高善文：光線是可以彎曲的

高善文：光線是可以彎曲的一關(guān)于研究方法的一些體悟和淺見怎Jack2011-05-1910:03:12正確的方法有助于使我們更好地理解市場(chǎng)運(yùn)行的內(nèi)在邏輯，從而降低預(yù)測(cè)失敗的概率。我們通過十個(gè)小故事，來講述對(duì)研究方法的一些想法和體會(huì)?！胺侵尬浵佌壹摇钡墓适赂嬖V我們科學(xué)研究的四個(gè)步驟?！爸氐奈矬w比輕的物體下落得更快”，“光線是可以彎曲的”，說明了現(xiàn)代科學(xué)是形式邏輯和實(shí)證精神的結(jié)合產(chǎn)物，兩者缺一不可。“民可使由之，不可使然之”，“下邊，沒有了”則論述了中國(guó)從古到今都相對(duì)缺乏實(shí)證精神和形式邏輯，從而無法產(chǎn)生有價(jià)值的研究?！耙εc溫度無關(guān)”說明了在尋找因果關(guān)系的過程中，隔離的重要性?！靶垭u一唱天下白”，“詩(shī)必窮而后工”說明相關(guān)關(guān)系和因果關(guān)系的差別，以及在現(xiàn)實(shí)復(fù)雜環(huán)境中，排除其他因素，找出因果關(guān)系的困難性?！吧系凼谴嬖诘摹闭f明了理論的命題或預(yù)言必須是可證偽的。“上帝難以琢磨，但他并不邪惡”，是我們相信這個(gè)世界在原則上應(yīng)該是簡(jiǎn)單和可以理解的。我想先講一講我個(gè)人對(duì)研究方法的一些想法和體會(huì)。這部分陳述在我看來是異常重要的，盡管它沒有實(shí)際的內(nèi)容在里面。為了把這部分講清楚，我給大家講幾個(gè)故事，也會(huì)使大家聽起來更輕松。非洲螞蟻如何找家？在幾十年以前，生物學(xué)家很熱衷于使用進(jìn)化理論來研究生物的行為。在這種研究的過程中，他們發(fā)現(xiàn)非洲沙漠里有一種螞蟻，這種螞蟻找回自己巢穴的行為非常奇怪。在當(dāng)時(shí)人們已經(jīng)知道，正常的條件下，螞蟻要找回自己的巢穴，主要的辦法是在它們離開巢穴的時(shí)候，沿途留下很多氣味。這樣，等到螞蟻要回家的時(shí)候就會(huì)循著氣味回家，因?yàn)槲浵伿菦]有視覺的。知道這樣一個(gè)原因的方法是很簡(jiǎn)單的：在螞蟻經(jīng)過的沿途放幾個(gè)樟腦球。一般的話，螞蟻就會(huì)迷路。但是，科學(xué)家發(fā)現(xiàn)非洲沙漠里的這種螞蟻，實(shí)際上不是依靠氣味來識(shí)別路途的。所以，在很長(zhǎng)的時(shí)間里，大家對(duì)這種螞蟻如何找回自己的巢穴非常感興趣。當(dāng)時(shí)，為了解釋這種螞蟻是如何找回家的，出現(xiàn)了很多競(jìng)爭(zhēng)性的理論。其中一種理論認(rèn)為，在這種螞蟻體內(nèi)，有一種計(jì)步器。當(dāng)螞蟻離開自己巢穴的時(shí)候，它的計(jì)步器就開始工作，統(tǒng)計(jì)螞蟻的步數(shù)。然后，當(dāng)螞蟻找回家的時(shí)候，計(jì)步器可以反向工作。當(dāng)計(jì)步器清零，螞蟻就知道已經(jīng)到家了。從研究的角度，我們把迄今為止的這個(gè)案例總結(jié)為兩點(diǎn)：我們看到研究的第一步是觀察現(xiàn)象，提出問題。他觀察到的現(xiàn)象就是螞蟻回家，提出的問題就是這種螞蟻回家很奇怪，那它是如何回家的呢？第二步就是提出理論，做出猜想。為了解釋所面對(duì)的現(xiàn)象，我們要提出一個(gè)假說，提出一個(gè)理論，這個(gè)理論在邏輯上要能夠自圓其說，要能夠解釋所面對(duì)的現(xiàn)象，這是研究的第二步。但是在那以后的幾十年間，人們不知道這個(gè)假說是不是對(duì)的（就是螞蟻體內(nèi)有計(jì)步器的假說）。我以前曾經(jīng)問過很過很多面試的學(xué)生和實(shí)習(xí)生，如果現(xiàn)在把這樣一個(gè)假說拋給你，要試圖知道這個(gè)假說是不是對(duì)的，怎么辦呢？不少學(xué)生的第一直覺是把螞蟻解剖一下，然后用顯微鏡，用生物學(xué)的方法來尋找計(jì)步器在哪里。其實(shí)稍微簡(jiǎn)單地想想就可以知道，這種辦法在操作上是非常困難的，是幾乎不太可能成功的。因?yàn)橛?jì)步器作為一種假說，很難跟具體的生物器官去對(duì)應(yīng)起來。即便你能夠?qū)?yīng)起來，這種器官的運(yùn)作在解剖學(xué)的意義上也是很難理解的。所以，在很長(zhǎng)的時(shí)間里，人們始終不知道這種假說是不是對(duì)的，它毫無疑問是一種引人注意的、很有趣的假說。前幾年，科學(xué)雜志發(fā)表了一篇生物學(xué)論文，這篇論文就試圖回答這樣一個(gè)問題，就是這種計(jì)步器的假說是否是正確的。它是如何回答這個(gè)問題呢？以現(xiàn)在的眼光看，辦法很簡(jiǎn)單，但是在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里人們都不知道這些辦法。