隨機環(huán)境下保險契約的供應鏈協(xié)調研究

萬方數(shù)據(jù)ABSTRACTWiththeglobalizationofcontemporaryeconomyandcontinuousdevelopmentoftechnologyandscience,consumers’demandisbecomingincreasinglydiversifiedandcustomized,thelifecycleofproductsisshortened,theproductmarketsbecomesmoreandmoreintenselyfierce,whichleadsthemarketcompetitionfromcompaniesintothesupplychains,demandingtheupstreamanddownstreamenterprisesinthesupplychaintostrengthentheircooperationtoformanorganicwholesoastoenhancethemarketcompetitiveness.Butintherealsocietyasalltheenterprisesinthesupplychainbelongstodifferenteconomicentities,moreoftenthannottheywouldliketomakeeconomicdecisionsontheprincipletomaximizetheirownprofits,ratherthanthewholesupplychainsystem,makingthewholesystemfarbehindtheperfectcondition。Thereforeinordertomakethemostadvantageofsupplychainandthesocialresources,developinganactiveandeffectivecoordinatingmechanismtooptimizesupplychainsystemisoneofthemostsignificantissuesinthesupplychainmanagementresearch.Countlessscientificresearchhasprovedthatsupplychaincontractisaneffectivecoordinatingmethodforthesystem,butmoststudieshomeandaboardarecarriedoutbasedontwo-tiersupplychainmodelandseldomhastakenthetransportersintoconsideration,whichisnotconsistentwithessentialroletransportersplayintherealsocialoperation.Moreover,mostattentionhasbeenpaidtothecoordinationofonecompanyineachtier,neglectingtheunequalnumberofdifferentsupplychainrole,whichisn’trealisticinreal.Thispaperfirstlysummarizesthetheoriesaboutsupplychaincoordinationsystematicallyonthebasisofalltheresearchesandpublishedarticles,thenbuildtheprofitmodelofthethree-tiersupplychainwithtransportersandtheproductdemandinfluencedbytheproductpriceusingsomeportfoliocontracts,throughmathematiccomputationdeclaresthatportfoliocontractisaneffectivewaytocoordinatesupplychain.Inthispaper,thepossiblenumberofsuppliersandbuyersisalsoconsidered,andrespectivelysetupdifferentsupplychaincoordinatingmodelsusingrelevantportfoliocontracts.KEYWORDS:supplychaincoordination,portfoliocontract,transportationserviceprovider,stochasticdemand

目錄1緒論 61.1研究背景 61.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 71.2.1需求擾動下供應鏈協(xié)調研究現(xiàn)狀 71.2.2風險規(guī)避環(huán)境下供應鏈協(xié)調研究現(xiàn)狀 81.2.3隨機產(chǎn)出和需求下供應鏈協(xié)調研究現(xiàn)狀 81.2.4保險契約研究現(xiàn)狀 91.3研究的內(nèi)容、方法 101.3.1研究內(nèi)容 101.3.2研究方法 112相關理論基礎概述 122.1報童問題 122.1.1報童模型 122.1.2報童模型擴展 122.2供應鏈協(xié)調理論 132.2.1供應鏈協(xié)調定義 132.2.2供應鏈協(xié)調機制 132.3供應鏈協(xié)調契約 152.3.1契約概述 152.3.2契約分類 172.3.3契約實施的評估標準 222.4保險契約相關理論 222.4.1免賠額的定義及類型 232.4.2免賠額的表現(xiàn)形式及意義 232.4.3賠償上限的定義及意義 242.4.4保險契約在供應鏈中的引入 242.5本章小結 253多供應商對單零售商供應鏈協(xié)調 263.1引言 263.2.模型假設與參數(shù) 263.2.1模型假設 263.2.2模型參數(shù) 273.3多供應商對單零售商供應鏈決策模型 283.3.1多供應商對單零售商供應鏈獨立決策 283.3.2多供應商對單零售商供應鏈集中決策 293.3.3獨立決策與集中決策模型比較 303.4多供應商對單零售商供應鏈組合契約協(xié)調模型 313.4.1成本分擔與價格折扣組合契約決策 313.4.2組合契約與獨立決策模型比較 333.4.3成本分擔與價格折扣組合契約最優(yōu)協(xié)調 353.5算例分析及結論 363.5.1算例分析 363.5.2結論 374單供應商對多零售商供應鏈協(xié)調 394.1引言 394.2模型假設與參數(shù) 394.2.1模型假設 394.2.2模型參數(shù) 404.3單供應商對多零售商供應鏈決策模型 414.3.1單供應商對多零售商供應鏈獨立決策 414.3.2單供應商對多零售商供應鏈集中決策 434.4單供應商對多零售商供應鏈組合契約協(xié)調模型 454.5算例分析及結論 484.5.1算例分析 484.5.2結論 515.總結與展望 525.1研究總結 525.2研究展望 52參考文獻 541緒論1.1研究背景供應鏈系統(tǒng)是由若干獨立的企業(yè)組成的，各參與企業(yè)往往缺乏有效的溝通，且致力于追求各自獨立的利益最大化目標，這導致供應鏈系統(tǒng)中各獨立參與方的利益目標與供應鏈系統(tǒng)的整體利益目標不相一致，造成供應鏈系統(tǒng)整體效率低下和資源浪費。因此，如何有效地協(xié)調供應鏈系統(tǒng)以提高供應鏈系統(tǒng)整體效益，已經(jīng)成為供應鏈管理的重要課題。而在供應鏈系統(tǒng)協(xié)調研究中，供應鏈系統(tǒng)協(xié)調的契約理論也越來越受到研究學者和企業(yè)經(jīng)營者的重視。什么是供應鏈的有效協(xié)調呢？其實就是通過調整和控制物流、資金、信息等各方面元素，從而能夠讓決策者獲得一致。過去我們的相關研究其實更多的是側重于供應鏈的參與者是一個“經(jīng)濟人”，不過，就我們已經(jīng)獲得的研究結果表示：其實更多的情況下，人的理性是有限的，也就是說主觀因素會對于決策和判斷產(chǎn)生影響，所以說，我們可以看到傳統(tǒng)意義上的管理供應鏈的相關研究其實對于現(xiàn)實生活當中做出的決策是不能夠真實有效地反映的。