)常用的事后控制方法有限額管理、風(fēng)險定價和制定應(yīng)急預(yù)案D)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序[單選題]160.衡量系統(tǒng)性危機的風(fēng)險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權(quán)人債務(wù)。A)5％B)10％C)20％D)25％[單選題]161.（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A)違規(guī)風(fēng)險B)反洗錢C)洗錢罪D)反洗錢管理[單選題]162.以下不是集團授信限額管理?三步走?的是()。A)根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的總授信限額B)按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C)分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D)使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度[單選題]163.當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A)增強B)無法確定C)保持不變D)減弱[單選題]164.法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為()。A)企業(yè)類客戶和團體類客戶B)企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶C)單位類客戶和團體類客戶D)單位類客戶和機構(gòu)類客戶[單選題]165.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當承擔風(fēng)險損失的最終責(zé)任。A)貸款審批人B)貸款企業(yè)C)專業(yè)調(diào)查機構(gòu)D)商業(yè)銀行[單選題]166.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是()。A)流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B)流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險C)流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平D)流動性風(fēng)險管理除了應(yīng)當做好流動性安排之外，還應(yīng)當重視和加強風(fēng)險種類的風(fēng)險管理[單選題]167.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A)敏感性分析B)情景分析C)信號分析D)壓力測試[單選題]168.某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)19.8B)18.0C)16.0D)22.5[單選題]169.對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A)25％B)50％C)75％D)100％[單選題]170.融資缺口等于()。A)貸款平均額-存款平均額B)核心貸款平均額-存款平均額C)貸款平均額-核心存款平均額D)核心貸款平均額-核心存款平均額[單選題]171.商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險識別工作后，填制員工操作風(fēng)險識別報告表屬于操作風(fēng)險自我評估流程()階段的任務(wù)和目標。A)控制措施評估B)報告自我評估工作和日常監(jiān)控C)全員風(fēng)險識別與報告D)制定和實施控制優(yōu)化方案[單選題]172.金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A)利率期貨B)商品期貨C)貨幣期貨D)指數(shù)期貨[單選題]173.商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A)匯率B)利率C)宏觀經(jīng)濟政策D)市場價格[單選題]174.通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()。①國債;②同業(yè)借款;③長期股權(quán)投資;④可出售的貸款組合。A)①、②、④、③B)②、①、④、③C)①、②、③、④D)②、①、③、④[單選題]175.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A)限額管理B)制定應(yīng)急預(yù)案C)風(fēng)險定價D)風(fēng)險轉(zhuǎn)移[單選題]176.()向股東大會負責(zé)，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)。A)董事會B)監(jiān)事會C)股東大會D)高級管理層[單選題]177.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類。A)信用風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)聲譽風(fēng)險[單選題]178.按照監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的______。()A)5%80%B)4%100%C)4%90%D)10%100%[單選題]179.在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔能力的核心要素是()。A)盈利能力和流動性管理水平B)資本金規(guī)模和流動性管理水平C)盈利能力和風(fēng)險管理水平D)資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平第2部分：多項選擇題，共74題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有（）。A)違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例B)巴塞爾新資本協(xié)議將違約損失率引入了監(jiān)管資本框架C)違約損失率估計應(yīng)以預(yù)期清償率為基礎(chǔ)D)違約損失率估計應(yīng)基于經(jīng)濟損失E)違約損失率不能僅依據(jù)對抵(質(zhì))押品市值的估計，同時應(yīng)考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品[多選題]181.商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。對戰(zhàn)略風(fēng)險管理進行監(jiān)測的意義在于（）。A)滿足客戶需求B)提高雇員的技術(shù)水平C)銀行能更清楚的認識到市場變化D)銀行可以了解自身營運狀況的改變E)了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標所承受的風(fēng)險[多選題]182.商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進行（），制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先排序、立項、審批和控制。A)需求分析B)開發(fā)C)采購D)維護E)升級[多選題]183.2以下情況說明商業(yè)銀行流動性風(fēng)險高的是()A)現(xiàn)金頭寸指標低B)大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%C)貸款總額與核心存款的比率小D)貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E)易變負債與總資產(chǎn)的比率大。[多選題]184.下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警信號的有（）。A)本外幣備付率連續(xù)一周低于1％B)存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C)本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1．5%D)市場出現(xiàn)恐慌性擠兌E)市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機[多選題]185.商業(yè)銀行在進行集團法人客戶信用風(fēng)險識別時，應(yīng)看重考核客戶信用風(fēng)險的內(nèi)容有（）。A)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易B)連環(huán)擔保C)財務(wù)報表真實性D)人員流動性E)系統(tǒng)性風(fēng)險[多選題]186.不良資產(chǎn)處置的方法包括（）。A)清收處置B)貸款重組/債務(wù)重組C)不良資產(chǎn)證券化D)貸款核銷E)國務(wù)院接管[多選題]187.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。