它的辦法是把這些螞蟻?zhàn)絹?，分成兩組。把第一組螞蟻的腿截?cái)嘁话耄拥降诙M螞蟻的腿上。這樣第一組螞蟻的腿就縮短了一半，第二組螞蟻的腿就延長(zhǎng)了一部分。這些是在螞蟻離開家以后非?？焖俚耐瓿傻摹Ｈ绻?jì)步器理論的假說是正確的，從這個(gè)假說出發(fā)得到的預(yù)測(cè)是，腿被截掉一半的螞蟻在往回走的路上，在中途一半的時(shí)候就開始表現(xiàn)出找家的行為，主要就是開始團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)；而腿被延長(zhǎng)的螞蟻，會(huì)跨過自己的巢穴，繼續(xù)向前走可以計(jì)算的距離，然后才表現(xiàn)找家的行為。從這樣的假說出發(fā)，理論上可以做出這樣的預(yù)測(cè)。所以接下來的問題就是用實(shí)驗(yàn)證據(jù)的方法來看看這個(gè)預(yù)測(cè)是不是正確的。這篇論文能夠在科學(xué)雜志上發(fā)表，很重要的原因就是這個(gè)假說居然是正確的。螞蟻找家行為的表現(xiàn)與這一理論的預(yù)測(cè)是一模一樣的。在這里我們看到研究的第三步和第四步。如果說研究的第一步是觀察現(xiàn)象，提出問題，第二步是提出假說，提出理論，那么研究的第三步就是從假說和理論出發(fā)，從其內(nèi)在的邏輯出發(fā)，去提出一系列的預(yù)測(cè)。這一系列的預(yù)測(cè)本身是基于理論的內(nèi)在邏輯推演出來的。研究的第四步就是有系統(tǒng)性地搜集經(jīng)驗(yàn)、事實(shí)和證據(jù)，并把這些經(jīng)驗(yàn)、事實(shí)和證據(jù)同理論的預(yù)測(cè)相對(duì)照。如果理論的所有預(yù)測(cè)都能夠和經(jīng)驗(yàn)事實(shí)一致起來，那我們就接受這個(gè)理論；如果理論的預(yù)測(cè)和經(jīng)驗(yàn)事實(shí)不一致，那我們就推翻這個(gè)理論，去尋求一個(gè)新的理論。這就是我們迄今所知道的所有科學(xué)研究的四個(gè)步驟。這四個(gè)步驟是缺一不可的，關(guān)于他們的重要性，我們?cè)倥e另一個(gè)例子。重的物體比輕的物體下落得更快在古希臘時(shí)期，那時(shí)的人們很喜歡辯論。為了支持辯論技巧，一部分的人發(fā)展起了非常發(fā)達(dá)的形式邏輯。形式邏輯在此后上千年時(shí)間里的發(fā)展水平都沒有超過古希臘。形式邏輯在那個(gè)時(shí)代的頂點(diǎn)應(yīng)該是歐氏幾何。歐氏幾何基于非常簡(jiǎn)單的假設(shè)，就是“兩點(diǎn)之間的最短距離是一條直線”。它基于如此簡(jiǎn)單的一條假設(shè)，就可以推演出非常龐大、非常密實(shí)的命題體系。古希臘學(xué)者在那個(gè)時(shí)代就試圖論證“地球是圓的”，并提出了一系列的證據(jù)，他們還以幾何學(xué)為基礎(chǔ)去估算地球的周長(zhǎng)。即使以現(xiàn)代的眼光來看，這樣的估算成就也是很了不起的。我們想說的是，任何一個(gè)理論都必須有邏輯，而它的基礎(chǔ)就是基于古希臘時(shí)代的形式邏輯。在數(shù)千年以前的古希臘時(shí)代，大約跟中國(guó)的孔子時(shí)代差不多，希臘人的邏輯就已經(jīng)非常的發(fā)達(dá)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)先哲的水平。但是我們也知道，古希臘有一個(gè)先哲亞里士多德。他的龐大的理論之中有很多命題，其中一個(gè)廣受矚目的命題是：重的物體比輕的物體下落得更快。這個(gè)命題在亞里士多德的著作中有非常明確地闡述。而我們現(xiàn)在清楚地知道這個(gè)命題本身是不對(duì)的。但是，從亞里士多德提出這個(gè)命題一直到伽利略時(shí)代，在上千年的時(shí)間里，沒有人公開地、嚴(yán)肅地去質(zhì)疑這個(gè)命題或這個(gè)預(yù)言。為什么呢？因?yàn)樵诼L(zhǎng)的時(shí)間里,人們不知道做科學(xué)研究的第三步和第四步。亞里士多德觀察到羽毛比石頭下落得更慢，觀察到一個(gè)現(xiàn)象，他提出了一個(gè)理論，認(rèn)為重的物體比輕的物體下落的更快。這已經(jīng)是一個(gè)抽象，是一個(gè)理論。但是這個(gè)理論是不是正確的呢？他需要第三步，以這個(gè)理論為基礎(chǔ)做出預(yù)測(cè)，然后是第四步，用可控的實(shí)驗(yàn)去驗(yàn)證這個(gè)預(yù)測(cè)。在亞里士多德時(shí)代一直到伽利略時(shí)代的漫長(zhǎng)的時(shí)間里，人們不知道為了取得知識(shí)和理解上的進(jìn)步，第三步和第四步是不可或缺的。所以，在那漫長(zhǎng)的時(shí)間里，科學(xué)本身并沒有誕生。