就目前來說，學術界進行相關研究的基礎還是報童問題，方向同樣是通過市場范圍的擴散，從固定到隨機，這樣來進行研究，這其實能夠體現(xiàn)決策者在進行決策的時候面臨兩難。如果說是銷售季時間有限同時二次補貨不可能的情況下，這就面臨一個訂貨的問題。決策者之前做出的對于訂貨情況的決定，就會因為缺乏貨源而導致潛在性的損失，或者是庫存積壓而導致的損失。這同樣屬于經(jīng)濟訂貨量的情況。因為存在一個不確定的隨機因素，那么對于這樣的問題，前輩學者們將一些其它方法或者理論和報童問題相結合，取得了一定的成績，拓寬了其研究的領域和深度，比較典型的有發(fā)生突發(fā)事件，決策者對于風險的態(tài)度，或者是供應商品的風險和不確定性，這都是問題的擴展。供應鏈協(xié)調機制一般可分為供應鏈契約，信息與技術共享以及聯(lián)合決策等措施，來研究供應鏈的協(xié)調問題。本文主要采用第一種供應鏈契約機制。契約的種類很多，比如回購契約、收入共享契約、風險共享契約、數(shù)量彈性以及數(shù)量折扣契約等等，其實這可以看作是最為典型的模式，不過我們要看到最近的這幾年相關研究當中更加重視不確定問題帶來的風險性，那么隨之而來的就是，新形式的契約涌現(xiàn)出來，典型的有Lin和林志柄合作提出的保險契約機制。不過就現(xiàn)階段來看，新形契約其實應用比較有限，據(jù)資料顯示，只有一個應用的實例，就是鄭奇威等人在假案就突發(fā)事件問題的時候應用了保險契約的一種。對于這種情況，我希望能夠從突發(fā)事件，風險規(guī)避，隨機生產(chǎn)等三個方面，通過設計保險契約機制來研究保險契約的適用性，為供應鏈協(xié)調契約提供理論上的支持。本文將運輸服務商納入供應鏈系統(tǒng)協(xié)調研究中，建立了最終產(chǎn)品的市場需求不確定情況下供應鏈系統(tǒng)三方企業(yè)協(xié)調的組合契約策略研究模型，分別探討了單供應商對單零售商、多供應商對單供應商、單供應商對多零售商三種不同的供應鏈系統(tǒng)中，在供應鏈系統(tǒng)三方企業(yè)之間運用組合契約策略進行協(xié)調的模型研究，證明了組合契約協(xié)調該供應鏈系統(tǒng)的有效性。本文在現(xiàn)有供應鏈系統(tǒng)協(xié)調研究的基礎上作進一步深入且更符合社會實際的研究，且通過比較得出了一些符合實際的相關結論，不僅在理論研究和實際經(jīng)濟生活領域中都存在一定的應用價值，也是對現(xiàn)今供應鏈管理理論和協(xié)調理論的進一步補充。1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.2.1需求擾動下供應鏈協(xié)調研究現(xiàn)狀現(xiàn)在，有非常多的專家將經(jīng)典契約作為研究的基礎從而分析突發(fā)事件發(fā)生之后要如何協(xié)調供應鏈。Qi通過研究報童環(huán)境是以價格為需求的線性函數(shù)的時候，如果說需求有波動，那么我們要怎么樣使用數(shù)量折扣契約完成兩級的供應鏈之間的協(xié)調。而且他得出結論，因為需求的變化而導致的生產(chǎn)費用增加，對于原本的生產(chǎn)計劃存在的魯棒性是起到保證作用的。Xu通過分析如果說成本其實是將自變量當做產(chǎn)量的的一個凸函數(shù)的時候，那么如果成本發(fā)生變化對于整條供應鏈到底存在什么樣的影響，而且他還希望找到該情況發(fā)生，什么樣的機制能夠更加有效地對于供應鏈進行協(xié)調。Lei分析的情況是信息不對稱的時候，如果說成本和需求都有擾動出現(xiàn)，那么我們要怎么樣去制定策略來進行風險管理，而且通過菜單式線性契約模式，找到了合同是對供應商最優(yōu)，而且還研究了這樣的合同會產(chǎn)生什么樣的影響，包括對于供應鏈，零售商和供應商。ChenandXiao分析如果說需求變化的時候，他們設計了兩種不一樣的協(xié)調機制，也就是線性數(shù)量折扣機制和Groves批發(fā)價格機制兩種來分別進行協(xié)調制造商和零售供應鏈。Zhang提出說可以通過收益共享合同來對于需求變化的時候的制作商和兩個競爭零售商組成的供應鏈系統(tǒng)進行協(xié)調，而且他還發(fā)現(xiàn)如果說需求擾動出現(xiàn)的時候，供應商不改變原有契約，那么不利于供應鏈的順利進行，所以說必須要及時對于契約參數(shù)進行調整，這樣才能夠達到協(xié)調的目的。至于方法創(chuàng)新的話，于姝艷和滕春賢通過系統(tǒng)動力學來研究如何協(xié)調供應鏈，如果說供應和需求都沒有大的擾動的時候，其實我們可以通過回購契約和收入共享契約完美協(xié)調這條供應鏈。1.2.2風險規(guī)避環(huán)境下供應鏈協(xié)調研究現(xiàn)狀這幾年的研究過程當中，開始有更多的人關注和討論有風險規(guī)避特性的供應鏈協(xié)調及契約機制，而且還引入了很多的新辦法和思路。比如說MV、VaR或CVaR，通過他們來具體描述決策者對于風險的實際態(tài)度。比較典型的是Gan提出的通過群體決策理論來重新定義具有風險規(guī)避特性的供應鏈協(xié)調，這是一個全新的思路，而且還證明了傳統(tǒng)的批發(fā)價格契約，回購契約以及收益共享契約難以協(xié)調風險中性的供應商和下游風險厭惡（Downside-risk-averse）的分銷商組成的供應鏈系統(tǒng)，同時給出了能夠協(xié)調此種情形下的風險共享契約。Chhaing用效用函數(shù)（UF）理論得出了風險規(guī)避的零售商在經(jīng)典契約下最優(yōu)訂貨量都小于中性時的訂貨量結論。在決策方法方面，Lin用均值方差（MV）的方法證明了保險契約能夠協(xié)調成員都具有風險規(guī)避傾向的供應鏈。Chen在文獻的基礎上設計出零售商風險偏好參數(shù)未知的組合保險契約模式。1.2.3隨機產(chǎn)出和需求下供應鏈協(xié)調研究現(xiàn)狀就現(xiàn)在而言，我們研究如何協(xié)調需求和產(chǎn)出隨機這樣的供應鏈，其實還是剛開始的階段。就供應鏈我們可以分成兩種類型，如果我們考慮集中決策的話，那么最大化系統(tǒng)的最優(yōu)生產(chǎn)量和訂貨量，探討集中決策下供應鏈企業(yè)的收益狀況。Güler等指出在裝配供應鏈中當存在多個利益主體時，集中決策雖然可以提高各主體利潤但不能同時最大化。于建紅等分析和比較了MOI和VMI兩種模式下的供應鏈協(xié)調問題。李新然等在促銷努力影響市場需求的情形下，指出銷量回扣加回購契約可以改善供應鏈的收益。從分權決策角度出發(fā)，分析分權決策行為對供應鏈協(xié)調的影響。1.2.4保險契約研究現(xiàn)狀我們通過保險來協(xié)調供應鏈其實就是通過保險來分散或者是轉移供應鏈當中的成員會有的風險，通過投保上交保費，那么將投保人的風險轉移到擔保人身上。Dong提出擔保人其實能夠有多種多樣的方式來承擔損失，比如說金錢補償或者時間補償，所以說保險當中就會存在免賠額一項，有兩種不同的形式也就是金錢和時間，而且他還研究了如果是金錢補償?shù)脑?，那么企業(yè)聯(lián)合管理與保險契約其實能夠結合起來，讓企業(yè)獲得更加優(yōu)質的運營情況。Lodree專門為政府和無盈利組織設計保險機制，決策者能夠通過保險策略來進行決策，也就是得到供應鏈如果存在風險的情況下，我們要保證怎么樣的庫存才能夠達到最優(yōu)效果，而且他針對市場需求是正態(tài)分布和均勻分布的時候，進行了專門的數(shù)值分析，得到了結論，就適用范圍而言，均勻分布更廣。林志炳研究的是不同供應鏈的成員間的如何轉移風險的問題，研究基礎是批發(fā)價格契約，而且還引入了保險協(xié)議，上面標明了免賠額，而且還對于損失明確了定義和概率分布的具體情況。分析了風險厭惡的時候，免賠額會對于決策主體目標函數(shù)給出什么樣的影響，而且還明確了關于最優(yōu)值到底有什么確定條件，還研究了如果風險中性的話，那么訂貨量怎么取得最優(yōu)值，同時表明條件允許的話，其實能夠完成供應鏈相關的協(xié)調工作。Lin分析了在常規(guī)情形中，我們要如何使用一份保險合同完成供應鏈的協(xié)調，而且這個供應鏈是由單獨的供應商和單獨零售商來構成的。他的研究表示批發(fā)價格合同其實可以看作特殊的保險合同。特別是Lin所提到的這份合同當當中，供應商要支付保險費給零售商，而且如果出現(xiàn)滯貨或者是缺貨帶來的損失，要兩方按照之前商定的比例來一起承擔損失。