基金風險控制管理制度模版

第頁共頁基金風險控制管理制度模版第一章總則第一條為了有效控制基金的風險，保護基金投資者的合法權(quán)益，提高基金管理水平和透明度，加強風險管理和控制工作，根據(jù)《基金法》、《證券投資基金風險管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度的適用范圍包括基金管理人及其子公司、基金托管人、基金會計師事務(wù)所等基金從業(yè)機構(gòu)，以及基金產(chǎn)品的投資、運作等全部環(huán)節(jié)。第三條基金風險控制管理工作應(yīng)當遵循公平、公正、公開的原則，以保護投資者的合法權(quán)益為核心。第四條每家基金公司應(yīng)當建立完善的風險管理部門，并配備專業(yè)化的風險管理人員。第二章風險管理組織架構(gòu)第五條基金公司應(yīng)當設(shè)立風險管理部門，依法履行風險管理職責。風險管理部門應(yīng)當獨立于其他部門，并直接向法定代表人或董事會報告。第六條風險管理部門的主要職責包括：（一）監(jiān)測和評估基金投資組合的風險狀況；（二）制定和完善風險控制策略和機制；（三）參與基金產(chǎn)品的設(shè)計和發(fā)行工作，評估產(chǎn)品風險；（四）定期向董事會和監(jiān)管機構(gòu)報告風險管理情況；（五）協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件和緊急情況；（六）組織風險管理培訓和宣傳工作。第七條基金公司應(yīng)當設(shè)立獨立的風險監(jiān)控部門，主要職責包括：（一）監(jiān)控和評估基金投資組合的實際風險暴露；（二）監(jiān)控和評估基金公司的市場和流動性風險；（三）參與新產(chǎn)品和投資策略的審查和評估；（四）通過監(jiān)控系統(tǒng)對基金投資組合進行實時監(jiān)控和預警；（五）定期向風險管理部門報告風險監(jiān)控情況。第三章風險評估和測算第八條基金公司應(yīng)當制定風險評估和測算的方法和制度，對基金投資組合的風險進行評估和測算。風險評估和測算方法應(yīng)當科學、合理，并根據(jù)實際情況進行定期更新和調(diào)整。第九條風險評估和測算應(yīng)當包括但不限于以下方面：（一）市場風險：包括股票、債券、期貨等市場價格波動引起的風險；（二）信用風險：包括信用債券、定向委托貸款等借款方信用違約、違約或逾期支付利息和本金的風險；（三）流動性風險：包括投資品種的買賣價差、交易對手退出市場等引發(fā)的風險；（四）操作風險：包括基金公司的內(nèi)部控制失效、錯誤決策等引起的風險；（五）法律風險：包括訴訟、行政處罰等法律和監(jiān)管機構(gòu)行為引發(fā)的風險；（六）其他風險：根據(jù)投資策略和風險特點進行適當劃分和評估。第十條風險評估和測算的結(jié)果應(yīng)當由風險管理部門和風險監(jiān)控部門進行核實和確認，并定期向董事會和監(jiān)管機構(gòu)報告。第四章風險控制第十一條基金公司應(yīng)當制定風險控制策略和措施，通過適當?shù)姆椒ê凸ぞ哌M行風險管理和控制。第十二條風險控制策略和措施應(yīng)當包括但不限于以下方面：（一）分散投資：合理配置投資品種和比例，降低特定投資品種或行業(yè)帶來的風險；（二）風險限額：設(shè)定不同投資品種、行業(yè)和投資組合的風險限額，嚴格控制超過限額的情況；（三）風險分析：通過風險模型和分析工具，對投資組合的風險進行預測和分析，及時發(fā)現(xiàn)和防范風險；（四）停牌處理：對于被停牌的投資品種，及時采取相應(yīng)的風險控制措施；（五）風險控制備案：對于超出風險限額的情況，應(yīng)當及時進行風險控制備案，說明原因和控制措施；（六）風險警示和風控指標：設(shè)立風險警示指標和風控指標，對超過預警和限制的情況進行及時報告和處理；（七）風險溢出模擬和應(yīng)急預案：制定風險溢出模擬和應(yīng)急預案，以應(yīng)對突發(fā)事件和風險溢出；（八）監(jiān)督和執(zhí)法：加強監(jiān)督和執(zhí)法力度，嚴格落實風險控制措施和紀律。第五章風險報告和信息披露第十三條基金公司應(yīng)當定期向投資者、監(jiān)管機構(gòu)和董事會報告風險管理和控制情況。第十四條風險報告應(yīng)當至少包括以下內(nèi)容：（一）基金投資組合的風險情況和風險測算結(jié)果；（二）風險控制策略和措施的執(zhí)行情況；（三）突發(fā)事件和風險溢出的處理情況；（四）其他與風險管理和控制有關(guān)的重要信息。第十五條基金公司應(yīng)當按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對風險報告和風險信息進行披露，保持信息的真實、準確和完整。第十六條基金公司應(yīng)當定期向投資者、監(jiān)管機構(gòu)和董事會披露風險管理和控制情況的重要信息，并及時回應(yīng)投資者和監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)要求。第六章附則第十七條對于嚴重違反風險管理和控制規(guī)定的基金公司，監(jiān)管機構(gòu)有權(quán)采取相應(yīng)的監(jiān)管措施，包括責令改正、暫停業(yè)務(wù)、撤銷執(zhí)照等。第十八條本制度自發(fā)布之日起生效，基金公司應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)對本制度進行全