A)區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B)國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額C)在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的D)國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E)國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進行管理的額度框架[多選題]188.有重大國別風(fēng)險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對于類型、國別風(fēng)險類型和期限等設(shè)定分類限額。通常，對（）可設(shè)置集中度限額。A)高國別風(fēng)險敞口B)較高國別風(fēng)險敞口C)單一國別最大敞口D)前十大國別敞口E)前五大國別敞口[多選題]189.商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部事件包括(.)。A)洗錢B)走私C)監(jiān)管規(guī)定D)業(yè)務(wù)外包E)賄賂/回扣[多選題]190.商業(yè)銀行可以從（）等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。A)行業(yè)B)公司C)產(chǎn)品D)客戶E)區(qū)域[多選題]191.下列對商業(yè)銀行風(fēng)險計量的理解，正確的有（）。A)風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當具有高度的真實性、準確性和充足性B)風(fēng)險模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況C)應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準確并長期有效D)深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E)所采用的風(fēng)險計量方法／模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準確[多選題]192.流動性應(yīng)急計劃的具體內(nèi)容包括（）。A)職能分工B)預(yù)警指標C)溝通披露D)計劃演練E)審批更新[多選題]193.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，應(yīng)做到（）。A)?了解你的客戶?及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險B)通過第三方擔保來轉(zhuǎn)移風(fēng)險C)嚴守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)D)增加風(fēng)險較低的第三國母公司或銀行的擔?；虺袃禘)以投資多樣化方式分散風(fēng)險[多選題]194.缺口分析的局限性包括（）。A)未考慮當利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準風(fēng)險B)忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異C)未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險D)大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響E)考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響[多選題]195.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括（）等組成因素。A)即期凈敞口頭寸B)遠期凈敞口頭寸C)期權(quán)合約頭寸D)期權(quán)敞口頭寸E)其他敞口頭寸[多選題]196.2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告要具有()，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。A)及時性B)準確性C)綜合性D)清晰度E)可用性[多選題]197.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）。A)公司的整體戰(zhàn)略B)利率變化及預(yù)期C)公司治理結(jié)構(gòu)D)整體經(jīng)濟指標E)信用風(fēng)險參數(shù)[多選題]198.財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括（）。A)參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B)會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性C)把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致D)與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的E)經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況[多選題]199.制定持續(xù)的風(fēng)險識別和評估流程，確定信息科技中存在隱患的區(qū)域，評價風(fēng)險對其業(yè)務(wù)的潛在影響，對風(fēng)險進行排序，并確定風(fēng)險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別包括（）。A)外包供應(yīng)商B)產(chǎn)品供應(yīng)商C)產(chǎn)品銷售商D)服務(wù)商E)經(jīng)銷商[多選題]200.一個典型和完整的洗錢過程包括（）三個階段。A)放置B)分析C)離析D)融入E)融合[多選題]201.下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有()。A)利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨B)貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險C)股指期貨是指以股票為標的的期貨合約D)股指期貨不涉及股票本身的交割E)股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割[多選題]202.商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A)分工合理B)集中統(tǒng)一C)職責(zé)明確D)相互制衡E)報告關(guān)系清晰[多選題]203.下面關(guān)于國家風(fēng)險限額管理的說法，不正確的有()。A)國家風(fēng)險暴露包括信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景B)國家風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額C)國家風(fēng)險限額管理基于對整個國家的綜合評級D)國家風(fēng)險限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次E)商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露[多選題]204.資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括（）。A)交易定價模型或定價機制錯誤B)未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C)因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金精算到位D)因錄入錯誤而錯誤清算資金E)未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)[多選題]205.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則有（）。A)準確性原則B)可比性原則C)及時性原則D)完整性原則E)法人并表原則[多選題]206.操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A)數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B)違反系統(tǒng)安全規(guī)定C)系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D)系統(tǒng)維修成本E)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性[多選題]207.商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理應(yīng)當重點關(guān)注資產(chǎn)負債的（）匹配。A)分布結(jié)構(gòu)B)利率結(jié)構(gòu)C)幣種結(jié)構(gòu)D)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E)期限結(jié)構(gòu)[多選題]208.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述正確的是（）。