中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷23)

試卷科目：中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷23)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級(jí)銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共58題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券A)活期存款以及距到期日6個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B)活期存款的50％以及距到期136個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C)活期存款以及距到期日3個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券答案:A解析:根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債包括距到期日三個(gè)月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50％；總負(fù)債是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債方總額。[單選題]2.銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)A)財(cái)務(wù)報(bào)表檢查B)會(huì)計(jì)資料規(guī)范性C)關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性答案:A解析:銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。[單選題]3.多重信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A)Credit?Metric模型B)Credit?Risk+模型C)Credit?Portfo1io?View模型D)KMV模型答案:C解析:麥肯錫公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。?[單選題]4.假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。A)12．3％B)2．89％C)4．38％D)6．83％答案:C解析:該行期初正常貸款余額為900+50=950(億元)，期內(nèi)減少額為150億元，期末正常貸款為950+40=990(億元)，其中來自原正常貸款的為990-225=765(億元)，期內(nèi)貸款遷徙為不良貸款的金額為950-150-765=35(億元)，所以正常貸款遷徙率為35／(950-150)×l00％=4．38％。[單選題]5.下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸B)記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C)交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值D)交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時(shí)平盤答案:B解析:B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]6.為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（）。A)異質(zhì)化、分散化B)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化C)同質(zhì)化、集中化D)負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化答案:A解析:商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源(負(fù)債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化[單選題]7.國別限額可依據(jù)的因素不包括（）。A)國別風(fēng)險(xiǎn)B)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)C)國家重要性D)外部風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國家（地區(qū)）重要性三個(gè)因素確定。[單選題]8.現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A)EAST系統(tǒng)B)MIS系統(tǒng)C)IT系統(tǒng)D)SIBs系統(tǒng)答案:A解析:2008年以來，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)跨部門集中力量，研發(fā)建設(shè)現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)(簡稱EAST系統(tǒng))，并于2009年進(jìn)入試運(yùn)行階段。[單選題]9.下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。A)資產(chǎn)出售B)銀團(tuán)貸款C)針對不同客戶貸款D)針對不同客戶收取不同利率答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施；D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。[單選題]10.在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A)效率原則B)公開原則C)依法原則D)公正原則答案:B解析:銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取單選題]11.在本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列關(guān)于特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口的計(jì)算正確的是()。A)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足B)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足C)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足D)最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足答案:B解析:特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的頭寸剩余或不足。[單選題]12.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng))簽訂書面委托代理合同C)代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算D)遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示答案:C解析:在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)人大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。[單選題]13.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管特征的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)目標(biāo)明確B)計(jì)劃性弱C)提高效率D)節(jié)省資源答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。[單選題]14.()是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)股票風(fēng)險(xiǎn)D)商品風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:股票風(fēng)險(xiǎn)是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。[單選題]15.（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C)風(fēng)險(xiǎn)對沖D)風(fēng)險(xiǎn)分散答案:C解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。[單選題]16.在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)（）。A)價(jià)值B)缺口C)頭寸D)敞口答案:B解析:將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時(shí)段內(nèi)的重新定價(jià)?缺口?，再乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對凈利息收入的影響。[單選題]17.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是()。A)賬戶開立B)現(xiàn)金存取款C)柜員管理D)評級(jí)授信答案:D解析:商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)包括：(1)賬戶開立、使用、變更與撤銷。(2)現(xiàn)金存取款。(3)柜員管理。(4)重要憑證和重要物品管理。(5)現(xiàn)金庫箱管理。(6)平賬和賬務(wù)核對。(7)掛賬、錯(cuò)賬沖正、掛賬、掛失業(yè)務(wù)。D項(xiàng)屬于法人信貸業(yè)務(wù)的具體環(huán)節(jié)。[單選題]18.下列不屬于銀行監(jiān)管法律框架的是（）。A)法律B)行政法規(guī)C)規(guī)章D)自律組織答案:D解析:在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。[單選題]19.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。A)減弱B)加強(qiáng)C)不變D)無法確定答案:B解析:根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債／總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期=5-(800／1000)×4=1．8。