也就是說如果訂貨和需求有差異的話，那么損失兩方分擔，而且他還引用均值方差（MV）來證明其實保險契約同樣可以完成相關的協(xié)調，也就是供應鏈當中的所有成員都希望能夠規(guī)避風險。鄭齊威對于Lin有一定的補充，他認為這樣的合同不能夠體現(xiàn)“射幸”合同所獨有的性質，所以引入新的思想，而且還考慮了突發(fā)事件的破壞性和偶發(fā)性。他針對突發(fā)事件帶來的風險，如何通過保險來完成供應鏈的實際協(xié)調工作。這里是零售商繳納保費給供應商，而且承擔常規(guī)需求下所有的需求波動風險，如果這個時候在發(fā)生突發(fā)事件，那么兩方還是要按照之間商定好的情況來一起承擔損失，而且他還給出了合同應滿足的所有條件，只有滿足了相應的條件才能夠完成協(xié)調工作，最后他利用算例獲得了保險成立時，如何協(xié)調工作完成，那么兩方都能夠獲得的最優(yōu)收益情況。1.3研究的內(nèi)容、方法1.3.1研究內(nèi)容本文分別就包含單個運輸服務商的單供應商單零售商、多供應商單零售商、單供應商多零售商的供應鏈系統(tǒng)進行協(xié)調研究。以供應鏈整體利益和供應鏈系統(tǒng)參與企業(yè)利益為目標函數(shù)，以訂貨量和產(chǎn)品時候市場價格為自變量分別構建了供應鏈系統(tǒng)獨立博弈模型，集中決策模型和運用組合契約模型，并運用數(shù)值算例證明了組合契約是可以協(xié)調供應鏈系統(tǒng)的。在供應鏈系統(tǒng)中運用組合契約協(xié)調機制時，供應鏈系統(tǒng)的整體利潤大于供應鏈系統(tǒng)各參與企業(yè)獨立決策時的整體利潤；零售商的訂貨量大于獨立決策時的訂貨量；最終產(chǎn)品的市場價格低于獨立決策時產(chǎn)品的市場價格；這說明運用組合契約機制協(xié)調供應鏈系統(tǒng)，不僅有利于供應鏈系統(tǒng)的改善和優(yōu)化，也有利于改善消費者的福利和社會資源的有效配置。第一部分為緒論的相關內(nèi)容，在這部分我主要介紹研究背景和相關意義，通過整理，總結和分析已經(jīng)獲得的成果，來介紹我的文章當中如何進行研究，要研究什么內(nèi)容，還有如何進行創(chuàng)新。第二部分其實是相關理論的一個簡單概述，是本文研究的基礎。我的研究基礎就是報童模型，所以說我在這一部分介紹了到底什么是報童模型原理，而且以此為憑借拓展出的新的模型和問題，從而引出主題，然后歸納什么是供應鏈協(xié)調，還有什么是協(xié)調機制，同時針對本文當中會運用的保險契約機制也進行了簡要介紹，介紹了經(jīng)典契約協(xié)調原理，分類了保險契約。第三部分基于包含運輸服務商的供應鏈系統(tǒng)的基礎，探討了在包含多個供應商，單個運輸商和單個零售商的供應鏈系統(tǒng)中運用組合契約策略實現(xiàn)供應鏈系統(tǒng)協(xié)調優(yōu)化。首先建立無契約供應鏈系統(tǒng)模型，得出多個供應商、單個運輸提供商和單個零售商的獨立決策模型和集中決策模型中的產(chǎn)品最優(yōu)的市場定價和最大供應鏈系統(tǒng)的整體利潤，然后在供應鏈系統(tǒng)中運用組合契約建立供應鏈協(xié)調優(yōu)化模型，表明組合契約策略是可以優(yōu)化該供應鏈系統(tǒng)，最后文中給出了具體算例證明了相關的結論。第四部分探討了單個供應商對多個零售商的供應鏈系統(tǒng)協(xié)調?；谟蓡蝹€供應商對多個零售商組成的供應鏈系統(tǒng)，同時將運輸服務商納入考慮之中,分析了單個供應商通過單個運輸服務商向多個零售商供應最終產(chǎn)品的供應鏈過程。首先建立了無契約供應鏈系統(tǒng)模型，比較結論得出單個供應商、單個運輸服務商和多零售商在獨立決策和集中決策模型中產(chǎn)品的最優(yōu)市場價格和供應鏈系統(tǒng)的最大整體利潤,然后考慮運用組合契約建立供應鏈優(yōu)化協(xié)調模型，表明組合契約策略是可以優(yōu)化供應鏈系統(tǒng)利潤，實現(xiàn)供應鏈的帕累托改進,最后用具體算例驗證了上文中的相關結論。第五部分是總結本文內(nèi)容并給出對于未來的展望。1.3.2研究方法（1）相關文獻研究，我通過查閱相關文獻，了解了前輩們獲得的成果，從而找到了自己的研究方向和思路。（2）理論應用：采用金融工程理論中風險度量準則——均值條件風險估值（均值-CVaR）、博弈理論中的Stackbelberg模型、供應鏈管理理論、運籌學方法、金融保險理論與微觀經(jīng)濟學知識進行理論建模與分析，建立隨機條件下供應鏈協(xié)調的保險契約模型。3）分析工具與技術：理論分析和模型求解時，使用的是系統(tǒng)分析法，而且參考了運籌學里面最優(yōu)技術和計算機仿真兩種技術分析和解決本文問題。（4）研究策略：結合了定量和定性兩種不同的研究方法。利用博弈論、運籌學、金融工程、庫存理論、保險理論和微觀經(jīng)濟學等多種知識建立隨機條件下供應鏈協(xié)調模型，并對研究結果進行定性分析，給出合理的經(jīng)濟、管理含義。

2相關理論基礎概述2.1報童問題2.1.1報童模型報童問題又稱為報販問題（newsvendorproblem）或單周期問題（singleperiodproblem），在供應鏈領域應用地十分廣泛.最為經(jīng)典的問題或者說報童模型，其實就是假設零售商推銷給顧客某單周期的商品，不過對于需求數(shù)量缺乏精確了解。在還沒有進入銷售季的時候，零售商提前預定供應商提供的商品，銷售季結束后，零售商如果有積壓的庫存，就需要清倉或者打折銷售。簡單來說，其實就是兩種情況，一種預定的商品少了，需求更大但沒有充分滿足，這個時候就會少賺錢，我們將其定義為缺貨成本；第二種是訂貨過多，超過了實際需求，那么就必須由零售商自行承擔損失和風險。因為這個模型是對于很多生命周期比較短的商品銷售情況的良好反映，對于我們實際的生產(chǎn)經(jīng)營活動有巨大意義，所以受到了更多的關注。特別是近幾年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們的消費能力開始上升，對于這些生命周期比較短的產(chǎn)品，比如電子產(chǎn)品，時裝等有更高的需求。那么為了能夠更好地指揮的需求零售商經(jīng)營，我們很有必要研究這一經(jīng)典模型。在1995年的時候Whitin首次給出了報童模型如果添加價格反映的情況下的具體定義。在這個模型里面，他不僅定義了庫存數(shù)量而且還給出了零售價格的定義。他的研究主要是針對庫存控制和價格策略在該情況下有什么樣的具體聯(lián)系，而且還研究了什么樣的聯(lián)合決策能夠獲得最大的投資利潤。對于單周期情況下，Khouja和Porteus和Lariviere提出能夠通過更多的加都開擴展分析報童模型。前者提出其實在這種情況下，期望利潤的最大化要依靠訂貨量來決定，后者提出在分析供應鏈實際的效果是可以考慮批發(fā)價格契約的影響，特別是研究了集成供應鏈以及零售商和制造商的決策問題。2.1.2報童模型擴展因為現(xiàn)在人們更加追求新興事物，所以現(xiàn)在社會產(chǎn)品會有更短的生命周期，那么也就意味報童模型對于企業(yè)的經(jīng)營更加重要，對此學者也加大了研究力度和深度，特別是對于模型進行了多種拓展。Khouja就提出其實能夠將報童問題的擴展模型進行分類，總共有11類，而且對于每一類模型都有比較詳細的評論和綜述，我們這里主要用的是其中三種，下面給出簡要的介紹。需求狀態(tài)方面的擴展。報童模型比較經(jīng)典其實只考慮市場需求是單一情況的時候，企業(yè)要如何決策。不過我們要看到現(xiàn)實生活是不可能具有這樣的假設的，一定存在大量的突發(fā)事件，而這些事件必定會影響市場需求，產(chǎn)生變化，如果說我們希望避免風險，獲取最大利潤的話，那么就必須要及時改變策略，而不能夠還是沿用原來的計劃進行生產(chǎn)。所以我們要考慮的應該是如何更準確而快速地按照新地需求來安排銷售，庫存和生產(chǎn)，或者是我們?nèi)绾晤A防突發(fā)事件，當突發(fā)情況出現(xiàn)，我們要如何應急，這才是更適應市場情況地模型。決策目標方面的擴展。報童模型比較經(jīng)典地其實就是將決策目標定位成本最小或者利潤最大，不過這其實并不能夠真是反映決策者是不是能夠有效管理企業(yè)。企業(yè)決策覺不可能只有經(jīng)濟因素，必然會帶上決策者地個人因素，比如對待風險的心態(tài)，是否努力，管理能力等，所以這樣的決策目標就不能簡單反映，更適合損失函數(shù)或者效用函數(shù)來反映。