直到伽利略和牛頓時(shí)代，人們才認(rèn)識(shí)到，理論不但需要邏輯支撐，還需要對(duì)世界做系統(tǒng)的觀察，并用這些觀察來驗(yàn)證理論的預(yù)測(cè)，在驗(yàn)證的基礎(chǔ)上推翻一個(gè)理論或者接受一個(gè)理論。愛因斯坦曾經(jīng)講過，現(xiàn)代科學(xué)的誕生是一個(gè)偶然。這個(gè)偶然來自于兩種思想的碰撞和匯融。一種思想是形式邏輯。從現(xiàn)代對(duì)文明史的回顧來看，只有在古希臘提出了非常發(fā)達(dá)的形式邏輯。而另外一個(gè)很重要的精神源頭就是實(shí)證精神。所謂的實(shí)證精神，就是對(duì)事實(shí)有系統(tǒng)的搜集、測(cè)量和記錄。只有當(dāng)形式邏輯和實(shí)證精神這兩種思潮交融在一起的時(shí)候，科學(xué)在歐洲才大放光芒。從伽利略時(shí)代到牛頓，到達(dá)爾文，到麥克斯韋，到愛因斯坦，無不是遵循這樣的方法，將科學(xué)推向更加昌明的地步。光線是可以彎曲的愛因斯坦的廣義相對(duì)論本身在數(shù)學(xué)上，在思想上，毫無疑問是異常復(fù)雜的。但是他所做出的預(yù)測(cè)，他所做出的可以觀察的、以前人們所不知道的預(yù)測(cè)，卻是驚人的簡(jiǎn)單。比如說，一個(gè)非常重要的預(yù)測(cè)是：當(dāng)光線通過重力場(chǎng)的時(shí)候，光線本身可以被拉彎。這個(gè)事實(shí)以前人們是不知道，并且是無法想象的。而這個(gè)在現(xiàn)代天文學(xué)的觀察上一般叫做“重力場(chǎng)的透鏡效應(yīng)”或“愛因斯坦透鏡效應(yīng)”。以這樣一個(gè)重要的理論為基礎(chǔ)，他所能做出的預(yù)言是什么呢？愛因斯坦本人嚴(yán)密計(jì)算出來的預(yù)言是：當(dāng)發(fā)生日全食時(shí)，太陽(yáng)的光芒完全被月亮屏蔽。在這樣的條件下，太陽(yáng)背后的恒星所發(fā)出的光經(jīng)過太陽(yáng)的重力場(chǎng)時(shí)被拉彎，照射到了地球上。這個(gè)時(shí)候人們對(duì)這顆恒星位置的計(jì)算，同太陽(yáng)在其他位置時(shí)的計(jì)算有輕微的偏離，而這個(gè)偏離的大小是可以計(jì)算出來的。1918年，英國(guó)的遠(yuǎn)征隊(duì)分別在地球的不同地方對(duì)這一預(yù)言進(jìn)行了觀測(cè)，而觀測(cè)的結(jié)果與愛因斯坦的預(yù)言是一模一樣的。這是廣義相對(duì)論獲得廣泛支持，愛因斯坦成為世界名人非常關(guān)鍵的實(shí)驗(yàn)證據(jù)。在這里，我們也可以看到科學(xué)研究的四個(gè)步驟是缺一不可的，科學(xué)研究本質(zhì)上是實(shí)證精神和形式邏輯的結(jié)合。民可使由之，不可使然之如果我們回過頭看中國(guó)三千年的文明史，我們會(huì)看到中國(guó)人既沒有實(shí)證精神，也沒有形式邏輯。在中國(guó)大量的史料中，我們看的紀(jì)錄是，皇帝今天晚上寵幸了哪位妃子，名字叫什么，我們看到的是韓信在月下策劃政變，最后沒有成功。我們沒有看到對(duì)世界的運(yùn)行做出的有系統(tǒng)的測(cè)量、觀察和記錄。中國(guó)的先秦時(shí)代也有很激烈的辯論，這種辯論也推動(dòng)了邏輯的發(fā)展，其到達(dá)的高度中國(guó)人在后來再也沒有到達(dá)過，但是它跟古希臘的形式邏輯相比是不在一個(gè)量級(jí)上的。在朱熹或是更晚的時(shí)代，知識(shí)分子都醉心于解讀古代的典籍。這種解讀首先沉迷于對(duì)定義的辯論。比如對(duì)論語(yǔ)的解讀，首先沉迷于這句話在字義上如何解讀，如何定義，而沒有嚴(yán)密的邏輯推演和合理預(yù)測(cè)。舉例來說，康有為如何解釋“民可使由之，不可使然之”呢？中國(guó)古代是沒有標(biāo)點(diǎn)的，這句話在很長(zhǎng)時(shí)間里大家的解讀是一樣的，但是康有為提出了新的解讀，認(rèn)為原意是“民可，使由之，不可，使然之”，意思是“如果老百姓答應(yīng)，那就這么辦，如果老百姓不答應(yīng)，就跟他們講明白”。這個(gè)倒有點(diǎn)兒像現(xiàn)代西方民主政治的理想。但是包括梁?jiǎn)⒊趦?nèi)，對(duì)這樣的解讀都非常的懷疑。這里我們看到的是中國(guó)人古代的治學(xué)方法：命題的本身沒有非常清晰的含義，命題的基礎(chǔ)沒有非常嚴(yán)密的定義，命題的展開過程沒有密實(shí)的邏輯，命題本身也沒有提出任何預(yù)測(cè)。有時(shí)候即使提出預(yù)測(cè)，人們也不用系統(tǒng)性的觀察去驗(yàn)證這個(gè)預(yù)測(cè)。例如，在中醫(yī)的著作中，關(guān)于生男生女在理論上是這樣解釋的：夫婦雙方如果在單日行房，則生男；在偶日行房，則生女。