銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試考試試題-考試題庫

銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+銀行管

理》考試考試試題?考試題庫

1.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，

關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失

類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）o

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

【答案】：D

【解析】：

不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率=［（次級

類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額］X100%。該商業(yè)

銀行的不良貸款率=（10+7+3）/（50+30+10+7+3）X100%=

20%o

2.原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】：

杠桿率衡量總資產(chǎn)規(guī)?？赡軒淼娘L(fēng)險，原銀監(jiān)會根據(jù)巴塞爾協(xié)議m

的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=

（一級資本一一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額?！渡虡I(yè)銀

行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低

于4%o

3.根據(jù)巴塞爾協(xié)議n,法律風(fēng)險是一種特殊類型的（）o

A.聲譽風(fēng)險

B.國別風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】：c

【解析】：

根據(jù)巴塞爾協(xié)議n,法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，包括但不

限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠

償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

4.借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%,

違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非

預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】：

每一項風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失計算公式為：預(yù)期損失（EL）=違約概率

（PD）義違約風(fēng)險暴露（EAD）X違約損失率（LGD）。其中，違約損

失率=1—違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失=2.5%X100X（1—

40%）=1.5（萬），非預(yù)期損失=10—1.5=8.5（萬）。

5.下列商業(yè)銀行風(fēng)險中，（）應(yīng)當(dāng)重視和加強跨風(fēng)險種類的風(fēng)險管理,

其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】：D

【解析】：

流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不

足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，

流動性風(fēng)險管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強跨

風(fēng)險種類的風(fēng)險管理。從這個角度來說，流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了

商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

6.商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有（

A.聲譽風(fēng)險

B.合規(guī)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

E.市場風(fēng)險

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）創(chuàng)新是指商業(yè)銀行等金融機構(gòu)運用新方式、新技術(shù),

通過創(chuàng)新、模仿、推廣金融產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）以滿足人們不斷增長的金融

消費需求。商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）所面臨的主要風(fēng)險類型有：

信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。

7.下列哪項不屬于聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容？（）

A.外部審計

B.聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告

C.聲譽風(fēng)險評估

D.聲譽風(fēng)險識別

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程，用來一致、持久地識別、

評估和監(jiān)測每一個可能影響聲譽的風(fēng)險因素。清晰的聲譽風(fēng)險管理流

程包括：①聲譽風(fēng)險識別；②聲譽風(fēng)險評估；③聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告;

④聲譽風(fēng)險控制和緩釋。

8.商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：B

【解析】：

商業(yè)銀行針對流動性風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動性

資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資

的可獲得性下降，交易對手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，

主要交易對手違約或破產(chǎn)等。

9.下列各項關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯誤的是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動

中發(fā)揮著不同的作用

B.通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結(jié)果

C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，這將大大減

少現(xiàn)場檢查的工作量

D.非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場檢查的質(zhì)量

【答案】：D

【解析】：

D項，現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量。檢查小組從實地獲取

的第一手資料將驗證非現(xiàn)場監(jiān)管人員的分析判斷，特別是從被監(jiān)管機

構(gòu)的內(nèi)部控制和管理質(zhì)量方面為非現(xiàn)場監(jiān)管的分析提供大量佐證，提

升分析的準(zhǔn)確性。

10.根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，資產(chǎn)收益率的計算

公式為（）o

A.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/資本金總額

C.資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/平均資本金總額

D.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

【答案】：D

【解析】：

資產(chǎn)收益率（ROA）是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理

水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)，屬于風(fēng)險抵補類

指標(biāo)。其計算公式是：資產(chǎn)收益率（ROA）=稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

1L在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為

()。

A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者

【答案】：D

【解析】：

資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者。A項

是信貸資產(chǎn)證券化的投資者；C項是企業(yè)資產(chǎn)證券化的投資者。

12.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失

C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失

【答案】：B

【解析】：

預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組

合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行預(yù)計將會發(fā)生的損失。

預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積。

.銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包含（）

13o

A.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開

C.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開

D.監(jiān)管職權(quán)的信息公開

E.監(jiān)管范圍的信息公開

【答案】：A|B|C

【解析】：

銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)

具有適當(dāng)透明度，主要包括三個方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)

公開；②監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開；③行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序

公開。

14.第二支柱資本要求是在（）的基礎(chǔ)上提出的。

A.儲備資本要求

B.逆周期資本要求

C.最低資本要求

D.最低資本充足率

【答案】：C

【解析】：

第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各

類特定資本要求的總和。

15.下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括

核心一級資本和其他一級資本。二級資本包括二級資本工具及其溢

價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。B項

屬于其他一級資本；CD兩項屬于核心一級資本。

16.對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險，采取的措施

是（）。

A.采取必要的管理措施

B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視

D.接受風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)