隨機產(chǎn)量方面的擴展。報童模型比較經(jīng)典的情況，零售商對于市場需求變化而帶來的風險要全部承擔，供應商不用承擔風險，只需要根據(jù)受到的訂單進行生產(chǎn)即可。不過在實際的經(jīng)營過程當中，其實供應商實際生產(chǎn)也是具有變動的，具有隨機性，比如機器故障，工人熟練度，出現(xiàn)殘次品等。那么現(xiàn)階段我們關于這種不確定性的相關研究有兩種，一是將訂貨的實際數(shù)量當做參考，將自己的生產(chǎn)量適當增加，成為訂貨量的幾倍，二是將參考定位生產(chǎn)計劃目標，增加生產(chǎn)量，是計劃目標的幾倍。這兩種情況的隨機變量基本上都是滿足均勻分布的。2.2供應鏈協(xié)調理論2.2.1供應鏈協(xié)調定義就現(xiàn)階段而言，其實國內(nèi)外都沒有關于供應鏈協(xié)調比較公認的一個定義。Malone定義協(xié)調為：協(xié)調是成員間為了完成某一個目標活動之間相互依賴性的行為。Hewitt則是認為供應鏈整個系統(tǒng)的協(xié)調工作涉及多個層面，計劃、調整和控制企業(yè)內(nèi)外所有物流情況，這包括信息流，物流和資金流三種。而Simatupang則是認為這可以看做是供應鏈當中所有成員聯(lián)動的所有目標，從而讓供應鏈的整體目標得到實現(xiàn)。Bernstei和Federgruen還提到了什么是完美協(xié)調，他們提出說通過分散形式的控制系統(tǒng)而出現(xiàn)的報酬和費用結構而產(chǎn)生的利潤和在集中形式下的控制系統(tǒng)協(xié)調中得到的利潤相同的時候，這就是完美協(xié)調。其實我們可以看出雖然這些學者提出的定義有一定的差異，但是基本思想還是有一致的地方，總體上，我認為說供應鏈協(xié)調可以看做為了利益而選擇共同承擔風險，那么對于供應鏈當中不同的成員間的資金流，物流和信息流都有專門的激勵機制，能夠讓不同企業(yè)在自己決策的時候讓整個供應鏈達到最優(yōu)目標，實現(xiàn)供應鏈的帕累托最優(yōu)。2.2.2供應鏈協(xié)調機制我們其實能夠通過一些機制來協(xié)調不同成員的制約和依賴，從而提高供應鏈的效果。就現(xiàn)階段而言，我國基本上有三種協(xié)調的方式，下面我們來簡單看一下。1.供應鏈契約供應鏈的參與者制定相關契約其實能夠讓供應商和銷售商的關系得到更優(yōu)質的管理，特別是能夠有效管理鏈內(nèi)外所有不同的風險。比如說我們可以通過契約來規(guī)定供貨或者訂貨的一些信息，價格，質量，數(shù)量或者是交貨時間等。能夠讓供應鏈系統(tǒng)的整體利潤大于供應鏈系統(tǒng)各參與企業(yè)獨立決策時的整體利潤；零售商的訂貨量大于獨立決策時的訂貨量；最終產(chǎn)品的市場價格低于獨立決策時產(chǎn)品的市場價格。從而減少損失，增加利潤，避免風險，提高效率。不過我們也要看到一定的不足之處，就是一個成員的決策其實能夠引起雙重邊際效應，從而提高風險，而且我們必須認識到在單周期而且周期時間比較短的商品當中風險較大，所以這個問題基本上會設置單周期模型，本文的研究同樣是將契約機制作為切入點。2.信息共享以及信息技術的使用我們要看到現(xiàn)在信息技術十分發(fā)達，而且應用十分廣泛，在協(xié)調不同機構的實際問題上也有重要應用，而這些協(xié)調同樣會影響公司績效的實際措施，比如服務，售后，成本，信譽等。我們現(xiàn)在能夠通過信息技術讓自己的商品有完整的流程，不管是生產(chǎn)，還是物流運輸還是銷售支付，這樣能夠讓我們獲得更可靠的信息和評估。典型的代表當然就是互聯(lián)網(wǎng)，ERP和EDI，或者最近十分火爆的電子商務。這能夠讓那個企業(yè)間的資金流，物流和信息流更加方便，能偶極大地提高效率。比如說我們來看互聯(lián)網(wǎng)，Liuetal認為web其實能夠讓有效的交流大大增加，能夠在成員間更清楚地反映出供應鏈在過去某段時間的績效，而且能夠對現(xiàn)階段進行實時監(jiān)控，同時可以根據(jù)數(shù)據(jù)反饋及時預測和管理。在實際社會運作中，供應鏈系統(tǒng)各參與方之間的信息很大程度上是不對稱的；供應鏈系統(tǒng)中各參與企業(yè)面臨著越來越多的不確定因素，而且實際社會運作中他們也是風險偏好的。因此，進一步將模型擴展到供應鏈系統(tǒng)種各參與方之間是信息不對稱或者是風險偏好的。隨著全球經(jīng)濟的不斷深入發(fā)展，供應鏈系統(tǒng)也不斷全球化，而本文并未涉及到全球供應鏈系統(tǒng)的協(xié)調，而全球范圍內(nèi)的匯率、關稅等因素的波動對于供應鏈系統(tǒng)協(xié)調也有著重要影響。而這些因為互聯(lián)網(wǎng)的存在，將不再是困擾企業(yè)的難題。信息能夠有效分享其實能夠讓成本降低，庫存較少，從而降低風險，所以說我們很有必要通過現(xiàn)在的信息技術來提供啊信息的有效分享率。3.其他的協(xié)作激勵措施聯(lián)合決策，動態(tài)需求的庫存持有成本，協(xié)作計劃，不同的處理成本，頻繁訂貨，分批訂貨單批次的訂貨數(shù)量，都會影響供應鏈的績效。目前比較廣泛使用的是VMI能夠到讓供應商的決策更為集中，能夠讓我們避免因為信息確實而導致的損失。還有就是CPRF，能夠讓供應鏈里面的多成員或者是兩個成員聯(lián)動決策，能夠依據(jù)供應商的生產(chǎn)情況和實際需求來進行越策，從而更好的完成生產(chǎn)和銷售，能夠有效避免風險。還有一個就是QR，這可以看做是另外的管理庫存管理有效的一種激勵措施，而且能夠讓供應鏈當中的這些企業(yè)能夠更好更快速地感受到需求的改變，能夠讓跟隨的時間大大減少。而反應時間能夠有效減少的話，就能夠更快速地進行預測，或者調整自己的生產(chǎn)和銷售情況，從而提高精確度，有效避免風險，避免因為信息延遲而導致的損失。就現(xiàn)階段而言，比較先進的快速反應技術是RFID—無線射頻識別技術，而且應用較多。2.3供應鏈協(xié)調契約供應鏈協(xié)調契約主要是利用博弈理論（GameTheory）、納什平衡（Nashequilibr）、運籌學最優(yōu)控制理論等原理和模型，在一定的信息結構下(一般為對稱信息和非對稱信息)下，通過契約來調整整個供應鏈成員的收益比例，對各成員的決策激勵進行均衡，是各成員的個體理性與供應鏈整體優(yōu)化相一致的一種激勵機制。在供應鏈系統(tǒng)中運用協(xié)調機制時，供應鏈系統(tǒng)的整體利潤大于供應鏈系統(tǒng)各參與企業(yè)獨立決策時的整體利潤；零售商的訂貨量大于獨立決策時的訂貨量；最終產(chǎn)品的市場價格低于獨立決策時產(chǎn)品的市場價格；這說明運用機制協(xié)調供應鏈系統(tǒng)，不僅有利于供應鏈系統(tǒng)的改善和優(yōu)化，也有利于改善消費者的福利和社會資源的有效配置。2.3.1契約概述基本上我們用協(xié)調機制來完成兩個及以上的成員之間關系的協(xié)調。而在決策的時候比較有決定性的就是博弈分析。合作博弈過程，企業(yè)應負職責能夠判斷什么樣的契約更應該實施而且要怎么樣去設計才能夠讓雙方全部符合契約當中的條款。要是雙方企業(yè)經(jīng)過討價還價還未同意契約條款，那么雙方達不成合作目的，供應鏈成員將在非合作博弈中出現(xiàn)競爭情形。Govindan等給出了合作者的博弈關系如圖所示。圖2.1協(xié)調的博弈論方法Li和Wang假定整個市場是一個壟斷市場，那么根據(jù)假設研究了購買者-銷售者庫存控制系統(tǒng)的合作問題，研究方法其實就是博弈模型，而且要找到合作博弈與非合作博弈的平衡。我們希望能夠能夠讓數(shù)量折扣機制完成協(xié)調任務，Li和Wang還提出下面的這些結論，這都是在分析了企業(yè)合作與否的的不同之處后得到的。一）處于合作的時候，系統(tǒng)利潤比非合作的時候大；二）處于合作的時候，最優(yōu)訂貨量比非合作的時候大；三）處于合作的時候，零售商得到的批發(fā)價格比非合作的時候小。其實就博弈論來說，在經(jīng)典模型里面就能夠看到應用，博弈游戲當中，要是零售商對于供應商契約選擇接受，那么事件就會有時間順序地發(fā)生。我們想要更理解零售商和供應商的關系，圖2-2給出了與時間框架密切相關的事件順序。圖2.2供應商—零售商關系里的事件順序此外，涉及到特定的協(xié)調問題以及被采用的合同如何實施，圖2-3給出了具體步驟。