當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性隨之加強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性隨之減弱。[單選題]20.下列各項(xiàng)中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A)監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施B)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法C)資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D)一級(jí)資本充足率=(一級(jí)資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))／(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求)答案:A解析:A項(xiàng)，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預(yù)措施，提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平。依據(jù)監(jiān)管干預(yù)的強(qiáng)度不同，監(jiān)管干預(yù)措施主要分為預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施和強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實(shí)行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施；對三、四類銀行，監(jiān)管部門既實(shí)行預(yù)警性監(jiān)管干預(yù)措施，又實(shí)行強(qiáng)制性監(jiān)管干預(yù)措施。[單選題]21.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。A)借短貸短B)借長貸長C)借長貸短D)借短貸長答案:D解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的?借短貸長?的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]22.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的（）就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，從而能夠有針對地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。A)識(shí)別B)計(jì)量C)監(jiān)測D)控制答案:A解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，從而能夠有針對地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。[單選題]23.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。A)良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益B)良好的道德規(guī)范和股東利益C)良好的道德規(guī)范和公眾利益D)維護(hù)股東利益?答案:C解析:商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。?考點(diǎn)?聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃?[單選題]24.遠(yuǎn)期合約不包括（）。A)外匯期貨合約B)遠(yuǎn)期外匯合約C)期權(quán)合約D)未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約答案:C解析:外匯期貨合約、遠(yuǎn)期外匯合約、未到交割El和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約均屬于遠(yuǎn)期合約。[單選題]25.資產(chǎn)凈利率的公式為()。A)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D)資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％答案:B解析:資產(chǎn)凈利率是商業(yè)銀行盈利能力比率。資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％。[單選題]26.下列選項(xiàng)中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。A)實(shí)體公正B)監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開C)監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開D)行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開答案:A解析:公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。公正原則包括兩個(gè)方面：實(shí)體公正和程序公正。?[單選題]27.流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在()流動(dòng)性和()流動(dòng)性兩個(gè)方面。A)安全；收益B)總行；分行C)市場；融資D)貸款；存款答案:C解析:對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面，即流動(dòng)集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。[單選題]28.()存款的變動(dòng)對()流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A)大額公司／機(jī)構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B)大額公司／機(jī)構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C)中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)D)中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)答案:B解析:大額公司／機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]29.有效的信息披露機(jī)制促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)，保持充足的資本水平，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平是從（）角度出發(fā)的。A)監(jiān)管B)銀行自身C)投資收益D)投資者等利益相關(guān)方答案:B解析:信息披露的目的：（1）從監(jiān)管角度看，巴塞爾協(xié)議III和中國銀監(jiān)會(huì)制定的規(guī)定都要求銀行建立資本充足率信息披露制度，明確市場約束作為資本監(jiān)管的有效工具，起到配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化銀行外部監(jiān)督的作用。（2）從銀行自身角度看，有效的信息披露機(jī)制促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)，保持充足的資本水平，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。（3）從投資者等利益相關(guān)方角度看，銀行對其信息的披露，提高了它們信息的透明度，有利于利益相關(guān)方做出決策并保障自身的利益。[單選題]30.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（）。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)國別風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。[單選題]31.當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時(shí)，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A)以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B)以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C)保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D)以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資答案:A解析:如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。[單選題]32.假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A)47％B)56％C)63％D)79％答案:B解析:總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]=100÷[(170+190)÷2]≈56％。[單選題]33.下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。A)是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C)考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形D)模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持答案:B解析:B項(xiàng)屬于歷史模擬法的缺點(diǎn)。[單選題]34.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A)股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B)在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C)商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D)商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的?借短貸長?