11344-國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2023年春期末統(tǒng)一考試《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》答案

I試卷代號(hào)：11344l國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2023年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題（開(kāi)卷）2023年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.狹義的金融風(fēng)險(xiǎn)指（）從事金融活動(dòng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) A.國(guó)家 B.企業(yè) C.家庭 D.金融中介2.債務(wù)人不能或不愿意履行債務(wù)而給債權(quán)人造成損失的可能稱(chēng)為（） A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)3.金融風(fēng)險(xiǎn)尚未發(fā)生時(shí)，人們預(yù)先采取防范措施，以防止金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略中的（）策略 A.預(yù)防 B.規(guī)避 C.分散 D.轉(zhuǎn)嫁4.以下不屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段的有（） A.資產(chǎn)負(fù)債和現(xiàn)金流狀況分析 B.交易所和清算所 C.信用衍生產(chǎn)品 D.信用證券化5.以下哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行識(shí)別流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)（） A.幣種結(jié)構(gòu) B.風(fēng)險(xiǎn)敞口 C.資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu) D.資產(chǎn)負(fù)債的分布結(jié)構(gòu)6.資產(chǎn)負(fù)債管理的主要內(nèi)容不包括（） A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理 B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 C.資產(chǎn)充足性風(fēng)險(xiǎn)管理 D.信用風(fēng)險(xiǎn)管理7.影響外匯供求變化的因素不包括哪一項(xiàng)（） A.利率 B.物價(jià)水平 C.自然災(zāi)害 D.中央銀行干預(yù)8.根據(jù)巴塞爾協(xié)議給出的定義：由于不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部操作過(guò)程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)為（）風(fēng)險(xiǎn) A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)9.建立在基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量上，其價(jià)格取決于金融基礎(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格（或數(shù)值）變動(dòng)的派生金融產(chǎn)品稱(chēng)為（） A.金融衍生工具 B.股票 C.指數(shù)基金 D.金融合約10.以下哪項(xiàng)不是金融衍生工具（） A.股票 B.遠(yuǎn)期合約 C.期貨合約 D.金融互換二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分）11.廣義的金融風(fēng)險(xiǎn)包括（）部門(mén)的開(kāi)放環(huán)境下的經(jīng)濟(jì)主體從事金融活動(dòng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 A.國(guó)家 B.企業(yè) C.家庭 D.個(gè)人 E.金融中介12.金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)不包括以下哪些項(xiàng)？（） A.確定性 B.普遍性 C.擴(kuò)散性 D.不可控性 E.隱蔽性和突發(fā)性13.金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)包含（） A.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的度量系統(tǒng) B.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng) C.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng) D.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng) E.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救系統(tǒng)14.巴塞爾委員會(huì)將利率風(fēng)險(xiǎn)分為（） A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.基差風(fēng)險(xiǎn) C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) D.選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn) E.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)15.匯率風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型可以分為（） A.交易風(fēng)險(xiǎn) B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn) C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D.時(shí)間風(fēng)險(xiǎn) E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)16.在控制匯率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)價(jià)貨幣法能夠有效管理交易風(fēng)險(xiǎn)。那么選擇計(jì)價(jià)貨幣時(shí)應(yīng)遵循哪些原則？（） A.收硬付軟原則 B.選擇可自由兌換貨幣原則 C.以本幣做計(jì)價(jià)貨幣原則 D.多種貨幣組合原則 E.綜合考慮匯率與利率變動(dòng)趨勢(shì)17.一般而言，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征（） A.客觀性 B.不可控性 C.擴(kuò)散性 D.隱蔽性 E.勻速性18.在度量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采用的流動(dòng)性四維分別是（） A.市場(chǎng)即時(shí)性 B.市場(chǎng)深度 C.市場(chǎng)廣度 D.市場(chǎng)寬度 E.市場(chǎng)彈性19.操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因有（） A.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng) B.公司治理不健全 C.匯率價(jià)格變動(dòng) D.內(nèi)部控制制度建設(shè)不完善 E.員工隊(duì)伍管理不到位20.以下哪些項(xiàng)是金融衍生工具的特征？（） A.穩(wěn)定性 B.跨期性 C.杠桿性 D.聯(lián)動(dòng)性 E.不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性三、判斷題（每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說(shuō)明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分）21.金融產(chǎn)品合同的復(fù)雜性與不確定性的結(jié)合，導(dǎo)致金融產(chǎn)品定價(jià)十分困難。（）理由：22.在采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁策略時(shí)，只是改變了風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者，并沒(méi)有從根本上消除風(fēng)險(xiǎn)。（）理由：23.借款人向出借人借款進(jìn)行投資，由于投資品的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化導(dǎo)致借款人無(wú)法按時(shí)還本付息，此時(shí)借款人面臨的風(fēng)險(xiǎn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）理由：24.金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)性是引發(fā)利率風(fēng)險(xiǎn)的原因之一。（）理由：25.匯率的變動(dòng)與時(shí)間關(guān)系不大。（）理由：四、計(jì)算題（每題10分，共20分）26.計(jì)算題某家銀行的資產(chǎn)表構(gòu)成如下（單位億元）：外幣資產(chǎn)32外幣負(fù)債28外幣購(gòu)入7外匯售出9問(wèn)該銀行的凈外幣資產(chǎn)為多少？該銀行的凈外匯購(gòu)人為多少？該銀行的凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口為多少？27.某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為32億元，核心存款為8億元，現(xiàn)金頭寸為4億元，應(yīng)收存款為2億元，貸款總額為12億元。請(qǐng)計(jì)算該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比率、貸款總額與總資產(chǎn)比率。五、簡(jiǎn)答題（每題5分，共15分）28.什么是金融風(fēng)險(xiǎn)管理？29.對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義有哪些？30.對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義有哪些？------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

試卷代號(hào)：11344國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2023年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（開(kāi)卷）（供參考）2023年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1D2A3A4A5B6D7C 8B9A10A二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分）ll.ABCDE12.ADl3.ABCDE14.ABCD15.ABC16.ABCDE17.ACD18.ABDE19.BDE20.BCDE三、判斷題（每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說(shuō)明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分）21對(duì)22.對(duì)23錯(cuò)（是信用風(fēng)險(xiǎn)）24對(duì)25錯(cuò)（時(shí)問(wèn)延續(xù)越長(zhǎng)．匯率變動(dòng)可能越大）四、計(jì)算題（每題10分，共20分）26答：凈外幣資產(chǎn)一3228-4凈外匯購(gòu)入=7-9=-2凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口=42-227現(xiàn)金頭寸指標(biāo)(4+2）／32-01875核心存款比率8／32=025貸款總額與總資產(chǎn)比率=l2／32=0375五、簡(jiǎn)答題（每題5分，共15分）28．什么是金融風(fēng)險(xiǎn)管理？是指人們通過(guò)實(shí)施一系列的政策和措施來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)以消除或減少其不利影響的行為。29．對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義有哪些？(l）有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以使經(jīng)濟(jì)主體以較低成本避免或減少金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。(2）有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)主體的