圖2.3契約執(zhí)行的有關步驟2.3.2契約分類我們查閱文獻能夠發(fā)現(xiàn)協(xié)調契約是具有很多地形式地，將報童模型當成一個研究地基礎，因為參數(shù)不同我們可以設置地模型也不一樣，比如說圖2-4。而且我還簡單描述了常見合同有什么樣地內(nèi)涵，而且比較使用什么環(huán)境。圖2.4使用轉移支付標準進行分類的契約形式批發(fā)價格契約其實我們還將這種契約叫做價格契約。這其實是通過價格來完成協(xié)調的。首先制造商提供給銷售商產(chǎn)品，批發(fā)價格是w，而銷售商自己判斷庫存數(shù)量什么時候最優(yōu)，同時負責產(chǎn)品銷售。這個時候銷售商會獲得銷售利潤但是也要承擔不能順利銷售地庫存風險。我們將企業(yè)間進行轉移支付記成是：Tw(q,w)wq，那么可以看到這種契約模式地形式最基礎也最簡單。要是想讓這種契約來完成協(xié)調的話，有一個前提，就是批發(fā)價格和生產(chǎn)成本一定要是相同地，這就是其最關鍵的一個限制。不過我們要看到其實用性，所以基本上會聯(lián)合別的契約一起來使用，可以說應用最為廣泛。特殊形式其實是兩部分費用契約，我們也叫作經(jīng)營許可權費用契約。其實就是把雙方利潤進行捆綁，建立利益的一個共同體。而結果就是消除雙重邊際化效應，供應商提供給銷售商的價格是成本價，而銷售完成后，銷售商應該的要給供應商固定費用也就是特許經(jīng)營費。這種形勢地轉移支付就可以表示為：Tw2p(q,w)=wq+F。其實我們可以看到，市場價格不管是外生還是內(nèi)生，同時也不用考慮是不是能夠及時更新信息，基本上這種特殊形式能夠完成協(xié)調工作。不過得我們也要看到，其中地不足之處，也就是地位不對等，只有固定費用的商定，而不參與生產(chǎn)相關的決策，而且不用承擔風險?；旧线@更多是適用經(jīng)營知名品牌和較小地市場需求的商品。b）回購契約這個契約我們也叫作退貨契約，其實是因為需求的隨機性而導致地最常見地一種協(xié)調方式。本質上來說就是希望分擔市場風險，通常時候和上一種契約共同完成協(xié)調工作。首先制造商提供給銷售商產(chǎn)品，批發(fā)價格是w，而銷售商自己判斷庫存數(shù)量什么時候最優(yōu)來進行預定，數(shù)量是q，同時負責產(chǎn)品銷售。銷售完成之后，如果有產(chǎn)品沒有銷售完，那么供應商要回收，價格是b，同時我們要知道b小于w。常見的回購契約形式可以記作：(w,b)，而這個時候轉移支付的可以表示成Tb(q,w,b)=bS(q)+(w-b)q。這個最常見地其實是長生產(chǎn)周期，短銷售周期的產(chǎn)品，還有就是是產(chǎn)品價值會因為時間而遞減，還有那些容易損毀或者腐爛的東西，比如水果。最好地地方是比較靈活機動，能夠有效消除因為需求的隨機性而導致的雙重邊際化效應。其實我們?nèi)绻紤]管理實踐地話，這可以分擔風險而且能夠激勵訂貨，更重要的是能夠讓供應商完成產(chǎn)品影響，同時維護品牌形象，還減少銷售商在銷售過程當中面臨的市場風險。c）收入共享契約這種契約是讓供應商批發(fā)商品的價格wr比邊際成本低.那么回報就是供應商得到某比例銷售利潤，比如(1-)，剩下的歸銷售商所有。這樣分割了銷售的利潤，但是也同時分擔了風險。這種契約常見形式表示成：(wr,)，而這時轉移支付可以表示成：Tr(q,w,)=wrq+(1-)pS(q)。d）數(shù)量柔性契約這種契約其實是零售商提前訂預定產(chǎn)品，數(shù)量是q，批發(fā)價格記作是wq，而且利益主體要談定課退貨比例的上限，記為，而且還要說明如果銷售季結束，庫存比q大的話，那么只用退q部分產(chǎn)品地錢；如果庫存比q小的話，那么全額退款。這種契約常見形式表示成：(wq,)，而這時轉移支付可以表示成：。這更依賴需求分布地情況。原理其實和回購契約有點像，也有區(qū)別。這種契約對于銷售商允許退貨，而且退貨可以是部分的，價格也和進價是一樣地。但回購的話就必須是全部退貨，但價格低于批發(fā)價格。e）銷售回扣契約這種契約其實就是說供應商提供給零售商產(chǎn)品，同時單位批發(fā)價是ws，那么當銷售季正式開始地時候，要是售量比閥值n大地話，那么超出的那些產(chǎn)品會給于回扣，記為r。契約常見形式表示成：(ws,n,r)，而這時轉移支付可以表示成：其實這是對于銷售商的激勵，而且還體現(xiàn)了共享利益。那么為了能夠銷售更多地產(chǎn)品，得到更多地利潤，所以供貨商自己出回扣來激勵銷售商訂貨，主動承擔風險。這其實和我們之前提到的收入共享契約有點像，不過也是存在一定地區(qū)別，主要是該契約更側重讓銷售商提高銷量來增加利潤，但是收入共享是說時候折扣來刺激訂貨?；旧显撈跫s更容易受銷售商努力情況和主觀思想的影響。只要能夠給于銷售商充分地刺激，相信比較容易到達規(guī)定地閥值，這基本上比較常見于大規(guī)模的批發(fā)。f）數(shù)量折扣契約這種地契約模式其實是在日常的經(jīng)營管理當中應用所多地一種機制，而且效果也比較好。有兩種形式，部分數(shù)量折扣和全數(shù)量折扣，后一種更為多見?；旧暇褪钦f供應商供貨，批發(fā)價格是wd(q)，如果說銷售商能夠提高訂貨量，那么就打折，降低批發(fā)價格。這個時候我們可以把利益主體間的這種轉移支付表示成：Td(q,wd(q))=wd(q)q。其實我們安排業(yè)務折扣地時候，數(shù)量折扣能夠讓雙方都減少庫存導致地成本。而且我們要看到這種模式也很適用那么供應鏈比較分散的情況，基本上獨立公司協(xié)調地意愿更大，還能夠讓收益得到保證。不過雖然有很多地優(yōu)勢，但是我們也不能偶忽略缺點，因為銷售商希望批發(fā)價格降低，所以說訂貨就要增加，那么就會增加庫存成本。而且因為批發(fā)價降低，所以供應商自身能夠獲得的邊際利潤也會降低?？墒且驗楹唵我撞僮鳎瑫r確實能夠完成協(xié)調工作，提高效率，增加收益，所以應用還是十分廣泛。2.基于庫存風險分配的分類企業(yè)在實際地生產(chǎn)過程當中，會盡可能避免出現(xiàn)庫存帶來地風險，Cachon通過分配成員間因為庫存帶來地風險，而將契約分類，詳情可以見下圖。圖2.5使用庫存分配標準進行分類的契約形式a）推契約這樣地契約是讓零售商來負責承擔因為庫存導致地風險，模式是這樣的，零售商提前預定產(chǎn)品，數(shù)量是q，而且預定要在銷售季之前完成，在預定地時候要支付批發(fā)價格，設每單位是wpull，在實際的銷售過程中，產(chǎn)品定價是p，那么為了能夠得到更大地利潤，那么產(chǎn)品售價大于進價。當實際的銷售開始的時候，那么按照市場需求和反饋來出售，自行承擔庫存導致的所有風險，而不會涉及到供貨商。b）拉契約這種契約其實和上面地很相似，不過也存在區(qū)別，也就是零售商并不會有庫存風險，而是供應商因為庫存所以必須要承擔所有庫存風險。如果說開始實際銷售地話，那么零售商按照需求和反饋來選擇補貨，那么這種情況，風險都是供應商地，而不用涉及到零售商。c）預先購買折扣契約我們分析上面地兩種契約，可以看到批發(fā)價或者說進價是一定地，但是這種契約有兩個不同的進價，在預定的時候有折扣進價，銷售開始后是常規(guī)進價。這種形式是讓雙方能夠分擔風險，因為實際銷售之前，零售商并沒有得到市場地反饋，所以可能會導致庫存風險，但是在實際銷售地時候，因為供應商有庫存，所以也必須承擔風險，零售商這個時候只需要按照需求補貨就可以了。2.3.3契約實施的評估標準希望能夠讓人們更好判斷到底要實施什么樣的一份契約，Cachon專門鵜鶘了評估標準，也就是說：1）要是我們希望能夠讓供應鏈能夠實現(xiàn)協(xié)調地話，那么在設計契約地時候一定要讓所有地成員沒有理由或者沒有意愿偏離最優(yōu)地行為或者是決策。2）協(xié)調契約對于管理程英應該能夠實現(xiàn)直接反應，而且在這份契約當中應該有關于管理成本的分類和具體情況地詳細介紹。3）對于利潤和風險都應該共享，這是最為重要同樣也是契約最為基本地一點，所有地契約應該能夠對于利潤和風險公平分配給各個成員。有效的供應鏈協(xié)調契約設計原則必須遵循總成本不變、激勵相容性（incentivecompliancy）、個體理性（individualrationality）和決策分散化（decentralizeddecision）等原則，WeberandXiong對其進行了很好的描述,并給出數(shù)學模型進行驗證。2.4保險契約相關理論我們通過保險來協(xié)調供應鏈其實就是通過保險來分散或者是轉移供應鏈當中的成員會有的風險，通過投保上交保費，那么將投保人的風險轉移到擔保人身上。