責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各

種戰(zhàn)略風(fēng)險的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序

并制定具有針對性的戰(zhàn)略實施方案，如下表所示。

表戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案

17.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最

大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計

貸款違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬元）；B項，

可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元;C項，可能產(chǎn)生的最大損失為1100

萬元；D項，估計貸款違約后的損失金額=2200X（1-50%）=1100

（萬元）。由此可見，A項的貸款風(fēng)險最大。

18.我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其

中，''一部門”是指（）。

A.中國人民銀行

B.銀保監(jiān)會

C.證監(jiān)會

D.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】：A

【解析】：

我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。“一部

門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反

洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關(guān)部

門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

19.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的

資本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

【解析】：

2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，

我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低

于11.5%和10.5%o

20.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法,不正確的是()0

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模

型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生

的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

【答案】：C

【解析】：

C項，CreditMetrics模型的目的是為了計算出在一定的置信水平下，

一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

21.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門職責(zé)的描述，正確的有（）。

A.對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.設(shè)計前臺部門的薪酬激勵機制

C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本要求，及時向高級管理層和

董事會報告

D.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時，

給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險

E.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)

險狀況的影響和傳導(dǎo)

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但

不限于以下職責(zé)：①對各項業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、

分析與報告；②持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險并測算與風(fēng)險相關(guān)的資本需求，及時向

高級管理層和董事會報告；③了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險狀

況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試,

并制定應(yīng)急預(yù)案；④評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境

發(fā)生顯著變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險。

22.下列選項中，（）反映了銀行實際擁有的資本水平。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.商品資本

D.賬面資本

【答案】：D

【解析】：

賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水

平。

23.下列各項屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（）。

A.托收承付

B.保理

C.保證

D.信用證

【答案】：C

【解析】：

對銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置

和定金。ABD三項屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。

24.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

B.監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基

于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評

估程序進(jìn)行檢查

D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件

【答案】：c

【解析】：

C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)

測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

25.采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可

以體現(xiàn)為（）。

A.違約概率下降

B.風(fēng)險損失降低

C.違約損失率下降

D.違約風(fēng)險暴露下降

E.組合限額降低

【答案】：A|C|D

【解析】：

信用風(fēng)險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，運

用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移

或降低信用風(fēng)險。信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率（如保證的替代

效果）、違約損失率［如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果］或違約風(fēng)險暴露

（如凈額結(jié)算）的下降。

26.下列各項屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化相關(guān)警示信號的有（）。

A.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

B.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

E.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

【答案】:B|D|E

【解析】：

AC兩項屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的警示信號。除BDE三項外，區(qū)

域經(jīng)營環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號還包括區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購買者反

映質(zhì)量差、購買者對該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心等。

27.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

【答案】：B

【解析】：

針對市場風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價、基

準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權(quán)行使帶來的損失，

主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)

大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。

28.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)

定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類

別。

A.操作風(fēng)險

B,流動性風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】：A

【解析】：

操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

其中，內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告

不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與

客戶糾紛等。銀行未嚴(yán)格執(zhí)行“先落實抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，

屬于該商業(yè)銀行流程執(zhí)行失敗。

29.商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的（）確定資本需求。

A.當(dāng)前風(fēng)險狀況

B.當(dāng)前風(fēng)險水平

C.未來業(yè)務(wù)規(guī)劃

D.未來盈利模式

E.發(fā)展戰(zhàn)略

【答案】：A|C|E

【解析】：

根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評估程序中評估資本

充足水平，即進(jìn)行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獲取的

當(dāng)前風(fēng)險狀況、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

30.下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。

A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

B.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的

C.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額

D.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E.在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等）

因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、

區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控

制

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

區(qū)域風(fēng)險限額管理與國家風(fēng)險限額管理有所不同。國外銀行一般不對

一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額，而只是對較大的跨國區(qū)

域，如亞太區(qū)、東亞區(qū)、東歐等設(shè)置信用風(fēng)險暴露的額度框架。我國

幅員遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，因此在一定時期內(nèi)實施區(qū)域

風(fēng)險限額管理還是很有必要的。區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為

指導(dǎo)性的彈性限額，但當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、

社會環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營

管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時一，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、

剛性地加以控制。

31.下列不屬于操作風(fēng)險的特點的是（）。

A.具體性

B,分散性

C.差異性

D.周期性

【答案】：D

【解析】：

D項，周期性屬于信用風(fēng)險的特征之一。

32.商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結(jié)構(gòu)主要包括（）。

A.貸款擔(dān)保

B.貸款期限

C.貸款費用

D.貸款人信用等級

E.貸款金額

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組是指當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行