的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:A項(xiàng)，股票市場投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。[單選題]35.股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成（）風(fēng)險(xiǎn)。A)信用B)市場C)聲譽(yù)D)流動(dòng)性答案:D解析:股票市場投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。[單選題]36.某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A)1300B)1600C)1800D)1700答案:B解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率-貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×l00V0，可以得出貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=2000×80％=l600(億元)。[單選題]37.商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補(bǔ)或應(yīng)對。A)沖減經(jīng)營利潤B)計(jì)提資本C)計(jì)提損失準(zhǔn)備金D)購買保險(xiǎn)答案:B解析:商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。[單選題]38.借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形是指（）。A)貨幣貶值B)銀行業(yè)危機(jī)C)轉(zhuǎn)移事件D)政治動(dòng)蕩答案:C解析:轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。政治動(dòng)蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。[單選題]39.下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A)不適用于非上市公司B)運(yùn)用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C)核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D)核心是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者答案:B解析:RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。C項(xiàng)屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內(nèi)容；D項(xiàng)屬于KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的核心思想。[單選題]40.商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）。A)失誤樹分析方法B)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C)制作風(fēng)險(xiǎn)清單D)情景分析法答案:C解析:制作風(fēng)險(xiǎn)清單為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本的方法。[單選題]41.風(fēng)險(xiǎn)管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系A(chǔ))監(jiān)事會(huì)B)高管層C)經(jīng)營部門D)董事會(huì)答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告，促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展。[單選題]42.商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定條件，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A)能夠準(zhǔn)確估值B)能夠進(jìn)行積極的管理C)能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D)在交易方面不能隨時(shí)平盤答案:D解析:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足以下條件：在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤；能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；能夠準(zhǔn)確估值；能夠進(jìn)行積極的管理。[單選題]43.計(jì)算總敞口頭寸比較激進(jìn)的方法是()。A)累計(jì)總敞口頭寸法B)凈總敞口頭寸法C)短邊法D)長邊法答案:B解析:累計(jì)總敞口頭寸法是比較保守的計(jì)算總敞口頭寸的方法；凈總敞口頭寸法是比較激進(jìn)的計(jì)算總敞口頭寸的方法；短邊法是一種為各國金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法。[單選題]44.下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A)每股收益增長率B)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C)收益波動(dòng)率D)資本充足率答案:D解析:收益類指標(biāo)反映銀行收益水平，主要有：收益波動(dòng)率、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、每股收益增長率等。[單選題]45.商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，其主要管理要素不包括（）。A)建立信息安全計(jì)劃和保持長效的管理機(jī)制B)確保所有信息系統(tǒng)的安全C)確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別D)確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全答案:C解析:商業(yè)銀行信息安全主要管理要素包括：信息科技部門負(fù)責(zé)落實(shí)信息安全管理職能，包括建立信息安全計(jì)劃和保持長效的管理機(jī)制；有效管理用戶認(rèn)證和訪問控制的流程，用戶對數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的訪問必須選擇與信息訪問級(jí)別相匹配的認(rèn)證機(jī)制，并且確保其在信息系統(tǒng)內(nèi)的活動(dòng)只限于相關(guān)業(yè)務(wù)能合法開展所要求的最低限度；根據(jù)信息安全級(jí)別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域(以下簡稱為域)；確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全；確保有信息系統(tǒng)的安全；制定相關(guān)策略和流程，管理所有生產(chǎn)系統(tǒng)的活動(dòng)日志。以支持有效的審核、安全取證分析和預(yù)防欺詐；應(yīng)采取加密技術(shù)，防范涉密信息在傳輸、處理、存儲(chǔ)過程中出現(xiàn)泄露或被篡改的風(fēng)險(xiǎn)，并建立密碼設(shè)備管理制度，確保使用符合國家要求的加密技術(shù)和加密設(shè)備；配備切實(shí)有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所有設(shè)備進(jìn)行安全檢查；制定相關(guān)制度和流程，嚴(yán)格管理客戶信息的采集、處理、存儲(chǔ)、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)、清理和銷毀；對所有員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其充分掌握信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，了解違反規(guī)定的后果，并對違反安全規(guī)定的行為采取零容忍政策。[單選題]46.（）是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。A)預(yù)期損失B)災(zāi)難性損失C)威脅性損失D)非預(yù)期損失答案:B解析:災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損灰。[單選題]47.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于（）。A)90%B)100%C)95%D)110%答案:B解析:凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100%。[單選題]48.以下不屬于單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)的是（）。A)品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)B)償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)C)營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)D)數(shù)量指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)答案:D解析:單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)主要包括基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)兩類。前者包括品質(zhì)指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；后者包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)。國家風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)包括數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)。[單選題]49.按照法律的效力等級(jí)劃分，下列選項(xiàng)不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。