擔保人其實能夠有多種多樣的方式來承擔損失，比如說金錢補償或者時間補償，所以說保險當中就會存在免賠額一項，有兩種不同的形式也就是金錢和時間，而且他還研究了如果是金錢補償?shù)脑挘敲雌髽I(yè)聯(lián)合管理與保險契約其實能夠結合起來，讓企業(yè)獲得更加優(yōu)質的運營情況。我們能夠知道，其實就目前而言，保險契約分類最根本的還是免賠額，那么有兩種固定型與比例性兩種。這里我們首先來了解一下什么是免賠額。2.4.1免賠額的定義及類型之所以叫免賠額，顧名思義就是說保險公司當投保者的損失處于限度內(nèi)的時候，是不賠償?shù)倪@樣一個金額的規(guī)定?？梢詳?shù)免賠額制度是對于雙方的保護，能夠讓那個損失發(fā)生的時候，讓雙方共同承擔，其實可以看做是保險者對于自己的一種保險措施。能夠有效避免因為損失過大而影響到自身?；旧衔覀兛梢园衙赓r額分成兩種，相對型和絕對型。這里面相對型是說如果保險人發(fā)現(xiàn)損失比免賠額低的話，那么就不用賠償；要是說損失比免賠額大的話，那么全額賠償高于免賠額的那一部分的損失。而絕對型其實和相對型很相似，有一個不同點就是超出部門要怎么樣賠付，絕對性不是全額賠，基本上賠付的知識一部分。我們要看到相對型能夠讓小額賠償減少，而且能夠降低成本，可是可能會讓保險人自己因為出現(xiàn)損失而惡意擴大損失，希望獲得全額賠償?shù)那闆r，所以我們現(xiàn)在不是很常見相對型，基本上我討論的也知識絕對型，這里做一個說明。2.4.2免賠額的表現(xiàn)形式及意義1.定額型這就是說我們把免賠額定位成固定的錢數(shù)，這最為常用而且接受度更高，同時更有利于保險人。如果我們將免賠額確定成這樣的話，那么不管有什么損失，其實投保人只需要有固定和有限的一個金額負擔。2．比例型這就是說我們把免賠額定成比例的形式，可以看做是固定比例的全部損失。其實這種形勢對于投保人來說沒有那么有利，因為如果采取這樣的形式，如果發(fā)生的損失十分巨大的話，那么投保人要承擔的金額相對來說也比較大，是不利于企業(yè)穩(wěn)定的，而且不是很符合保險的意義。3.混合型這就是說我們把免賠額定成金額和比例結合的形式，使用高者.基本上比較有利于保險公司，因為這能夠從兩種情況來控制風險，因為這適用的是高者，所以說如果使用固定金額，只要比這個錢數(shù)少都不用賠償。而如果損失較大的話，固定比例的錢數(shù)也能夠有效地控制風險。4.累進型這可以看做是一個混合型的延伸，基本上只改動了一個地方，就是把固定比例變成了依據(jù)出險數(shù)來調整比例。其實之所以會設置免賠額就是要在責任大，損失高，金額巨大的時候有效控制風險。也就是說不管是投保者還是保險者都需要承擔風險，投保者只有損失過大，高過免賠額的時候，才能夠讓保險者賠償，否則的話就必須自己負責損失，而且出現(xiàn)風險的次數(shù)過多，免賠額就會越高。這其實能夠然投保者在進行決策的時候更加謹慎，避免因為決策過于粗糙而導致的損失，能夠有效降低風險。第二點就是保險公司的情況，保費和賠償一定要成比例，而且要參考投保者發(fā)生風險的次數(shù)，所以必須要合理設置，避免因為賠償金額過大而導致自己企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)風險和危機。如果我們采取這種情況的話，其實能夠有效降低保險者的風險。所以可以將這種看作是某種意義上的一個雙贏。2.4.3賠償上限的定義及意義保險當中有比較獨特的賠償限額制度，也就是說保險人其實并不是對于風險承擔無限賠償?shù)模菍τ谝蝻L險導致的投保者的經(jīng)濟或者物質損失應該要有賠償?shù)纳舷?。我們可以從兩個不同的方面開考慮如何使用賠償上限問題：首先我們應該看到保險人的情況，對于一份保險設置賠償上限其實能夠降低承保的風險，從而有效讓成本得到降低，避免自己的企業(yè)因為要承擔的賠償而出現(xiàn)經(jīng)營危機。其次我們應該考慮投保人，企業(yè)的經(jīng)營永遠是存在風險的，但是同樣會產(chǎn)生利潤，而這部分利潤或者說因為風險帶來的損失是遠遠比保險的錢少的，或者可以說賠償上限高于保費，所以投保人能夠接受。2.4.4保險契約在供應鏈中的引入林志炳研究的是不同供應鏈的成員間的如何轉移風險的問題，研究基礎是批發(fā)價格契約，而且還引入了保險協(xié)議，上面標明了免賠額，而且還對于損失明確了定義和概率分布的具體情況。分析了風險厭惡的時候，免賠額會對于決策主體目標函數(shù)給出什么樣的影響，而且還明確了關于最優(yōu)值到底有什么確定條件，還研究了如果風險中性的話，那么訂貨量怎么取得最優(yōu)值，同時表明條件允許的話，其實能夠完成供應鏈相關的協(xié)調工作。零售商推銷商品，對于需求數(shù)量缺乏精確了解。在還沒有進入銷售季的時候，零售商提前預定供應商提供的商品，銷售季結束后，零售商如果有積壓的庫存，就需要清倉或者打折銷售。簡單來說，其實就是兩種情況，一種預定的商品少了，需求更大但沒有充分滿足，這個時候就會少賺錢，而且會給商家?guī)砗芏酂o形的影響，比如顧客的信任度等，我們將其定義為缺貨成本；第二種是訂貨過多，超過了實際需求，那么就必須由零售商自行承擔損失和風險，生命周期相對而言不長的商品其實很容易會壞損或者落伍而導致大量的庫存積壓，產(chǎn)生新的成本，這都是非常實際的損失，對于企業(yè)來說是巨大的風險。而這個時候保險契約就能夠有效分擔或者減少風險。2.5本章小結這部分其實是相關理論的一個簡單概述，是本文研究的基礎。我的研究基礎就是報童模型，所以說我在這一部分介紹了到底什么是報童模型原理，而且以此為憑借拓展出的新的模型和問題，從而引出主題，然后歸納什么是供應鏈協(xié)調，還有什么是協(xié)調機制，同時針對本文當中會運用的保險契約機制，也進行了簡要介紹，介紹了數(shù)量彈性契約，回購契約，數(shù)量柔性契約等經(jīng)典契約協(xié)調原理，分類了保險契約。3多供應商對單零售商供應鏈協(xié)調3.1引言在現(xiàn)實生活中，供應鏈系統(tǒng)中每一個層級的參與企業(yè)都不是單一的，而以往大多數(shù)學者都是基于供應鏈系統(tǒng)中單一的線性結構為理論基礎進行研究，而在現(xiàn)實社會的供應鏈系統(tǒng)運作中，不僅存在供應商與零售商之間激烈的縱向競爭，而且在供應鏈系統(tǒng)同一層次中，還存在著多個供應商之間復雜的橫向競爭關系。由于最終產(chǎn)品的市場需求常常是隨著產(chǎn)品的市場價格而不斷變化的，且供應商之間的競爭主要是基于對零售商的訂購量競爭，他們競爭形式主要表現(xiàn)為供應商產(chǎn)品的批發(fā)價格、質量等。本章基于包含運輸服務商的供應鏈系統(tǒng)的基礎，探討了在包含多個供應商，單個運輸商和單個零售商的供應鏈系統(tǒng)中運用組合契約策略實現(xiàn)供應鏈系統(tǒng)協(xié)調優(yōu)化。首先建立無契約供應鏈系統(tǒng)模型，得出多個供應商、單個運輸提供商和單個零售商的獨立決策模型和集中決策模型中的產(chǎn)品最優(yōu)的市場定價和最大供應鏈系統(tǒng)的整體利潤，然后在供應鏈系統(tǒng)中運用組合契約建立供應鏈協(xié)調優(yōu)化模型，表明組合契約策略是可以優(yōu)化該供應鏈系統(tǒng)，最后文中給出了具體算例證明了相關的結論。3.2.模型假設與參數(shù)3.2.1模型假設1)本文中考慮的供應鏈系統(tǒng)中包含多個供應商，單個運輸商和單個購買商，且所有供應商為單個購買商提供相似并且可替代的產(chǎn)品，即他們會為購買商的訂購量而相互競爭。2)假設所有供應商是經(jīng)過購買商篩選的優(yōu)質供應商，他們提供的產(chǎn)品均滿足購買商在質量及其他(除價格)方面的要求，即此時價格是供應商競爭訂購量的重要標準；為了減小產(chǎn)品短缺及供貨風險并與供應商之間保持長期合作友好關系，購買商會在各個供應商之間合理分配訂單量。