為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、

利率、費用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

33.以下哪些事件或指標(biāo)變動，可以認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險？（）

A.主權(quán)違約

B.轉(zhuǎn)移事件

C.貨幣貶值

D.銀行業(yè)危機

E.政治動蕩

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

通常，發(fā)生以下事件或指標(biāo)變動，認(rèn)為發(fā)生了國別風(fēng)險：①主權(quán)違約。

主權(quán)違約指主權(quán)債務(wù)人違約。②轉(zhuǎn)移事件。轉(zhuǎn)移事件指借款人或債務(wù)

人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還

其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。③貨幣貶值。

貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更

高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。④銀行

業(yè)危機。銀行業(yè)危機指某一經(jīng)濟體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金

融危機的背景下。⑤政治動蕩。政治動蕩指債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖

突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

34.下列各項屬于關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區(qū)數(shù)量

E.技能水平

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動

化水平等。

35.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系能夠在信用風(fēng)險管理的（）方面發(fā)揮重

要作用。

A.經(jīng)濟資本配置

B.貸款定價

C.計提準(zhǔn)備金

D.限額管理

E.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效考核

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行內(nèi)部評級結(jié)果和風(fēng)險參數(shù)估計值等結(jié)果，在信用風(fēng)險管理政

策制定、信貸審批、資本分配和公司治理等方面發(fā)揮重要作用。其核

心應(yīng)用范圍包括：①信貸政策的制定；②授信審批；③限額設(shè)定；④

風(fēng)險監(jiān)控；⑤風(fēng)險報告。其高級應(yīng)用范圍包括：①風(fēng)險偏好的設(shè)定；

②經(jīng)濟資本的建模與管理；③貸款定價；④損失準(zhǔn)備計提；⑤績效衡

量和考核；⑥推動風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)。

36.保證是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人

按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。下面具有保證人資格的是

()。

A.具有代為清償能力的法人

B.國家機關(guān)

C.學(xué)校

D.企業(yè)法人的分支機構(gòu)

【答案】：A

【解析】：

具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民可以作為保證人。國家

機關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事

業(yè)單位、社會團體，企業(yè)法人的分支機構(gòu)和職能部門，均不得作為保

證人。

37.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險高級計量

法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使

用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對各類操作風(fēng)險計量方法的實施

前提條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級計量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其

中對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部

損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)。

38.根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括（）。

A.區(qū)域準(zhǔn)入

B.機構(gòu)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

E.行業(yè)準(zhǔn)入

【答案】：B|C|D

【解析】：

根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包

括三個方面：①機構(gòu)準(zhǔn)入，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)法人或其

分支機構(gòu)的設(shè)立；②業(yè)務(wù)準(zhǔn)入，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)業(yè)

務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；③高級管理人員準(zhǔn)入，指對銀行機構(gòu)高級管理

人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。

39.關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（）。

A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型

B.流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位

C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為

單位

【答案】：B

【解析】：

對于信用風(fēng)險而言，雖然不排除突發(fā)信用風(fēng)險的可能，但大多數(shù)信用

風(fēng)險的發(fā)生、傳導(dǎo)、產(chǎn)生實質(zhì)影響以及實施應(yīng)對調(diào)整措施，都有一段

時間，通常達(dá)數(shù)月或幾年，因此針對信用風(fēng)險的壓力情景一般以年為

單位。對于市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險而言，由于其可能在短期甚至即時

發(fā)生較大變化，風(fēng)險的傳導(dǎo)速度快，相應(yīng)的市場反應(yīng)和相應(yīng)效果短期

內(nèi)顯現(xiàn)，因此以天或周為單位設(shè)計壓力情景的預(yù)測期間相當(dāng)普遍。

40.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付

的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】：D

【解析】：

結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方

發(fā)生違約的風(fēng)險，它是一種特殊的信用風(fēng)險。德國赫斯塔特銀行由于

結(jié)算風(fēng)險導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)巴塞爾委員會的成

立。

41.我國商業(yè)銀行的賬面資本包括（）。

A.實收資本

B.盈余公積

C.未分配利潤

D.資本公積

E.可轉(zhuǎn)換債券

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者

權(quán)益，主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分

配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資

產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反

映了銀行實際擁有的資本水平。

42.()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益

相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】：C

【解析】：

A項，法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反

法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造

成經(jīng)濟損失的風(fēng)險；B項，戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目

的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)

銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險；D項，操作風(fēng)險是指由不完善或有

問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)

險。

43.非財務(wù)因素分析是信用風(fēng)險分析過程中的重要組成部分，主要從

管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)