這也是一個(gè)理論，這個(gè)理論做出了很重要的預(yù)測(cè)，但是你沒有看到哪個(gè)中國(guó)人去系統(tǒng)性地搜集事實(shí)來驗(yàn)證這個(gè)理論。所以中國(guó)人在漫長(zhǎng)的文明史中既沒有形式邏輯，也沒有實(shí)證精神，所以中國(guó)自始至終沒有科學(xué)。但中國(guó)文明居然延續(xù)至今，也算一大奇跡。為什么我們要從這么遙遠(yuǎn)的孔子時(shí)代講起呢？非常重要的原因是，既沒有形式邏輯也沒有實(shí)證精神的傳統(tǒng)一直延續(xù)到當(dāng)代。即使是洋務(wù)運(yùn)動(dòng)和五四運(yùn)動(dòng)在一定程度上使西方的思想在中國(guó)開始廣泛的傳播，但是在骨子里，中國(guó)學(xué)者仍然非常深刻地缺乏實(shí)證精神，非常深刻地缺乏形式邏輯。余續(xù)所及，影響很廣?！跋逻叄瑳]有了”如果再具體到我們的證券研究領(lǐng)域，個(gè)人認(rèn)為，絕大多數(shù)我們所看到的研究報(bào)告之中，你找不到非常密實(shí)的邏輯和基于這些邏輯提出的預(yù)測(cè)，或者你偶爾能看到一點(diǎn)密實(shí)的邏輯，但是你看不到通過對(duì)證據(jù)系統(tǒng)性地梳理來驗(yàn)證這些預(yù)測(cè)，從而接受或者推翻一個(gè)理論。在國(guó)內(nèi)大量賣方研究報(bào)告之中，我們看到的是材料的堆積，我們看到的是像孔子一樣的突然的靈感，或者像中醫(yī)一樣突然來一段論斷，然后就沒有了。像紀(jì)曉嵐對(duì)老太監(jiān)講的故事：下邊，沒有了。既不以此為基礎(chǔ)做出一系列的預(yù)測(cè)，更談不上對(duì)事實(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理去驗(yàn)證預(yù)測(cè)。在過去七年的時(shí)間里，我們一直試圖遵循前述方法去積累對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的理解。如果說跟七年前相比，我們對(duì)經(jīng)濟(jì)，對(duì)市場(chǎng)的某些理解比那個(gè)時(shí)候有一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)步的話，這種進(jìn)步首先是得益于這樣的方法。這些是我想對(duì)方法論所做的第一個(gè)層面的陳述。我們回顧了科學(xué)研究所遵循的一些共同的規(guī)則，所有的學(xué)科都要遵循這些規(guī)則。牛頓本人是遵循這些規(guī)則，愛因斯坦本人是遵循這些規(guī)則，包括達(dá)爾文，包括麥克斯韋等都是遵循這些規(guī)則?；艚鹪?jīng)說過，“這注定是我們的知識(shí)能夠取得大的進(jìn)步的方法。除了這樣的方法，我們不知道還有其他的方法可以幫助我們進(jìn)步?！币εc溫度無關(guān)接下來我們對(duì)研究做第二個(gè)層面的展開。從哲學(xué)的角度來看，研究的對(duì)象是什么呢？研究的對(duì)象在本質(zhì)上是討論因果關(guān)系。那什么叫因果關(guān)系呢？因果關(guān)系本身需要一個(gè)密實(shí)的定義。以我個(gè)人的體會(huì)來看，因果關(guān)系是對(duì)一個(gè)封閉的系統(tǒng)而言，我們可以觀察到它的輸入，也可以觀察到它的輸出。假設(shè)一個(gè)封閉系統(tǒng)，我們把它隔離起來，它有100項(xiàng)輸入，我們可以看到輸入，也可以看到輸出。當(dāng)這個(gè)封閉系統(tǒng)的99項(xiàng)輸入都不變，只有1項(xiàng)輸入在變化，這個(gè)輸入的變化在輸出層面所產(chǎn)生的變動(dòng)，我們就說這兩個(gè)現(xiàn)象之間存在因果關(guān)系。之所以要對(duì)因果關(guān)系作這樣一個(gè)密實(shí)的定義，我舉幾個(gè)例子。第一個(gè)例子，在牛頓時(shí)代，牛頓本人研究了很多的現(xiàn)象，研究了光線色彩的構(gòu)成,研究了潮汐，研究了地球圍繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)和月亮圍繞地球運(yùn)動(dòng)等等。但是如果我們?nèi)タ磁ｎD理論本身，以現(xiàn)代的眼光來看，這是一個(gè)奇跡。這個(gè)奇跡并不是他在數(shù)學(xué)上多么了不起，盡管他在這個(gè)領(lǐng)域也非常了不起。我們想說的是，地球與太陽(yáng)之間的相互作用，不依賴于太陽(yáng)是由什么樣的元素組成的，不依賴于太陽(yáng)的表面溫度是什么，不依賴于太陽(yáng)本身的密度有多大，只依賴于太陽(yáng)的質(zhì)量和太陽(yáng)與地球之間的距離，而與太陽(yáng)很多其他的屬性，都是可以屏蔽和隔離開的。