A)法律B)行政法規(guī)C)憲法D)規(guī)章答案:C解析:在我國，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分，效力等級(jí)最高。行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范。其效力低于法律，根據(jù)法律所制定。規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。[單選題]50.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)市場風(fēng)險(xiǎn)D)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:信用風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]51.在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A)流動(dòng)性比率B)資本充足率C)存款偏離度D)資本收益率答案:B解析:資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。[單選題]52.商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)首席信息官D)信息科技部門答案:A解析:商業(yè)銀行的董事會(huì)負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。[單選題]53.下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)文化的說法，不正確的是（）。A)薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持?薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)??短期激勵(lì)和長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)?的原則B)在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失暴露，商業(yè)銀行無權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績效薪酬全部追回C)績效考評應(yīng)堅(jiān)持?綜合平衡?的原則D)在考評指標(biāo)上，銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)必須包括風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)答案:B解析:銀監(jiān)會(huì)要求商業(yè)銀行制定績效薪酬延期追索、扣回規(guī)定，如在規(guī)定期限內(nèi)高管人員和相關(guān)員工職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)損失暴露，商業(yè)銀行有權(quán)將相應(yīng)期限內(nèi)發(fā)放的績效薪酬全部追回。故選項(xiàng)B錯(cuò)誤。[單選題]54.商業(yè)銀行批量轉(zhuǎn)讓不良貸款，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般（）。A)大于100％B)小于100％C)等于100％D)不能確定答案:B解析:商業(yè)銀行通過批量轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益。但同時(shí)，從回收率角度來看，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般小于100％．即會(huì)存在處置損失。[單選題]55.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A)企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶B)單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶C)法人客戶和個(gè)人客戶D)集體客戶和個(gè)人客戶答案:C解析:按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為法人客戶和個(gè)人客戶。[單選題]56.下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()。A)專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位B)有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C)某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D)專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因答案:D解析:專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位，所以A項(xiàng)正確；有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的，這些信息是法律協(xié)定、對手關(guān)系的一部分，也不宜對外提供，所以B項(xiàng)正確；在進(jìn)行信息披露時(shí)，某些項(xiàng)目若為專有信息或保密信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，并解釋某些項(xiàng)目未對外信息披露的事實(shí)和原因，所以C項(xiàng)正確、D項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]57.監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（）。A)核心一級(jí)資本B)其他一級(jí)資本C)二級(jí)資本D)三級(jí)資本答案:D解析:監(jiān)管資本的預(yù)測需要對核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行預(yù)測。[單選題]58.()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A)中國銀監(jiān)會(huì)B)中國證監(jiān)會(huì)C)中國人民銀行D)中國保監(jiān)會(huì)答案:A解析:在提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分步實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會(huì)于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共31題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中B)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制C)對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源D)可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，可通過多種技術(shù)手段加以控制E)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個(gè)案因素決定答案:ACE解析:選項(xiàng)BD是市場風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。[多選題]60.商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠校?）。A)在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B)主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C)由于企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款D)商業(yè)銀行在對該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期E)進(jìn)行現(xiàn)金流量分析分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性?答案:ABDE解析:針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：對于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對于中長期貸款,應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性。?C選項(xiàng)：雖然企業(yè)當(dāng)前經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，并不表示不能貸款給他，可能企業(yè)剛好處于開發(fā)期和成長期，此時(shí)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量一般是負(fù)值。?考點(diǎn)?單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?[多選題]61.巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）。A)評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B)評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C)評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D)評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E)評價(jià)管理層的能力答案:ABCDE解析:巴塞爾委員要要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況,全部或部分地使用外部審計(jì)師對商業(yè)銀行實(shí)施檢查,并達(dá)到以下目的：1.評估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性；2.評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況；3.評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度；4.評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度；5.評價(jià)管理層的能力；6.評價(jià)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度；7.