A)如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果B)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，那么風(fēng)險分散化效果最好C)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，那么分散化策略將不能分散風(fēng)險D)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好E)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風(fēng)險分散化效果較好[多選題]209.《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有()。A)限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險B)限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標C)強調(diào)集中度風(fēng)險，包括全集團、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實體層面的重大風(fēng)險集中度D)參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準E)參考最佳市場實踐，以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準等[多選題]210.下列說法正確的有（）。A)持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率上升而下降B)持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而下降C)持續(xù)期缺口為正值時，銀行凈值隨利率下降而下降D)當持續(xù)期缺口為零時，銀行的凈值在利率變動時保持不變E)持續(xù)期缺口為負值時，銀行凈值隨市場利率上升而上升[多選題]211.提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中應(yīng)反映()方面的內(nèi)容。A)損失事件B)誘因及對策C)關(guān)鍵風(fēng)險指標D)資本金水平E)風(fēng)險狀況[多選題]212.內(nèi)部欺詐事件主要是由（）導(dǎo)致的損失事件。A)故意騙取B)違反監(jiān)管規(guī)章C)違法公司政策D)違反就業(yè)法律E)盜用財產(chǎn)[多選題]213.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A)政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B)為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏C)整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性E)為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷[多選題]214.下列各項屬于市場風(fēng)險的是（）。A)利率風(fēng)險B)政治風(fēng)險C)匯率風(fēng)險D)商品風(fēng)險E)結(jié)算風(fēng)險[多選題]215.下列屬于資本的作用的是（）。A)為商業(yè)銀行提供融資B)吸收和消化損失C)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔D)維持市場信心E)為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力[多選題]216.商業(yè)銀行具備()的風(fēng)險管理部門或單位，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標志。A)結(jié)構(gòu)清晰B)功能強大C)計算精準D)目標明確E)職能完備[多選題]217.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括()。A)聲譽風(fēng)險預(yù)測B)聲譽風(fēng)險回避C)聲譽風(fēng)險識別D)聲譽風(fēng)險評估E)監(jiān)測和報告[多選題]218.下列屬于正態(tài)分布曲線的性質(zhì)有（）。A)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B)若固定μ，σ大時，曲線矮而胖，σ小時，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)C)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個拐點D)整個曲線下面積為1E)正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率分布分別為：P（μ-σ<x<μ+σ）≈68%、P（μ-2σ<x<μ+2σ）≈95%、P（μ-2.5σ<x<μ+2.5σ）≈98%[多選題]219.下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有()。A)這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任B)隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進C)對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D)內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準確性驗證E)驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段[多選題]220.影響我國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）。A)外匯占款B)現(xiàn)金支取C)財政存款D)存款增速E)貸款投放[多選題]221.財務(wù)報表分析應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容包括()。A)識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險B)識別和評價經(jīng)營管理狀況C)識別和評價資產(chǎn)管理狀況D)識別和評價負債管理狀況E)識別和評價盈利能力比率[多選題]222.利率互換的主要作用包括（）。A)規(guī)避利率波動的風(fēng)險B)降低生產(chǎn)成本C)交易雙方可以降低各自的融資成本D)規(guī)避市場價格下跌E)有助于風(fēng)險管理[多選題]223.商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險（）A)提供固定利率的住房按揭貸款B)將閑置資金購買固定收益證券C)發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D)對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化E)降低固定利率的長期貸款比例[多選題]224.商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制（）等各類潛在風(fēng)險。A)聲譽風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)流動性風(fēng)險D)操作風(fēng)險E)合規(guī)風(fēng)險[多選題]225.以下關(guān)于期貨的說法，正確的有()。A)期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約B)金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C)利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險D)股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割E)期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能[多選題]226.代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因包括()。A)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)B)信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C)業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D)監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后E)風(fēng)險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風(fēng)險，損失也不大[多選題]227.下列屬于?假按揭?的表現(xiàn)形式的是()A)開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B)以個人住