這本身是個(gè)奇跡，使得我們?cè)谘芯康厍蚝吞?yáng)相互運(yùn)動(dòng)的時(shí)候,我們可以忽略太陽(yáng)的物理構(gòu)成，但是依然可以把兩者的作用關(guān)系理解的非常清楚。我舉這個(gè)例子是想說，物理學(xué)研究的世界在原則上是可以隔離的。你可以把太陽(yáng)的很多屬性隔離掉，但是仍然把這個(gè)系統(tǒng)研究得很清楚。而當(dāng)人們?cè)谘芯扛F(xiàn)實(shí)的物理理論的預(yù)測(cè)時(shí)，進(jìn)行的都是可控試驗(yàn)。比如說伽利略，把兩個(gè)鐵球，一個(gè)20斤，一個(gè)10斤，從同樣的位置放下去，人們看到它們同時(shí)落地。這個(gè)本身是可控試驗(yàn)?？煽卦囼?yàn)意味著你可以嚴(yán)密的控制輸入。或者，在研究天體物理學(xué)的時(shí)候，并不是可控試驗(yàn)，但是這個(gè)世界的研究在方法上，在原則上，它居然是可以隔離的。這個(gè)使得在研究因果關(guān)系的時(shí)候，研究過程變得更加容易。為什么經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究在這個(gè)層面上非常的難？為什么生物學(xué)的研究，特別是關(guān)于人體的研究，非常的難？為什么現(xiàn)代醫(yī)藥的研究非常的難？因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)在原則上在方法上是很難隔離的。它不能夠像研究地球與太陽(yáng)的運(yùn)動(dòng)一樣，把太陽(yáng)的表面溫度隔離掉。比如在生物體的層面上，一個(gè)普遍的現(xiàn)象叫“代償”，就是說如果你某一項(xiàng)生物機(jī)能非常的不發(fā)達(dá)，一定有另一項(xiàng)生物機(jī)能非常的發(fā)達(dá)?！按鷥敗焙芸赡芨L(zhǎng)的進(jìn)化過程中的競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)系，但是它非常清楚地表明人體在研究上是不能簡(jiǎn)單隔離的。一個(gè)系統(tǒng)的調(diào)整在另一個(gè)系統(tǒng)之中會(huì)引起非常復(fù)雜的反應(yīng)，這些反應(yīng)又會(huì)倒過來影響你原來研究的這個(gè)問題，而且這些過程本身很難理解清楚。所以，世界上有那么多杰出的物理學(xué)家，但是在經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、或者醫(yī)學(xué)等等領(lǐng)域，為什么缺乏物理學(xué)那樣偉大的成就呢？我們可能對(duì)這些領(lǐng)域的很多學(xué)者不是非常熟悉，但未見得是他們不聰明。更重要的原因是他們處理的這個(gè)體系在方法上，也許人們需要尋找新的方法，至少簡(jiǎn)單隔離法和可控實(shí)驗(yàn)的研究方法是很難適用的。雄雞一唱天下白我們都知道在經(jīng)濟(jì)研究中，對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理，通常只能得到相關(guān)關(guān)系，但是相關(guān)關(guān)系和因果關(guān)系有很大的不同。我先舉一個(gè)例子，中國(guó)唐代有一句詩(shī)叫做“雄雞一唱天下白”。這句詩(shī)描述了一個(gè)觀測(cè)，有兩個(gè)現(xiàn)象：第一個(gè)現(xiàn)象是公雞叫，第二個(gè)現(xiàn)象是天亮。他還描述了這兩個(gè)現(xiàn)象之間的聯(lián)系，就是公雞叫穩(wěn)定地領(lǐng)先并預(yù)言著天要亮了。所以這是一個(gè)命題。從這個(gè)描述之中，我們清楚的知道這兩種現(xiàn)象至少存在著非常緊密的相關(guān)關(guān)系，而且公雞叫是穩(wěn)定地領(lǐng)先于天亮的，但是這并不意味著公雞叫是天亮的原因。我們?nèi)绾沃拦u叫不是天亮的原因呢？從這個(gè)命題本身，從他們密切的相關(guān)關(guān)系，從公雞叫的領(lǐng)先這些角度，我們都是無法知道的。我們能夠很幸運(yùn)地知道這一點(diǎn)，需要其他一些知識(shí)。這些知識(shí)至少在兩個(gè)層面上可以獲得，第一個(gè)層面是現(xiàn)代天文學(xué)以令人信服的證據(jù)告訴我們，天亮不亮和公雞叫是沒有關(guān)系的。我們接受現(xiàn)代天文學(xué)的這些結(jié)論，我們知道這是跟地球圍繞太陽(yáng)轉(zhuǎn)有關(guān)系，而跟公雞叫是沒有關(guān)系的。但是這些知識(shí)在我們剛才的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)之外，是一些額外的知識(shí)。如果沒有這些額外的知識(shí)，我們不知道公雞叫和天亮之間有沒有因果關(guān)系。