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況；8.其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。[多選題]62.商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。A)資本為商業(yè)銀行提供融資B)吸收和消化損失C)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D)維持市場信心E)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，A、B、C、D、E為商業(yè)銀行資本的五個(gè)主要方面的體現(xiàn)，所以A、B、C、D、E為正確答案。[多選題]63.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A)市場風(fēng)險(xiǎn)B)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)E)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCD解析:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）主要風(fēng)險(xiǎn)包括五個(gè)：1.信用風(fēng)險(xiǎn)；2.市場風(fēng)險(xiǎn)；3.操作風(fēng)險(xiǎn)；4.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；5.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]64.信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。A)信息科技預(yù)算和支出B)信息科技內(nèi)部控制C)監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)D)信息安全管理E)信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理答案:ABDE解析:信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行信息科技預(yù)算和支出、信息科技策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程、信息科技內(nèi)部控制、專業(yè)化研發(fā)、信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理、信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)和升級(jí)、信息安全管理、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、信息科技外包和信息系統(tǒng)退出等職責(zé)?？键c(diǎn)信息科技治理?[多選題]65.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。《規(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（）。查看材料A)當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)B)當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C)當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)D)當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)E)在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性答案:ACE解析:區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性主要有兩個(gè)方面：①動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)在交易初期就已經(jīng)確定了風(fēng)險(xiǎn)暴露的大小，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是靜態(tài)的；對于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，由于合約的經(jīng)濟(jì)價(jià)值取決于未來現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負(fù)，具有極高不確定性，因此在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性，其風(fēng)險(xiǎn)敞口是動(dòng)態(tài)變化的。②風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。對于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，由資金借出方一方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，而對于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)是雙向的。合約價(jià)值為正時(shí)，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，因此風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。[多選題]66.下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有()。A)凈資產(chǎn)收益率B)行業(yè)盈虧系數(shù)C)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率D)產(chǎn)品產(chǎn)銷率E)資本積累率答案:ABCDE解析:行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)?？键c(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?[多選題]67.構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A)市場約束B)市場準(zhǔn)人C)公司治理D)監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E)資本監(jiān)管答案:AD解析:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。BE兩項(xiàng)為銀行監(jiān)管的具體方法；C項(xiàng)是商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部保障。[多選題]68.下列選項(xiàng)中，屬于專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法的有()。A)內(nèi)部評級(jí)法B)外部評級(jí)法C)監(jiān)管映射法D)違約概率法E)資產(chǎn)負(fù)債率法答案:AC解析:按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評級(jí)法，另一種是采用監(jiān)管映射法。[多選題]69.商業(yè)銀行資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源，主要收入來源為利息和租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況，具體包括()。A)房產(chǎn)證B)租金收入證明C)商業(yè)銀行存單D)有現(xiàn)金價(jià)值的保單E)對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷答案:ABCD解析:商業(yè)銀行資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷；主要收入來源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價(jià)值的保單等)。[多選題]70.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有（）。A)良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理E)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力答案:ADE解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長時(shí)間才能顯現(xiàn)，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)也能體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。[多選題]71.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有（）。A)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃B)行業(yè)的競爭力C)行業(yè)監(jiān)管政策D)企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃E)行業(yè)周期性分析答案:BCE解析:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位；商業(yè)成熟期分析；行業(yè)周期性分析；行業(yè)的成本及盈利性分析；行業(yè)依賴性分析；行業(yè)競爭力及代替性分析；行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。A、D項(xiàng)不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。[多選題]72.下列關(guān)于久期分析法的說法，正確的有(?)。A)久期缺口用來衡量利率變化對商業(yè)銀行某個(gè)時(shí)期流動(dòng)性狀況的影響B(tài))當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大C)當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響D)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性就減弱E)當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率上升，流動(dòng)性就減弱答案:ABCD解析:久期缺口用來衡量利率變化對商業(yè)銀行某個(gè)時(shí)期流動(dòng)性狀況的影響。