境等方面進(jìn)行分析和判斷，下面屬于管理層風(fēng)險分析的是（）。

A.歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗

B.品德與誠信度

C.行業(yè)特征及定位

D.領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)

E.行業(yè)競爭力及替代性分析

【答案】：A|B|D

【解析】：

除ABD三項外，管理層風(fēng)險分析的內(nèi)容還有：①經(jīng)營者相對于所有

者的獨立性；②影響其決策的相關(guān)人員的情況；③決策過程；④所有

者關(guān)系、內(nèi)控機制是否完備及運行正常；⑤管理的政策、計戈h實施

和控制等。CE兩項屬于行業(yè)風(fēng)險分析的具體內(nèi)容。

44.為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃

通常的做法是對未來（）進(jìn)行滾動規(guī)劃。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.兩年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】：

為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常

的做法是對未來三年或五年進(jìn)行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往

往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預(yù)測也為

后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。

45.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

E.代理業(yè)務(wù)

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作風(fēng)險管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是

管理部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險的責(zé)任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)

務(wù)種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人

信貸業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面來分析操作風(fēng)險點及其控制

措施。

46.下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有（）。

A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果

B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與

0.02%中的較高者

D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有

借款人的違約概率兩個層面

E.對任一級別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個

債務(wù)人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率

【答案】：A|C

【解析】：

A項，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事

前預(yù)測，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項，違約概率一般被具體定義為借

款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

47.我國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變。風(fēng)險

監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管，其目的是重點檢查和評

價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個方面，并關(guān)注銀行的（）。

A.業(yè)務(wù)風(fēng)險

B.內(nèi)部控制

C.風(fēng)險管理水平

D.盈利能力

E.支付能力

【答案】:A|B|C

【解析】：

風(fēng)險監(jiān)管是指通過識別銀行固有的風(fēng)險種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉

及的各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價

一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管模式。這種監(jiān)管模式重點關(guān)注銀行的業(yè)

務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，檢查和評價涉及銀行業(yè)務(wù)的各個

方面，是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。

48.在信用風(fēng)險緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括（）。

A.保證人資格應(yīng)符合《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定，具備代為清償

貸款本息能力

B.保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效

C.采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采

用內(nèi)部評級法高級法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信

用風(fēng)險緩釋減少的影響

D.銀行應(yīng)對保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評估，確保保證

的可靠性

E.采用信用風(fēng)險緩釋工具后的風(fēng)險權(quán)重不小于對保證人直接風(fēng)險暴

露的風(fēng)險權(quán)重

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項外，合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括：①銀行應(yīng)加

強對保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對保證人

的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查；②銀行對關(guān)

聯(lián)公司或集團內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實質(zhì)風(fēng)險相關(guān)

性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險緩釋工具。

49.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。

A.代客購匯100萬美元

B.買入1億美元美國國債

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約

D.買入10億元人民幣金融債

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大

類。其中，交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險

而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)

務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。除交

易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。

50.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸

款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國別風(fēng)險

B.低國別風(fēng)險

C.較高國別風(fēng)險

D.中等國別風(fēng)險

【答案】：D

【解析】：

國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，其中,

中等國別風(fēng)險是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國

家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

51.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，

下列各模型不屬于信用評分模型的是（）o

A.死亡率模型

B.Logit模型

C.線性概率模型

D.線性辨別模型

【答案】：A

【解析】：

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit

模型和線性辨別模型。在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，通常市場上和理論上比

較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模

型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。A項，死亡率模型屬

于違約概率模型。

52.風(fēng)險水平類指標(biāo)主要包括（）。

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.正常貸款遷徙率

C.信用風(fēng)險指標(biāo)

D.市場風(fēng)險指標(biāo)

E.操作風(fēng)險指標(biāo)

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

風(fēng)險水平類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，以時點數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，

屬于靜態(tài)指標(biāo)，包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和

流動性風(fēng)險指標(biāo)。B項，正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)。

53.一般而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

【答案】：B

【解析】：

市場風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不

利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按風(fēng)險類別可

分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。

54.假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%,1年期信用等級為B

的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的

回收率為60%,則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益

率約為()o

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B

【解析】：

根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，無風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益與不同等級風(fēng)險資產(chǎn)

的預(yù)期收益是相等的，即Pl(1+K1)+(1-P1)X(1+K1)xe

=l+il。其中，Pl為期限1年的風(fēng)險資產(chǎn)的非違約概率，(1-P1)

即其違約概率；K1為風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息；。為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率,

等于“1—違約損失率”；il為期限1年的無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。將題

中數(shù)據(jù)代入上式，(1-10%)X(1+K1)+10%X(1+K1)X60%

=1+3%,解得，K1^7.3%o

55.下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