第二個(gè)方法就是通過對(duì)雞瘟的研究。雞瘟使得大量公雞都被宰殺，但是天照樣準(zhǔn)時(shí)的亮起來。這樣一個(gè)自然實(shí)驗(yàn)清楚的表明他們之間不可能有因果關(guān)系。即雞瘟這個(gè)自然事件導(dǎo)致公雞叫這個(gè)現(xiàn)象被控制住了，沒有公雞叫了，但是天照樣亮，所以說明他們之間是沒有因果關(guān)系的。在這個(gè)意義上來講，雞瘟提供了一個(gè)類似的可控實(shí)驗(yàn)。在這個(gè)系統(tǒng)中，把這個(gè)變量控制住，其他的結(jié)果是不變的，所以沒有因果關(guān)系。所以在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究之中，我們看到最近很多年以來，人們對(duì)自然實(shí)驗(yàn)的研究精力，比如一場(chǎng)地震對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，再比如通過雙胞胎樣本研究教育的影響……為什么人們?nèi)パ芯窟@些自然實(shí)驗(yàn)?zāi)?？很重要的一個(gè)原因是自然實(shí)驗(yàn)比較接近可控實(shí)驗(yàn)，可以使人們接近理解其中的因果關(guān)系。科學(xué)研究最終是為了逼近因果關(guān)系。詩(shī)必窮而后工我們知道，許多實(shí)證的經(jīng)濟(jì)研究處理的都是相關(guān)關(guān)系。比如很多人通常說Ml跟股市有什么樣的關(guān)系，物價(jià)跟哪些因素有什么樣的關(guān)系。這些論證在方法上都是基于相關(guān)性的一些描述，兩條線拉在一起，比較認(rèn)真負(fù)責(zé)的計(jì)算一個(gè)相關(guān)系數(shù)，不認(rèn)真負(fù)責(zé)的，就說：“你看，你看，這兩條線很像！”但是原則上都是基于對(duì)相關(guān)關(guān)系的描述。在密實(shí)的理論研究中，我們探究的是因果關(guān)系。那我們要問的是：因果關(guān)系和相關(guān)關(guān)系的區(qū)別在哪里？弄清楚這一區(qū)別對(duì)理解和厘清經(jīng)濟(jì)研究是非常重要的。那么因果關(guān)系和相關(guān)關(guān)系的區(qū)別在哪里？如果A是一個(gè)現(xiàn)象，B是一個(gè)現(xiàn)象，C是我們沒有看到的一個(gè)現(xiàn)象。如果A與B之間存在相關(guān)關(guān)系，那么可能存在三種情況，第一種是Acause了B，A是B的原因；第二種是Bcause了A，B是A的原因；第三種是C同時(shí)cause了A和B，C既是A的原因，也是B的原因。如果我們不能排除C的存在，我們就無法斷定AB之間的相關(guān)關(guān)系可以上升為因果關(guān)系；此外，知道這個(gè)因果關(guān)系是沿著A到B,還是沿著B到A，也不太容易，這些問題是實(shí)證研究非常大的困難?？梢钥刂频膶?shí)驗(yàn)的好處就是可以把這個(gè)C給排除掉。而天文學(xué)，比如說研究地球和太陽(yáng)的運(yùn)動(dòng)，非常大的好處是即使這個(gè)C是太陽(yáng)的表面溫度，是太陽(yáng)的元素構(gòu)成，但是它跟A、B之間沒有關(guān)系，你可以認(rèn)為他不存在。但是在經(jīng)濟(jì)研究之中，C太多，B到A的情況太多。所以從做出預(yù)測(cè)到觀察事實(shí)，觀察的事實(shí)跟預(yù)測(cè)之間的聯(lián)系如果用因果關(guān)系的鏈條來梳理的話，有非常大的不確定性。為了說明這一點(diǎn)，我舉一個(gè)案例。中國(guó)古人喜歡寫詩(shī)，覺得其中學(xué)問很大。那么怎么寫出好的詩(shī)歌呢？一個(gè)重要的概括是“詩(shī)必窮而后工”。很多人認(rèn)為這個(gè)命題描述的是因果關(guān)系，但是在我看來，它描述的頂多是一個(gè)相關(guān)關(guān)系?！案F”是什么意思呢？就是不得志，不是貧窮，是郁郁不得志?！案F則獨(dú)善其身，達(dá)則兼濟(jì)天下”，這個(gè)“窮”不是貧窮，而是指不得志，不能施展自己的抱負(fù)，就像一個(gè)女孩子沒有人追求一樣。中國(guó)過去的知識(shí)分子老是希望被皇帝和政府追求，如果沒人追求他，就故意躲到山林里邊等著別人來追求，這就像女孩子涂脂抹粉，游走于鬧市之間，來提高回頭率，這是一樣的心態(tài)。所以“窮”本質(zhì)上是不得志，沒有人追求他，政府不理他，然后躲到山林里還是不理他。政府不追求他，他就沒有錢呀，沒有錢沒有很好的地位，然后回家老婆就跟他鬧別扭，出去喝酒動(dòng)不動(dòng)還要賒賬，他就會(huì)有很多的問題?！案F”，這是一個(gè)現(xiàn)象；“工”，是另一個(gè)現(xiàn)象，就是他的詩(shī)詞寫的很好。詩(shī)詞寫得好有很多的標(biāo)準(zhǔn)。