當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，所以A、B項(xiàng)正確；當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性就減弱，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤；當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響，故C項(xiàng)正確。?[多選題]73.對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A)權(quán)益B)表內(nèi)C)表外D)資產(chǎn)E)負(fù)債答案:DE解析:對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面，即流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。[多選題]74.完整的資本充足率評估程序包括(?)。A)董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督B)健全的資本評估C)風(fēng)險(xiǎn)的全面評估D)完善的監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)E)健全的內(nèi)部控制檢查答案:ABCDE解析:監(jiān)管部門應(yīng)對商業(yè)銀行資本管理程序進(jìn)行評估。完整的資本充足率評估程序包括五個(gè)方面：董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督、健全的資本評估、風(fēng)險(xiǎn)的全面評估、完善的監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)、健全的內(nèi)部控制檢查。?[多選題]75.下列選項(xiàng)中，屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（）。A)頭寸限額B)止損限額C)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額D)損失限額E)幣種限額答案:ABCE解析:限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。[多選題]76.信貸客戶財(cái)務(wù)狀況變化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）。A)銀行存款余額不斷減少B)高管人員沒有履行個(gè)人義務(wù)C)關(guān)鍵的人事變動(dòng)D)拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重E)缺乏可見的管理連續(xù)性答案:AD解析:BCE三項(xiàng)屬于客戶非財(cái)務(wù)警示信號(hào)。[多選題]77.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在()。A)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度B)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言／術(shù)語C)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息D)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)E)保證對有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)答案:ABCDE解析:題中選項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)。[多選題]78.按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為（）。A)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)E)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:ACD解析:利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]79.下列各項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所經(jīng)歷的階段的有（）。A)專家判斷法B)信用評分模型C)內(nèi)部評級(jí)體系D)違約概率模型E)二維評級(jí)體系答案:ABD解析:商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。[多選題]80.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循的原則有（）。A)審慎原則B)依法原則C)公開原則D)公正原則E)效率原則答案:BCDE解析:監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范。《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。[多選題]81.操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括()。A)信息科技系統(tǒng)不完善B)一般配套設(shè)備不完善C)控制和報(bào)告不力D)流程不健全E)流程執(zhí)行失敗答案:ABC解析:操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。C、D、E三項(xiàng)都屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)。[多選題]82.商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在（）情形時(shí)，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案。A)違反相關(guān)法律法規(guī)B)違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策C)違反本機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度D)違反本機(jī)構(gòu)操作流程E)存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在以下情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。主要情形包括：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章；違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等；存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患；其他認(rèn)定的情形。[多選題]83.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。A)監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B)確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)C)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型D)協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估E)全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況答案:ACDE解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括：④監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額；②核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型；③協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估；④全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，所以A、C、D、E項(xiàng)正確。確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)屬于高級(jí)管理層的職責(zé)，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。[多選題]84.以下關(guān)于資本監(jiān)管的重要性，說法正確的有(?)。A)資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B)資本監(jiān)管是提升銀行穩(wěn)定性的重要手段C)資本監(jiān)管是維護(hù)銀行公平競爭的重要手段D)資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E)資本監(jiān)管是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段答案:ABCD解析:資本監(jiān)管的重要性包括：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心；②資本監(jiān)管是提升銀行穩(wěn)定性、維護(hù)銀行公平競爭的重要手段；③資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。?[多選題]85.以下論述正確的有()。A)零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感B)零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很敏感C)公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感D)零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感E)公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感答案:AE解析:零售客戶，特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感；公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感，所以A、E項(xiàng)正確。[多選題]86.下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)