單個運輸服務商負責所有產(chǎn)品的運輸；3)最終產(chǎn)品的市場需求是依賴于產(chǎn)品的市場價格的隨機函數(shù)，表達式為；表示該產(chǎn)品的市場需求容量，為常數(shù)且；表示最終產(chǎn)品的市場需求對產(chǎn)品市場價格的敏感系數(shù)，；4)設購買商對于所有供應商的訂購量表示為，而購買商的實際訂購量為，則；設表示供應商供應產(chǎn)品的行業(yè)標準批發(fā)價格(由所有供應商的行業(yè)成本和利潤結構所決定的，是常數(shù)且，則此時若所有供應商供應價格均定為，設表示購買商給予供應商的理想訂購量，則；5)假設供應商獲得的實際訂購量為，與供應商的批發(fā)價格(由供應商自身的成本結構決定，且可知供應商批發(fā)價格在行業(yè)標準批發(fā)價格左右波動)相關；則，此時當供應商產(chǎn)品的標準批發(fā)價格和理想訂購量已知時，供應商依據(jù)自身的實際批發(fā)價格，可得出供應商的實際訂購量表示為；6)假設所有供應商的供應能力是足夠的，可以完全滿足購買商的訂購量，不存在缺貨情況；所有供應商接受訂單后即刻投入生產(chǎn)且立馬發(fā)貨，忽略其庫存成本；運輸服務商接收貨物后即刻運送貨物，忽略貨物的在途庫存成本；供應商的承擔各自貨物的運輸費用，購買商不能將產(chǎn)品退回給供應商；7)文中所有供應商、運輸服務商和購買商互相之間完全信息共享，即彼此了解對方的成本和收入結構，且供應鏈系統(tǒng)各參與企業(yè)均是風險中性的。3.2.2模型參數(shù)：所有供應商的數(shù)量，且；：最終產(chǎn)品的市場需求容量；：最終產(chǎn)品的市場需求對產(chǎn)品的市場價格的敏感系數(shù)；：供應商的單位成本(含原材料費用和生產(chǎn)費等)；：購買商獲得產(chǎn)品的單位成本(含管理費用等)；：運輸服務商的單位運輸服務成本(含裝卸費用等)；：供應商供應產(chǎn)品的行業(yè)標準批發(fā)價格；：供應商獲得的理想訂購量；：供應商的批發(fā)價格(由供應商自身的成本結構決定)；：購買商提出的產(chǎn)品市場價格；：運輸服務商提出的運輸服務價格；：供應商從購買商那獲得的實際訂購量；：購買商產(chǎn)品的總訂購量；：供應商提出的供應商成本分擔比例參數(shù)；：購買商提出的運輸服務分擔比例參數(shù)；：運輸服務商提出的單位運輸價格折扣參數(shù)；：購買商給予消費者的單位價格折扣參數(shù)；：購買商的利潤；：運輸服務商的利潤；：供應商的利潤；：所有供應商的利潤；：供應鏈系統(tǒng)的整體利潤；3.3多供應商對單零售商供應鏈決策模型3.3.1多供應商對單零售商供應鏈獨立決策基于所有供應商、運輸服務商和購買商都是風險中性的，當供應鏈系統(tǒng)三方企業(yè)獨立決策時，供應鏈系統(tǒng)參與方均會根據(jù)各自期望利潤最大化的原則進行決策。文中供應商支付運輸服務費用，且購買商在供應鏈系統(tǒng)中占有主導地位，則此時供應商，運輸服務商，購買商的期望利潤以及供應鏈系統(tǒng)的整體期望利潤可分別表示為：(3-1)(3-2)(3-3)(3-4)(3-5)在購買商的期望利潤表達式(3-1)中令可得(3-6)此時購買商產(chǎn)品的最優(yōu)市場價格為：(3-7)最終產(chǎn)品的市場需求為：(3-8)購買商的標準訂購量為：(3-9)供應商獲得的實際訂購量與其產(chǎn)品的實際批發(fā)價格的關系可以表示為：(3-10)則獨立決策模型中供應鏈系統(tǒng)的整體利潤為：(3-11)3.3.2多供應商對單零售商供應鏈集中決策當供應鏈系統(tǒng)集中決策時，所有供應商、購買商和運輸服務商都會基于供應鏈系統(tǒng)總體利益最大化進行考慮，整個供應鏈是風險中性的，供應鏈系統(tǒng)的總體利潤表達式(3-5)可變形得：令可得(3-12)可得此時購買商產(chǎn)品的最優(yōu)市場價格為：(3-13)最終產(chǎn)品的市場需求為：(3-14)購買商的標準訂購量為：(3-15)供應商獲得的實際訂購量與其產(chǎn)品的實際批發(fā)價格的關系可以表示為：(3-16)則集中決策模型中供應鏈系統(tǒng)的整體利潤為：(3-17)3.3.3獨立決策與集中決策模型比較根據(jù)上述條件，可得如下定理：定理3-1：無契約供應鏈系統(tǒng)模型中：(1)獨立決策時最終產(chǎn)品的市場價格大于集中決策時最終產(chǎn)品的市場價格，即；(2)獨立決策時最終產(chǎn)品的市場需求大于集中決策時最終產(chǎn)品的市場需求，即；(3)獨立決策時最終產(chǎn)品的標準訂購量小于集中決策時最終產(chǎn)品的標準訂購量，即；獨立決策時最終產(chǎn)品的標準訂購量小于集中決策時最終產(chǎn)品的標準訂購量，即；(4)獨立決策供應鏈系統(tǒng)的整體利潤小于集中決策供應鏈系統(tǒng)的整體利潤，即；證明：(1)(3-18)(2)(3-19)(3)(3-20)(3-21)(4)(3-22)由定理3-1可以看出，在無契約供應鏈系統(tǒng)眾，當供應鏈系統(tǒng)中參與者獨立決策時，與集中決策供應鏈系統(tǒng)模型相比，供應鏈系統(tǒng)的整體利潤減小，最終產(chǎn)品的市場需求減小，而市場價格卻增大，表明此時供應鏈系統(tǒng)效率低下，尚未達到最優(yōu)狀態(tài)；須要在供應鏈系統(tǒng)中運用某種機制來使得供應鏈可以按照集中決策模型運作，提高資源利用率和供應鏈系統(tǒng)的績效，下面我們運用成本分擔與價格折扣組合契約來實現(xiàn)供應鏈系統(tǒng)的帕累托改進。3.4多供應商對單零售商供應鏈組合契約協(xié)調模型3.4.1成本分擔與價格折扣組合契約決策本文中成本分擔與價格折扣組合契約模型中，供應商分擔購買商的成本，購買商與供應商分擔供應商的運輸服務成本，購買商給予消費者一定就價格折扣，運輸商給予一定運輸服務價格折扣；設購買商和供應商之間的運輸服務成本分擔比例參數(shù)為，即購買商承擔運輸服務費用的；現(xiàn)實運作中即是供應商先預付部分運輸費用，作為運輸服務商的運輸服務費用定金，剩余的運輸服務費用由購買商收到貨物后支付；同時為了增大最終產(chǎn)品的市場需求，購買商給予消費者一定的產(chǎn)品市場價格折扣設表示購買商給予消費者的價格折扣參數(shù)；供應商為了彌補購買商降低市場價格及分擔運輸服務費用的利益損失，愿意承擔購買商的部分成本，設表示供應商提出的購買商成本分擔比例參數(shù)；此時運輸服務商面對購買商和供應商做出價格折扣決策的利益損失和以及訂購量的增大，提出一定的運輸服務價格折扣，設表示運輸服務商提出的運輸服務價格折扣參數(shù)，且圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1多供應商對單零售商的組合折扣模型(3-23)(3-24)(3-25)(3-26)(3-27)令可得(3-28)可得此時購買商產(chǎn)品的最優(yōu)市場價格為：(3-29)最終產(chǎn)品的市場需求為：(3-30)購買商的標準訂購量為：(3-31)供應商獲得的實際訂購量與其產(chǎn)品的實際批發(fā)價格的關系可以表示為：(3-32)則組合契約決策模型中供應鏈系統(tǒng)的整體利潤為：(3-33)3.4.2組合契約與獨立決策模型比較定理3-2：運用成本分擔與價格折扣組合契約后，(1)組合契約模型中最終產(chǎn)品的市場價格大于獨立決策模型中最終產(chǎn)品的市場價格，即；(2)組合契約模型中最終產(chǎn)品的市場需求大于獨立決策模型中最終產(chǎn)品的市場需求，即；(3)組合契約模型中供應商的標準訂購量小于獨立決策模型中供應商獲得的實際訂購量，即；組合契約模型中供應商獲得的實際訂購量小于獨立決策模型中供應商獲得的實際訂購量，即；(4)組合契約模型中供應鏈系統(tǒng)的整體利潤大于獨立決策模型中供應鏈系統(tǒng)的整體利潤，即；證明：(1)(3-34)(2)(3-35)(3)(3-36)(3-37)(4)(3-38)3.4.3成本分擔與價格折扣組合契約最優(yōu)協(xié)調在供應鏈系統(tǒng)中運用成本分擔與價格折扣組合契約后，要使供應鏈系統(tǒng)實現(xiàn)集中化運作，則此時供應鏈系統(tǒng)的整體利潤與集中決策模型中供應鏈系統(tǒng)的整體利潤相等；且要使供應鏈系統(tǒng)中各參與方均接受此成本分擔與價格折扣組合契約，則此時供應鏈模型中各參與方的利潤至少不小于獨立決策模型中各參與方的利潤；即此時供應鏈系統(tǒng)需要滿足式①--⑤：①②；③④；⑤；由上式①-⑤可得：(3-39)(3-40)(3-41)(3-42)綜上所述，當滿足上述條件且時，供應鏈系統(tǒng)按照集中決策模型時運作，供應鏈系統(tǒng)效率最優(yōu)，實現(xiàn)供應鏈協(xié)調。