第一是格律非常的好，漢語(yǔ)作為一種單音節(jié)的語(yǔ)言，對(duì)格律的要求是非常非常高的。以我們現(xiàn)代人的眼光來看，蘇東坡的詩(shī)詞寫得那么好，李清照作為和他同時(shí)代的人，說蘇東坡的詞不夠好，原因就是“不諧音律”，在音律、音調(diào)的和諧、押韻方面有很大的問題。第二是意境很高。所謂意境，我體會(huì)就是一種幻覺，是通過語(yǔ)言和格律等去刺激你的想象產(chǎn)生的一種幻覺，如果這種幻覺讓你感到很舒服，那么就說這首詩(shī)很“工”— O“詩(shī)必窮而后工”，這句話描述了兩個(gè)現(xiàn)象，第一個(gè)現(xiàn)象是“窮”，第二個(gè)現(xiàn)象是“工”。很多人都認(rèn)為這句話描述的是一種因果關(guān)系，就是因?yàn)椤案F”，因?yàn)橛粲舨坏弥?，所以才能寫出很感人的?shī)歌。所以“窮”是現(xiàn)象A, “工”是現(xiàn)象B,他們認(rèn)為因果關(guān)系是A導(dǎo)致B，AcauseB。但是我后來很仔細(xì)地研究了這個(gè)命題，我認(rèn)為中國(guó)在上千年的時(shí)間里，以現(xiàn)代科學(xué)研究的方法來看，對(duì)這個(gè)命題的解讀幾乎注定是錯(cuò)的。為什么呢？我們至少可以提出兩種競(jìng)爭(zhēng)性的、令人信服的解釋來說明這種解讀可能是錯(cuò)的。第一，詩(shī)寫得很好是要花功夫，花心思去琢磨的，不是隨便能寫出來的。李白的很多詩(shī)你看起來寫得很輕松，實(shí)際上他沒事干，騎在馬上都在琢磨，琢磨音節(jié)，格律和意境。一個(gè)人的精力是有限的，如果你花心思去琢磨格律，你就沒有辦法去琢磨領(lǐng)導(dǎo)的心思，去琢磨周圍的同事在想什么，你就沒有辦法去琢磨怎么樣把股票炒好。所以，“工”是因?yàn)槟阆矚g“工”，你花了很多心思在那個(gè)方面，那么你花在主營(yíng)業(yè)務(wù)上的心思就很少，自然你的業(yè)績(jī)就很差，老板就不會(huì)喜歡你。老板不喜歡你，你就肯定發(fā)不了獎(jiǎng)金，也提拔不了，所以你就“窮”。這是第一種解釋，認(rèn)為因果關(guān)系是倒過來的，是“工”導(dǎo)致了“窮”。舉幾個(gè)例子，李白受玉真公主之薦入宮，李隆基非常喜歡他。李隆基動(dòng)不動(dòng)帶著楊玉環(huán)在宮里耍，但是老覺得不痛快，因?yàn)樗母杏X不能長(zhǎng)久地保留下來，不能很好地抒發(fā)出來，找了很多御用詩(shī)人都寫得不透徹，就把李白叫過來。李白當(dāng)時(shí)還不知道干什么，吩咐了以后，一提筆，流傳千古的詩(shī)歌就出來了，“云想衣裳花想容“等等。但是李白在宮里只待了兩年就被趕出來了，為什么呢？同事在背后誣陷他，嘀咕他，琢磨他，說他的壞話；他的上級(jí)也拼命給他使絆子，非常的不爽。他們聯(lián)合起來在李隆基面前扎他的針，扎了一針又一針，到后來李隆基實(shí)在受不了了，“賜金放歸”，給了他很多錢，你出去玩兒吧，實(shí)在罩不住你了。根子上這是為什么呢？就是因?yàn)槔畎自趯懺?shī)這個(gè)層面上花的心思太多。李白的情商不會(huì)很高，所以他既不揣摩領(lǐng)導(dǎo)的意圖，也不揣摩同事的想法。同事都在他背后使絆子，他茫然無知，出去以后琢磨了很多年終于明白了。后來他落魄時(shí)寫的回憶這段生活的詩(shī)歌，是充滿很多牢騷的，就是同事陷害他，這幫王八蛋真壞，他寫過一些這樣的詩(shī)歌。以李白的現(xiàn)實(shí)案例來看，“工”完全有可能是“窮”的原因。因果關(guān)系完全可能是倒過來的。第二、還有一種可能性，就是存在一個(gè)C。怎么來提出存在C的理論呢？這個(gè)理論也是很容易提出來的。為什么張三生下來數(shù)學(xué)就學(xué)的很好，李四怎么學(xué)都學(xué)不明白呢？因?yàn)槿说奶旆质遣灰粯拥摹＿@個(gè)天分就是我說的C。有的人生下來感情就比較脆弱，非常多愁傷感，聽到秋風(fēng)吹動(dòng)樹葉的聲音就會(huì)流淚，有的人聽了啥也沒聽見，這個(gè)就是天分的差異。如果你是一個(gè)聽見秋風(fēng)就會(huì)流淚的人，你的本性是這樣，那么你的詩(shī)歌就容易寫得很好，因?yàn)槟銓?duì)世界的觀察體會(huì)非常細(xì)微，你有一個(gè)高傲細(xì)微，敏感脆弱的心靈。你自己首先被感動(dòng)了，你寫出來的東西就容易感動(dòng)別人。所以這個(gè)C就是你的天分，你的天分會(huì)導(dǎo)致你的詩(shī)歌寫得很好。如果你的心靈天生如此脆弱，領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)你兩句你馬上就哭鼻子，哭完鼻子就怠工，怠工完就提交辭呈，那你獎(jiǎng)金肯定領(lǐng)不到，更別說提拔了，這樣“窮”就是不可避免的。在社會(huì)上，在人群里混，人群本質(zhì)上是一個(gè)叢林社會(huì)，相互利用，弱肉強(qiáng)食、優(yōu)勝劣汰。一顆脆弱高傲的心靈在人堆兒里是很難混得開的。所以這樣一個(gè)C就必然導(dǎo)致“窮”這個(gè)現(xiàn)象。如果這個(gè)解讀是對(duì)的，那A和B,“窮”和“工”之間是沒有因果關(guān)系的，兩者之間只是一種相關(guān)關(guān)系。我們舉這個(gè)“窮而后工”的例子是想說明，我們看到的大量經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和很多的社會(huì)現(xiàn)象，如果對(duì)他們進(jìn)行統(tǒng)計(jì)手段的處理，只能得到相關(guān)關(guān)系。但是我們?yōu)榱双@得對(duì)世界的洞察，并以這樣的洞察為基礎(chǔ)，獲得對(duì)世界的比較穩(wěn)定可靠的預(yù)測(cè)能力，我們必須探索因果關(guān)系。但是從相關(guān)關(guān)系跨越到因果關(guān)系，這條溝有多寬呢?這本質(zhì)上要排除C的存在，或者說認(rèn)為C不存在。而“C是不存在的”，這一命題可能是無法證偽的，至少在絕大多數(shù)時(shí)候很難，除非是受控實(shí)驗(yàn)。我們最近的例子是什么呢？當(dāng)然是美國(guó)的金融危機(jī)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)達(dá)20年的繁榮，包括資產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮，人們把這種繁榮與神奇的貨幣政策聯(lián)系在一起，并且認(rèn)為這是因果關(guān)系。但是人們不知道，實(shí)際上在這背后有一個(gè)強(qiáng)大的C,金融的自由化，美國(guó)影子銀行體系的發(fā)展，非?？焖俚募夹g(shù)進(jìn)步，人口的紅利，世界范圍內(nèi)冷戰(zhàn)的消退等等都是人們或多或少?zèng)]有充分注意到的C,它同時(shí)帶來兩種現(xiàn)象。等到這個(gè)C出問題的時(shí)候，貨幣政策影響經(jīng)濟(jì)的能力馬上垮塌。回頭看，貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響能力，可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有主流學(xué)者當(dāng)時(shí)理解和吹噓的那么大。上帝是存在的如果我們?cè)倩氐秸軐W(xué)層面上，除了前面討論的形式邏輯、實(shí)證精神、因果關(guān)系與相關(guān)關(guān)系外，可能還需要對(duì)研究再施加一些約束。科學(xué)哲學(xué)20世紀(jì)最重要的發(fā)展之一是：命題在原則上必須是可以證偽的，也就是說原則上我們必須能夠證明它是錯(cuò)的。舉一個(gè)例子，“樹葉是綠的”。這個(gè)命題在原則上我們能夠證明它是錯(cuò)的，方法就是我們找到一片黃色的樹葉。在我們找到一片黃色的樹葉之前，我們相信這個(gè)命題，我們認(rèn)為它是對(duì)的。但是,直到我們找到了一片黃色的樹葉，馬上就推翻這個(gè)命題。黃色的樹葉只要找到，就能夠證明“樹葉是綠的”這個(gè)命題是錯(cuò)的，這就是說在原則上這個(gè)命題是可以證偽的。但是，有一些命題是無法證偽的。比如說，“上帝是存在的”。這個(gè)命題你無法證明它是錯(cuò)的。英國(guó)一個(gè)很著名的天文學(xué)家對(duì)公眾演講，介紹現(xiàn)代天文學(xué)的發(fā)展，用望遠(yuǎn)鏡我們看到了多遠(yuǎn)的世界，最后的結(jié)論是“上帝是沒有的”。然后一個(gè)虔誠(chéng)的基督教的老太太一句話就推翻了他，她說：“你用望遠(yuǎn)鏡看了那么多的東西，你用望遠(yuǎn)鏡看到過風(fēng)嗎？”我們都知道風(fēng)是存在的，而望遠(yuǎn)鏡既然連風(fēng)都看不到，那你用望遠(yuǎn)鏡看了全宇宙，沒看到上帝，你怎么就知道上帝是不存在的呢？“上帝是存在的”，這個(gè)命題是無法證偽的。我們?cè)诩依飶N房和冰箱里沒有找到上帝，但是這不證明上帝不存在，只能說明上帝不存在于你家的冰箱和廚房里。航天飛機(jī)到了360公里的高空，到處轉(zhuǎn)了一遍沒有找到，那也不能說明上帝不存在，上帝可能在你沒有去到的地方。在原則上你無法證明這個(gè)命題是錯(cuò)的。這個(gè)命題在哲學(xué)上和“樹葉是綠的”這個(gè)命題是不一樣的。成功宗教的秘訣之一就是，它的許諾、命題和預(yù)言等，你無法證明它是錯(cuò)的。佛教說，觀世音菩薩大慈大悲，有求必應(yīng)。你到廟里捐出香火錢，保佑把股票炒好。如果沒炒好怎么辦呢？和尚會(huì)告訴你心誠(chéng)則靈，因?yàn)槟阈牟徽\(chéng)，所以不行。這些預(yù)言你在原則上都無法證明