3.5算例分析及結論3.5.1算例分析根據(jù)前面的模型建立與求解過程，下面給出算例分析，設當取，經(jīng)過計算，可得如下表3-1：表3-SEQ表3-\*ARABIC1獨立決策模型與集中決策模型中參數(shù)比較由表3-1可得出定理(1)(2)(3)(4)是成立的；且集中決策模型中供應鏈系統(tǒng)整體利潤是大于獨立決策模型中供應鏈系統(tǒng)的整體利潤，最終產(chǎn)品的市場需求相對增大，而市場價格卻有所下降，同時購買商各供應商的訂購量增加，總體而言，集中決策模型供應鏈系統(tǒng)比獨立決策模型效率更高，社會資源的利用率增大，消費者的福利也增大。對比上表中集中決策模型與獨立決策模型所有供應商，運輸服務商以及購買商的利潤，可以看出集中決策模型中所有供應商以及運輸服務商的利潤相比獨立決策模型都有增加，但是對于購買商而言，集中決策模型中其利潤比獨立決策模型中相比減小，顯然此時購買商不愿意選擇集中化決策。在供應鏈系統(tǒng)中運用成本分擔與價格折扣組合契約進行協(xié)調后，使供應鏈系統(tǒng)按照集中決策模型決策，經(jīng)計算可得表3-2表3-SEQ表3-\*ARABIC2成本分擔與價格折扣組合契約模型參數(shù)由表3-2可知，運用成本分擔與價格折扣組合契約后，當使供應鏈系統(tǒng)按照集中化決策，即供應鏈系統(tǒng)的整體利潤達到集中決策模型中的水平，購買商產(chǎn)品的市場價格與集中決策時相等，且組合折扣契約中各參數(shù)滿足表中條件時，供應商、運輸服務商以及購買商利潤與獨立決策模型相比均相對增加，這時供應商、運輸服務商以及購買商樂意接受該組合契約，實現(xiàn)自身利益增大以及供應鏈系統(tǒng)的優(yōu)化協(xié)調。即證明成本分擔與價格折扣組合契約是可以改善供應鏈系統(tǒng)，實現(xiàn)供應鏈系統(tǒng)帕累托優(yōu)化協(xié)調。3.5.2結論考慮最終產(chǎn)品的市場需求是依賴產(chǎn)品市場價格的隨機函數(shù)，包含多個供應商、單個運輸服務商和單個購買商三方企業(yè)的供應鏈系統(tǒng)，且所有供應商提供相似的可替代性產(chǎn)品，購買商依據(jù)產(chǎn)品定價預測市場需求，并在已經(jīng)選擇的多位供應商之間分配產(chǎn)品訂購量，供應商的產(chǎn)品供應價格作為購買商在供應商之間分配訂購量的主要參考因素，且供應鏈系統(tǒng)各參與方都是風險中性的，運用成本分擔和價格折扣組合契約來實現(xiàn)供應鏈系統(tǒng)的協(xié)調，使之達到帕累托最優(yōu)。文中通過建立無契約獨立決策和集中決策模型以及成本分擔與價格折扣組合契約模型，并通過算例證明組合契約協(xié)調的有效性，對于現(xiàn)有多供應商供應鏈系統(tǒng)協(xié)調有著深刻的現(xiàn)實意義和指導意義。但文中尚未考慮信息不完全情況以及供應鏈中三方企業(yè)存在風險偏好的情況，在以后的研究中需要作進一步詳細討論。

4單供應商對多零售商供應鏈協(xié)調4.1引言第3章研究了多個供應商對單個零售商的供應鏈系統(tǒng)協(xié)調，這一章探討了單個供應商對多個零售商的供應鏈系統(tǒng)協(xié)調。從文獻綜述中可以看出，現(xiàn)有關于供應鏈系統(tǒng)協(xié)調的大多數(shù)研究都是以單生產(chǎn)商和單零售商構成的供應鏈系統(tǒng)為對象，但在實際供應鏈系統(tǒng)運作中，單個供應商往往會選擇同時向多個零售商提供貨源以增加利潤。與供應鏈系統(tǒng)同一層級中只存在單一參與方的供應鏈系統(tǒng)協(xié)調研究相比，研究單個供應商與多個零售商構成的供應鏈系統(tǒng)協(xié)調問題顯得更加復雜，而因其在現(xiàn)實運作中的重大實踐意義，仍受到眾多學者的關注?；谟蓡蝹€供應商對多個零售商組成的供應鏈系統(tǒng)，同時將運輸服務商納入考慮之中,分析了單個供應商通過單個運輸服務商向多個零售商供應最終產(chǎn)品的供應鏈過程。首先建立了無契約供應鏈系統(tǒng)模型，比較結論得出單個供應商、單個運輸服務商和多零售商在獨立決策和集中決策模型中產(chǎn)品的最優(yōu)市場價格和供應鏈系統(tǒng)的最大整體利潤,然后考慮運用組合契約建立供應鏈優(yōu)化協(xié)調模型，表明組合契約策略是可以優(yōu)化供應鏈系統(tǒng)利潤，實現(xiàn)供應鏈的帕累托改進,最后用具體算例驗證了上文中的相關結論。4.2模型假設與參數(shù)4.2.1模型假設1)本文中考慮的供應鏈系統(tǒng)中包含單個供應商，單個運輸服務商和多個零售商，且供應商在供應鏈系統(tǒng)中占有領導地位，零售商之間處于相互競爭狀態(tài)以爭取最終消費市場；2)假設零售商產(chǎn)品的市場需求是由零售商產(chǎn)品的市場價格和運輸服務商的運輸服務水平共同決定(產(chǎn)品的市場價格提高則市場需求減少，運輸服務水平提高則市場需求增加)，且，其中表示產(chǎn)品的市場需求容量，是常數(shù)且；是零售商的產(chǎn)品市場價格，表示產(chǎn)品市場需求的價格敏感因子，且；表示運輸服務商的運輸服務水平，表示產(chǎn)品市場需求的運輸服務水平敏感因子，且；則此時最終產(chǎn)品的全部市場需求表示為；設零售商的訂購量等于此時零售商的市場需求，即；3)假設所有零售商均從供應商那里訂貨，供應商的產(chǎn)品都有運輸服務商運送給所有零售商，供應商的產(chǎn)品供應能力是足夠大的，運輸服務商的運輸服務能力也是足夠大的，且供應鏈系統(tǒng)各參與方均不存在缺貨情形；4)假設供應商接受訂單后立即投入生產(chǎn)且即時發(fā)貨，忽略其庫存成本；運輸服務商接收貨物后即刻運送貨物，也不考慮其在途庫存成本，供應鏈系統(tǒng)各參與方均不存在缺貨情形；5)文中運輸服務商提供運輸服務，其運輸服務成本與運輸服務水平相關，其表達式為，其中是運輸服務商所提供運輸服務水平，且；是運輸成本對于運輸服務水平的敏感性因子，且；6)假設供應商、運輸服務商和所有零售商之間互相具有完全信息，即彼此了解對方的成本水平及利潤結構，供應鏈系統(tǒng)各參與企業(yè)均是風險中性的。4.2.2模型參數(shù)：零售商的數(shù)量，表示具體的零售商，且：產(chǎn)品市場需求的價格敏感因子；：產(chǎn)品市場需求的運輸服務水平敏感因子；：運輸成本的運輸服務水平敏感因子；：運輸服務商所提供運輸服務水平；：供應商的單位產(chǎn)品成本（包括研發(fā)費用和生產(chǎn)費用）；：零售商獲得產(chǎn)品的單位成本(包含管理費用談判費用等)；：運輸服務商的單位產(chǎn)品運輸成本；：供應商的產(chǎn)品出廠價格；：零售商的產(chǎn)品市場價格；：運輸服務商的產(chǎn)品運輸價格；：零售商獲得的市場需求；：零售商的產(chǎn)品訂購量；：零售商給予供應商的收益共享參數(shù)；：零售商給予消費市場的市場價格折扣參數(shù)；：運輸服務商給予零售商的運輸價格折扣參數(shù)；：供應商給予零售商的批發(fā)價格折扣參數(shù)；：無契約供應商的利潤；：無契約運輸服務商的利潤；：無契約零售商的利潤；：無契約所有零售商的利潤；：無契約供應鏈系統(tǒng)的整體利潤；：組合契約供應商的利潤；：組合契約運輸服務商利潤；：組合契約零售商的利潤；：組合契約供應鏈系統(tǒng)的整體利潤。4.3單供應商對多零售商供應鏈決策模型4.3.1單供應商對多零售商供應鏈獨立決策基于供應商、運輸服務商和所有零售商是風險中性和是理性的，當供應鏈系統(tǒng)中三方企業(yè)獨立決策時，各參與企業(yè)均會根據(jù)各自期望利潤最大化的原則進行決策。零售商，所有零售商，運輸服務商和供應商的期望利潤以及供應鏈系統(tǒng)的整體利潤表達式分別為(4-1)-(4-5)：(4-1)(4-2)(4-3)(4-4)(4-5)由可得(4-6)將式(4-6)代入式(4-1)并令可得：此時零售商的最優(yōu)訂購量為：(4-7)則此時零售商的產(chǎn)品市場價格為：(4-8)將式(4-7)代入運輸服務商的期望利潤表達式(4-3)中可得：令可得此時運輸服務商的最優(yōu)運輸服務價格為：(4-9)將式(4-7)和式(4-9)代入供應商的利潤表達式(4-4)中可得：由上式可知，供應商的利潤表達式是關于供應商的批發(fā)價格和運輸服務水平的凹函數(shù)，所以令以及可得：此時供應商的最優(yōu)批發(fā)價格和最優(yōu)運輸服務水平為：(4-10)(4-11)將式(4-10)和式(4-11)代入零售商的最優(yōu)訂購量式(4-6)和產(chǎn)品的市場價格式(4-7)分別為：